Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.
| Вид материала | Статья |
- Статья Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 5 Статья, 736.42kb.
- Статья правовые основания Правил землепользования и застройки, 5581.67kb.
- Статья Основные положения об акционерных обществах Статья Ответственность общества, 1283.75kb.
- Статья Основания введения, назначение и состав Правил 17 Статья Территориальные зоны, 2588.69kb.
- Статья Порядок действия настоящих Правил 4 Статья Термины и определения, используемые, 3521.91kb.
- Статья 48. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, 100.16kb.
- Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
- Статья Законодательство об уголовном судопроизводстве 26 Статья Задачи уголовного судопроизводства, 13304.72kb.
- Статья Законодательство Российской Федерации о рекламе Статья Общие требования к рекламе, 578.78kb.
- Статья Законодательство о гражданском судопроизводстве 21 Статья Задачи гражданского, 9590.11kb.
Раздел 13. Порядок разрешения споров
1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на ММВБ в соответствии с настоящими Правилами, определением и исполнением обязательств Участников клиринга, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.
2. Решения Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» являются окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.
ПРИЛОЖЕНИЕ 01
к Правилам осуществления клиринговой деятельности
Распорядок торгового дня. Сроки предоставления клиринговой организацией документов и сроки получения клиринговой организацией документов в процессе взаимодействия с участниками клиринга, расчетным депозитарием, расчетной организацией.
01. Время проведения технологических операций:
| № п/п | Начало | Оконча-ние | Операция |
| а) | 09:45 | 11:00 | Проведение расчетов по нетто-обязательствам |
| б) | 11:00 | 20:00 | Установка размера изменения депозитной маржи |
| в) | 11:00 | 18:00 | Внесение денежных средств в состав депозитной маржи |
| г) | 11:00 | 18:00 | Возврат избытка депозитной маржи |
| д) | 10:30 | 20:00 | Установка стоимостных лимитов открытых позиций для Торговых Участников и позиционных счетов |
| е) | 19:00 | 20:00 | Регистрация/отмена регистрации в СТФО Клиентов Участников клиринга Открытие/закрытие в СТФО дополнительных позиционных счетов |
| ж) | 14:00 | 14:00 | Начало процедуры принудительной ликвидации позиций в ходе торговой сессии |
| з) | 18:01 | 19:00 | Клиринговая сессия |
| и) | 19:00 | 20:00 | Расчеты по поставке по поставочным фьючерсным контрактам на акции |
02. Сроки предоставления Клиринговой организацией документов и сроки получения Клиринговой организацией документов в процессе взаимодействия с участниками клиринга:
| № п/п | Начало | Оконча- ние | Операция |
| а) | 09:00 | 18:00 | Получение документов: - заявлений на принудительную ликвидацию позиций Торгового Участника; - заявлений на перевод позиций Участника клиринга; - сведений для регистрации/отмены регистрации Клиента; - сведений для открытия/закрытия дополнительного позиционного счета; - заявлений о вступлении на расчетное обслуживание, заявлений о прекращении расчетного обслуживания; - заявлений на принятие на клиринговое обслуживание. |
| б) | 09:30 | 18:00 | Предоставление документов: - отчетов по результатам торгов за предыдущие дни; - прочих документов. |
| в) | 18:30 | 19:00 | Предоставление документов: – отчетов текущего торгового дня. |
03. Сроки предоставления Клиринговой организацией документов и сроки получения Клиринговой организацией документов в процессе взаимодействия с Расчетным депозитарием, Расчетной организацией и Организаторами торговли:
| № п/п | Начало | Оконча- ние | Операция |
| а) | 09:00 | 18:00 | Предоставление Расчетной организации, Расчетному депозитарию и Организаторам торговли Уведомлений о принятии Участников клиринга на клиринговое обслуживание Клиринговой организацией, прекращении клирингового обслуживания Участников клиринга Клиринговой организацией. |
| | 09:00 | 18:00 | Получение от Организатора торговли Уведомлений о приеме организации в члены Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ / включении организации в состав Участников торгов на Срочном рынке ФБ ММВБ, о прекращении его членства в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ / исключении его из состава Участников торгов на Срочном рынке ФБ ММВБ. |
