Программа для студентов по специализации «Банки и банковская деятельность». Тематический план учебной дисциплины

Вид материала

Программа

Содержание Тематический план учебной дисциплины Раздел 1. Современная концепция менеджмента Раздел 2. Стратегический банковский менеджмент Раздел 3. Оперативный банковский менеджмент Всего часов Формы контроля Содержание программы Основная литература Законодательные и нормативные требования к организации деятельности банка: международный и российский опыт (Лекции - 4 часа, сем Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература Примерный перечень контрольных работ Темы эссе Экзаменационные вопросы

Подобный материал:

• Программа дисциплины «Венчурный капитал» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки, 303.32kb.
• Программа дисциплины «Банковский менеджмент» для направления 521600 Экономика по специализации, 86.39kb.
• Программа дисциплины «Банки и банковские системы» для специальности 080105. 65 «Финансы, 366.48kb.
• Программа дисциплины Математические модели приятия решения в управлении банком для, 124.82kb.
• Тематический план для студентов очной формы обучения Тематический план для студентов, 1529.08kb.
• Программа дисциплины Учебно-тематический план для студентов дневного отделения Учебно-тематический, 1659.3kb.
• Программа дисциплины «финансовый лизинг и факторинг» для специальности 080100. 68 подготовки, 162.07kb.
• Рабочая программа, тематический план, планы семинарских занятий для студентов Iкурса, 163.58kb.
• Программа, контрольные задания и тематика курсовых проектов учебной дисциплины "деньги,, 603.75kb.
• Программа, тематический план и методические указания по изучению курса «Управление, 293.78kb.

Министерство экономического развития Российской Федерации

Государственный университет –

Высшая школа экономики


Факультет Экономики


Программа дисциплины


«Банковский менеджмент»


для специальности 080105.65 «Финансы и кредит»

подготовки специалиста

Автор программы: к.э.н., доцент Поморина М.А.


Утверждена Одобрена на заседании

Секцией «Конкретная экономика» кафедры “Банковское дело”

“22“ февраля 2008 г. “18“ октября 2007 г.

Председатель С.Н. Смирнов Зав. кафедрой В.М. Солодков

_____________________ ________________________


Утверждено УС факультета

Экономики

Ученый секретарь

________________


«25» марта 2008 г.

Москва

2008

Программа для студентов по специализации «Банки и банковская деятельность».

1. Тематический план учебной дисциплины

№	Наименование разделов	Всего	Аудиторные часы			Сам.
п/п	(тем)	часов	лекции	семинары	всего	раб.
	Раздел 1. Современная концепция менеджмента	17	5	2	7	10
1.	Определение, цели, задачи и функции менеджмента	1	1		1
2	Основные инструменты стратегического управления	0.5	0.5		0.5
3.	Особенности банковского менеджмента	0.5	0.5		0.5
4	Законодательные и нормативные требования к организации деятельности банка: международный и российский опыт	15	3	2	5	10
	Раздел 2. Стратегический банковский менеджмент	53	16	5	21	32
1.	Целеполагание и планирование деятельности банка	11	4	1	5	6
2.	Сбалансированная система показателей Р.С.Каплана и Д.П.Нортона (BSC) – современная концепция планирования	6	1	1	2	4
3.	Маркетинговая стратегия	21	4	3	7	14
4.	Стратегия управления активами-пассивами (УАП) коммерческого банка: Основные компоненты стратегии: управление эффективностью деятельности банка и управление рисками	13	5		5	8
5.	Структурирование бизнеса – стратегия организации деятельности банка	2	2		2
	Раздел 3. Оперативный банковский менеджмент	92	15	5	20	72
1.	Финансовая модель банка и информационные технологии финансового менеджмента	39	4	3	7	32
2.	Бизнес-процессы коммерческого банка: основные (клиентское обслуживание, казначейские операции банка, управленческие и вспомогательные бизнес-процессы),	4	4		4
3.	Управление эффективностью операций банка: управленческий учет и бюджетирование	13	2	1	3	20
4.	Система интегрированного риск-менеджмента банка	24	3	1	4	20
5.	Управление персоналом: распределение полномочий, мотивация и координация	2	2		2
	Всего часов	162	36	12	48	114
	Экзамен				8

2. Формы контроля

Оценка знаний студентов производится по бальной системе по результатам выполнения письменной контрольной работы, написания эссе и сдачи письменного экзамена (120 мин.). Итоговая оценка складывается из результатов текущего контроля и оценки, полученной на письменном экзамене по 10-бальной шкале, при этом вес контрольной работы составляет 0,2, эссе 0,2, а экзамена 0,6 от общей суммы балов.

При проведении итогового экзамена устанавливаются следующие критерии оценки знаний:

Оценка «отлично -10»- глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание положений смежных дисциплин. Логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии при грамотном чтении и четком изображении схем и графиков. Активное использование в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.

