Годовой отчет ОАО «банк российский кредит» за 2008 год
Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «банк российский кредит» за 2010 год, 1868.27kb.
- Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2008 год предварительно утвержден Советом, 1186.94kb.
- Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Открытое акционерное общество «Альфа-Банк-Башкортостан», 725.9kb.
- Годовой отчет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2010 год, 920.24kb.
- Годовой отчет ОАО «отп банк» за 2010 год, 867.65kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
- Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2005 год, 695.87kb.
- Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009, 1963.06kb.
устойчивости к экстремальным изменениям рыночной конъюнктуры;
О существенном возрастании вероятности неблагоприятного развития рыночной ситуации свидетельствует приближение значения показателя валютного риска (VaR) к предельному значению, установленному в качестве индикатора риска для «раннего предупреждения». Система «раннего предупреждения» является информационным инструментом для руководства Банка, сигнализируя о смене рыночной ситуации, и предполагает возможный пересмотр управления открытой валютной позицией. Значение индикатора устанавливается Финансовым Комитетом Банка по представлению Департамента риск-менеджмента на основании ретроспективного анализа за период не менее шести месяцев и обновляется не менее 2 раз в год. При достижении установленного значения индикатора Департамент риск-менеджмента в течение одного рабочего дня в письменном виде информирует Председателя Правления Банка.
Предложения по установлению, пересмотру или сохранению текущих лимитов на ОВП и ее хеджированию выносятся Департаментом риск-менеджмента на рассмотрение Финансового комитета по мере необходимости в случае изменения рыночных условий и характеристик используемых финансовых инструментов. Величину валютного риска, принимаемого Банком, лимиты на ОВП и величину хеджирующих позиций по каждой валюте принимает Правление Банка.
Процентный риск
Процентный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости долговых ценных бумаг торгового портфеля в результате неблагоприятного изменения процентных ставок.
На основании информации об открытых позициях по портфелю долговых ценных бумаг Департамент риск-менеджмента на ежедневной основе осуществляет мониторинг рыночной ситуации (ставок МБК, привлечения и размещения денежных ресурсов Банком России, доходности эмиссионных ценных бумаг) и текущих лимитов, их использование и соответствие структурному лимиту. Оценка процентного риска по долговым ценным бумагам производится на основании качественного и количественного анализа долговых ценных бумаг. Под качественным анализом понимается идентификация и выявление практических выгод и возможных негативных последствий, которые могут наступить при приобретении/ реализации долговых ценных бумаг. Количественный анализ предполагает численное определение отдельных параметров и совокупного процентного риска, включая вероятность наступления рисковых событий и их последствий при допустимом уровне риска.
Идентификация процентного риска включает:
- расчет временной структуры процентных ставок по ценам инструментов с фиксированным доходом (построение и прогнозирование кривых спот- ставок);
- оценка показателей чувствительности (дюрации, выпуклости, PVBР) по торговому портфелю ценных бумаг;
- имитационное моделирование возможных изменений процентных ставок.
Количественная оценка процентного риска по облигациям производится по показателям абсолютной и относительной чувствительности к изменению доходности рынка. По высоколиквидным спекулятивным ценным бумагам, по которым дюрация превышает 5 лет, для расчета уровня процентного риска используется методология VAR. Результат расчета VAR является аналогом прямой VAR-оценки по фондовому риску, оценивающей риск максимальных краткосрочных потерь при умеренно-неблагоприятном сценарии развития событий.
На основании информации об открытых позициях по портфелю долговых ценных бумаг Департамента риск-менеджмента на ежедневной основе осуществляет мониторинг рыночной ситуации (ставок МБК, привлечения и размещения денежных ресурсов Банком России, доходности эмиссионных ценных бумаг) и текущих лимитов, их использование и соответствие структурному лимиту, данные по которым предоставляются в Департамент операций на рынках капитала, Отдел управления активами и пассивами Казначейства и Службу внутреннего контроля Банка.