| б) | | 8:30 | Получение от Расчетного депозитария Уведомлений об открытии/закрытии разделов поставки Участников клиринга. |
| в) | 09:00 | 18:00 | Получение от Расчетной организации Уведомлений об открытии/закрытии счетов Участников клиринга. |
| г) | 09:45 | 10:00 | Получение от Расчетной организации отчета о денежных средствах на Торговых счетах Участников клиринга |
| д) | 09:45 | 11:00 | Предоставление Расчетной организации «Распоряжений на проведение расчетов по результатам торгов и гарантийному обеспечению» в рамках расчетов по нетто-обязательствам Участников клиринга |
| е) | 09:45 | 11:00 | Получение от Расчетной организации Отчетов об исполнении «Распоряжений на проведение расчетов по результатам торгов и гарантийному обеспечению» в рамках расчетов по нетто-обязательствам Участников клиринга. |
| ж) | 11:00 | 19:00 | Предоставление Расчетной организации «Распоряжений на проведение расчетов по результатам торгов и гарантийному обеспечению» с целью обеспечения внесения/возврат денежных средств в/из состава депозитной маржи Участников клиринга. |
| з) | 11:00 | 19:00 | Получение от Расчетной организации Отчетов об исполнении «Распоряжений на проведение расчетов по результатам торгов и гарантийному обеспечению» с целью обеспечения внесения/возврата денежных средств в/из состава депозитной маржи Участников клиринга. |
| и) | 19.00 | 19.20 | Предоставление Расчетному депозитарию сводных поручений депо на осуществление переводов ценных бумаг по разделам поставки Участников клиринга в ходе Расчетов по поставке. |
| к) | 19.45 | 19.55 | Получение от Расчетного депозитария отчетов об исполнении сводных поручений депо на осуществление переводов ценных бумаг по разделам поставки Участников клиринга в ходе Расчетов по поставке. |
| л) | 18:00 | 18:10 | Получение от Организатора торговли Реестра сделок |
04. По решению Правления может быть установлено иное время проведения установленных в настоящем Приложении операций, о чем Участники клиринга оповещаются в установленном Правилами порядке не менее чем за 2 рабочих дня до даты, с которой вводится измененное время проведения операций.
05. При возникновении технических сбоев в СТФО, программно-технических комплексах Клиринговой организации, Расчетной организации, указанное время проведения операций может быть изменено без предварительного оповещения Участников клиринга.
06. В соответствии с Методикой расчета параметров принудительной ликвидации может быть установлено иное время проведения операции, указанной в подпункте ж) пункта 01 настоящего Приложения.
07. Время выполнения операций, указанных в подпунктах и), к) пункта 03 настоящего Приложения, устанавливается Спецификацией соответствующего срочного контракта.
08. При предоставлении документов позже срока, установленного для этих целей в настоящем Приложении, документы считаются принятыми следующим рабочим днем.
ПРИЛОЖЕНИЕ 02
к Правилам осуществления клиринговой деятельности
Тарифы Клиринговой организации
| № п.п. | Наименование услуги | Тариф, (включая НДС) |
| 1. | Клиринг по Сделкам с расчетным фьючерсным контрактом на Индекс ММВБ | Ставка клирингового сбора за один контракт – 0,50 рублей |
| 2. | Клиринг по Сделкам с поставочным фьючерсным контрактом на облигации федеральных займов | Ставка клирингового сбора за один контракт – 1,00 рубль |
| 3. | Клиринг по Сделкам с поставочным фьючерсным контрактом на акции | Ставка клирингового сбора за один контракт – 0,30 рубля |
| 4. | Клиринг по Сделкам со срочными контрактами, отличными от расчетного фьючерсного контракта на Индекс ММВБ и поставочного фьючерсного контракта на облигации федеральных займов и поставочного фьючерсного контракта на акции | Клиринговый сбор включен в состав биржевого сбора |
ПРИЛОЖЕНИЕ 03
к Правилам осуществления клиринговой деятельности
Реквизиты документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга, Расчетному депозитарию, Расчетной организации и Организаторам торговли
01. Перечень документов, форматы и категории электронных документов.