Оценка «отлично-9» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание положений смежных дисциплин. Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета при грамотном чтении и четком изображении схем и графиков. Полные, правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.

Оценка «отлично-8» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание положений смежных дисциплин. Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета при грамотном чтении и четком изображении схем и графиков. Полные, правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.

Оценка «хорошо-7» - твердые и достаточно полные знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; грамотное чтение и четкое изображение схем и графиков. Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.

Оценка «хорошо-6»-твердые и достаточно полные знания программного материала, понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; грамотное чтение и четкое изображение схем и графиков. Правильные неразвернутые ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы рекомендованной литературы.

Оценка «удовлетворительно-5»-знание и понимание основных вопросов программы. Правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора. Наличие отдельных ошибок в чтении и изображении схем и графиков. Недостаточное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.

Оценка «удовлетворительно-4»-знание основных вопросов программы. Правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменаторов. Затруднения в ответах на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Наличие отдельных ошибок в чтении и изображении схем и графиков. Слабое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.


Оценка «неудовлетворительно-3-2-1»- неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, непонимание сущности излагаемых вопросов. Неуверенные, неточные или неправильные ответы на дополнительные вопросы. Наличие грубых ошибок в чтении и изображении схем и графиков. Демонстрация незнания в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.

3. Литература

(основная и дополнительная)


Основная литература

1. Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
   
2. И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
   
3. Дэвид Кэмпбел, Джордж Стоунхаус, Билл Хьюстон. Стратегический менеджмент. Учебник. –М.: ООО «Издательство Проспект», 2003.
   

Дополнительная литература


Учебники по менеджменту:

1. Майкл Портер, Джефри Самплер, С.К.Прахалад и др. Курс MBA по стратегическому менеджменту. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
   
2. Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995.
   
3. Банковское дело: Стратегическое руководство. Под ред. В.Платонова, М.Хиггинса. -М.: АО «Консалтбанкир», 1998.
   
4. Диана МакНотон, Дональд Дж. Карлсон, Клайтон Таунсенд Дитц и др. Банки на развивающихся рынках: В 2-х томах. -М.: «Финансы и статистика», 1994.
   
5. Банковский портфель-1-3. -М.: «Соминтек», 1994.
   
6. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. -М.:ИКЦ «ДИС», 1997.
   
7. В.И. Кнорринг. Искусство управления. -М.: «БЕК», 1997.
   
8. Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
   
9. Джим Коллинз. От хорошего к великому. – Санкт-Петербург: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004 г.
   
10. Джон П.Коттер, Дэн С.Коэн. Суть перемен. –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004.
    
11. Джон П.Коттер, Дэн С.Коэн. Впереди перемен. –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.
    
12. Сборник задач по банковскому делу. Часть 2. Банковский менеджмент. Под ред. д.э.н., проф.Валенцевой Н.И. – М.: «Финансы и статистика», 2005.
    
13. Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.
    
14. Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.
    
15. Mintzberg, H. The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Reasearch (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979).
    
16. Mintzberg, H. Mintzberg on Managment: Inside Our Strange World of Organizations (New York: Free Press, 1989).
    

Литература по стратегии и маркетинговому планированию

1. Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
   
2. Питер Дойль. Маркетинг-менеджмент и стратегии. –СПб.: «Питер», 2002.
   
3. Роберт В.Джозлин, Д.Кейт Хамфриз. Банковский маркетинг: введение в рыночное планирование. -М.: «Церих-ПЭЛ», 1995.
   
4. Д.А.Лаптырев, И.Г.Батенко, А.В.Буковский, В.И.Митрофанов. Планирование финансовой деятельности банка: необходимость, возможность, эффективность. -М.: АСА, 1995.
   
5. Роберт Каплан, Дейвид Нортон. Стратегические карты. –М.:ЗАО «Олимп-бизнес», 2005.
   
6. О.С.Виханский. Стратегическое управление. М.: Гараарики, 2003.
   
7. Воеводин А.И.. Стратегемы. Стратегии войны, манипуляции обмана. М.: Белые альвы, 2003.
   
8. А.Л.Гапоненко, А.П.Панкрухин. Стратегическое управление. М.:Омега-Л, 2004.
   
9. Том Питерс. Представьте себе: бизнес в эпоху разрушений
   
10. Генри Минцберг, Брюс Альстрэнд, Джозеф Лэмпел. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. –СПб.: «Питер», 2000.
    
11. Котлер Ф. “Основы маркетинга”, М.: Прогресс, перевод с англ., 1994.
    
12. Г.Л.Макарова. Система банковского маркетинга. -М.: Финстатинформ, 1997.
    
13. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. -Тернополь-Киев: АО «Таркнес», ЦММС «Писпайп», 1993.
    
14. Г. Минцберг, Д.Куин. Стратегический процесс. –СПб.: «Питер», 2001.
    
