Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.

Вид материала

Статья

Содержание Статья 10.02. Вариационная маржа Статья 10.03. Нетто-обязательства Статья 10.04. Порядок предоставления Участникам Клиринга отчетов по итогам клиринга

Подобный материал:

• Статья Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 5 Статья, 736.42kb.
• Статья правовые основания Правил землепользования и застройки, 5581.67kb.
• Статья Основные положения об акционерных обществах Статья Ответственность общества, 1283.75kb.
• Статья Основания введения, назначение и состав Правил 17 Статья Территориальные зоны, 2588.69kb.
• Статья Порядок действия настоящих Правил 4 Статья Термины и определения, используемые, 3521.91kb.
• Статья 48. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, 100.16kb.
• Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
• Статья Законодательство об уголовном судопроизводстве 26 Статья Задачи уголовного судопроизводства, 13304.72kb.
• Статья Законодательство Российской Федерации о рекламе Статья Общие требования к рекламе, 578.78kb.
• Статья Законодательство о гражданском судопроизводстве 21 Статья Задачи гражданского, 9590.11kb.

Статья 10.02. Вариационная маржа

1. Обязательства (требования) Участника клиринга по вариационной марже определяются каждый торговый день в ходе клиринговой сессии по всем открытым на момент начала данной клиринговой сессии позициям Участника клиринга до взаимозачета данных позиций.


2. Размер обязательства (требования) Участника клиринга по вариационной марже по позиции Участника клиринга рассчитывается по следующей формуле:


а) для длинной позиции: ВМ = ( Ц_р – Ц_т ) х СИ_м / И_м;

б) для короткой позиции: ВМ = – ( Ц_р – Ц_т ) х СИ_м / И_м;


где:


ВМ - вариационная маржа. Отрицательное значение вариационной маржи означает обязательство Участника клиринга перед Клиринговой организацией, положительное – требование Участника клиринга;

Ц_р - расчетная цена, определенная для срочного контракта, по которому открыта данная позиция, в день расчета вариационной маржи;

Ц_т - текущая цена данной позиции на момент окончания торговой сессии в день расчета вариационной маржи;

И_м - минимальное изменение цены, установленное Спецификацией срочного контракта, по которому открыта данная позиция;

СИ_м - стоимостная оценка минимального изменения цены, установленная Спецификацией срочного контракта, по которому открыта данная позиция.

Статья 10.03. Нетто-обязательства

1. Нетто-обязательство для каждого Клирингового Участника определяется как сальдо обязательств и требований:


а) обязательства и требования Клирингового Участника по:


(i) вариационной марже, определяемой в соответствии со статьей 10.02 Правил;

2. биржевым сборам, определяемым в соответствии с внутренними документами Организатора торговли;
   

(iii) клиринговым сборам, определяемым в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации;

(iv) сборам за ИТС, определяемым в соответствии с Договором о предоставлении интегрированного технологического сервиса;

(v) поставочным сборам, определяемым в соответствии со статьей 11.05 Правил;

(vi) довнесению/ возврату депозитной маржи в российских рублях, в сумме определяемой в соответствии со статьями 07.01 и 07.03 Правил.


б) обязательства и требования Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, по:


(i) вариационной марже, определяемой в соответствии со статьей 10.02 Правил;

(ii) биржевым сборам, определяемым в соответствии с внутренними документами Организатора торговли;

(iii) клиринговым сборам, определяемым в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации;

(iv) сборам за ИТС, определяемым в соответствии с Договором о предоставлении интегрированного технологического сервиса;

(v) поставочным сборам, определяемым в соответствии со статьей 11.05 Правил.


2. Отрицательное значение нетто-обязательства Участника клиринга означает обязательство Участника клиринга, положительное – требование Участника клиринга. Нетто-обязательство Клирингового Участника указывается в отчетах, формируемых по результатам клиринговой сессии, с указанием соответствующего знака.

Статья 10.04. Порядок предоставления Участникам Клиринга отчетов по итогам клиринга

1. По результатам клиринговой сессии Участники клиринга получают следующие отчеты:


а) Клиринговые Участники:


(i) Отчет о Сделках (форма № FO001) – предоставляется в бумажной форме или в форме электронного документа;

(ii) Сводный отчет о клиентских Сделках (форма № FO018) – предоставляется в бумажной форме или в форме электронного документа;

(iii) Справка о предоплаченной депозитной марже (форма № FO036) – предоставляется в бумажной форме или в форме электронного документа;

(iv) Отчет о нетто-обязательствах (форма № FO003) – предоставляется в бумажной форме или в форме электронного документа;

(v) Параметры гарантийной системы (форма № FO035) – предоставляется в форме электронного документа;

(vi) Подробный отчет по рынку (форма № FO016) – предоставляется в форме электронного документа;

7. Отчет об обязательствах по поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD01_GB) – предоставляется в бумажной форме или в форме электронного документа в последний торговый день поставочного срочного контракта;
   
8. Отчет о поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD02_ GB) – предоставляется в бумажной форме или в форме электронного документа в день исполнения поставочного срочного контракта.
   

б) Торговые Участники:


(i) Отчет о Сделках (форма № FO001) – предоставляется в бумажной форме или в форме электронного документа;

(ii) Параметры гарантийной системы (форма № FO035) – предоставляется в форме электронного документа;

(iii) Подробный отчет по рынку (форма № FO016) – предоставляется в форме электронного документа;

4. Отчет об обязательствах по поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD01_GB) – предоставляется в бумажной форме или в форме электронного документа в последний торговый день поставочного срочного контракта;
   
5. Отчет о поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD02_ GB) – предоставляется в бумажной форме или в форме электронного документа в день исполнения поставочного срочного контракта.
   

2. Отчеты в бумажной форме заверяются подписью уполномоченного сотрудника Клиринговой организации.


3. Отчеты в бумажной форме могут быть получены уполномоченным представителем Участника клиринга во время, установленное для этих целей в Приложении 01 к Правилам. Информация о месте выдачи отчетов в бумажной форме может быть получена в Клиринговой организации.


4. Для получения отчетов уполномоченный представитель Участника клиринга должен расписаться в журнале приема/выдачи документов, предложенном уполномоченным сотрудником Клиринговой организации. Против подписи в журнале представителю Участника клиринга выдаются подготовленные отчеты.


5. Отчеты в бумажной форме, не полученные своевременно Участниками клиринга, ежемесячно сдаются в архив Клиринговой организации. Для получения отчетов из архива Участник клиринга должен оформить заявление в произвольной форме с указанием периода времени, за который он просит предоставить ему отчеты, и предоставить это заявление в Клиринговую организацию. В этом случае отчеты могут быть получены в течение 2 (двух) дней с момента подачи заявления на получение отчетов.


6. Реквизиты отчетов приведены в Приложении 03 к Правилам.