Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.
| Вид материала | Статья |
- Статья Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 5 Статья, 736.42kb.
- Статья правовые основания Правил землепользования и застройки, 5581.67kb.
- Статья Основные положения об акционерных обществах Статья Ответственность общества, 1283.75kb.
- Статья Основания введения, назначение и состав Правил 17 Статья Территориальные зоны, 2588.69kb.
- Статья Порядок действия настоящих Правил 4 Статья Термины и определения, используемые, 3521.91kb.
- Статья 48. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, 100.16kb.
- Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
- Статья Законодательство об уголовном судопроизводстве 26 Статья Задачи уголовного судопроизводства, 13304.72kb.
- Статья Законодательство Российской Федерации о рекламе Статья Общие требования к рекламе, 578.78kb.
- Статья Законодательство о гражданском судопроизводстве 21 Статья Задачи гражданского, 9590.11kb.
02.09. Результат обработки Уведомления об условиях поставки по фьючерсам на облигации федеральных займов
- первая строка содержит информацию о реквизитах ответного документа (дата, номер, тип документа);
- вторая строка содержит реквизиты документа, на который отвечает Клиринговая организация;
- по каждой строке исходного документа присылается код обработки + исходная строка документа;
- при наличии ошибок в обрабатываемом документе, ответный документ содержит описание ошибок, которое начинается с заголовка “Перечень ошибок”.
02.10.01. Отчет о дополнительной переоценке позиций по фьючерсам на накопленную однодневную процентную ставку MosIBOR (форма FOR01)
- Отчет формируется для каждого Участника Клиринга и содержит информацию о дополнительной переоценке в день формирования отчета (далее – день Т) чистых позиций по фьючерсам на накопленную однодневную процентную ставку MosIBOR, открытых на позиционных счетах данного Участника Клиринга.
- Данные в отчете сгруппированы по позиционным счетам.
- Данные по каждому позиционному счету представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одной серии фьючерсов на накопленную однодневную процентную ставку MosIBOR, позиции по которой открыты на соответствующем позиционном счете, и содержит следующую информацию об их переоценке:
| Позиция в образце отчета | Содержание |
| 1 | Код серии фьючерсов на накопленную однодневную процентную ставку MosIBOR |
| 2 | Количество чистых позиций |
| 3 | Расчетная цена, установленная для данной серии фьючерсов по итогам последней клиринговой сессии |
| 4 | Расчетная цена (позиция 3), умноженная на количество чистых позиций (позиция 2) и на частное значений: стоимостная оценка минимального изменения цены и минимальное изменение цены, определяемых в соответствии со Спецификацией фьючерса |
| 5 | Расчетная цена, по которой производится дополнительная переоценка позиций в день Т |
| 6 | Расчетная цена дополнительной переоценки (позиция 5), умноженная на количество чистых позиций (позиция 2) и на частное значений: стоимостная оценка минимального изменения цены и минимальное изменение цены, определяемых в соответствии со Спецификацией фьючерса |
| 7 | Обязательства по вариационной марже, определенные по результатам дополнительной переоценки позиций (всегда равны “0”) |
- Образец отчета:
02.10.02. Отчет о дополнительной переоценке позиций по фьючерсам на накопленную однодневную процентную ставку MosIBOR (форма FOR01_L)
- Документ состоит из заголовка и буфера повторяющихся последовательностей (тела документа).
- Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, идентификатор Участника Клиринга и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
- Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:
| № п/п | Параметр | Описание формата параметра |
| 1 | Дата формирования | ДД.MM.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя «.») |
| 2 | Номер документа | До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 3 | Идентификатор Получателя | 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 4 | Идентификатор Отправителя | 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 5 | Идентификатор типа документа | «FOR01_L» |
- Тело документа – последовательность строк, содержащих значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции:
| № п/п | Параметр | Описание формата параметра |
| 1 | REPORTDATE | Дата формирования отчета |
| 2 | CLRDATE | Дата последней клиринговой сессии |
| 3 | CLRTIME | Время последней клиринговой сессии |
| 4 | FIRMID | Идентификатор Участника Клиринга |
| 5 | FIRMNAME | Наименование Участника Клиринга |
| 6 | TRDACCID | Номер позиционного счета |
| 7 | CLIENTNAME | Наименование клиента |
| 8 | SECURITYID | Код серии контракта |
| 9 | OPENPOS | Чистые позиции |
| 10 | SETTLEPRICE | Расчетная цена, установленная по итогам последней клиринговой сессии |
| 11 | SETTLEPRICEVALUE | Стоимость позиций по расчетной цене |
| 12 | REEVALPRICE | Расчетная цена, по которой производится дополнительная переоценка позиций |
| 13 | REEVALPRICEVALUE | Стоимость позиций после дополнительной переоценки |
| 14 | VARIATION | Вариационная маржа по результатам дополнительной переоценки позиций (всегда равна “0”) |
02.11. Информация о текущих величинах индикативных ставок MosIBOR и MosPrime Rate
- Документ представляет собой файл формата DOC, содержащий информацию о текущих величинах индикативных ставок MosIBOR и MosPrime Rate по всем срокам индикативных ставок (показателей) MosIBOR и MosPrime Rate, формируемых НВА.
- Образец документа:
| Информация о текущих величинах индикативных ставок MosIBOR и MosPrime Rate от ДД/ММ/ГГ
|
В поле «Индикативная ставка» указывается краткое наименование ставки, утвержденное Советом НВА, в поле «Значение ставки» указывается значение ставки в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.
02.12. Образец спецификации позиционного счета
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОЗИЦИОННОГО СЧЕТА
Номер позиционного счета
___________________
| Наименование Участника клиринга | Идентификатор Участника клиринга | ИНН Участника клиринга |
| | | |
| | | |
| Наименование Клиента | ИНН Клиента (номер бланка паспорта для физического лица, не имеющего ИНН) | |
| | | |
Дата открытия “____”___________20___г.
____________________________
______________/_______________/
(подпись) (Фамилия И.О.)
02.13.01. Отчет об обязательствах по поставке по поставочным фьючерсам на акции (форма FOD01_SSF)
1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию об обязательствах по поставке и оплате поставки, а также о требованиях к размеру поставочной маржи по следующим группам счетов:
а) Для Общих Клиринговых Участников:
(i) основной счет Клирингового Участника с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами;
(ii) совокупность клиентских счетов Клирингового Участника с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами;
- основной счет Торгового Участника, состоящего на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами;
- совокупность клиентских счетов Торгового Участника, состоящего на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами.
б) Для Индивидуальных Клиринговых Участников:
(i) основной счет Клирингового Участника с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами;
- совокупность клиентских счетов Клирингового Участника с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами.
б) Для Торгового Участника:
- основной счет Торгового Участника с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами;
- совокупность клиентских счетов Торгового Участника с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами.
2. Данные в отчете сгруппированы по сериям поставочных фьючерсов на акции.
3. В документе, направляемом в адрес Участника клиринга с категорией «Общий Клиринговый Участник», в поле «Размер обязательств по оплате поставки» и «Количество ценных бумаг к поставке» для группы счетов с кодом «TMA» и «TCA» указывается значение нуль.