15. Porter, M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New York: Free Press, 1980).
    
16. Porter, M.E.”What is Strategy?” Harvard Business Review (November-December 1996: 61-78)
    

Литература по бизнес-процесса и банковским операциям:

1. Август-Вильгельм Шеер. «Моделирование бизнес-процессов.» –М.: «Весть», 2000.
   
2. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.
   
3. Кредиты. Инвестиции. Под ред. Куликова А.Г. Москва, ПРИОР, 1994г.
   
4. Масленченков Ю.С., Тавасиев А.М. Банк – партнер предприятия: расчетно-платежные операции, хеджирование: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ, 2000.
   
5. Системы автоматизации в управлении бизнесом банка. /Риски внедрения глазами пользователя/. В соавторстве с Джимбиновым К.Д. – Журнал «Банковское дело».-М.:ООО «Агентство информбанк», 2005, № 5.
   
6. Банковские информационные системы: Учебник/Под ред.В.В.Дика. –М.: Маркет ДС, 2006.
   
7. Н.М.Абдикеев, Т.П.Данько, С.В.Ильдеменов, А.Д.Киселев. Реинжиниринг бизнес-процессов. Полный курс MBA: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.
   

Финансовый менеджмент

1. Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994.
   
2. Патрик Гохан. Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
   
3. В.В. Киселев. Управление банковским капиталом. -М.: «Экономика», 1997.
   
4. Холт Р. Основы финансового менеджмента. Москва, Дело, 1993г.
   
5. Четыркин Е.М. Методы финансовых расчетов. Москва, 1993г.
   
6. Джей К.Шим, Джоэл Г.Стелл. Финансовый менеджмент. -М.: «Изд. Дом Филинъ», 1997.
   
7. http//www.cfin.ru – Сайт Корпоративный менеджмент.
   

Управление банковскими рисками

1. Введение в управление кредитными рисками. Price Waterhouse, 1994.
   
2. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.
   
3. Хенни Ван Грюнинг, Соня Брайтович Братанович. Анализ банковских рисков. -М.: «Весь Мир», 2003.
   
4. К.Рэдхэд, С.Хьюс. Управление финансовыми рисками. -М.: «Инфра-М», 1996.
   
5. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. -М.: «Альпина-паблишер», 2003.
   
6. Philippe Jorion. GARP. Financial risk meneger. Handbook. Second edition. Published by John Wiley & Sons, Inc., 2003.
   
7. Материалы на основе монографий профессора Базельского университета.Хеннера Ширенбека. Банковский менеджмент, ориентированный на доход. (Ertragsorientiertes Bankmanagment, 7 Aufl., Wiesbaden, 2001.
   
8. http//www.garp.com, http//www.newmaker.ru/free/risk – сайты международной и российской ассоциаций управления рисками (GARP).
   

Управленческий учет и контроллинг

1. Д.Хан, Х.Хунгенберг. Планирование и контроль: Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга. -М: «Финансы и статистика», 2005.
   
2. А.М.Карминский, Н.И.Оленев, А.Г.Примак, С.Г.Фалько. Контроллинг в бизнесе: Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. -М.: Финансы и статистика, 1998.
   
3. И.Г.Кондратова. Основы управленческого учета. -М.: Финансы и статистика, 2000.
   
4. Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке. Материалы семинара Клуба банковских аналитиков 16 ноября 2000 г. –М.:МАКС Пресс, 2000.
   
5. К.Садвакасов. Коммерческие банки: управленческий анализ деятельности, планирование и контроль. -М.: «Ось-89», 1998.
   
6. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер. Бухгалтерский учет. Управленческий аспект. -М.: Финансы и статистика, 2000.
   
7. http//www.erop.ru – Уголок финансового технолога.
   

Законодательство и регулирование деятельности коммерческих банков

1. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. Учебное пособие. Под ред. Суханова Е.А. Москва, ЮрИнфоР, 1994г.
   
2. Долан Э.Дж. Кэмпбелл Л.Д. Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Москва-Ленинград, 1991г.
   
3. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки. В двух книгах. Москва, АО Финстатинформ. 1994г.
   
4. Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и кредит» 1995-2006г.
   
5. http//www.cbr.ru – Сайт Банка России (Вестник Банка России, Бюллетень банковской статистики, Денежно-кредитная политика, Перевод материалов Базель-2).
   
6. http//www.bis.org – Сайт Банка международных расчетов (Материалы Базельского комитета).
   

4. Содержание программы

Раздел 1. Современная концепция менеджмента

1. Определение, цели, задачи и функции менеджмента (1 час - лекция):
   

Эволюцию мирового социально-экономического пространства определяют сегодня, и будут определять в будущем четыре фундаментальных процесса:

• Создание партнерских сетей и переход от экономики конкуренции к экономике партнерства, экономике знаний;
  
• Развитие информационных технологий;
  
• Глобализация практически всех видов человеческой деятельности;
  
• Оптимальное и целесообразное использование необходимого и достаточного набора бизнес-инструментария для решения конкретных производственных задач.
  