| Наименование | Тип документа | Категория документов | Реквизиты документа | Формат файла |
| Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга: | | | | |
| Отчет о Сделках (форма № FO001) | Электронный документ | “B” | 02.01.01. 02.01.02. | Текстовый формат (ASCII) |
| Сводный отчет о клиентских Сделках (форма № FO018) | Электронный документ | “B” | 02.02.01. 02.02.02. | Текстовый формат (ASCII) |
| Справка о предоплаченной депозитной марже (форма № FO036) | Электронный документ | “B” | 02.03.01. 02.03.02. | Текстовый формат (ASCII) |
| Отчет о нетто-обязательствах (форма № FO003) | Электронный документ | “B” | 02.04.01. 02.04.02. | Текстовый формат (ASCII) |
| Параметры гарантийной системы (форма № FO035) | Электронный документ | “B” | 02.05.01. | Текстовый формат (ASCII) |
| Подробный отчет по рынку (форма № FO016) | Электронный документ | “B” | 02.06.01. 02.06.02. | Текстовый формат (ASCII) |
| Отчет об обязательствах по поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD01_GB) | Электронный документ | "В" | 02.07.01. 02.07.02. | Текстовый формат (ASCII) |
| Отчет о поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD02_GB) | Электронный документ | "В" | 02.08.01. 02.08.02. | Текстовый формат (ASCII) |
| Результат обработки Уведомления об условиях поставки по фьючерсам на облигации федеральных займов | Электронный документ | "А" | 02.09. | Текстовый формат (ASCII) |
| Отчет о дополнительной переоценке позиций по фьючерсам на накопленную однодневную процентную ставку MosIBOR (форма FOR01) | Электронный документ | "В" | 02.10.01. 02.10.02. | Текстовый формат (ASCII) |
| Спецификация позиционного счета | Бумажный документ | | 02.12. | |
| Отчет об обязательствах по поставке по фьючерсам на акции (форма FOD01_SSF) | Электронный документ | "В" | 02.13.01. 02.13.02. | Текстовый формат (ASCII) |
| Отчет о поставке по фьючерсам на акции (форма FOD02_SSF) | Электронный документ | "В" | 02.14.01. 02.14.02. | Текстовый формат (ASCII) |
| Документы, предоставляемые Расчетной организации: | | | | |
| Уведомление о принятии Участников клиринга на клиринговое обслуживание, прекращении клирингового обслуживания Участников клиринга | Бумажный документ | | 03.01. | |
| Распоряжение на проведение расчетов по результатам торгов и гарантийному обеспечению | Электронный документ | "Г" | 03.02. | Текстовый формат (ASCII) |
| Документы, предоставляемые Расчетному депозитарию: | | | | |
| Уведомление о принятии Участников клиринга на клиринговое обслуживание, прекращении клирингового обслуживания Участников клиринга | Бумажный документ, Электронный документ | "В" | 03.04. | Текстовый формат (Windows-1251) |
| Сводное поручение депо на осуществление переводов ценных бумаг по разделам поставки | Электронный документ | "Г" | 03.03. | Текстовый формат (Windows-1251) |
| Документы, предоставляемые Организатору торговли: | | | | |
| Уведомление о принятии Участников клиринга на клиринговое обслуживание, прекращении клирингового обслуживания Участников клиринга | Бумажный документ | | 03.01. | |
02. Реквизиты документов предоставляемых Участникам клиринга.
02.01.01. Отчет о Сделках (форма FO001)
1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию о Сделках дня формирования отчета (далее – день Т), чистых позициях, определенных в предыдущий торговый день (далее – день Т-1), операциях по управлению позициями, а также требованиях к размеру депозитной маржи по следующим позиционным счетам:
а) Для Клиринговых Участников:
(i) основному позиционному счету Клирингового Участника;
(ii) дополнительным и клиентским позиционным счетам Клирингового Участника;
(iii) основным позиционным счетам Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании данного Клирингового Участника.
б) Для Торговых Участников:
(i) основному позиционному счету Торгового Участника;
(ii) дополнительным и клиентским позиционным счетам Торгового Участника.
В отчете не указываются и не учитываются данные о Сделках и позициях по клиентским и дополнительным позиционным счетам Торговых Участников, состоящих у данного Клирингового Участника на расчетном обслуживании.
2. Данные в отчете сгруппированы по группам позиций, позиционным счетам, а в рамках каждого позиционного счета – по сериям срочных контрактов.
