Разработка требований 28 Подбор оптимального решения 31 > Развитие решения 34 Введение
| Вид материала | Документы |
- Ю. В. Малышев Россия, Москва, зао "Главный Вычислительный Центр Интуриста" подход, 78.51kb.
- Курсовой проект по дисциплине: Управленческие решения на тему «Разработка управленческого, 60.99kb.
- Вопросы для экзамена по дисциплине «Разработка управленческих решений», 29.39kb.
- Решение задач – Подбор параметра, 69.43kb.
- Конспект лекций Математические методы и модели в экономике, 46.08kb.
- Урок математики в 4 классе по теме «алгебраические и арифметические методы решения, 9.7kb.
- Задачи Способы решения Нахождение оптимального положения электродов на поверхности, 27.21kb.
- Очередность удовлетворения требований кредиторов. Подведомственность и подсудность, 11.9kb.
- Программа просвещения населения Кемеровской области в области финансового рынка и инвестиций, 182.33kb.
- Учебном процессе программного обеспечения для решения экстремальных задач, 81.07kb.
6.2 Разработка требований
При определении требований к решению нужно учитывать то, что уже есть в банке. Конечно, приобретение нового оборудования и серьезного программного обеспечения всегда влечет за собой некоторую корректировку бизнес-процесса, но опора на имеющиеся ресурсы и процедуры позволяет значительно снизить затраты на внедрение и обслуживание нового решения. В процессе принятия решения о выдаче кредита заемщику, как правило, задействованы три группы специалистов:
- кредитные эксперты-аналитики, определяющие условия кредитования,
- кредитчики и клиентщики, непосредственно работающие с клиентами в отделениях банка,
- специалисты ИТ-подразделений, которые обеспечивают поступление и хранение информации о заемщиках, а также оперативное взаимодействие между аналитиками и операторами.
Каждая из этих групп выдвигает ряд требований, исходя из собственных задач, и играет свою роль в разработке функциональнх требований к системе скоринга.
Аналитики
Задача аналитиков - максимально точно определить факторы, увеличивающие и, наоборот, уменьшающие риск невозврата кредитов заемщиками. При этом число факторов, которое эксперты включат затем в работающую модель, должно быть минимальным, чтобы не перегружать анкету заемщика, и в то же время достаточным для точного определения надежности заемщика.
Другое требование - это скорость моделирования с помощью выбранного инструмента и гибкость. Процесс построения моделей должен осуществляться быстро, чтобы при возникновении каких-либо внешних или внутренних изменений можно было оперативно перестроить скоринговую модель.
Список основных требований к кредитным экспертам-аналитикам:
- точность и надежность построенных моделей;
- возможность оперативно отслеживать качество построенных моделей, не проводя для этого отдельного трудоемкого исследования;
- минимальные затраты времени и сил для подготовки данных для анализа;
- удобная интерпретация полученных результатов и их наглядность;
- возможность актуализировать модель и отслеживать характер ее изменений;
- возможность внесения корректировок в модель и создания новых дополнительных моделей.
Кредитчики и клиентщики, непосредственно работающие с клиентами
Их основная задача - рассказать потенциальному заемщику о процедуре оформления кредита, собрать всю необходимую информацию о данном человеке, получить решение о выдаче кредита, сообщить данное решение заемщику и при необходимости обсудить детали. В ряде банков окончательное решение о том, давать или не давать кредит, принимает кредитный инспектор с учетом рейтинга, полученного с помощью скоринговой модели. Вовлечение кредитного инспектора в процесс принятия решения о выдаче кредита целесообразно также в тех случаях, когда банк имеет дело с нетипичным заемщиком.
Эффективная технология подразумевает быстрое выполнение всех перечисленных действий и сведение вероятности ошибки оператора к минимуму. Для этого скоринговая система должна максимально автоматизировать работу операционных сотрудников.
Перечень требований к системе:
- быстрый и удобный для оператора ввод информации о заемщике в базу данных;
- возможность получения кредитного рейтинга в течение нескольких минут;
- минимум дополнительных квалификационных требований к оператору для работы со скоринговой системой (минимум затрат на обучение и возможность быстрой замены сотрудника в случае необходимости);
- сведение риска ошибки оператора к нулю.
Специалисты ИТ-подразделений
Поскольку эти специалисты обеспечивают стабильную работу всей информационной системы банка, то ключевым требованием для них является легкая интеграция выбранного аналитического инструмента в уже существующее программное обеспечение. Чем меньше перестроек и доработок придется делать при внедрении, тем выше гарантия последующей бесперебойной работы всей системы. Кроме того, по-настоящему хорошее техническое решение не должно требовать значимых усилий по обслуживанию. Качественная скоринговая система строится таким образом, чтобы 90—95% всех задач конечные пользователи (аналитики и операторы) могли решать, работая с системой самостоятельно, и только в экстренных случаях обращались к помощи ИТ-специалистов.
Перечень требований к системе:
- возможность интеграции программного обеспечения для построения моделей с существующими приложениями;
- обеспечение удобного доступа к исходным данным (не перегружая данные из одних систем в другие);
- возможность использования уже построенных моделей в существующих системах автоматизации и базах данных (экспорт моделей в виде программного кода).
Помимо перечисленных требований, существуют общие требования к скоринговой системе как к одному из инструментов, используемых сотрудниками банка:
- гибкость в использовании — возможность применения для других банковских задач;
- минимизация затрат (временных и финансовых) на внедрение нового решения;
- гарантия надежной и эффективной работы;
- быстрая окупаемость вложений.
Представленный выше перечень является общим и может дополняться в зависимости от технологии работы банка и рыночных условий. Все требования формируются в процессе работы над проектом.