Данные особенности современного этапа социально-экономического развития и ускорение НТП делают акцент на управление в условиях неопределенности, когда традиционные факторы обеспечения конкурентного преимущества (лидерство в ценообразовании, лидерство в качестве предлагаемых продуктов и услуг, специализация) оказываются лишь минимальными требованиями вхождения на рынок, а особое значение приобретают:

• Непрерывное обновление продуктов и технологий;
  
• Миграция по сегментам рынка и его смежным областям;
  
• Использование навыков специализации вне «рыночной ниши».
  

В этой ситуации основными целями менеджмента становятся:

• Опережение конкурентов за счет своевременного выявления стратегических окон и соответствующего изменения рыночных приоритетов банка;
  
• Обеспечение финансовой устойчивости кредитной организации в условиях постоянной смены рыночных приоритетов организации.
  
• Принятие всех текущих решений в контексте стратегии для концентрации всех действий и ресурсов на реализации рыночных целей организации.
  

При этом они достигаются в процессе реализации традиционно выделяемых функций менеджмента:

• планирования и прогнозирования;
  
• организации;
  
• распоряжения;
  
• координации;
  
• мониторинга и контроля.
  

Основная литература

1. Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
   
2. Дэвид Кэмпбел, Джордж Стоунхаус, Билл Хьюстон. Стратегический менеджмент. Учебник. –М.: ООО «Издательство Проспект», 2003.
   

Дополнительная литература

1. Майкл Портер, Джефри Самплер, С.К.Прахалад и др. Курс MBA по стратегическому менеджменту. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
   
2. В.И. Кнорринг. Искусство управления. -М.: «БЕК», 1997.
   
3. О.С.Виханский. Стратегическое управление. М.: Гараарики, 2003.
   
4. А.Л.Гапоненко, А.П.Панкрухин. Стратегическое управление. М.:Омега-Л, 2004.
   
5. Г. Минцберг, Д.Куин. Стратегический процесс. –СПб.: «Питер», 2001.
   

2. Основные инструменты стратегического управления (0.5 часов - лекция):
   

Рассматриваются процессы менеджмента, которые должны быть организованы в рамках системы стратегического управления банком:

• Целеполагание
  
• Структурирование бизнеса
  
• Эффективные функциональные стратегии
  
• Управление бизнес-процессами
  
• Управление рисками
  
• Мониторинг и контроль
  

3. Особенности банковского менеджмента (Лекция - 0.5 часов):
   

Рассматриваются особенности банковского менеджмента, связанные с особой ролью банковской системы в экономической системе и особенностями деятельности банка как организации, предоставляющей финансовые услуги.


Основная литература

1. Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
   

4. Законодательные и нормативные требования к организации деятельности банка: международный и российский опыт (Лекции - 4 часа, семинары – 4 часа).
   

Изучаются законодательные и регуляторные требования к деятельности коммерческих банков:

• российская практика (Закон о банках и банковской деятельности, Закон о Центральном банке РФ, нормативные документы Банка России);
  
• международная практика (рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору);
  
• международные и российские стандарты качества корпоративного управления в банковских организациях.
  

Особое внимание уделяется тенденциям развития банковского регулирования.

В ходе семинара обсуждается взаимосвязь между международными и российскими стандартами регулирования деятельности коммерческого банка.


Основная литература

1. Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
   

Дополнительная литература

1. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. Учебное пособие. Под ред. Суханова Е.А. Москва, ЮрИнфоР, 1994г.
   
2. Долан Э.Дж. Кэмпбелл Л.Д. Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Москва-Ленинград, 1991г.
   
3. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки. В двух книгах. Москва, АО Финстатинформ. 1994г.
   
4. Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и кредит» 1995-2006г.
   
5. http//www.cbr.ru – Сайт Банка России (Вестник Банка России, Бюллетень банковской статистики, Денежно-кредитная политика, Перевод материалов Базель-2).
   
6. http//www.bis.org – Сайт Банка международных расчетов (Материалы Базельского комитета).
   

Раздел 2. Стратегический банковский менеджмент.

1. Целеполагание и планирование деятельности банка (Лекция – 4 часа, семинар -1 час).
   

Рассматриваются цели и задачи системы планирования деятельности банка, основные этапы процесса планирования и их содержание.

Выделяются следующие этапы планирования:

• Ситуационный анализ;
  
• Определение целей и задач банка;
  
• Разработка функциональных стратегий: маркетинга, стратегии управления активами-пассивами (далее УАП), организационной стратегии, вспомогательных стратегий (развития ИТ-систем, развития персонала);
  
• Разработка проектов развития и плана действий.
  
• Разработка финансового плана.
  

В ходе практического занятия слушатели разрабатывают стратегию условного банка. На семинаре обсуждается порядок действий.


