Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.
| Вид материала | Статья |
СодержаниеСтатья 11.05. Поставочный сбор Статья 11.06. Клиринговый сбор |
- Статья Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 5 Статья, 736.42kb.
- Статья правовые основания Правил землепользования и застройки, 5581.67kb.
- Статья Основные положения об акционерных обществах Статья Ответственность общества, 1283.75kb.
- Статья Основания введения, назначение и состав Правил 17 Статья Территориальные зоны, 2588.69kb.
- Статья Порядок действия настоящих Правил 4 Статья Термины и определения, используемые, 3521.91kb.
- Статья 48. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, 100.16kb.
- Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
- Статья Законодательство об уголовном судопроизводстве 26 Статья Задачи уголовного судопроизводства, 13304.72kb.
- Статья Законодательство Российской Федерации о рекламе Статья Общие требования к рекламе, 578.78kb.
- Статья Законодательство о гражданском судопроизводстве 21 Статья Задачи гражданского, 9590.11kb.
Статья 11.05. Поставочный сбор
1. Обязательства Участника клиринга по уплате поставочного сбора определяются в последний торговый день поставочными срочными контрактами по чистым позициям на всех позиционных счетах этого Участника клиринга по данным срочным контрактам на конец торгового дня.
2. Поставочный сбор уплачивается по длинным и по коротким открытым позициям.
3. Размер обязательства по уплате поставочного сбора рассчитывается как произведение следующих величин:
а) ставка поставочного сбора, установленная уполномоченным органом Клиринговой организации для соответствующих типов поставочных срочных контрактов (Приложение 02 к Правилам);
б) количество чистых позиций, по которым взимается поставочный сбор.
4. Исполнение обязательства Участника клиринга по оплате поставочного сбора осуществляется в рамках расчетов по нетто-обязательствам в соответствии со статьей 11.01 Правил.
Статья 11.06. Клиринговый сбор
1. Обязательства Участников клиринга по уплате клирингового сбора определяются каждый торговый день по всем Сделкам, совершенным от имени данного Участника клиринга в течение данного торгового дня.
2. Клиринговый сбор уплачивается каждой из сторон Сделки.
3. Размер обязательства по уплате клирингового сбора рассчитывается как произведение следующих величин:
а) ставка клирингового сбора, установленная для соответствующих типов срочных контрактов в соответствии с Тарифами Клиринговой организации (Приложение 02 к Правилам);
б) количество срочных контрактов, в отношении которых заключена данная Сделка.
4. Исполнение обязательства по уплате клирингового сбора осуществляется в рамках расчетов по нетто-обязательствам в соответствии со статьей 11.01 Правил.
5. Совет Директоров вправе в соответствии с настоящими Правилами устанавливать льготы по уплате клирингового сбора для всех Участников клиринга, либо для Участников клиринга с определенной категорией.
Статья 11.07. Порядок исполнения обязательств по поставке/оплате базового актива и расчеты по поставке базового актива по поставочным фьючерсным контрактам на акции
1. Если иное не установлено Спецификациями соответствующих поставочных фьючерсных контрактов, порядок исполнения обязательств по поставке/оплате базового актива по поставочным фьючерсам, базовым активом которых являются акции (далее – поставочные фьючерсы на акции), устанавливается настоящей статьей.
2. Обязательство по оплате базового актива Клирингового Участника определяется в ходе клиринговой сессии в последний торговый день по поставочным фьючерсам на акции как сумма обязательств по следующим группам позиций:
а) чистые длинные позиции, открытые на основном и дополнительных к нему позиционных счетах Клирингового Участника, а также на ликвидационном позиционном счете, открытом к основному позиционному счету данного Клирингового Участника (далее – чистые длинные позиции Клирингового Участника);
б) чистые длинные позиции, открытые на клиентских и дополнительных к ним позиционных счетах Клирингового Участника, а также на ликвидационном позиционном счете, открытом к агрегированному клиентскому позиционному счету данного Клирингового Участника (далее – чистые длинные позиции клиентов Клирингового Участника);
в) чистые длинные позиции, открытые на основном и дополнительных к нему позиционных счетах Торгового Участника, состоящего на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, а также на ликвидационном позиционном счете, открытом данному Клиринговому Участнику для данного Торгового Участника, (далее – чистые длинные позиции Торгового Участника);
г) чистые длинные позиции, открытые на клиентских и дополнительных к ним позиционных счетах Торгового Участника, состоящего на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, (далее – чистые длинные позиции клиентов Торгового Участника).
