Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.
| Вид материала | Статья |
- Статья Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 5 Статья, 736.42kb.
- Статья правовые основания Правил землепользования и застройки, 5581.67kb.
- Статья Основные положения об акционерных обществах Статья Ответственность общества, 1283.75kb.
- Статья Основания введения, назначение и состав Правил 17 Статья Территориальные зоны, 2588.69kb.
- Статья Порядок действия настоящих Правил 4 Статья Термины и определения, используемые, 3521.91kb.
- Статья 48. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, 100.16kb.
- Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
- Статья Законодательство об уголовном судопроизводстве 26 Статья Задачи уголовного судопроизводства, 13304.72kb.
- Статья Законодательство Российской Федерации о рекламе Статья Общие требования к рекламе, 578.78kb.
- Статья Законодательство о гражданском судопроизводстве 21 Статья Задачи гражданского, 9590.11kb.
02.06.02. Подробный отчет по рынку (форма FO016_L)
- Документ состоит из заголовка и буфера повторяющихся последовательностей (тела документа).
- Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
- Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:
-
№ п/п
Параметр
Описание формата параметра
1.
Дата формирования
ДД.MM.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя «.» )
2.
Номер документа
До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
3.
Идентификатор Получателя
“MARKET”
4.
Идентификатор Отправителя
12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
5.
Идентификатор типа документа
"FO016_L"
- Тело документа – последовательность строк, содержащих значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции:
-
№ п/п
Параметр
Описание формата параметра
1
TRADEDATE
Дата последней торговой сессии
2
CLRDATE
Дата последней клиринговой сессии
3
CLRTIME
Время последней клиринговой сессии
4
SECTYPEID
Наименование типа контракта
5
SECURITYID
Код серии контракта
6
OPENPRICE
Цена открытия
7
MAXPRICE
Максимальная цена
8
MINPRICE
Минимальная цена
9
SETTLEPRICE
Расчетная цена
10
SETTLEPRICECHANGE
Изменение расчетной цены
11
QUANTITY
Количество контрактов
12
TRADES
Количество Сделок
13
VALUE
Оборот в рублях
14
OPENPOS
Открытые позиции
15
OPENPOSCHANGE
Изменение открытых позиций
16
OPENPOSVALUE
Объем открытых позиций в рублях
17
NEGTRADESVALUE
Объем внесистемных Сделок в рублях
18
MAXPRICENEG
Максимальная цена, по которой заключались внесистемные Сделки
19
MINPRICENEG
Минимальная цена, по которой заключались внесистемные Сделки
20
TOTSEC_QUANTITY
Количество контрактов, суммарное по типу контракта
21
TOTSEC_TRADES
Количество Сделок, суммарное по типу контракта
22
TOTSEC_VALUE
Оборот в рублях, суммарный по типу контракта
23
TOTSEC_OPENPOS
Открытые позиции, суммарные по типу контракта
24
TOTSEC_OPENPOSVALUE
Объем открытых позиций в рублях, суммарный по типу контракта
25
TOTSEC_NEGTRADESVALUE
Объем внесистемных Сделок в рублях, суммарный по типу контракта
02.07.01. Отчет об обязательствах по поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD01_GB)
1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию об обязательствах по поставке и оплате поставки, а также о требованиях к размеру поставочной маржи по следующим позиционным счетам:
а) Для Общих Клиринговых Участников:
(i) основному позиционному счету Общего Клирингового Участника;
(ii) дополнительным и клиентским позиционным счетам Общего Клирингового Участника;
(iii) всем позиционным счетам Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании данного Общего Клирингового Участника.
б) Для Участников клиринга за исключением Общих Клиринговых Участников:
(i) основному позиционному счету Участника клиринга;
(ii) дополнительным и клиентским позиционным счетам Участника клиринга.
2. Данные в отчете сгруппированы по сериям срочных контрактов. В рамках каждой серии данные сгруппированы по позиционным счетам, за исключением данных по позиционным счетам Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании данного Общего Клирингового Участника.