Основная литература

1. Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
   

Дополнительная литература

1. Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
   
2. Роберт В.Джозлин, Д.Кейт Хамфриз. Банковский маркетинг: введение в рыночное планирование. -М.: «Церих-ПЭЛ», 1995.
   
3. Д.А.Лаптырев, И.Г.Батенко, А.В.Буковский, В.И.Митрофанов. Планирование финансовой деятельности банка: необходимость, возможность, эффективность. -М.: АСА, 1995.
   

2. Сбалансированная система показателей Р.С.Каплана и Д.П.Нортона (BSC) – современная концепция планирования (Лекция – 1 час, семинар -1 час).
   

Рассматриваются подходы, предложенные Р.С.Капланом и Д.П.Нортоном, позволяющие разработать сбалансированную систему целей развития банка. При этом выделяются четыре основных перспективы, рассматриваемые в процессе планирования:

• финансовая;
  
• клиентская;
  
• процессная;
  
• перспектива развития организационного, человеческого и информационного капитала.
  

Параллельно с определением сбалансированных целей определяются и согласовываются между собой ключевые показатели результативности (КПР) деятельности банка.

В ходе практического занятия по разработке стратегии банка слушатели определяют цели и строят систему КПР в рамках рассматриваемого ими примера.


Основная литература

1. И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
   

Дополнительная литература

1. Роберт Каплан, Дейвид Нортон. Стратегические карты. –М.:ЗАО «Олимп-бизнес», 2005.
   

3. Маркетинговая стратегия (Лекция – 4 час, семинар -8 час).
   

Рассматриваются основные этапы ситуационного анализа деятельности банка;

• внешний анализ (анализ макросреды, анализ микросреды, анализ внутреннего окружения);
  
• внутренний анализ (по 4-м перспективам системы BSC);
  
• SWOT – анализ.
  

И основные элементы маркетинговой стратегии (комплекса маркетинга):

• разработка продуктового ряда;
  
• разработка стратегии ценообразования;
  
• разработка стратегии доставки банковских продуктов;
  
• разработка коммуникационной стратегии.
  

В ходе практического занятия по разработке стратегии банка слушатели проводят ситуационный анализ и разрабатывают маркетинговую стратегию банка в рамках рассматриваемого ими примера.


Основная литература

1. Дэвид Кэмпбел, Джордж Стоунхаус, Билл Хьюстон. Стратегический менеджмент. Учебник. –М.: ООО «Издательство Проспект», 2003.
   
2. И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
   

Дополнительная литература

1. Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
   
2. Питер Дойль. Маркетинг-менеджмент и стратегии. –СПб.: «Питер», 2002.
   
3. Роберт В.Джозлин, Д.Кейт Хамфриз. Банковский маркетинг: введение в рыночное планирование. -М.: «Церих-ПЭЛ», 1995.
   
4. Котлер Ф. “Основы маркетинга”, М.: Прогресс, перевод с англ., 1994.
   
5. Г.Л.Макарова. Система банковского маркетинга. -М.: Финстатинформ, 1997.
   
6. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. -Тернополь-Киев: АО «Таркнес», ЦММС «Писпайп», 1993.
   

4. Стратегия управления активами-пассивами (УАП) коммерческого банка. Основные компоненты стратегии: управление эффективностью и управление рисками (Лекция – 4 ч.)
   

Рассматривается проблема поддержания стратегического соответствия доходность/ риск при разработке стратегии банка. Обсуждаются методы покрытия принимаемых банком рисков, понятия ожидаемых рисков (EAR) и непредвиденных рисков (VAR), подходы к распределению экономического капитала и построению системы стратегических ограничений на проведение банковских операций, обеспечивающей деятельность банка в рамках существующего покрытия рисков.


Основная литература

1. Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
   

Дополнительная литература

1. Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
   
2. . Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. -М.: «Альпина-паблишер», 2003.
   
3. Материалы на основе монографий профессора Базельского университета.Хеннера Ширенбека. Банковский менеджмент, ориентированный на доход. (Ertragsorientiertes Bankmanagment, 7 Aufl., Wiesbaden, 2001.
   

5. Структурирование бизнеса – стратегия организации деятельности банка (Лекция - 2 часа).
   

Рассматриваются основные виды организационных структур банков, диалектика их развития. Обсуждается проблема централизации и децентрализации деятельности коммерческих банков.


Основная литература

1. И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
   

Дополнительная литература

1. Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
   
2. Банковский портфель- 3. -М.: «Соминтек», 1994.
   
3. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. -М.:ИКЦ «ДИС», 1997.
   
4. В.И. Кнорринг. Искусство управления. -М.: «БЕК», 1997.
   
5. Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
   
6. Введение в управление кредитными рисками. Price Waterhouse, 1994.
   
7. Mintzberg, H. The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Reasearch (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979).
   
8. Mintzberg, H. Mintzberg on Managment: Inside Our Strange World of Organizations (New York: Free Press, 1989).
   

Раздел 3. Оперативный банковский менеджмент

0. Финансовая модель банка и информационные технологии финансового менеджмента (Лекция – 4 часа, семинар – 4 часа)
   

Рассматривается модель формирования прибыли банка и ее связь с КПР.

Обсуждаются проблемы построения бюджета банка в разрезе

• бюджета развития;
  
• текущего бюджета.
  

Рассматривается технология формирования планового и отчетного бюджетов.

Формулируются требования к технологиям финансового планирования и контроля.

Изучается подход к формированию Единого Информационного Пространства банка, предусматривающий создание:

• Информационного Хранилища банка.
  
• Методологии финансового анализа, управленческого учета, оценки рисков;
  
• Создание BPM системы;
  
• Использование OLAP-технологий для презентации и распространения управленческих отчетов.
  

В ходе практического занятия слушатели работают с финансовой моделью банка, проводя анализ финансового состояния банка, рассматриваемого при построении стратегии, и разрабатывая Бюджет разработанной стратегии.


Основная литература

1. Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
   
2. И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
   

Дополнительная литература

1. Диана МакНотон, Дональд Дж. Карлсон, Клайтон Таунсенд Дитц и др. Банки на развивающихся рынках: В 2-х томах. -М.: «Финансы и статистика», 1994.
   
2. Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
   
3. Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
   
4. Системы автоматизации в управлении бизнесом банка. /Риски внедрения глазами пользователя/. В соавторстве с Джимбиновым К.Д. – Журнал «Банковское дело».-М.:ООО «Агентство информбанк», 2005, № 5.
   
5. Банковские информационные системы: Учебник/Под ред.В.В.Дика. –М.: Маркет ДС, 2006 г.
   

0. Бизнес-процессы коммерческого банка (Лекция – 5 час)
   

Определяется понятие бизнес-процессов. Проводится классификация основных бизнес-процессов банка:

• процессы клиентского обслуживания;
  
• дилинговые и казначейские операции банка, связанные с управлением ликвидностью;
  
• управленческие процессы;
  
• вспомогательные бизнес-процессы банка
  

Изучаются технологические цепочки отдельных видов бизнес-процессов банка.


Основная литература

1. И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
   

Дополнительная литература

1. Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
   
2. Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке. Материалы семинара Клуба банковских аналитиков 16 ноября 2000 г. –М.:МАКС Пресс, 2000.
   
3. Системы автоматизации в управлении бизнесом банка. /Риски внедрения глазами пользователя/. В соавторстве с Джимбиновым К.Д. – Журнал «Банковское дело».-М.:ООО «Агентство информбанк», 2005, № 5.
   
4. Банковские информационные системы: Учебник/Под ред.В.В.Дика. –М.: Маркет ДС, 2006 г.
   
5. Н.М.Абдикеев, Т.П.Данько, С.В.Ильдеменов, А.Д.Киселев. Реинжиниринг бизнес-процессов. Полный курс MBA: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.
   

0. Управление эффективностью операций банка: управленческий учет и бюджетирование (Лекция – 2 часа, семинар – 4 часа)
   

Рассматриваются проблемы оценки и управления прибыльностью подразделений-продуктов-клиентов банка. Определяется понятие трансфертных цен и рассматриваются методы построения кривой доходности. Изучаются особенности формирования себестоимости банковских продуктов, методы аллокации доходов/расходов подразделений, участвующих в производстве банковского продукта.

В ходе практического занятия проводится оценка себестоимости кредитных продуктов банка на основе данных, представленных в построенной финансовой модели.


Основная литература

1. Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
   
2. И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
   

Дополнительная литература

1. Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
   
2. Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
   
3. Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994.
   
4. В.В. Киселев. Управление банковским капиталом. -М.: «Экономика», 1997.
   
5. Холт Р. Основы финансового менеджмента. Москва, Дело, 1993г.
   
6. Джей К.Шим, Джоэл Г.Стелл. Финансовый менеджмент. -М.: «Изд. Дом Филинъ», 1997.
   
7. Д.Хан, Х.Хунгенберг. Планирование и контроль: Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга. -М: «Финансы и статистика», 2005.
   
8. А.М.Карминский, Н.И.Оленев, А.Г.Примак, С.Г.Фалько. Контроллинг в бизнесе: Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. -М.: Финансы и статистика, 1998.
   
9. И.Г.Кондратова. Основы управленческого учета. -М.: Финансы и статистика, 2000.
   
10. Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке. Материалы семинара Клуба банковских аналитиков 16 ноября 2000 г. –М.:МАКС Пресс, 2000.
    
11. К.Садвакасов. Коммерческие банки: управленческий анализ деятельности, планирование и контроль. -М.: «Ось-89», 1998.
    
12. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер. Бухгалтерский учет. Управленческий аспект. -М.: Финансы и статистика, 2000.
    