Далее чистые длинные позиции Клирингового Участника и чистые длинные позиции Торгового Участника совместно именуются чистыми длинными позициями Участников клиринга, а чистые длинные позиции клиентов Клирингового Участника и чистые длинные позиции клиентов Торгового Участника совместно именуются чистыми длинными позициями клиентов Участников клиринга.
3. Обязательство по поставке базового актива Участника клиринга определяется в ходе клиринговой сессии в последний торговый день по поставочным фьючерсам на акции отдельно по каждой из следующих групп позиций:
а) чистые короткие позиции, открытые на основном и дополнительных к нему позиционных счетах Клирингового Участника, а также на ликвидационном позиционном счете, открытом к основному позиционному счету данного Клирингового Участника, а также на всех ликвидационных позиционных счетах, открытых данному Клиринговому Участнику для всех Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника (далее – чистые короткие позиции Клирингового Участника);
б) чистые короткие позиции, открытые на клиентских и дополнительных к ним позиционных счетах Клирингового Участника, а также на ликвидационном позиционном счете, открытом к агрегированному клиентскому позиционному счету данного Клирингового Участника (далее – чистые короткие позиции клиентов Клирингового Участника);
в) чистые короткие позиции, открытые на основном и дополнительных к нему позиционных счетах Торгового Участника (далее – чистые короткие позиции Торгового Участника);
г) чистые короткие позиции, открытые на клиентских и дополнительных к ним позиционных счетах Торгового Участника (далее – чистые короткие позиции клиентов Торгового Участника).
Далее чистые короткие позиции Клирингового Участника и чистые короткие позиции Торгового Участника совместно именуются чистыми короткими позициями Участников клиринга, а чистые короткие позиции клиентов Клирингового Участника и чистые короткие позиции клиентов Торгового Участника совместно именуются чистыми короткими позициями клиентов Участников клиринга.
4. Размер обязательства Участника клиринга по поставке/оплате базового актива определяется в соответствии со Спецификацией соответствующего поставочного фьючерса на акции.
5. Информация об обязательствах Участников клиринга по поставке/оплате базового актива по фьючерсам на акции содержится в Отчете об обязательствах по поставке по фьючерсам на акции (форма FOD01_SSF), направляемом Участникам клиринга в форме электронного документа. Формат и категория Отчета об обязательствах по поставке по фьючерсам на акции в соответствии с Правилами ЭДО установлены в Приложении 03 к Правилам.
6. Для исполнения обязательства по оплате базового актива Клиринговый участник обязан до начала клиринговой сессии в последний торговый день по поставочным фьючерсам на акции открыть в Расчетной организации счет поставки.
7. В случае отсутствия на момент начала клиринговой сессии в последний торговый день по поставочным фьючерсам на акции у Клирингового Участника счета поставки, открытого в Расчетной организации, обязательства по оплате базового актива по чистым длинным позициям данного Клирингового Участника, чистым длинным позициям клиентов данного Клирингового Участника, чистым длинным позициям Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, и чистым длинным позициям клиентов Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, считаются неисполненными в полном объеме.
