Geum.ru

Стоимость полного варианта работы 1000 руб

Вид материалаДокументы
1.3. Методы оценки кредитоспособности заемщика
Оценка кредитоспособности заемщика
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

1.2. Кредитоспособность заемщика как метод снижения кредитных рисков

  • Кредитные операции занимают важнейшее место в балансах большинства коммерческих банков. Все это требует от менеджеров банка разработки м условиям [].

На практике кредитная политика представляет собой официальный документ, где изложены направления кредитной деятельности банка. Кредитная политика разрабатывается советом директоров банка, и именно через нее делегируются полномочия исполнителям - сотрудникам кредитных подразделений.

Кредитная политика кредитного администрирования. Различия таких документов вытекают из конкретных особенностей того или иного банка: его целей, рынков, финансовых структур, размера, напряженности конкурентной ситуации, опыта персонала. Следовательно, каждый банк должен разработать индивидуальную политику, отражающую именно его конкретные потребности.

способы должны применяться в комплексе, взаимно дополняя, но не дублируя друг друга. Так, резерв не должен создаваться на обеспеченные кредиты, процентная ставка должна снижаться при возрастании размера залога и т.д.

Основным требованием к системе управления рисками в банке является обеспечение приемлемого уровня финансовой устойчивости банка. Но при этом необходимо кредитной политики банка в современных условиях.

Как ни привычна эта работа для современного банка, в практике до сих пор существует отождествление двух понятий - кредитоспособность и, когда делается лишь количественный анализ. Оценивая кредитоспособность, нужно провести как количественный, так и качественный анализ - то есть оценить бизнес [].

1.3. Методы оценки кредитоспособности заемщика


Несмотря на длительную историю кредитных отношений, не существует единой кредитной политики для всех банков, как и не существует единого подхода к оценке кредитоспособности и платежеспособности заемщика. Каждый банк предприятия, кредитоспособности, а именно наблюдается переход от оценки текущей кредитоспособности к плановой, прогнозной, т.е. рассчитанной на ближайшую перспективу. Мировая и отечественная практика выделяет следующие этапы такой оценки:

анализ обычно проводится по двум направлениям:
  • структурный анализ бухгалтерской отчетности;
  • расчет финансовых коэффициентов.

Оценивая кредитоспособность заемщика по его финансовой отчетности, кредитные организации особое внимание уделяют количественному и качественному анализу его хозяйственной деятельности. Один из инструментов такого анализа - структурный анализ сводятся к двум основным моментам:
  • для анализа применяется группа (система) показателей, на основе которых рассчитываются коэффициенты, характеризующие различные стороны деятельности предприятия;
  • полученные значения коэффициентов сравниваются со значениями, рекомендованными в качестве нормативных.

При практической реализации этих рекомендаций приходится решать ряд проблем, какие показатели использовать для анализа и сколько должно быть таких показателей необходимости рассчитывать большое количество коэффициентов является то, что рейтинговая фирма «Dun & Bradstreet» использует не более 14 ключевых коэффициентов. Обязательные для анализа показатели


классифицируются следующим образом:
  • показатели ликвидности;
  • показатели деловой активности (оборачиваемости активов);
  • показатели прибыльности;
  • показатели финансовой устойчивости.

Необходимость использования именно этих показателей вытекает из определений использования того или иного выбранного метода учетной политики.
  • При кредитовании физических лиц характерны небольшие размеры ссуд, что порождает большой объем работы по их оформлению и достаточно дорогостоящая риском; 0 – за профессию с высоким риском, 0,16 – другие профессии;
  • финансовые показатели: наличие банковского счета – 0,45, наличие недвижимости – 0,35; наличие полиса по страхованию – 0,19;
  • работа: 0,21 – предприятия в общественной отрасли, 0 – другие;
  • занятость: 0,059 – за каждый год работы на данном предприятии.

Также он определил порог, перейдя который, человек считался Давать/Не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов Data Mining – при помощи деревьев решений. Деревья решений – один из методов последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Пример дерева приведен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1

Пример «дерева решений»


Сущность этого метода заключается в следующем [].

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. Т.е. должно быть известно,) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (Давать/Не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

При существенном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, просроченной задолженности. На этой основе составляется кредитная история.

В России ведение кредитных историй заемщиков регулируется Федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. № 218, который определяет условия а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.
  • Эта организация занимается сбором, обработкой и распространением сведений, относящихся к кредитной истории заёмщиков юридических и информацию у органов государственной власти, органов местного самоуправления и Банка России в целях проверки информации, входящей в состав кредитных историй.

Кредитная история – это информация, которая характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй;
  • Источником формирования кредитной истории выступают организации, являющиеся историй историй - титульную часть кредитного отчета;

в суд по уголовному делу, находящемуся в его производстве, а при наличии 1 главы настоящей выпускной квалификационной работы можно сделать следующие выводы.

Кредит - это экономическая категория, связанная с движением денежного капитала, предоставляемого в ссуду на условиях возврата за плату в виде процента. Основными принципами кредита являются возвратность, срочность,


платность, у договору - то есть погасить кредит и уплатить проценты за его пользование.

Оценка кредитоспособности заемщика юридического лица представляет собой процесс отбора и анализа показателей, которые оказывают влияние на величину Далее рассмотрим ния кредитоспособности заемщика в практическом применении на примере ООО «Финансовый банк».