0. Система интегрированного риск-менеджмента банка (Лекция – 3 часа, семинар – 2 часа)
   

Рассматриваются финансовые риски в деятельности коммерческого банка, их классификация для целей управления рисками, методы управления рисками.

Выделяются уровни управления системы интегрированного риск-менеджмента:

• концептуальный;
  
• стратегический;
  
• оперативный.
  

Рассматриваются задачи и содержание основных этапов цикла управления рисками: разработка стратегии – принятие текущих решений с учетом риска – контроль рисков.

Обсуждаются проблемы построения системы лимитов Банка, соответствующие стратегическим ограничениям УАП и распределению экономического капитала банка:

• Понятие системы стратегических лимитов и методы ее формирования.
  
• Структура кредитных и позиционных лимитов.
  
• Структура лимитов, регулирующих операционные риски банка.
  

В ходе практических занятий слушатели разрабатывают систему лимитов для условного банка, рассмотренного в ходе практических занятий по стратегическому планированию.


Основная литература

1. Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
   

Дополнительная литература

1. Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995.
   
2. Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994.
   
3. Банковское дело: Стратегическое руководство. Под ред. В.Платонова, М.Хиггинса. -М.: АО «Консалтбанкир», 1998.
   
4. Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
   
5. Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
   
6. Введение в управление кредитными рисками. Price Waterhouse, 1994.
   
7. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.
   
8. Хенни Ван Грюнинг, Соня Брайтович Братанович. Анализ банковских рисков. -М.: «Весь Мир», 2003.
   
9. К.Рэдхэд, С.Хьюс. Управление финансовыми рисками. -М.: «Инфра-М», 1996.
   
10. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. -М.: «Альпина-паблишер», 2003.
    
11. Philippe Jorion. GARP. Financial risk meneger. Handbook. Second edition. Published by John Wiley & Sons, Inc., 2003.
    
12. Материалы на основе монографий профессора Базельского университета.Хеннера Ширенбека. Банковский менеджмент, ориентированный на доход. (Ertragsorientiertes Bankmanagment, 7 Aufl., Wiesbaden, 2001.
    
13. http//www.garp.com, http//www.newmaker.ru/free/risk – сайты международной и российской ассоциаций управления рисками (GARP).
    

0. Управление персоналом: распределение полномочий, мотивация и координация (Лекция – 2 часа)
   

Рассматриваются проблемы управления ключевыми стратегическими ресурсами банка – нематериальными активами. Среди основных видов нематериальных активов выделяется персонал организации. Рассматриваются проблемы мотивации персонала и современные подходы к их решению.


Основная литература

1. Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
   

Дополнительная литература

1. Джим Коллинз. От хорошего к великому. – Санкт-Петербург: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004 г.
   
2. Джон П.Коттер, Дэн С.Коэн. Суть перемен. –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004.
   
3. Джон П.Коттер, Дэн С.Коэн. Впереди перемен. –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.
   
4. Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
   
5. Банковский портфель- 3. -М.: «Соминтек», 1994.
   
6. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. -М.:ИКЦ «ДИС», 1997.
   
7. В.И. Кнорринг. Искусство управления. -М.: «БЕК», 1997.
   
8. Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
   
9. Введение в управление кредитными рисками. Price Waterhouse, 1994.
   
10. Mintzberg, H. The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Reasearch (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979).
    
11. Mintzberg, H. Mintzberg on Managment: Inside Our Strange World of Organizations (New York: Free Press, 1989).
    

5. Примерный перечень контрольных работ

1. Контрольная работа по регулированию деятельности коммерческих банков (международный и российский опыт).
   
2. Защита разработанных стратегических проектов и финансовых планов.
   

6. Темы эссе

1. Международные рейтинги банков (Moodis; S&P; Fitch): сравнительный анализ
   
2. Сравнительный анализ требований МСФО и РСБУ к финансовой отчетности коммерческих банков
   
3. Теории мотивации в практике управления банком
   
4. Существующие подходы к анализу финансового состояния банка: сравнительный анализ
   
5. Международные стандарты корпоративного управления (ISO и Рекомендации Базельского комитета)
   
6. Интегриированный риск-менеджмент как элемент системы управления банком: принципы организации
   
7. Теоретические основы организации деятельности банков
   
8. Теории и школы стратегического управления: история развития
   
9. Российское законодательство и международный опыт регулирования деятельности коммерческих банков: сравнительный анализ
   
10. Проблемы централизации и децентрализации управления деятельностью коммерческого банка
    
11. Сравнительный анализ оценки устойчивости банков: ФРС (CAMELS) и ЦБ РФ
    
12. Законодательная и нормативная структура регулирования деятельности банков в России: современная ситуация
    
13. Оценка достаточности капитала коммерческого банка: сравнительный анализ подхода ЦБ РФ и требований Базеля 2
    
14. Изменения в методологии оценки достаточности капитала, введенные в положениях Базеля-2
    
15. Оценка совокупного риска деятельности коммерческого банка: существующие подходы
    
16. Анализ и прогноз развития линейки розничных продуктов банка: российский и международный опыт
    
17. Анализ и прогноз развития линейки продуктов банка для корпоративных клиентов: российский и международный опыт
    
18. Сравнительный анализ оценки устойчивости банков: Базельский комитет и ЦБ РФ
    
19. Анализ и прогноз развития линейки электронных услуг коммерческого банка
    
20. Анализ истории развития системы нормативных требований ЦБ РФ
    
21. Стратегическое управление как итог развития теории менеджмента
    
22. Теории и школы стратегического управления: сравнительный анализ
    
23. Анализ и прогноз развития линейки продуктов инвестиционного банковского бизнеса: российский и международный опыт.
    