8. Для исполнения обязательств по поставке/оплате базового актива Участник клиринга обязан до начала клиринговой сессии в последний торговый день по поставочным фьючерсам на акции открыть в Расчетном депозитарии раздел поставки:
а) для исполнения обязательств по поставке/оплате базового актива по чистым коротким позициям / по чистым длинным позициям Участника клиринга – на счете депо владельца Участника клиринга;
б) для исполнения обязательств по поставке/оплате базового актива по чистым коротким позициям / по чистым длинным позициям клиентов Участника клиринга – на междепозитарном счете депо Участника клиринга.
9. Участник клиринга обязан предоставить в Расчетный депозитарий доверенность (в двух подлинных экземплярах) на право составления и подписания поручений депо к разделам поставки, открытым на счете депо владельца и/или междепозитарном счете депо Участника клиринга в Расчетном депозитарии, по форме, предусмотренной Приложением 04 к Правилам. Один экземпляр доверенности Расчетный депозитарий незамедлительно передает в Клиринговую организацию.
10. В случае отсутствия на момент начала клиринговой сессии в последний торговый день по поставочным фьючерсам на акции у Участника клиринга раздела поставки, открытого в Расчетном депозитарии на счете депо владельца Участника клиринга, и/или непредоставления данным Участником клиринга в Расчетный депозитарий доверенности на право составления и подписанияя поручений депо к разделу поставки, открытому в Расчетном депозитарии на счете депо владельца данного Участника клиринга в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи, обязательства по поставке базового актива по чистым коротким позициям / по чистым длинным позициям данного Участника клиринга считаются неисполненными в полном объеме.
11. В случае отсутствия на момент начала клиринговой сессии в последний торговый день по поставочным фьючерсам на акции у Участника клиринга раздела поставки, открытого в Расчетном депозитарии на междепозитарном счете депо Участника клиринга, и/или непредоставления данным Участником клиринга в Расчетный депозитарий доверенности на право составления и подписания поручений депо к разделу поставки, открытому в Расчетном депозитарии на междепозитарном счете депо данного Участника клиринга в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи, обязательства по поставке базового актива по чистым коротким позициям / по чистым длинным позициям клиентов данного Участника клиринга считаются неисполненными в полном объеме.
12. В целях исполнения обязательства по оплате базового актива Клиринговый Участник обязан:
а) обеспечить наличие на счете поставки суммы, не меньшей размера данного обязательства на момент начала расчетов по поставке, определяемый Приложением 01 к Правилам, в день исполнения обязательств по поставочным фьючерсам на акции;
б) предоставить в Клиринговую организацию в форме электронного документа Уведомление, содержащее информацию о денежных средствах, зачисленных на счет поставки Клирингового Участника в целях исполнения им обязательств по оплате базового актива (далее – Уведомление). Уведомление формируется в разрезе чистых длинных позиций Клирингового Участника, чистых длинных позиций клиентов Клирингового Участника, чистых длинных позиций Торговых Участников, находящихся на расчетном обслуживании у Клирингового Участника, и чистых длинных позиций клиентов Торговых Участников, находящихся на расчетном обслуживании у Клирингового Участника. Формат и категория Уведомления в соответствии с Правилами ЭДО установлены в Приложении 04 к Правилам.
В случае, если Уведомление не содержит информацию / содержит некорректную информацию о сумме оплаты обязательств по чистым длинным позициям данного Клирингового Участника, и/или чистым длинным позициям клиентов данного Клирингового Участника, и/или чистым длинным позициям Торговых Участников, находящихся на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, и/или чистым длинным позициям клиентов Торговых Участников, находящихся на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, Уведомление считается непредставленным по соответствующим чистым длинным позициям.
При получении более одного Уведомления от Клирингового Участника Клиринговая организация использует информацию, содержащуюся в Уведомлении, поступившем последним.
Обязательства по оплате базового актива по чистым длинным позициям Клирингового Участника и/или чистым длинным позициям клиентов Клирингового Участника, и/или чистым длинным позициям Торговых Участников, находящихся на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, и/или чистым длинным позициям клиентов Торговых Участников, находящихся на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, по которым соответствующими Клиринговыми Участниками не выполнены в соответствии с настоящим пунктом обязательства по наличию средств на счете поставки или предоставлению Уведомления считаются неисполненными.