3. Данные по каждой паре значений позиционный счет - серия срочных контрактов представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одной Сделке/операции, совершенной на данном позиционном счете в отношении срочных контрактов данной серии, и содержит следующую информацию по данной Сделке/операции:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
1
Уникальный номер Сделки/операции
2
Время заключения Сделки
3
Код, указывающий на направленность Сделки или тип операции
Код
Значение
"B"
покупка
"S"
продажа
"TI"
перевод позиций на данный позиционный счет
"TO"
перевод позиций с данного позиционного счета
"PD"
взаимозачет позиций
"CS"
исполнение срочного контракта (без поставки)
"DL"
исполнение срочного контракта (c поставкой)
"BB"
позиции, определенные в день Т-1 (далее – входящие позиции)
4
Количество длинных позиций
5
Количество коротких позиций
6
Разница между количеством длинных (позиция 4) и коротких позиций (позиция 5)
7
Содержание данной позиции зависит от того, описывает данная строка таблицы Сделку или операцию, и от типа операции
Код в позиции 3
Содержание данной позиции
"B", "S"
цена Сделки
"TI", "TO"
цена, по которой осуществляется данный перевод позиций
"PD"
0 (ноль)
"CS", "DL"
окончательная расчетная цена, установленная для данной серии срочных контрактов в день Т
"BB"
расчетная цена, установленная для данной серии срочных контрактов в день Т-1
8
Текущая цена (позиция 7), умноженная на количество чистых позиций (позиция 6) и на частное значений: стоимостная оценка минимального изменения цены и минимальное изменение цены, установленных Спецификацией данного срочного контракта
9
Расчетная цена, установленная для данной серии срочных контрактов в торговый день Т
10
Расчетная цена (позиция 9), умноженная на количество чистых позиций (позиция 6) и на частное значений: стоимостная оценка минимального изменения цены и минимальное изменение цены, установленных Спецификацией данного срочного контракта
11
Разница между стоимостью позиций по расчетной цене (позиция 10) и стоимостью позиций по текущей цене (позиция 8)
12
Биржевой сбор по Сделке
13
Клиринговый сбор по Сделке
14
Сбор за ИТС по Сделке
15
Параметр внесистемной заявки, на основании которой заключена данная Сделка; указывается только для внесистемной Сделки
16
Уникальный номер заявки, на основе которой заключена Сделка
17
Примечание, указываемое Участником торгов при подаче заявки
4. По каждой паре значений позиционный счет - серия срочных контрактов отражаются следующие суммарные значения:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
18
Суммарное количество длинных позиций по данной серии срочных контрактов на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 4)
19
Суммарное количество коротких позиций по данной серии срочных контрактов на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 5)
20
Суммарное количество чистых позиций по данной серии срочных контрактов на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 6)
21
Суммарная стоимость позиций по данной серии срочных контрактов на данном позиционном счете по текущей цене (сумма значений в позиции 8)
22
Суммарная стоимость позиций по данной серии срочных контрактов на данном позиционном счете по расчетной цене (сумма значений в позиции 10)
23
Суммарная вариационная маржа по позициям по данной серии срочных контрактов на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 11)
24
Суммарный биржевой сбор по Сделкам по данной серии срочных контрактов на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 12)
25
Суммарный клиринговый сбор по Сделкам по данной серии срочных контрактов на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 13)
26
Суммарный сбор за ИТС по Сделкам по данной серии срочных контрактов на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 14)
5. По каждому позиционному счету отражается следующая суммарная информация:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
27
Суммарная стоимость позиций на данном позиционном счете по текущей цене (сумма значений в позиции 8)
28
Суммарная стоимость позиций на данном позиционном счете по расчетной цене (сумма значений в позиции 10)
29
Суммарная вариационная маржа по позициям на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 11)
30
Суммарный биржевой сбор по Сделкам на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 12)
31
Суммарный клиринговый сбор по Сделкам на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 13)
32
Суммарный сбор за ИТС по Сделкам на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 14)
33
Требование к размеру депозитной маржи по группе позиций
6. В конце отчета отражается следующая суммарная информация по всем Сделкам и позициям, указанным в отчете:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
34
Суммарная стоимость позиций по текущей цене (сумма значений в позиции 8)
35
Суммарная стоимость позиций по расчетной цене (сумма значений в позиции 10)
36
Суммарная вариационная маржа (сумма значений в позиции 11)
37
Суммарный биржевой сбор (сумма значений в позиции 12)
38
Суммарный клириговый сбор (сумма значений в позиции 13)
39
Суммарный сбор за ИТС (сумма значений в позиции 14)
40
Требование к размеру депозитной маржи
7. Образец отчета:
