Загальна інформація про діяльність Банку

Вид материала

Документы

Содержание Аналіз чутливості до цінового ризику цінних паперів у торговому портфелі банку Географічний ризик Таблиця 37.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2010 рік Таблиця 37.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2009 рік Концентрація кредитного ризику Ризик ліквідності Таблиця 37.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2010 рік (за недисконтованими грошовими потоками) Усього потенційних виплат за фінансовими зобов’язаннями

Подобный материал:

• Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку, 760.15kb.
• Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку, 2181.51kb.
• Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку, 1974.92kb.
• Загальна інформація про діяльність Банку, 7282.52kb.
• Примітка Облікова політика Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 481.64kb.
• Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 493.85kb.
• Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 194.91kb.
• Загальна інформація про діяльність Банку, 796.08kb.
• Загальна інформація про діяльність закритого акціонерного товариства акціонерного банку, 2758.68kb.
• Загальна інформація про діяльність банку, 6508.11kb.

Інший ціновий ризик

У таблиці нижче наводиться аналіз іншого цінового ризику – ризику внаслідок змін у цінах на цінні папери у торговому портфелі. Аналіз ґрунтується на головному припущенні щодо зміни ринкової вартості, в той час як інші припущення залишаються незмінними.


Аналіз чутливості до цінового ризику цінних паперів у торговому портфелі банку


(тис. грн.)

	31.12.2010	31.12.2009
+ 1 % до вартості цінних паперів в торговому портфелі	- 1 % до вартості цінних паперів в торговому портфелі	+ 1 % до вартості цінних паперів в торговому портфелі	- 1 % до вартості цінних паперів в торговому портфелі
Вплив на чистий прибуток/збиток	538	(538)	250	(250)
Вплив на капітал	538	(538)	250	(250)

Географічний ризик


Банк здійснює контроль за ризиком зміни законодавства, економічного та регуляторного середовища та оцінює його вплив на діяльність Банку.


Таблиця 37.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2010 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Україна	Країни - члени ОЕСР	Інші країни	Усього
1	2	3	4	5	6
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	507 941	761 715	38 478	1 308 134
2	Торгові цінні папери	53 833	0	0	53 833
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	2 015 217	0	0	2 015 217
5	Кредити та заборгованість клієнтів	5 614 588	0	0	5 614 588
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	2 883 075	0	0	2 883 075
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	889 652	69 175	352	959 179
9	Усього фінансових активів	11 964 306	830 890	38 830	12 834 026
10	Нефінансові активи	1 002 451	463	42	1 002 956
11	Усього активів	12 966 757	831 353	38 872	13 836 982
	Зобов'язання
12	Кошти банків	5 369 423	29 542	0	5 398 965
13	Кошти клієнтів	5 235 113	0	0	5 235 113
14	Боргові цінні папери, емітовані банком	59 917	0	0	59 917
15	Інші залучені кошти	0	80 376	0	80 376
16	Інші фінансові зобов'язання	769 002	37	54	769 093
17	Субординований борг	50 510	0	0	50 510
18	Усього фінансових зобов'язань	11 483 965	109 955	54	11 593 974
19	Нефінансові зобов'язання	251 753	0	0	251 753
20	Усього зобов'язань	11 735 718	109 955	54	11 845 727
21	Чиста балансова позиція	1 231 039	721 398	38 818	1 991 255
22	Зобов'язання кредитного характеру	727 707	0	0	727 707

Таблиця 37.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Україна	Країни - члени ОЕСР	Інші країни	Усього
1	2	3	4	5	6
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	680 610	32 926	6 466	720 002
2	Торгові цінні папери	24 611	0	0	24 611
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	1 488 082	0	8 631	1 496 713
5	Кредити та заборгованість клієнтів	5 267 299	0	0	5 267 299
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	3 061 430	0	0	3 061 430
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	415 999	79 405	4	495 408
9	Усього фінансових активів	10 938 031	112 331	15 101	11 065 463
10	Нефінансові активи	1 024 946	2	21	1 024 969
11	Усього активів	11 962 977	112 333	15 122	12 090 432
	Зобов'язання
12	Кошти банків	4 999 141	44 148	0	5 043 289
13	Кошти клієнтів	4 040 069	0	0	4 040 069
14	Боргові цінні папери, емітовані банком	117 593	0	0	117 593
15	Інші залучені кошти	0	148 569	0	148 569
16	Інші фінансові зобов'язання	2 321 855	25	350	2 322 230
17	Субординований борг	50 510	0	0	50 510
18	Усього фінансових зобов'язань	11 529 168	192 742	350	11 722 260
19	Нефінансові зобов'язання	272 657	37	53	272 747
20	Усього зобов'язань	11 801 825	192 779	403	11 995 007
21	Чиста балансова позиція	161 152	(80 446)	14 719	95 425
22	Зобов'язання кредитного характеру	492 427	3 684	5 289	501 400

