Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.
| Вид материала | Статья |
- Статья Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 5 Статья, 736.42kb.
- Статья правовые основания Правил землепользования и застройки, 5581.67kb.
- Статья Основные положения об акционерных обществах Статья Ответственность общества, 1283.75kb.
- Статья Основания введения, назначение и состав Правил 17 Статья Территориальные зоны, 2588.69kb.
- Статья Порядок действия настоящих Правил 4 Статья Термины и определения, используемые, 3521.91kb.
- Статья 48. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, 100.16kb.
- Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
- Статья Законодательство об уголовном судопроизводстве 26 Статья Задачи уголовного судопроизводства, 13304.72kb.
- Статья Законодательство Российской Федерации о рекламе Статья Общие требования к рекламе, 578.78kb.
- Статья Законодательство о гражданском судопроизводстве 21 Статья Задачи гражданского, 9590.11kb.
02.02.02. Сводный отчет о клиентских Сделках (форма FO018_L)
- Документ состоит из заголовка и буфера повторяющихся последовательностей (тела документа).
- Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, идентификатор Клирингового Участника и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
- Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:
-
№ п/п
Параметр
Описание формата параметра
1.
Дата формирования
ДД.MM.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя «.» )
2.
Номер документа
До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
3.
Идентификатор Получателя
12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
4.
Идентификатор Отправителя
12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
5.
Идентификатор типа документа
"FO018_L"
- Тело документа – последовательность строк, содержащих значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции:
-
№ п/п
Параметр
Описание формата параметра
1
TRADEDATE
Дата последней торговой сессии
2
CLRDATE
Дата последней клиринговой сессии
3
CLRTIME
Время последней клиринговой сессии
4
CLRFIRMID
Идентификатор Клирингового Участника
5
CLRFIRMNAME
Наименование Клирингового Участника
6
FIRMID
Идентификатор Участника клиринга
7
FIRMNAME
Наименование Участника клиринга
8
SECURITYID
Код серии контракта
9
TRANSTYPE
Тип Сделки/операции
10
BUY
Покупка
11
SELL
Продажа
12
OPENPOS
Чистые позиции
13
PRICE
Текущая цена
14
PRICEVALUE
Стоимость позиций по текущей цене
15
SETTLEPRICE
Расчетная цена
16
SETTLEPRICEVALUE
Стоимость позиций по расчетной цене
17
VARIATION
Вариационная маржа
18
COMISSION
Биржевой сбор
19
CLEARINGFEE
Клиринговый сбор
20
ITSFEE
Сбор за ИТС
21
TOTFIRMSEC_BUY
Покупка, суммарная по данному Участнику клиринга и данной серии контракта
22
TOTFIRMSEC_SELL
Продажа, суммарная по данному Участнику клиринга и данной серии контракта
23
TOTFIRMSEC_OPENPOS
Чистые позиции, суммарные по данному Участнику клиринга и данной серии контракта
24
TOTFIRMSEC_VALUE
Стоимость позиций по текущей цене, суммарная по данному Участнику клиринга и данной серии контракта
25
TOTFIRMSEC_SETTLEVALUE
Стоимость позиций по расчетной цене, суммарная по данному Участнику клиринга и данной серии контракта
26
TOTFIRMSEC_VARIATION
Вариационная маржа, суммарная по данному Участнику клиринга и данной серии контракта
27
TOTFIRMSEC_COMISSION
Биржевой сбор, суммарный по данному Участнику клиринга и данной серии контракта
28
TOTFIRMSEC_CLEARINGFEE
Клиринговый сбор, суммарный по данному Участнику клиринга и данной серии контракта
29
TOTFIRMSEC_ ITSFEE
Сбор за ИТС, суммарный по данному Участнику клиринга и данной серии контракта
30
TOTFIRMSEC_DEPOSITREQ
Депозитная маржа, суммарная по данному Участнику клиринга и данной серии контракта
31
TOTFIRM_VALUE
Стоимость позиций по текущей цене, суммарная по данному Участнику клиринга
32
TOTFIRM_SETTLEVALUE
Стоимость позиций по расчетной цене, суммарная по данному Участнику клиринга
33
TOTFIRM_VARIATION
Вариационная маржа, суммарная по данному Участнику клиринга
34
TOTFIRM_COMISSION
Биржевой сбор, суммарный по данному Участнику клиринга
35
TOTFIRM_CLEARINGFEE
Клиринговый сбор, суммарный по данному Участнику клиринга
36
TOTFIRM_ITSFEE
Сбор за ИТС, суммарный по данному Участнику клиринга
37
TOTCLRFIRM_VALUE
Стоимость позиций по текущей цене, суммарная по данному Клиринговому Участнику
38
TOTCLRFIRM_SETTLEVALUE
Стоимость позиций по расчетной цене, суммарная по данному Клиринговому Участнику
39
TOTCLRFIRM_VARIATION
Вариационная маржа, суммарная по данному Клиринговому Участнику
40
TOTCLRFIRM_COMISSION
Биржевой сбор, суммарный по данному Клиринговому Участнику
41
TOTCLRFIRM_CLEARINGFEE
Клиринговый сбор, суммарный по данному Клиринговому Участнику
42
TOTCLRFIRM_ITSFEE
Сбор за ИТС, суммарный по данному Клиринговому Участнику
43
TOTCLRFIRM_DEPOSITREQ
Депозитная маржа, суммарная по данному Клиринговому Участнику
02.03.01. Справка о предоплаченной депозитной марже (форма FO036)
- Отчет формируется для каждого Клирингового Участника и содержит информацию о размере и составе его депозитной маржи, требовании к размеру депозитной маржи, требовании к размеру поставочной маржи, а так же об операциях по довнесению/возврату депозитной маржи в ходе утренних расчетов и торговой сессии.