4. Данные по каждой серии поставочных фьючерсов на акции представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует группе счетов и содержит следующую информацию:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
1
Идентификатор Участника клиринга
2
Код группы счетов
Код
Значение
«MA»
Основной счет Клирингового Участника с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами
«CA»
Совокупность клиентских счетов Клирингового Участника с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами
«TMA»
Основной счет Торгового Участника с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами
«TCA»
Совокупность клиентских счетов Торгового Участника с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами
3
Количество чистых длинных позиций
4
Количество чистых коротких позиций
5
Код ценной бумаги
6
Количество ценных бумаг к поставке
7
Размер обязательств по оплате поставки
8
Требование к поставочной марже
5. По каждой серии поставочных фьючерсов на акции отражаются следующие суммарные значения:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
9
Суммарное количество чистых длинных позиций Клирингового Участника по данной серии поставочных фьючерсов на акции (сумма значений в позиции 3)
10
Суммарное количество чистых коротких позиций Клирингового Участника по данной серии поставочных фьючерсов на акции (сумма значений в позиции 4)
11
Суммарное количество чистых ценных бумаг к поставке Клирингового Участника по данной серии поставочных фьючерсов на акции (сумма значений в позиции 6)
12
Размер обязательств по оплате поставки Клирингового Участника по данной серии поставочных фьючерсов на акции (сумма значений в позиции 7)
13
Требование к поставочной марже по открытым позициям по данной серии поставочных фьючерсов на акции (сумма значений в позиции 8)
6. По Клиринговому Участнику отражается следующая суммарная информация:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
14
Размер обязательств по оплате поставки Клирингового Участника (сумма значений в позиции 12)
15
Требование к поставочной марже по открытым позициям (сумма значений в позиции 13)
7. Образец отчета:
02.13.02. Отчет об обязательствах по поставке по поставочным фьючерсам на акции (форма FOD01_L_SSF)
- Документ состоит из заголовка и буфера повторяющихся последовательностей (тела документа).
- Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, идентификатор Участника Клиринга и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
- Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:
| № п/п | Параметр | Описание формата параметра |
| 1 | Дата формирования | ДД.MM.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя «.») |
| 2 | Номер документа | До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 3 | Идентификатор Получателя | 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 4 | Идентификатор Отправителя | 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 5 | Идентификатор типа документа | «FOD01_L_SSF» |
- Тело документа – последовательность строк, содержащих значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции:
| № п/п | Параметр | Описание формата параметра |
| 1 | CLRDATE | Дата последней клиринговой сессии |
| 2 | CLRTIME | Время последней клиринговой сессии |
| 3 | CLRFIRMID | Идентификатор Клирингового Участника |
| 4 | CLRFIRMNAME | Наименование Клирингового Участника |
| 5 | SECURITYID | Код серии поставочного фьючерса на акции |
| 6 | SETTLEPRICE | Расчетная цена для данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 7 | DELMARGINRATE | Ставка поставочной маржи для данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 8 | FIRMID | Идентификатор Участника Клиринга |
| 9 | FIRMNAME | Наименование Участника Клиринга |
| 10 | GRACCCODE | Код группы счетов |
| 11 | TRDACCSEC_BUY | Количество чистых длинных позиций |
| 12 | TRDACCSEC_SELL | Количество чистых коротких позиций |
| 13 | STOCKCODE | Код ценной бумаги |
| 14 | NUMSTOCKFORDEL | Количество ценных бумаг к поставке |
| 15 | AMOUNTLIABILITY | Размер обязательств по оплате поставки |
| 16 | DELMARGIN | Требование к поставочной марже |
| 17 | TOTTRDACCSEC_BUY | Суммарное количество чистых длинных позиций Клирингового Участника по данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 18 | TOTTRDACCSEC_SELL | Суммарное количество чистых коротких позиций Клирингового Участника по данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 19 | TOTTRDACCSEC_NUMSTOCKFORDEL | Суммарное количество чистых ценных бумаг к поставке Клирингового Участника по данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 20 | TOTTRDACCSEC_AMOUNTLIABILITY | Размер обязательств по оплате поставки Клирингового Участника по данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 21 | TOTTRDACCSEC_DELMARGIN | Требование к поставочной марже по открытым позициям по данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 22 | TOTTRDACCSEC_AMOUNTLIABILITY | Размер обязательств по оплате поставки Клирингового Участника |
| 23 | TOTCLRFIRM_DELMARGIN | Требование к поставочной марже по открытым позициям данного Клирингового Участника |