Управління географічним ризиком здійснює Департамент ризик-менеджменту банку. До активів, які розподілені за окремими країнами відносяться активи, що розміщені в банках.


Концентрація кредитного ризику

Станом на 31 грудня 2010 року та 31 грудня 2009 року Банк надав позики тринадцяти та дев’яносто семи клієнтам на загальну суму 4 140 331 тисяч гривень та 6 524 654 тисяч гривень, відповідно, кожна з яких перевищувала 10% капіталу Банку. Зазначені позики відповідно становлять 39,28 % та 67,02 % загального обсягу кредитного портфеля Банку до вирахування резервів станом на 31 грудня 2010 року та 31 грудня 2009 року. За 2010 та 2009 роки порушень нормативів кредитного ризику не було.

Станом на 31 грудня 2010 року норматив великих кредитних ризиків (Н8) становить 315,30%.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність Банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.

Контролюючим органом Банку в сфері управління ризиком ліквідності є Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП). Основним завданням діяльності Комітету є прийняття управлінських рішень з оптимізації структури активів і пасивів, рівня ліквідності, мінімізації банківських ризиків у діяльності Банку.


Банк здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення оптимальної структури активів та пасивів з точки зору управління розривами ліквідності, а також забезпечення її оптимізації для отримання необхідного рівня доходності. Процес управління ризиком ліквідності є постійним. Казначейство Банку здійснює моніторинг поточної ліквідності Банку щоденно.

Банк здійснює управління ризиком ліквідності шляхом застосування наступних інструментів:

• управління ліквідності шляхом підтримки певного обсягу високоліквідних активів;
  
• встановлення планових індикаторів показників ризику ліквідності;
  
• встановлення внутрішніх лімітів з ліквідності (на залишки готівки / банківських металів в касі, на залишки готівки в банкоматах, на залишки коштів на коррахунках, лімітами максимального розміру портфелю державних боргових цінних паперів та портфелів державних боргових цінних паперів за строками до погашення, ліміт кредитування);
  
• обмеження можливого дефіциту коштів шляхом встановлення внутрішньобанківського ліміту на коротку грошову позицію;
  
• управління доступністю ресурсів на грошових ринках;
  
• застосування параметрів для фінансування активних операцій.
  

Таблиця 37.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2010 рік (за недисконтованими грошовими потоками)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Середньозважена ефективна процентна ставка, %	До 1 міс.	1 - 3 міс.	3 міс. – 1 рік	1 рік – 5 років	Більше 5 років	31 грудня 2010 року, всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
1	Кошти банків		1 299 905	158 362	238 474	1 120 633	3 856 211	6 673 585
2	Рахунки клієнтів		2 331 958	783 468	1 801 852	486 865	513	5 404 656
2.1	Фізичні особи		1 699 701	713 100	1 697 338	434 916	513	4 545 568
2.2	Інші		632 257	70 368	104 514	51 949	0	859 088
3	Боргові цінні папери, емітовані банком	16	3	2 365	7 173	66 372	0	75 913
4	Інші залучені кошти	3.71	0	17 206	65 286	0	0	82 492
5	Субординований борг	12	510	986	4 504	24 000	53 740	83 740
6	Інші фінансові зобов'язання		772 854	128	4 759	81	33	777 855
7	Поставочні форвардні контракти, загальна сума		0	0	0	0	0	0
8	Поставочні форвардні контракти, чиста сума		0	0	0	0	0	0
9	Фінансові гарантії		13 840	71 414	23 115	2 208	0	110 577
10	Інші зобов’язання кредитного характеру		32 901	11 492	153 169	388 208	36 647	622 417
11	Усього потенційних виплат за фінансовими зобов’язаннями		4 425 088	1 045 420	2 298 332	2 088 367	3 947 145	12 531 729