13. В целях исполнения обязательства по поставке базового актива:
а) по чистым коротким позициям Участника клиринга данный Участник клиринга обязан обеспечить наличие на разделе поставки счета депо владельца в Расчетном депозитарии акций в количестве, не меньшем размера данного обязательства на момент начала расчетов по поставке, определяемый Приложением 01 к Правилам, в день исполнения обязательств по поставочным фьючерсам на акции;
б) по чистым коротким позициям клиентов Участника клиринга данный Участник клиринга обязан обеспечить наличие на разделе поставки междепозитарного счета депо в Расчетном депозитарии акций в количестве, не меньшем размера данного обязательства на момент начала расчетов по поставке, определяемый Приложением 01 к Правилам, в день исполнения обязательств по поставочным фьючерсам на акции.
Обязательства по поставке базового актива по чистым коротким позициям Участников клиринга и/или чистым коротким позициям клиентов Участников клиринга, по которым соответствующими Участниками клиринга не выполнены в соответствии с настоящим пунктом обязательства по наличию акций на разделе поставки соответствующего счета депо, считаются неисполненными.
14. По позициям Участников клиринга, обязательства по которым считаются неисполненными в соответствии с пунктами 7, 10, 11, 12 и 13 настоящей статьи, в ходе расчетов по поставке Клиринговой организацией удерживается поставочная маржа с целью ее перечисления в качестве неустойки Участникам клиринга, надлежащим образом исполнившим свои обязательства по поставке/оплате базового актива. Уплата неустойки освобождает Участника клиринга от исполнения обязательств. Позиции Участников клиринга, обязательства по которым считаются неисполненными в соответствии с пунктами 7, 10, 11, 12 и 13 настоящей статьи, в ходе расчетов по поставке закрываются по окончательной расчетной цене.
15. В случае если после закрытия позиций в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи сумма всех чистых длинных позиций Участников клиринга и всех чистых длинных позиций клиентов Участников клиринга (далее совместно – чистые длинные позиции) или сумма всех чистых коротких позиций Участников клиринга и всех чистых коротких позиций клиентов Участников клиринга (далее совместно – чистые короткие позиции), превышает, соответственно, количество чистых коротких позиций или чистых длинных позиций, определяется сумма чистых длинных позиций или сумма чистых коротких позиций, по которым причитается в качестве неустойки поставочная маржа, удержанная в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи, в следующем порядке:
а) сумма чистых длинных или чистых коротких позиций, по которым причитается в качестве неустойки поставочная маржа, определяется как разность между количеством, соответственно, всех чистых длинных позиций всех Участников клиринга или всех чистых коротких позиций всех Участников клиринга, обязательства по которым не считаются неисполненными в соответствии с пунктами 7, 10, 11, 12 и 13 настоящей статьи, с одной стороны, и количеством, соответственно, всех чистых коротких позиций всех Участников клиринга или всех чистых длинных позиций всех Участников клиринга, обязательства по которым не считаются неисполненными в соответствии с пунктами 7, 10, 11, 12 и 13 настоящей статьи, с другой стороны;
б) из числа всех Участников клиринга выбирается Участник клиринга с максимальным количеством, соответственно, чистых длинных или чистых коротких позиций, обязательства по которым не считаются неисполненными в соответствии с пунктами 7, 10, 11, 12 и 13 настоящей статьи, а при наличии нескольких таких Участников клиринга – из их числа Участник клиринга с большим значением численной части идентификатора Участника клиринга;
в) чистые длинные или чистые короткие позиции выбранного в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта Участника клиринга, в количестве, определенном в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, но не превышающем количество, соответственно, чистых длинных или чистых коротких позиций данного Участника клиринга, являются чистыми длинными или чистыми короткими позициями, по которым причитается в качестве неустойки поставочная маржа;
г) действия, предусмотренные подпунктами а), б) и в) настоящего пункта, повторяются до момента, когда количество чистых длинных или чистых коротких позиций, по которым причитается в качестве неустойки поставочная маржа, определенное в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, не будет равно нулю.