- В начале отчета отражается следующая информация:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
1
Довнесение/возврат депозитной маржи в рамках расчетов по нетто-обязательствам
2
Размер депозитной маржи по окончании расчетов по нетто-обязательствам
3
Требование к размеру депозитной маржи, определенное в ходе предыдущей клиринговой сессии
- Данные об операциях Клирингового Участника по довнесению/возврату депозитной маржи в ходе торговой сессии отражаются в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует определенной операции и содержит следующую информацию о ее параметрах:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
4
Время начала операции по довнесению/возврату депозитной маржи в ходе торговой сессии
5
Тип операции (довнесение или возврат)
6
Данные об остатке средств на торговом счете на момент начала операции (не заполняется для операции возврата)
7
Размер депозитной маржи на момент начала операции
8
Размер параметра “ДМ заявл.” на момент начала операции
9
Превышение размера депозитной маржи над значением параметра “ДМ заявл.” на момент начала операции (не заполняется для операции довнесения)
10
Превышение размера депозитной маржи на момент начала операции над требованием к размеру депозитной маржи, определенным в ходе предыдущей клиринговой сессии (не заполняется для операции довнесения)
11
Избыток депозитной маржи на момент начала операции (не заполняется для операции довнесения)
12
Изменение размера депозитной маржи в результате операции
13
Размер депозитной маржи по окончании операции
14
Время окончания операции
15
Статус операции (P – завершена успешно, S – отклонена)
- В конце отчета отражается следующая итоговая информация:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
16
Размер депозитной маржи Участника клиринга на момент окончания торговой сессии
17
Требование к размеру депозитной маржи Участника клиринга
18
Требование к размеру поставочной маржи Участника клиринга
19
Отрицательное значение отражает требование по довнесению рублевых средств, а положительное значение – избыток рублевых средств (разность значения в позиции 16 и суммы значений в позициях 17 и 18)
20
Отражается суммарное обязательство Участника клиринга по вариационной марже, биржевым сборам и поставочным сборам, в случае если оно отрицательно
21
Сумма рублевых средств, возвращаемая Участнику клиринга из состава депозитной маржи в рамках расчетов по нетто-обязательствам в день Т+1
- Образец отчета:
02.03.02. Справка о предоплаченной депозитной марже (форма FO036_L)
- Документ состоит из заголовка и строки данных (тела документа).
- Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, идентификатор Клирингового Участника и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
- Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:
-
№ п/п
Параметр
Описание формата параметра
1.
Дата формирования
ДД.MM.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя «.» )
2.
Номер документа
До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
3.
Идентификатор Получателя
12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
4.
Идентификатор Отправителя
12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
5.
Идентификатор типа документа
"FO036_L"
- Тело документа – строка данных, содержащая значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции:
-
№ п/п
Параметр
Описание формата параметра
1
CLRDATE
Дата последней клиринговой сессии
2
CLRFIRMID
Идентификатор Клирингового Участника
3
CLRFIRMNAME
Наименование Клирингового Участника
4
DMCHANGE
Довнесение/изъятие ДМ в ходе утренних расчетов
5
DMSTARTVALUE
Размер ДМ на начало торговой сессии
6
CBPLUSEDSTARTVALUE
СОЧП на начало торговой сессии
7
CASHFACT
Фактический размер взноса
8
DEPOSITMARGINREQ
Требование к размеру ДМ
9
DELMARGINREQ
Обязательство по ПМ
10
CASHBALANCE
Избыток/недостаток рублевых средств
11
VARCOMMNEGREQ
Отрицательное сальдо по вариационной марже и биржевому сбору
12
CASHRETURN
Возврат в рамках расчетов по нетто-обязательствам
13
PROCSTARTTIME
Время начала процедуры довнесение/изъятие ДМ в ходе торговой сессии
14
PROCTYPE
Тип операции при довнесении/изъятии ДМ в ходе торговой сессии
15
REMAINDER
Остаток средств на Торговом счете при довнесении/изъятии ДМ в ходе торговой сессии
16
DMOLD
Размер ДМ на момент начала процедуры довнесения/изъятия ДМ в ходе торговой сессии
17
DMREQUESTED
Размер параметра “ДМ заявл.” на момент начала процедуры довнесения/изъятия ДМ в ходе торговой сессии
18
DMOVERDMREC
Превышение размера ДМ над значением параметра “ДМ заявл.” при довнесении/изъятии ДМ в ходе торговой сессии
19
DMOVERCBPLUSED
Превышение размера ДМ над СОЧП на начало торговой сессии
20
DMFREE
Избыток ДМ на момент начала процедуры довнесения/изъятия ДМ в ходе торговой сессии
21
DMCHANGE
Изменение размера ДМ в результате процедуры довнесения/изъятия ДМ в ходе торговой сессии
22
DMNEW
Размер ДМ по окончании процедуры довнесения/изъятия ДМ в ходе торговой сессии
23
PROCENDTIME
Время окончания процедуры довнесения/изъятия ДМ в ходе торговой сессии
24
PROCSTATUS
Статус процедуры довнесения/изъятия ДМ в ходе торговой сессии