3. Данные по каждой паре значений серия поставочных срочных контрактов - позиционный счет представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одной паре по поставке по данному позиционному счету и содержит следующую информацию по данной паре:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
1
Идентификатор пары по поставке
2
Количество длинных позиций
3
Количество коротких позиций
4
Требование к поставочной марже по открытым позициям в рамках данной пары
5
Выпуск поставляемых облигаций
6
Количество облигаций поставляемого выпуска
7
Цена внесистемной сделки
8
Размер обязательств по поставке
9
Наименование Дилера, обслуживающего Участника клиринга на рынке ГЦБ
10
Регистрационный код Дилера
11
Идентификатор денежной позиции
12
Идентификатор позиции «депо»
13
Наименование Дилера, обслуживающего контрагента в рамках данной пары на рынке ГЦБ
14
Регистрационный код Дилера, обслуживающего контрагента в рамках данной пары на рынке ГЦБ
4. По каждому позиционному счету отражаются следующие суммарные значения:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
15
Суммарное количество длинных позиций Участника клиринга по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 2)
16
Суммарное количество коротких позиций Участника клиринга по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 3)
17
Требование к поставочной марже по открытым позициям на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 4)
5. По каждой серии срочных контрактов отражаются следующие суммарные значения:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
18
Требование к поставочной марже по открытым позициям по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 17)
6. По каждому Участнику клиринга отражается следующая суммарная информация по всем парам по поставке, указанным в отчете:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
19
Требование к поставочной марже по всем открытым позициям данного Участника клиринга (сумма значений в позиции 18)
7. В конце отчета отражается следующая суммарная информация по всем парам по поставке, позиционным счетам и сериям срочных контрактов, указанным в отчете:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
20
Требование к поставочной марже по всем открытым позициям данного Участника клиринга и открытым позициям, находящихся на его расчетном обслуживании Торговых Участников (сумма значений в позиции 19)
8. Образец отчета:
02.07.02. Отчет об обязательствах по поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD01_L_GB)
1. Документ состоит из заголовка и буфера повторяющихся последовательностей (тела документа).
2. Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, идентификатор Участника Клиринга и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
3. Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:
| № п/п | Параметр | Описание формата параметра |
| 1 | Дата формирования | ДД.MM.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя «.») |
| 2 | Номер документа | До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 3 | Идентификатор Получателя | 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 4 | Идентификатор Отправителя | 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 5 | Идентификатор типа документа | «FOD01_L_GB» |
4. Тело документа – последовательность строк, содержащих значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции:
| № п/п | Параметр | Описание формата параметра |
| 1 | CLRDATE | Дата последней клиринговой сессии |
| 2 | CLRTIME | Время последней клиринговой сессии |
| 3 | CLRFIRMID | Идентификатор Клирингового Участника |
| 4 | CLRFIRMNAME | Наименование Клирингового Участника |
| 5 | FIRMID | Идентификатор Участника Клиринга |
| 6 | FIRMNAME | Наименование Участника Клиринга |
| 7 | SECURITYID | Код серии контракта |
| 8 | SETTLEPRICE | Расчетная цена для данной серии контракта |
| 9 | DELMARGINRATE | Ставка поставочной маржи для данной серии контракта |
| 10 | TRDACCID | Номер позиционного счета |
| 11 | DELPAIRID | Идентификатор пары по поставке |
| 12 | BUY | Покупка |
| 13 | SELL | Продажа |
| 14 | DELMARGIN | Поставочная маржа |
| 15 | BONDISSUE | Выпуск поставляемых облигаций |
| 16 | NUMBONDISSUE | Количество облигаций поставляемого выпуска |
| 17 | NEGPRICE | Цена внесистемной сделки |
| 18 | AMOUNTLIABILITY | Размер обязательств по поставке |
| 19 | DEALERNAME | Наименование Дилера |
| 20 | DEALERCODE | Регистрационный код Дилера |
| 21 | MONEYPOSID | Идентификатор денежной позиции |
| 22 | DEPOPOSID | Идентификатор позиции «депо» |
| 23 | CONTRDEALERNAME | Наименование Дилера, обслуживающего контрагента в рамках данной пары на рынке ГЦБ |
| 24 | CONTRDEALERCODE | Регистрационный код Дилера, обслуживающего контрагента в рамках данной пары на рынке ГЦБ |
| 25 | TOTTRDACCSEC_BUY | Суммарное количество длинных позиций по данному позиционному счету и данной серии контракта |
| 26 | TOTTRDACCSEC_SELL | Суммарное количество коротких позиций по данному позиционному счету и данной серии контракта |
| 27 | TOTTRDACCSEC_DELMARGIN | Поставочная маржа, суммарная по данному позиционному счету и данной серии контракта |
| 28 | TOTFIRMSEC_DELMARGIN | Поставочная маржа, суммарная для данного Участника Клиринга по данной серии контракта |
| 29 | TOTFIRM_DELMARGIN | Поставочная маржа, суммарная для данного Участника Клиринга |
| 30 | TOTCLRFIRM_DELMARGIN | Поставочная маржа, суммарная для данного Клирингового Участника |
02.08.01. Отчет о поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD02_GB)
1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию об исполнении обязательств по поставке ценных бумаг и оплате поставки в день формирования отчета в рамках пар по поставке в которые входит Участник клиринга по следующим позиционным счетам:
а) Для Общих Клиринговых Участников:
(i) основному позиционному счету Общего Клирингового Участника;
(ii) дополнительным и клиентским позиционным счетам Общего Клирингового Участника;
(iii) всем позиционным счетам Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании данного Общего Клирингового Участника.
б) Для Участников клиринга за исключением Общих Клиринговых Участников:
(i) основному позиционному счету Участника клиринга;
(ii) дополнительным и клиентским позиционным счетам Участника клиринга.
2. Данные в отчете сгруппированы по сериям срочных контрактов. В рамках каждой серии данные сгруппированы по позиционным счетам, за исключением данных по позиционным счетам Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании данного Общего Клирингового Участника.
3. Данные по каждой паре значений серия поставочных срочных контрактов - позиционный счет представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одной операции по поставке, совершенной на данном позиционном счете и содержит следующую информацию по данной операции:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
1
Идентификатор пары по поставке
2
Количество длинных позиций
3
Количество коротких позиций
4
Выпуск поставляемых облигаций
5
Количество облигаций поставляемого выпуска
6
Поставочная маржа по открытым позициям
7
Поставка
8
Закрыто с начислением неустойки
9
Закрыто со списанием неустойки
10
Размер неустойки
11
Возврат поставочной маржи
4. По каждому позиционному счету отражаются следующие суммарные значения:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
12
Суммарное количество длинных позиций Участника клиринга по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 2)
13
Суммарное количество коротких позиций Участника клиринга по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 3)
14
Суммарная поставочная маржа по открытым позициям (сумма значений в позиции 6)
15
Суммарный размер неустойки (сумма значений в позиции 10)
16
Суммарное значение возврата поставочной маржи (сумма значений в позиции 11)
5. По каждой серии срочных контрактов отражаются следующие суммарные значения:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
17
Суммарная поставочная маржа по открытым позициям (сумма значений в позиции 14)
18
Суммарный размер неустойки (сумма значений в позиции 15)
19
Суммарное значение возврата поставочной маржи (сумма значений в позиции 16)
6. По каждому Участнику клиринга отражается следующая суммарная информация по всем операциям, указанным в отчете:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
20
Суммарная поставочная маржа по открытым позициям (сумма значений в позиции 17)
21
Суммарный размер неустойки (сумма значений в позиции 18)
22
Суммарное значение возврата поставочной маржи (сумма значений в позиции 19)
7. В конце отчета отражается следующая суммарная информация по всем
операциям, указанным в отчете:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
23
Суммарная поставочная маржа по открытым позициям (сумма значений в позиции 20)
24
Суммарный размер неустойки (сумма значений в позиции 21)
25
Суммарное значение возврата поставочной маржи (сумма значений в позиции 22)
8. Образец отчета:
02.08.02. Отчет о поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD02_L_GB)
1. Документ состоит из заголовка и буфера повторяющихся последовательностей (тела документа).
2. Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, идентификатор Участника Клиринга и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
3. Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:
| № п/п | Параметр | Описание формата параметра |
| 1 | Дата формирования | ДД.MM.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя «.») |
| 2 | Номер документа | До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 3 | Идентификатор Получателя | 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 4 | Идентификатор Отправителя | 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 5 | Идентификатор типа документа | «FOD02_L» |
4. Тело документа – последовательность строк, содержащих значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции:
| № п/п | Параметр | Описание формата параметра |
| 1 | CLRDATE | Дата последней клиринговой сессии |
| 2 | CLRTIME | Время последней клиринговой сессии |
| 3 | CLRFIRMID | Идентификатор Клирингового Участника |
| 4 | CLRFIRMNAME | Наименование Клирингового Участника |
| 5 | FIRMID | Идентификатор Участника Клиринга |
| 6 | FIRMNAME | Наименование Участника Клиринга |
| 7 | SECURITYID | Код серии контракта |
| 8 | SETTLEPRICE | Расчетная цена для данной серии контракта |
| 9 | DELMARGINRATE | Ставка поставочной маржи для данной серии контракта |
| 10 | TRDACCID | Номер позиционного счета |
| 11 | DELPAIRID | Идентификатор пары по поставке |
| 12 | BUY | Покупка |
| 13 | SELL | Продажа |
| 14 | BONDISSUE | Выпуск поставляемых облигаций |
| 15 | NUMBONDISSUE | Количество облигаций поставляемого выпуска |
| 16 | DELMARGIN | Поставочная маржа |
| 17 | CLOSEDPOS | Поставка |
| 18 | CLOSEDPOSPLUS | Закрыто по расчетной цене c начислением неустойки |
| 19 | CLOSEDPOSPLUS | Закрыто по расчетной цене со списанием неустойки |
| 20 | FORFEIT | Размер неустойки |
| 21 | CASHRETURN | Возврат поставочной маржи |
| 22 | TOTTRDACCSEC_BUY | Суммарное количество длинных позиций по данному позиционному счету и данной серии контракта |
| 23 | TOTTRDACCSEC_SELL | Суммарное количество коротких позиций по данному позиционному счету и данной серии контракта |
| 24 | TOTTRDACCSEC_DELMARGIN | Поставочная маржа, суммарная по данному позиционному счету и данной серии контракта |
| 25 | TOTTRDACCSEC_ FORFEIT | Суммарный размер неустойки по данному позиционному счету и данной серии контракта |
| 26 | TOTTRDACCSEC_ CASHRETURN | Возврат Участнику Клиринга, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта |
| 27 | TOTFIRMSEC_DELMARGIN | Поставочная маржа, суммарная для данного Участника Клиринга по данной серии контракта |
| 28 | TOTFIRMSEC_ FORFEIT | Суммарный размер неустойки для данного Участника Клиринга по данной серии контракта по данной серии контракта |
| 29 | TOTFIRMSEC_CASHRETURN | Возврат Участнику Клиринга, суммарная для данного Участника Клиринга по данной серии контракта |
| 30 | TOTFIRM_DELMARGIN | Поставочная маржа, суммарная по данному Участнику Клиринга |
| 31 | TOTFIRM_ FORFEIT | Суммарный размер неустойки по данному Участнику Клиринга |
| 32 | TOTFIRM_CASHRETURN | Возврат Участнику Клиринга, суммарный по данному Участнику Клиринга |
| 33 | TOTCLRFIRM_DELMARGIN | Поставочная маржа, суммарная по данному Клиринговому Участнику |
| 34 | TOTCLRFIRM _ FORFEIT | Суммарный размер неустойки по данному Клиринговому Участнику |
| 35 | TOTCLRFIRM_CASHRETURN | Суммарный возврат Клиринговому Участнику |