Лекция Основные параметры неоклассической школы (в основном, методологические)

Вид материала

Лекция

Содержание Модель IS-LM Лекция Развитие количественной теории денег. Монетаризм. Монетаризм (современный этап количественной теории денег)

Подобный материал:

• Ряд требований к персоналу (в основном, относится к результативности труда) затруднительно, 24.69kb.
• Учебное пособие Москва 2007 Содержание Лекция № Актуальность борьбы с шумом на производстве,, 1016.54kb.
• Лекция Виды обработки точением. Основные типы токарных резцов. Элементы и геометрические, 109.95kb.
• Краткое содержание лекций по курсу «Методы социально-психологического исследования», 139.43kb.
• Теоретико-методологические основы изучения скульптуры малых форм, 179.09kb.
• Конспект лекций по курсу тмм автор: Тарабарин В. Б. 10. 01. 1998г. Лекция, 312.16kb.
• Лекция 15. Основные течения современной западной экономической мысли, 274.76kb.
• Государственный бюджет и рынки факторов производства Введение, 1086.84kb.
• Лекция: Планирование процессов, 482.91kb.
• Лекция Портфельные методы и модели выбора стратегии Матрица «привлекательность рынка, 61.83kb.

Лекция

Основные параметры неоклассической школы (в основном, методологические)

1. Микроэкономика. Анализ индивидуального поведения
   
2. Аналитическая разработанность ОЭР, математизация, предельный метод анализа
   
3. Длительный период
   
4. Равновесие при полной занятости
   

Какой-то там (точнее надо спросить у Сани) подход:

1. Макроэкономический подход: анализ агрегированных зависимостей. Нехватка микроэкономического обоснования.
   

C = C(y) – доказано из микроэкономики.

MU = p * 

 = (y)

 - предельная полезность денег

2. Слабая аналитическая разработанность кейнсианской теории
   
3. Анализ короткого периода
   
4. Рассматривается равновесие при неполной занятости
   

Модели:

1. Упрощённая модель доходов и расходов (45%-ая модель). П. Самуэльсон.
   

Предпосылки

1. Анализируем товарный рынок (все прочие сектора зависят от других)
   
2. Короткий период
   
3. Постоянные цены
   
4. Инвестиции экзогенны
   

Условие равновесия товарного рынка:

y = E

Е – совокупные расходы

Е = С + I

I = I(i) – экзогенно задано

С = а + с * у, где а – автономное потребление, не зависящее от дохода



у = a + с * у + I

у (1 – с) = a + I



y – не просто произвольный доход, это равновесный доход


Равновесный доход зависит от:

1. а + I – экзогенные расходы, те. Они совершены экзогенно
   
2. 1 – с – мультипликатор
   

В графическом виде:


Кейнсианские черты:

1) Рост расходов ведёт к росту выпуска:


2) Распространение потребительского образа жизни увеличивает доход (увеличивается «MPC», а следовательно увеличивается «у»)


Отличия:

1. Исчезли ожидания. Здесь они присутствуют косвенно – в инвестициях.
   

Y^d – ожидаемая выручка

Y^s – ожидаемые затраты




Это модель синтеза. Её черты:

2 случая:

1) Равновесие при неполной занятости

2) При полной занятости





Модель IS-LM


Хикс


Кривая IS. Выводится из условия равновесия товарного рынка.

y = Е

у = С + S

E = C + I

I = S – условие равновесия товарного рынка

I = I(i) – инвестиционная функция

S = y – C = y – C(y) = S(y) – функция сбережения

I(i) = S(y), где «у» - равновесный доход (по определению)


Кривая IS получается, если представить “i” как функцию дохода.

i = f₁(y) – кривая IS объединяет все пары чисел (y, i), при которых достигается равновесие на товарном рынке.


Форма кривой IS

уменьшается «i» => увеличивается «I» => увеличивается «Е» => увеличивается «у»

т.о. зависимость между «i» и «у» - обратная




Кривая LM выводится из условия равновесия денежного рынка

L = L(y, i) = M^s – функция ликвидности

y – произвольный

i – равновесная

i = f₂(y) – кривая LM. Кривая LM объединяет все пары значений (y, i), при которых достигается равновесие на денежном рынке.

Форма LM. Положительный наклон, т.к. при увеличении «у», следует, что увеличивается L₁(y), а соответственно и L = L₁ + L₂ ну и следовательно увеличивается «i_e».




Достоинства IS-LM

1. Модель описывает все сектора экономики – это модель общего экономического равновесия (формулировка на макроэкономическом языке)
   
2. Все параметры эндогенны. I определяется внутри системы (т.к. i – внутрисистемная).
   

Недостатки:

1. В модели опускают многие модели Кейнса, в т.ч. «о неопределённости будущего», ожидания «в глубине» (страсти то какие)
   
2. IS-LM – система уравнений, решаемых одновременно. У Кейнса равновесие определяется неодновременно.
   
3. Сам Хикс: модель решается с помощью выполнения двух условий равновесия.
   
   1. I = S
      
   2. M^d=M^s
      

Эти условия накладываются друг на друга. Криминал в том, что условие IS – в терминах потока, а LM – в терминах запаса.