6.3. Подбор оптимального решения
С технологической точки зрения система кредитного скоринга включает в себя три блока:
- непосредственно скоринговую модель,
- интеграция в процедуру андеррайтинга (ввод данных анкеты и получение кредитного рейтинга)
- технологию поступления новых данных в банковскую автоматизированную систему и доступа к ним аналитиков для последующей корректировки модели.
Чем меньше различных программных продуктов увязываются между собой в этой технологической цепочке, тем надежнее получится решение. По-настоящему качественное решение включает все три составляющие в рамках возможностей одного программного продукта.
Однако зачастую при оценке того или иного решения для построения системы кредитного скоринга упор делается на способе получения скоринговой модели, а вопросы ее последующей интеграции и развития решения нередко остаются без должного внимания. Например, решения на основе покупки готовой модели или приобретения комплекса статистических и математических методов для самостоятельного построения имеют свои плюсы, но лишены гибкости и ограничены в развитии. Не имея возможности быстро актуализировать и корректировать модель, банк лишается способности своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней среды.
Поэтому при выборе решения целесообразно руководствоваться не только особенностями аналитического процесса и точностью построенных моделей, но и возможностями применения полученных результатов в рамках используемых программных средств.
Выбранный вариант решения необходимо проверить на соответствие требованиям, выдвинутым на втором этапе.
Помимо гарантии стабильной работы учет этих требований дает банку ряд дополнительных преимуществ:
- резко снижаются сроки внедрения, а следовательно, и стоимость всего решения;
- появляется возможность построения моделей не только для кредитования, но и для решения аналитических задач других подразделений банка;
- не требуется перестройки существующей информационной системы банка и приобретения каких-то дополнительных приложений;
- возможность развития решения, например интеграция с CRM-системой банка или с другими приложениями.
Если требования соблюдены, можно приступать к тестированию и внедрению.
6.4. Тестирование и внедрение
На этапе тестирования важно оценить, как осуществляется выполнение перечисленных далее функций.
Подготовка данных для анализа
Это самый длительный и трудоемкий этап построения скоринговой модели, поэтому его автоматизация существенно сокращает затраты времени аналитиков, а также затраты по внедрению проекта целиком.
Непосредственно построение скоринговой модели
Главное, на что стоит обратить внимание в первую очередь, - это соблюдение баланса точности и надежности построенной модели. Другими словами, модель должна не только хорошо описывать имеющиеся данные, но и строить качественный прогноз с использованием новых данных. Кроме того, современные средства анализа не требуют от аналитика выдвижения предварительных гипотез и автоматически выбирают наилучшую модель из всех построенных.
Применение построенных моделей
Для построенной модели обычно генерируют код (например, на языке C, VisualBasic, Java, SQL, HTML и др.), который затем экспортируют в систему автоматизации банка. Таким образом, в отделениях банка специалисты работают не с самим инструментом для моделирования, а с готовой моделью. Для оператора процесс оценки кредитоспособности обратившегося клиента будет выглядеть следующим образом:
оператор вводит данные о заемщике в систему и в специальной строке сразу появляется рейтинг надежности заемщика.
Интеграция с уже имеющимися приложениями
Предпочтение отдается не монолитным приложениям, а программным средствам, где продукт встраивается в существующие системы организации благодаря открытым программным интерфейсам
Подбор оптимального варианта программного обеспечения, услуги по внедрению и настройке рабочих мест, техническая поддержка, обучение сотрудников желательно вести с помощью специализированых фирм имеющих практический опыт внедрения.
6.5. Развитие решения
В качестве развития решения может выступать, например, построение отдельных моделей для разных групп заемщиков. Это особенно актуально если банк ведет активную политику кредитования в нескольких регионах.
Применение специализированного программного обеспечения, дает возможность построить уникальные модели с учетом региональной специфики.
Кроме того, можно решить усовершенствованный вариант задачи скоринга: сегментирование клиентов по группам риска и создание для каждой из групп своих условий кредитования.
Эти же сведения могут быть в дальнейшем положены в основу маркетинговых и рекламных кампаний, а также для разработки новых банковских продуктов.
Система кредитного скоринга должна не только вписываться в рамки бизнес стратегии банка и его технологического плана, но и интегрирована с внутренними банковскими процедурами (инструкциями, регламентами и лимитами).
Поскольку скоринговая система может и вероятно должна вносить определенные изменения в инструкции и регламенты, то эти изменения должны улучшить, усовершенствовать, оптимизировать общую кредитную политику банка, а не привести к ее пересмотру и переоценке.
7. Преимущества внедрения скоринговой системы в банке
- Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ обеспечения доходности ритейлового кредитования.
- Эффективная оценка и постоянный контроль уровня риска по конкретноиму заемщику.
- Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка.
- Моделирование кривой зависимости параметров оценки портфельного риска от настоек скоринговой карты;
- Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты).
- Примение механизма скоринга ко всем типам розничных кредитных продуктов банка
- Использование и индивидуальная настройка отдельных скоринговых карт для каждого продукта
- Определение и оптимизация параметров кредитного продукта, исходя из возможностей конкретного заемщика.
- Возможность охвата более широкого круга потенциальных заемщиков.
- Сокращение численности банковского персонала, снижение себестоимости розничных кредитных операций.
- Контроль всех шагов рассмотрения заявки.
- Возможность быстрой настройки и коррекции скоринговой карты.
Заключение
Скоринг количественно определяет риск, связанный со своевременной выплатой по кредиту, а также проясняет связь между выплатами и характеристиками заемщика, что способствует тому, что решения принимаются на основе оценки количественного риска и понятных компромиссов.