16. После осуществления действий, указанных в пунктах 14 и 15 настоящей статьи, в ходе расчетов по поставке в день исполнения поставочного фьючерса на акции Клиринговая организация передает в Расчетную организацию и Расчетный депозитарий поручение/сводное поручение депо на списание и зачисление денежных средств и ценных бумаг для выполнения обязательств Участников клиринга, у которых после осуществления действий, указанных в пунктах 14 и 15 настоящей статьи, остались, соответственно, чистые короткие / чистые длинные позиции по данной серии поставочного фьючерса на акции, не признанные позициями, по которым причитается в качестве неустойки поставочная маржа (далее – учтенные позиции).
Расчетный депозитарий на основании сводного поручения депо Клиринговой организации осуществляет:
а) списание акций с разделов поставки соответствующих счетов депо владельца и/или с разделов поставки междепозитарных счетов депо Участников клиринга, у которых остались учтенные, соответственно, чистые короткие позиции Участников клиринга и/или чистые короткие позиции клиентов Участников клиринга по данной серии поставочного фьючерса на акции в количестве, соответствующем размеру обязательств по поставке базового актива данных Участников клиринга;
б) зачисление акций на разделы поставки счетов депо владельца и/или на разделы поставки междепозитарных счетов депо Участников клиринга, у которых остались учтенные, соответственно, чистые длинные позиции Участников клиринга и/или чистые длинные позиции клиентов Участников клиринга по данной серии поставочного фьючерса на акции в количестве, соответствующем количеству имеющихся чистых длинных позиций.
Расчетная организация на основании документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляет:
в) зачисление денежных средств на торговые счета Клиринговых Участников, у которых остались учтенные чистые короткие позиции Участников клиринга и/или чистые короткие позиции клиентов Участников клиринга по данной серии поставочного фьючерса на акции, в объеме, соответствующем имеющемуся у них количеству чистых коротких позиций;
г) списание денежных средств со счетов поставки Клиринговых Участников, у которых остались учтенные чистые длинные позиции данных Клиринговых Участников, чистые длинные позиции клиентов данных Клиринговых Участников, чистые длинные позиции Торговых Участников, находящихся на расчетном обслуживании у данных Клиринговых Участников, и/или чистые длинные позиции клиентов Торговых Участников, находящихся на расчетном обслуживании у данных Клиринговых Участников, по данной серии поставочного фьючерса на акции, в объеме, соответствующем размеру обязательств по оплате базового актива соответствующих Участников клиринга;
д) зачисление поставочной маржи на торговые счета Клиринговых участников, которым она причитается в качестве неустойки в соответствии с пунктом 16 настоящей статьи.
17. После осуществления действий, указанных в пункте 16, открытые позиции Участников клиринга по данной серии поставочного фьючерса на акции закрываются Клиринговой организацией по окончательной расчетной цене, после чего соответствующие обязательства Участников клиринга считаются прекращенными.
18. Остаток поставочной маржи и денежных средств на счетах поставки Клиринговых Участников в Расчетной организации переводятся на Торговые счета Клиринговых Участников в ходе расчетов по поставке.
19. Если иное не установлено решением Правления, расчеты по поставке по поставочным фьючерсам на акции осуществляются в день исполнения соответствующего поставочного фьючерса на акции во время, установленное в Приложении 01 к Правилам.
20. Информация об исполнении Участниками клиринга обязательств по поставке и оплате базового актива по фьючерсам на акции содержится в Отчете о поставке по фьючерсам на акции (форма FOD02_SSF), направляемом Участникам клиринга в форме электронного документа. Формат и категория Отчета о поставке по фьючерсам на акции в соответствии с Правилами ЭДО установлены в Приложении 03 к Правилам.