4. Проблема возможности самго синтеза. Неоклассики и кейнсианцы сильно отличались допущениями. Длительный/короткий период, определённость/неопределённость и т.д.
   

Лекция

Развитие количественной теории денег. Монетаризм.


Смысл количественной теории денег – подразумевает взаимосвязь между уровнями цен Р и количеством денег в экономике.

Ещё в Античности возникла эта идея. В Средневековье забыли. В середине 16 века опять возрождение этой идеи – Боден. К 17 веку – строгая версия количественной теории денег. Дж. Локк – прямая пропорциональная зависимость между количеством денег и уровнем цен.

M * V = P * Q

=> прямая пропорциональная зависимость, когда при .

Р. Кантильон, Д. Юм. Середина 18 века. Принимается, что между М (количество денег) и Р (уровень цен) существует зависимость, но не обязательно прямо пропорциональная.



Кантильон: это скорее зависимость короткого периода, а в длительном её нет.


Классическая школа.

Принимала слабую версию Кантильона.

Дополнения:

1. Рассматривали вексельное обращение. Векселя + наличность = М
   
2. Проблема оптимального количества денег в экономике. В 19 веке деньги – металл – частными предпринимателями; здесь количество денег регулируется не правительством. Оптимальное такое количество денег, при котором денежные затраты добычи 1 денежной единицы равняются самой денежной единице.
   

Неоклассическая школа.

1. Американский подход. Чикаго. Использовали уравнение обмена, которое пропагандировалось И. Фишером. предложение денег (сумма денежных остатков на счетах всех банков в экономике).
   

Р – уровень цен – средневзвешенная цена одной покупки в экономике.

Т – сумма всех проданных товаров в экономике (как измерить реальный выпуск экономики? Фишер: просто сумма всех товаров без учёта характеристики).

- скорость обращения денег, рассчитываемое из самого уравнения.

Р*Т – суммарная стоимость проданных товаров в экономике

V – количество ценности, которое перенесла одна денежная единица за период.


Факторы скорости обращения денег (в реальной жизни):

1. От наличия различных денежных инструментов расчёта.
   
2. Привычки населения в отношении различных денежных инструментов.
   
3. Состояние транспортной инфраструктуры и средств связи.
   
4. Привычные формы выплаты зарплаты
   

Институционарная природа этих факторов.

2. Английская школа
   

Кембриджское уравнение денежного баланса. А. Маршалл, А. Пигу. Акцент на максимизирующем поведении индивидов. Предполагаем, что деньги – товар с определённой полезностью для человека. Они удовлетворяют потребность в ликвидности. На деньги таким образом представляется спрос как на специфическое благо. Спрос на деньги желаемое индивидами количество денег при заданном бюджетном ограничении и других параметрах экономики: выбор в какой форме хранить своё богатство: в ликвидной форме (деньгах) или в физических товарах.

Кембриджское уравнение денежного баланса:

M^d = k*P*y

k – коэффициент пропорциональности, Р – уровень цен, у – реальный доход


Максимум полезности индивид достигает при M^d=M^s


Монетаризм (современный этап количественной теории денег)


Милтон Фридмен, Шварц.


М.Ф.: «Количественная теория денег» сформулирована в 1956 году (кажется – не пропечаталось). Трактат: «Монетарная история Соединённых Штатов».

Развивали Кембриджский подход. Предмет исследования: проблема спроса на деньги. Методология: вся неоклассическая.


Теоретический вклад Фридмена:

Спрос на деньги: портфельный подход (т.е. анализируется выбор индивида в рамках портфеля активов: в каком активе хранить своё богатство).

Виды активов:

1. Деньги
   
2. Облигации
   
3. акции
   
4. Физические товары
   
5. Человеческий потенциал
   

Факторы спроса на деньги:

1. Деньги представляют особую полезность в форме ликвидности.
   

Р – инфляция. , где t – время, влияет на M^d

2. Облигации. r_в – норма доходности по облигациям = купонный доход/розничная цена облигации.
   
3. Акции. Норма доходности - r_e=p_iv/рыночной цене акции
   
4. Физические товары приносят полезность.
   
5. Особый актив, наименее мобильный. Показатель отдачи от человеческого труда (r_h) можно получить, исследуя рынок труда.
   

Экономическая политика монетаризма

1. Являлась неоклассической (по методологии)
   

Предпосылки:

Невмешательство государства в экономику

Длительный период

Вера в саморегулирование рынка


Гипотеза о нейтральности денег


Фридмен: Неравновесный характер рынка денег.

2. Антикейнсианская политика
   

А) Дилемма денежных властей: могут осуществлять контроль за:

1) процентной ставкой

2) M_s (тогда нужно контролировать инфляцию. Если существует инфляция, то снижаются инвестиции, т.к. вносится неопределённость)

Б) Реальные величины изменяются с запаздыванием при изменении денежной массы, таким образом вопрос об эффективности кредитно-денежной политике. Фридман: она не эффективна.

В) Реальная величина изменяется монотонно при изменении количества денег в экономике. Вывод: кредитно-денежная политика неэффективна.

Г) Денежное правило Фридмана: денежная масса должна изменяться с одинаковыми темпами, который равен 3-5% в год. Отрицается денежно-кредитная политика.


Всё!


Вывод: поймать логику его изложения очень тяжело, а записать ещё сложнее.