7. Экзаменационные вопросы

1. Цели и задачи банковского менеджмента
   
2. Особенности банковского менеджмента
   
3. Отличительные черты стратегического менеджмента и основные факторы, определяющие конкурентоспособность банка на современном этапе.
   
4. Особенности управления в условиях постиндустриального пространства. Понятие адаптивной организации.
   
5. Функции банковского менеджмента и изменение их сущности в современных условиях.
   
6. Планирование как основной инструмент стратегического управления
   
7. Управленческий учет и бюджетирование как инструмент стратегического управления
   
8. Риск-менеджмент как инструмент стратегического управления
   
9. Комплекс маркетинга как инструмент стратегического управления
   
10. Основные элементы комплекса маркетинга и их особенности в банке
    
11. Основное содержание Закона о банках и банковской деятельности
    
12. Нормативные требования банка России. Инструкция 110-И.
    
13. Требования Банка России к системам управления рисками кредитных организаций: Положения 254-П, 289-П, Подходы к оценке достаточности капитала, Критерии оценки системы управления рисками банка.
    
14. Базельский комитет по банковскому надзору: критерии финансовой устойчивости банка. Обзор выпущенных рекомендаций.
    
15. Сравнительный анализ положений Базеля 1 и Базеля 2.
    
16. Рекомендации по формированию системы корпоративного управления в банке: рекомендации Базельского комитета и Банка России.
    
17. Структура системы планирования деятельности банка.
    
18. Виды планирования деятельности банка и их взаимосвязь.
    
19. Проблемы взаимодействия стратегического и оперативного уровней планирования в банке.
    
20. Основные этапы процесса перспективного планирования и их содержание.
    
21. Ситуационный анализ деятельности банка: основные элементы.
    
22. Структура внешнего анализа деятельности банка.
    
23. Структура внутреннего анализа деятельности банка.
    
24. SWOT –анализ как основа формирования целей и задач банка.
    
25. Цели и задачи деятельности банка. Критерии формирования системы целей и задач.
    
26. Сбалансированная система показателей результативности как элемент системы целеполагания.
    
27. Сбалансированная система показателей результативности как основа бюджетирования деятельности банка.
    
28. Маркетинговая стратегиябанка и особенности структурирования его бизнеса.
    
29. Инновации как основа формирования маркетинговой стратегии банка.
    
30. Стратегия управления активами-пассивами (УАП) коммерческого банка и ее связь с маркетинговой стратегией
    
31. Основные компоненты стратегии: управление эффективностью и рентабельностью деятельности банка.
    
32. Основные элементы стратегии управление рисками банка.
    
33. Организационная структура банка как результат структурирования его деятельности.
    
34. Виды организационных структур.
    
35. Современные тенденции изменения организационных структур.
    
36. Организационная структура адаптивной организации.
    
37. Классическая финансовая модель банка: основные параметры и целевые показатели.
    
38. Финансовая модель банка на основе сделок и договоров.
    
39. Проблемы прогнозированмя денежных потоков банка и оценки объема свободных кредитных ресурсов.
    
40. Система управления ликвидностью банка.
    
41. Виды бизнес-процессы коммерческого банка и проблемы их оптимизации
    
42. Функционально-стоимостной анализ как основа оптимизации бизнес-процессов.
    
43. Основные бизнес-процессы коммерческого банка.
    
44. Управленческие бизнес-процессы коммерческого банка.
    
45. Вспомогательные бизнес-процессы коммерческого банка.
    
46. Управление эффективностью операций банка: управленческий учет и бюджетирование
    
47. Понятие риска банка и методы его измерения.
    
48. Классификация банковских рисков.
    
49. Принципы покрытия банковских рисков. VaR методология управления рисками.
    
50. Методы управления рисками банка.
    
51. Система лимитов банка как функция распределения капитала.
    
52. Система интегрированного риск-менеджмента банка: основные элементы
    
53. Управление персоналом банка: распределение полномочий, мотивация и координация
    
54. Особенности мотивации персонала в адаптивныхорганизациях.
    
55. Особенности мотивации персонала многофилиального банка.
    
56. Информационные технологии банковского менеджмента
    

Автор программы _________________ Поморина М.А.