О существенном возрастании вероятности неблагоприятного развития рыночной ситуации свидетельствует приближение значения показателя процентного риска (VaRf) к предельному значению, установленному в качестве индикатора риска для «раннего предупреждения». Система «раннего предупреждения» является информационным инструментом для руководства Банка, сигнализируя о смене рыночной ситуации, и предполагает возможный пересмотр оценок «риск/доходность» в реализации стратегии управления портфелем ценных бумаг. Значение индикатора устанавливается Финансовым Комитетом Банка по представлению Департамента риск-менеджмента на основании ретроспективного анализа за период не менее шести месяцев и обновляется не менее 2 раз в год. При достижении установленного значения индикатора Департамент риск-менеджмента в течение одного рабочего дня в письменном виде информирует Председателя Правления Банка. Департамент риск-менеджмента предоставляет всю необходимую информацию в Департамент операций на рынках капитала, Отдел управления активами и пассивами Казначейства и Службу внутреннего контроля Банка.
Отчеты об уровне процентного риска формируются в разрезе позиций по отдельным финансовым инструментам/ совокупному портфелю еженедельно и предоставляются в Департамент операций на рынках капитала, Отдел управления активами и пассивами Казначейства и Службу внутреннего контроля на еженедельной основе; в рамках консолидированного отчета о величине рыночных рисков - ежеквартально. При необходимости на Финансовый комитет выносится предложение об изменении лимитов.
Стресс-тестирование
Сценарии изменения процентных ставок разрабатываются на основе макроэкономического анализа и оценки кредитно-денежной политики Банка России; выделяются факторы, оказывающие влияние на динамику рыночных процентных ставок:
- текущий и ожидаемый уровень инфляции;
- изменение денежной массы, находящейся в обращении;
- уровень экономической активности;
- учетная ставка Банка России;
- спрос на ссудный капитал
Для определения величины неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок используются два типа сценария:
- параллельный сдвиг кривой доходности;
- изменение формы кривой доходности.
Кредитный риск
Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
Кредитные риски оцениваются в соответствии с рейтингами кредитоспособности на основании Методики ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» по оценке кредитоспособности контрагентов, эмитентов и заемщиков. У Банка накоплен большой опыт получения данных, необходимых для присвоения рейтинга. Список документов, обеспечивающих указанные данные, закреплен в нормативных документах Банка по кредитованию и в Методиках по оценке кредитоспособности соответствующих заемщиков. Комплексный и объективный анализ кредитоспособности контрагентов является одним из элементов системы управления рисками Банка.
Для итоговой оценки кредитоспособности контрагентов, эмитентов и заемщиков Банк использует буквенную шкалу рейтинга кредитоспособности с соответствующими уровнями риска: АААRosCred (минимальный), ААRosCred (низкий), АRosCred (несущественный), ВВВRosCred (ниже среднего), ВВRosCred (средний), ВRosCred (умеренно повышенный), СССRosCred (повышенный), ССRosCred (высокий), СRosCred (очень высокий), DRosCred (дефолт).
Основным инструментом для ограничения и минимизации кредитных рисков является установление лимитов на различных контрагентов ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ».
Предложения по установлению лимитов на операции с контрагентами выносятся на заседания уполномоченных коллегиальных органов Банка, заседания которых проводятся не реже, чем 1 раз в 2 недели.
Для оценки кредитоспособности контрагентов Банком разработаны специальные методики. В основу методик положены принципы, обеспечивающие единообразный подход к оценке кредитоспособности различных контрагентов, сопоставимость и легкую интерпретируемость оценок, объективность полученных результатов.
Департамент риск-менеджмента документально оформляет и включает в досье профессиональное суждение об уровне кредитного риска, заключение о результатах анализа, присвоенном внутреннем рейтинге кредитоспособности, расчетном уровне резервов на возможные потери. Указанные документы составляются не реже 1 раза в квартал (за исключением профессиональных суждений об уровне риска по кредитам (требованиям), относящимся к кредитным организациям, которые составляются не реже 1 раза в месяц).
В соответствии с действующей в Банке системой ограничения (лимитирования) операций на финансовых рынках (межбанковском, рынке ценных бумаг) Департаментом риск-менеджмента ежедневно проводится формирование отчетов об использовании и свободных остатках установленных на контрагентов лимитов кредитного риска. Данные отчеты предоставляются руководителю подразделения – держателя лимита.
Кредитные риски по корпоративным контрагентам
Для принятия решения об установлении лимитов на корпоративных контрагентов Департамент риск-менеджмента и Департамент кредитования и инвестиций осуществляют анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности контрагента, определяют внутренние рейтинги кредитоспособности по шкале, приближенной к градации международных рейтинговых агентств, на основе которых оценивается вероятность дефолта контрагента, устанавливается категория качества и уровень резервов на возможные потери по ссудам. Внутренние рейтинги кредитоспособности по корпоративным контрагентам пересматриваются ежеквартально.
При установлении лимитов по кредитам в форме проектного финансирования обязательным условием, помимо приемлемого рейтинга кредитоспособности, является подтверждение положительной ожидаемой чистой текущей стоимости финансируемого проекта.
В течение срока действия лимитов Департамент риск-менеджмента и Департамент кредитования и инвестиций осуществляют постоянный мониторинг финансового состояния контрагентов и хода выполнения работ по финансируемым проектам, в т.ч. в части соответствия результатов реализации проекта, а также фактических сроков исполнения работ предпосылкам и графику, предусмотренным в бизнес-плане. В случае появления существенной информации о контрагенте, влияющей на его финансовое состояние, а также на ожидаемые результаты реализации финансируемого проекта, Департамент риск-менеджмента производит оперативный анализ ситуации и информирует Руководство Банка об изменении уровня рисков по контрагенту. На основе полученной информации может быть принято решение об изменении размера (приостановления действия, закрытия) лимита.
Кредитные риски банков-контрагентов
Для ограничения размера принимаемого кредитного риска Банком установлены лимиты на контрагентов по операциям на валютно-денежном рынке. Размер непокрытого риска или использования лимита представляет собой сумму убытков Банка, которые могут возникнуть вследствие неисполнения контрагентом своих обязательств по сделке.
Использование лимита рассчитывается как сумма непокрытых требований к банку-контрагенту по сделкам МБК (начисленные/наращенные проценты в использование лимита не включаются), по сделкам на валютной конверсии, по банкнотным операциям, а также по остаткам на корреспондентских (включая заблокированные средства) и брокерских счетах.
По состоянию на конец 2008 г. лимиты были установлены на 23 банка-контрагента. Лимит устанавливается в российских рублях, долларах США и Евро. Валюты, отличные от доллара США, пересчитываются по официальному курсу Банка России на день, за который считается использование лимита. За последний год нарушений установленных лимитов выявлено не было.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.
Банк уделяет особое внимание управлению ликвидностью и поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения. Все обязательные нормативы ликвидности ЦБ РФ Банк выполняет.
Политика ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» по управлению ликвидностью содержит систему требований к организации в Банке работы по управлению ликвидностью с целью обеспечения проведения всех клиентских и банковских платежей с наименьшими резервами и затратами с учетом требований Банка России. Управление ликвидностью осуществляется на основе прогнозов, сделанных с учетом фактических потоков платежей, предполагаемых потоков и финансовых планов (бизнес-планов).
При анализе ликвидности используется сценарный анализ, каждый из которых отражает различные предположения о внешних и внутренних условиях. Основными сценарными анализами являются: базовый сценарий (нормальные условия развития), кризисные условия внутри Банка, кризисные внешние условия. В качестве основного метода анализа ликвидности принимается гэп-анализ, проведенный с учетом всех сценариев. Гэп понимается как разность входящих и исходящих потоков платежей. Мерой ликвидности является накопленный гэп. Правила и процедуры управления ликвидностью конкретизируются в Методике ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» по оценке риска ликвидности, которая описывает инструментарий анализа обязательств и активов Банка в целях управления риском ликвидности. В соответствии с Методикой производятся анализ обязательств Банка по отдельным продуктам и прогноз потоков по крупнейшим обязательствам, рассматривается возможность пролонгации или рефинансирования срочных обязательств с погашениями, приходящимися на период прогнозирования; уточняются источники и объемы фондирования в случае развития кризисных сценариев. Обязательства Банка анализируются также в зависимости от их срочности. Активы Банка анализируются по соответствующим категориям, сформированным в зависимости от степени их ликвидности, оцениваются по степени ликвидности, рыночным рискам (для рыночных активов), кредитным рискам, возможности возникновения обязательств по проведению активных операций по уже заключенным договорам. Анализ и управление краткосрочной ликвидностью осуществляется на интервале до 1 месяца, среднесрочной ликвидностью – на интервале от 1 месяца до 1 года, долгосрочной – на интервале свыше 1 года.
В целях анализа соответствия между активными и пассивными операциями Банком рассчитываются коэффициенты ликвидности, в том числе анализируется выполнение нормативов ликвидности, установленных Банком России для регулирования деятельности банков. После расчета нормативов ликвидности анализируется динамический ряд показателей, позволяющий определить тенденцию развития нормативов. В зависимости от полученных тенденций разрабатываются меры по улучшению как текущей, так и долгосрочной ликвидности. В целях установления предела, в котором направление краткосрочных ресурсов в средне- и долгосрочные инвестиции возможно, Банк рассчитывает коэффициент дефицита (излишка) ликвидности, или коэффициент трансформации, который показывает уровень трансформации краткосрочных ресурсов во вложения с более длительными сроками. Условно Банк считает нормальным значение коэффициента трансформации, при котором удельный вес остатков на корреспондентских счетах в общей сумме активов находится на уровне не менее 5%.
Для оценки ликвидности Банк использует также единую методику расчета коэффициента ликвидности, принятую ОЭСР по рекомендации Банка международных расчетов (Базельское соглашение). После определения состояния ликвидности используются различные инструменты для поддержания ликвидности на коротком или длительном интервалах времени, либо мероприятия по восстановлению ликвидности. В некоторых ситуациях Банк применяет процедуру стресс-тестирования для трех типовых горизонтов: краткосрочного (1 месяц), среднесрочного (1 год) и долгосрочного (до 2016 года). Стресс-сценарий для выбранного горизонта представляет собой неблагоприятную комбинацию таких факторов риска, как: предъявление к оплате большой доли векселей со сроком предъявления ранее текущей даты; задержка крупных ожидаемых поступлений; неблагоприятная динамика курса «рубль-доллар» (для долгосрочного горизонта, стабильный курс); сокращение объема доступных заимствований по сделкам прямого РЕПО.
Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и/или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими Банка и/или иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и/или их отказов (нарушения функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
Управление операционными рисками регулируется специальным документом – Политикой по управлению операционными рисками ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ». В Политике зафиксированы все основные подходы, принципы и методы управления операционными рисками, соответствующие требованиям Базель-2, которые планируется реализовать в текущей работе Банка. В настоящее время в Банке проводится накопление исторических данных по операционным потерям. Формирование базы данных осуществляется на основании Порядка представления информации и ведения аналитической базы данных о понесенных операционных убытках.
На этапе формирования базы данных оценка и прогноз операционных рисков производятся с использованием экспертных оценок и данных отчетности о прибылях и убытках, а также с использованием метода основных показателей («базового индикатора»).
По мере накопления исторических данных и повышения адаптивности системы управления операционными рисками будет осуществляться переход к другим методам оценки и управления операционными рисками, в том числе стандартизированный подход и прогрессивный подход.
Банк проводит регулярный мониторинг операционного риска в целях предупреждения возможности повышения его уровня.
6. Перечень совершенных Банком в отчетному году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Банка распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном году крупных сделок не совершалось.
7. Перечень совершенных Банком в отчетному году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Банка, принявшего решение о ее одобрении.
1. Договор № К34-2008 от 12.02.2008г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (далее – «КРЕДИТОР») и ЗАО «ЭРКАФАРМ» (далее – «ЗАЕМЩИК»), заключенный на следующих условиях:
Предмет договора.
КРЕДИТОР обязуется предоставить денежные средства (Кредит) ЗАЕМЩИКУ, а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них.
КРЕДИТОР открывает ЗАЕМЩИКУ возобновляемую кредитную линию с Лимитом задолженности в сумме 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек на цели пополнения оборотных средств.
Кредит предоставляется отдельными Траншами путем перечисления на расчетный счет открытый в ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ».
Срок.
Срок использования кредитной линии с даты подписания договора по «01» февраля 2009 года. По истечении Срока использования кредитной линии, ЗАЕМЩИК утрачивает право на получение Транша(ей).
Срок пользования Текущими кредитами - не более 6 (Шести) месяцев.
Текущие кредиты, выданные после «12» сентября 2008 г. должны быть возвращены не позднее «12» февраля 2009 г.
Проценты.
За пользование средствами Текущих кредитов, полученными ЗАЕМЩИКОМ, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по ставке 14,5% (Четырнадцать целых и пять десятых) процентов годовых.
Проценты начисляются на сумму Основного долга по Текущему кредиту до «12» февраля 2009 г. (включительно), исходя из фактического количества календарных дней в месяце (году).
Проценты за пользование Текущим кредитом начисляются КРЕДИТОРОМ ежедневно на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемый на начало операционного дня.
Проценты, подлежащие уплате за пользование каждым Текущим кредитом, уплачиваются:
- за период с даты, следующей за датой предоставления Текущего кредита, по «29» февраля 2008 г. включительно – не позднее «29» февраля 2008 г.;
- далее ежемесячно за полный календарный месяц не позднее последнего рабочего дня текущего месяца;
- за период с «01» февраля 2009г. по « 12» февраля 2009 г. – не позднее «12» февраля 2009 года.
Комиссия.
За возможность получения денежных средств на условиях кредитной линии ЗАЕМЩИК уплачивает кредитору комиссию в размере 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Комиссия за возможность получения денежных средств на условиях кредитной линии уплачивается в следующие сроки:
- в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей – не позднее даты выдачи первого транша;
- в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей – не позднее «28» марта 2008 года;
- в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей – не позднее «30» апреля 2008 года;
Ответственность.
В случае нарушения сроков возврата суммы Основного долга, ЗАЕМЩИК выплачивает КРЕДИТОРУ неустойку в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.
За нарушение сроков уплаты процентов, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от суммы неуплаченных в срок процентов.
За нарушение сроков уплаты комиссии, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от суммы неуплаченной в срок комиссии.
Обеспечение.
В качестве обеспечения своевременного и полного возврата суммы основного долга, уплаты процентов за пользование им, комиссии и других платежей КРЕДИТОРУ, КРЕДИТОРУ в течение 30 дней с даты заключения Договора об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности представляются в последующий залог акции ЗАО «ЭРКАФАРМ» в количестве, составляющем не менее 99% от уставного капитала Общества.
Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки: Член Совета директоров Банка – Дремин А.А., и Председатель Правления Лысенко П.И., которые одновременно является членами Совета директоров ЗАО «Эркафарм».
Указанная сделка одобрена решением Совета директоров Банка (Протокол № 86 от 12 февраля 2008г.), решением общего собрания акционеров (Протокол № 35 от 19.03.2008г.)
- Договоры о залоге акций между ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (Залогодержатель) и следующими компаниями: ДАРАНТ ЛИМИТЕД (№ Р53-2008 от 29.02.2008г), ФЛАМОН ЛИМИТЕД (№ Р52 – 2008 от 29.02.2008г), ПЕЛСОР ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД (№ Р55 – 2008 от 29.02.2008), САЛЕМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (№ Р54 – 2008 от 29.02.2008г) (Залогодатель).
Договоры о залоге акций заключены с каждой из указанных компаний на следующих общих условиях:
Предмет договора о залоге:
Наименование акции и эмитента | Регистрационный номер выпуска | Количество шт. % участия в уставном капитале | Номинальная стоимость одной акции, руб. | Залоговая стоимость пакета акций, руб. |
Акции обыкновенные именные бездокументарные ЗАО «Эркафарм» | 1-02-11861-Н | 423 998 200 24,9999% | 0,25 | 274 030 036,66 |
Залогодатели гарантируют, что вносимые в залог акции не обременены какими-либо обязательствами ЗАЛОГОДАТЕЛЯ перед третьими лицами, кроме обязательств перед ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» по Договорам о залоге акций, заключаемым в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ЭРКАФАРМ» перед ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» по Договору об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности – 300 000 000 (триста миллионов) рублей № К38-2008 от 14.02.2008г. и свободны от притязаний, под арестом или запрещением не состоят.
Обеспечиваемое обязательство:
Исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из Договора об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей № К34-2008 от 12.02.2008г.
Существо и размер обязательства, обеспечиваемого залогом: Залог обеспечивает исполнение следующих обязательств Заемщика по Договору об условиях и порядке открытия кредитной линии: возврат текущих кредитов, представленных в рамках кредитной линии; уплату процентов за пользование кредитами, уплата комиссии за открытие кредитной линии; уплата пеней при просрочке возврата кредитов; уплата пеней за просрочку оплаты процентов за пользование кредитами, уплата пени при просрочке оплаты комиссии; уплата неустойки за досрочное погашение кредита без надлежащего уведомления КРЕДИТОРА; возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору; возмещение необходимых расходов по обращению взыскания на акции и их реализацию. Залог акций обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения.
Лица, заинтересованные в совершении указанных сделок: Член Совета директоров Банка – Дремин А.А., и Председатель Правления Лысенко П.И., которые одновременно является членами Совета директоров ЗАО «Эркафарм». При заключении договоров залога ЗАО «ЭРКАФАРМ» является выгодоприобретателем.
Указанные сделки одобрены решением Совета директоров Банка (Протокол № 86 от 12 февраля 2008г.), решением общего собрания акционеров (Протокол № 35 от 19.03.2008г.)
- Договор о залоге акций (№ 107 – 2008 от 8.04.2008г) между ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» в качестве «ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ» и ООО «ПэйтонГрупп» в качестве «ЗАЛОГОДАТЕЛЯ», заключенный на следующих условиях:
Предмет договоров о залоге акций:
Наименование эмитента, Категория (тип) акции | Регистрационный номер выпуска | Количество шт. % участия в уставном капитале | Номинальная стоимость одной акции, руб. | Оценочная стоимость одной акции, руб. | Оценочная стоимость пакета акций, руб. |
Акции обыкновенные именные бездокументарные ЗАО «ЭРКАФАРМ» | 1-02-11861-Н | 292 308 000 14,7% | 0,25 | 1,1026 | 322 298 800,8 |
Итого: | 292 308 000 | | 322 298 800,8 рублей |
Залоговая стоимость акций составляет 161 149 400,4 (Сто шестьдесят один миллион сто сорок девять тысяч четыреста и 40/100) рублей.
Обеспечиваемые обязательства.
- Последующий залог 292 308 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ЭРКАФАРМ» обеспечивает исполнение обязательств ЗАО «ЭРКАФАРМ» перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по Договору №К34-2008 от 12.02.2008 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности – 140 000 000 руб.
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Член Совета директоров Банка – Дремин А.А., и Председатель Правления Лысенко П.И. которые одновременно является членами Совета директоров ЗАО «Эркафарм». При заключении договоров залога ЗАО «ЭРКАФАРМ» является выгодоприобретателем.
Указанная сделка одобрена решением Совета директоров Банка (Протокол № 90/1 от 7 апреля 2008г.).
- Дополнительные соглашения от 27 октября 2008г. к Договорам о залоге акций №Р55-2008 от «29» февраля 2008 г., №Р52-2008 от «29» февраля 2008 г., №Р54-2008 от «29» февраля 2008 г., №Р53-2008 от «29» февраля 2008 г. между ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» («Залогодержатель») и следующими компаниями: ДАРАНТ ЛИМИТЕД, ФЛАМОН ЛИМИТЕД, ПЕЛСОР ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД, САЛЕМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД («Залогодатель»).
Дополнительные соглашения заключены на следующих общих условиях:
Предмет договора о залоге:
Наименование акции и эмитента | Регистрационный номер выпуска | Количество шт. % участия в уставном капитале | Номинальная стоимость одной акции, руб. | Оценочная стоимость пакета акций, руб. |
Акции обыкновенные именные бездокументарные ЗАО «Эркафарм» | 1-02-11861-Н | 423 998 200 21,32% | 0,25 | 557 515 233 |
Залоговая стоимость указанных выше акций – 278 757 616,5 руб.
- Дополнительное соглашение от 27 октября 2008г. к Договору о залоге акций №Р107-2008 от «08» апреля 2008 г. между ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» («Залогодержатель») и ООО «ПейтонГрупп» («Залогодатель»).
Дополнительное соглашение заключено на следующих существенных условиях:
Предмет договора о залоге:
Наименование акции и эмитента | Регистрационный номер выпуска | Количество шт. % участия в уставном капитале | Номинальная стоимость одной акции, руб. | Оценочная стоимость пакета акций, руб. |
Акции обыкновенные именные бездокументарные ЗАО «Эркафарм» | 1-02-11861-Н | 292 308 000 14,7% | 0,25 | 384 355 789 |
Залоговая стоимость указанных выше акций – 192177894,5 руб.
Обеспечиваемое обязательство:
Исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из Договора об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности №К34-2008 от 14.02.2008 г.
Лица, заинтересованные в совершении сделок: Член Совета директоров Банка – Дремин А.А., и Председатель Правления Лысенко П.И., которые одновременно является членами Совета директоров ЗАО «Эркафарм». При заключении договоров залога ЗАО «ЭРКАФАРМ» является выгодоприобретателем.
Указанные сделки одобрены решением Совета директоров Банка (Протокол № 103 от 15 октября 2008 г.), решением общего собрания акционеров (Протокол № 37 от 20 ноября 2008г.).