Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.

Вид материалаСтатья

Содержание


Статья 09.06. Принудительная ликвидация позиций Торгового Участника
Статья 09.07. Принудительная ликвидация позиций Клиента Участника клиринга
Статья 09.08. Ликвидационные позиционные счета
Раздел 10. Порядок осуществления клиринга Статья 10.01. Клиринговая сессия
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

Статья 09.06. Принудительная ликвидация позиций Торгового Участника


1. Принудительная ликвидация позиций Торгового Участника в соответствии с настоящей статьей осуществляется в следующих случаях:


а) по инициативе Общего Клирингового Участника, у которого он находится на расчетном обслуживании, в случае несостоятельности Торгового Участника;

б) при незакрытии позиций Торговым Участником согласно требованиям Правил в соответствии со статьей 04.06 Правил;

в) в случае приостановления или аннулирования у Торгового Участника лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;


2. Для принудительной ликвидации позиций Торгового Участника при его несостоятельности Общий Клиринговый Участник, у которого данный Торговый Участник находится на расчетном обслуживании, должен оформить заявление на принудительную ликвидацию позиций Торгового Участника и предоставить его в Клиринговую организацию.


Заявление на принудительную ликвидацию позиций Торгового Участника оформляется Клиринговым Участником в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 04 к Правилам.


Принудительная ликвидация позиций Торгового Участника осуществляется в ходе клиринговой сессии в день подачи заявления на принудительную ликвидацию позиций Торгового Участника Общим Клиринговым Участником.


3. Принудительная ликвидация позиций Торгового Участника осуществляется в ходе клиринговой сессии путем перевода всех позиций несостоятельного Торгового Участника на ликвидационный счет Общего Клирингового Участника, открытый для данного Торгового Участника, по расчетным ценам, определенным в ходе данной клиринговой сессии для серий срочных контрактов, позиции по которым подлежат переводу.


4. Клиринговая организация с момента начала торговой сессии дня, следующего за днем принудительной ликвидации позиций Торгового Участника, решением Правления устанавливает для данного Торгового Участника стоимостной лимит открытых позиций равный нулю.

Статья 09.07. Принудительная ликвидация позиций Клиента Участника клиринга


1. Принудительная ликвидация позиций Клиента Клирингового или Торгового Участника может производиться:


а) Участником клиринга исключительно в случаях, предусмотренных в договоре о торговом обслуживании между Участником клиринга и его Клиентом;

б) Клиринговой организацией при принудительной ликвидации позиций данного Участника клиринга.


2. Принудительная ликвидация Участником клиринга позиций его Клиента осуществляется путем открытия Участником клиринга по собственной инициативе на соответствующем клиентском позиционном счете позиций, равных по количеству и противоположных по направленности чистым позициям, открытым на этом счете к моменту начала принудительной ликвидации позиций.

Статья 09.08. Ликвидационные позиционные счета


1. Ликвидационные позиционные счета могут быть открыты Клиринговому Участнику для осуществления учета позиций, переводимых Клиринговому Участнику в ходе процедуры принудительной ликвидации в соответствии со статьей 09.05. и/или статьей 09.06. Правил.


2. Клиринговому Участнику могут быть открыты следующие ликвидационные позиционные счета:


а) Ликвидационный позиционный счет к основному позиционному счету Клирингового Участника, предназначенный для учета позиций, переводимых данному Клиринговому участнику в соответствии с подпунктом а) пункта 6 статьи 09.05 Правил;

б) Ликвидационный позиционный счет к агрегированному клиентскому позиционному счету Клирингового Участника, предназначенный для учета позиций, переводимых данному Клиринговому участнику в соответствии с подпунктом б) пункта 6 статьи 09.05 Правил;

в) Ликвидационные позиционные счета для каждого из Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, предназначенные для учета позиций, переводимых данному Клиринговому участнику в соответствии с подпунктом в) пункта 6 статьи 09.05 Правил и/или статьей 09.06. Правил.


3. Открытие ликвидационного позиционного счета осуществляется в ходе клиринговой сессии непосредственно перед переводом позиций на данный ликвидационный позиционный счет, если такой позиционный счет не был открыт ранее.


4. Номер ликвидационного позиционного счета и учитываемые на нем позиции указываются Клиринговой организацией в Отчете о Сделках (форма № FO001), предоставляемом Клиринговому Участнику в соответствии со статьей 10.04 Правил.


5. Закрытие ликвидационного позиционного счета может производиться Клиринговой организацией при отсутствии позиций на данном счете.


6. В случаях, если исполнение заявки Участника клиринга ведет к увеличению числа открытых позиций по ликвидационному позиционному счету, Клиринговая организация средствами СТФО направляет Организатору торговли информацию о несоответствии данной заявки ограничениям, установленным Клиринговой организацией. На основании данной информации Организатор торговли не принимает данную заявку.

Раздел 10. Порядок осуществления клиринга

Статья 10.01. Клиринговая сессия


1. После регистрации Сделок проводится клиринговая сессия, в ходе которой осуществляются следующие операции:


а) управление позициями в соответствии со статьей 09.04 Правил;

б) расчет денежных обязательств (требований) Клиринговых участников по:

(i) внесению поставочной маржи в соответствии со статьей 07.05 Правил;

(ii) вариационной марже в соответствии со статьей 10.02 Правил;

(iii) биржевым сборам в соответствии с Внутренними документами Организатора торговли;

(iv) клиринговым сборам в соответствии с Внутренними документами Клиринговой организации;

(v) сборам за ИТС в соответствии с Договором о предоставлении интегрированного технологического сервиса;

(vi) поставочным сборам в соответствии со статьей 11.05 Правил;

(vii) довнесению/ возврату депозитной маржи в российских рублях в соответствии со статьями 07.01 и 07.03 Правил;

в) определение нетто-обязательств Клиринговых Участников в соответствии со статьей 10.03 Правил;

г) формирование отчетов, согласно статье 10.04 Правил.


2. Время проведения клиринговой сессии определяется Приложением 01 к Правилам.