Пособие состоит из двух самостоятельных разделов
| Вид материала | Документы |
- Пособие состоит из двух самостоятельных разделов, 1495.22kb.
- Экзамен по избранному виду спорта состоит из двух разделов теоретического и практического, 49.78kb.
- Экзамен по избранному виду спорта состоит из двух разделов теоретического и практического, 81.96kb.
- Курсовая работа по дисциплине Экономика предприятия состоит из двух разделов: теоретической, 153.63kb.
- Аннотации дисциплин, 456.29kb.
- Виктор Сергеевич Стародубцев учебное пособие, 718.78kb.
- Природоохранное и природоресурсное закон, 1307.64kb.
- -, 9049.93kb.
- Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине, 54.29kb.
- Программа состоит из двух разделов: Примерная программа родительского всеобуча «Семейная, 451.17kb.
Введение
Данное пособие появилось как результат факультатива и спецкурса, прочитанных автором для студентов экономического факультета Новосибирского университета в 1996 г. Пособие состоит из двух самостоятельных разделов.
Раздел I основан на факультативе “Некоторые эконометрические методы” (совместно с Н. Ибрагимовым). Факультатив предназначался в основном для студентов 2-го курса, которые только начинали слушать вводный курс эконометрии. Поэтому для понимания раздела не требуется серьезного знакомства с эконометрической теорией. Исключение составляют дополнительные параграфы, посвященные популярной в настоящее время теме единичных корней и коинтеграции.
Раздел II представляет собой переработанный материал спецкурса “Метод максимального правдоподобия в эконометрии”. Это цельный продвинутый курс, рассчитанный на студентов, хорошо знакомых с классическими эконометрическими методами. Метод максимального правдоподобия составляет теоретическую основу большей части эконометрии. Знание его необходимо для понимания современной экономической литературы. В этом пособии продемонстрировано применение ММП к некоторым базовым видам моделей, что позволяет познакомиться с возможностями метода и научиться основным приемам. Главное внимание уделено теории тестирования и методов оценивания. Полученные навыки должны помочь, если такая необходимость возникнет в ходе исследований, самостоятельно разрабатывать методы оценивания и тестирования для моделей других видов.
Основой для изложения метода максимального правдоподобия и его применений послужила книга R. Davidson & J.G. MacKinnon, Estimation and Inference in Econometrics. Многие подходы и обозначения совпадают. Данное пособие, однако, не является простым переложением этой книги. Книга Дэвидсона и Мак-Киннона предназначена для изучения курса эконометрии в целом, а пособие делает акцент именно на одном этом методе. Кроме того, при написании пособия использованы другие учебники и оригинальные статьи из научных журналов. Поэтому рассматривается ряд тем и методов, которые отсутствуют у Дэвидсона и Мак-Киннона. Материал изложен так, как это было удобнее с точки зрения целей данного пособия. Доказательства основных свойств оценок ММП (состоятельности, асимптотической эффективности и асимптотической нормальности) не приводятся. Их можно найти в учебниках по математической статистике.
Хотя второй раздел ни в коем случае не претендует на математическую строгость, однако является гораздо менее простым, чем первый раздел. Широко используется аппарат матричной алгебры и матричного анализа. Используемые правила матричных операций особо выделены в тексте раздела.
В целом пособие дополняет имеющуюся на русском языке литературу по эконометрическим методам.
Оглавление
I. Некоторые эконометрические методы 7
Функциональная форма регрессионной модели 8
- Тестирование правильности спецификации регрессионной модели 8
- Линейные и нелинейные модели 9
- Выбор между альтернативными функциональными формами 13
Фиктивные переменные как регрессоры 15
- Общие соображения 15
- Использование фиктивных переменных для проверки однородности наблюдений и прогнозирования 17
- Использование фиктивных переменных в моделях с временными рядами 19
- Спектральный анализ и регрессия 21
Модели с качественной зависимой переменной 22
- Модели с бинарной зависимой переменной 22
- Модель выбора. Пробит и логит 23
- Оценка качества модели и проверка гипотез 24
- Множественные модели с качественными зависимыми переменными 26
Динамическая спецификация регрессионной модели 27
- Модель распределенного лага 28
- Динамические регрессионные модели. Авторегрессионная модель с распределенным лагом 30
Интегрированные процессы, ложная регрессия и коинтеграция 33
- Стационарные и нестационарные случайные процессы. 33
- Ложная регрессия 35
- Тестирование стационарности 38
- Коинтеграция. Регрессии с интегрированными переменными 43
- Оценивание коинтеграционной регрессии: подход Энгла-Грейнджера 45
- Коинтеграция в динамических системах: подход Йохансена 46
- Литература по единичным корням и коинтеграции 50
II. Метод максимального правдоподобия в эконометрии 52
Базовые понятия 53
Характеристика ММП. 57
Связь ММП с МНК. Квази-МП методы. 58
Связь гессиана и матрицы вкладов в градиент с информационной матрицей 59
- Гессиан и информационная матрица 59
- Матрица вкладов в градиент и информационная матрица 60
- Вычисление информационной матрицы 61
Распределение градиента и оценок максимального правдоподобия 62
- Асимптотическое распределение градиента и оценок максимального правдоподобия 62
- Выборочная оценка распределения градиента и оценок максимального правдоподобия 63
Численные методы нахождения оценок максимального правдоподобия 65
ММП и проверка гипотез 67
- Асимптотическое распределение и аcимптотическая эквивалентность трех классических статистик 67
- Соотношения между статистиками 71
Модели с дискретной зависимой переменной 73
- Модели с бинарной зависимой переменной (логит и пробит) 73
- Пуассонова регрессия 76
Обобщенный метод наименьших квадратов 77
Регрессии с неодинаковой дисперсией и тестирование гетероскедастичности 80
- Взвешенный метод наименьших квадратов 80
- Проверка гипотезы о наличии гетероскедастичности известного вида 80
- Регрессия с мультипликативной гетероскедастичностью 82
Нелинейная регрессия. Метод Гаусса-Ньютона 83
Оценивание регрессии с AR-ошибкой 84
- Нелинейная регрессия с пропущенным первым наблюдением 85
- Оценивание регрессии с AR(1)-ошибкой полным методом максимального правдоподобия 85
Регрессия с MA-ошибкой 87
- Оценивание регрессия с MA(1)-процессом в ошибке полным методом максимального правдоподобия 87
- Оценивание регрессии с MA-ошибкой нелинейным МНК 88
Регрессия с ARCH-процессом в ошибке 89
Якобиан преобразования плотности распределения в функции правдоподобия 93
- Функция правдоподобия модели типа e = f (Y,q 1) 93
- Преобразование зависимой переменной. Модель Бокса-Кокса 94
Тест на нормальность 95
Регрессия с ошибками во всех переменных 97
Внешне не связанные регрессионные уравнения 99
Системы одновременных уравнений 103
- FIML 104
- LIML 106
Использованная литература 108
Предметный указатель 110