«межбанковские корреспондентские отношения»

Вид материала

Курсовая

Содержание Межбанковский клиринг Управление межбанковскими платежными рисками

Подобный материал:

• Корреспондентские отношения и учет валютных операций в банке, 519.3kb.
• Корреспондентские отношения банка на примере зао автоградбанк, 14.85kb.
• Е. Ф. Жуков Дата, 682.64kb.
• Лекция №8’1 от 28. 03., 104.93kb.
• Темы курсовых работ по дисциплине «Организация деятельности коммерческих банков» Экономическая, 16kb.
• Настоящим Соглашением Стороны устанавливают корреспондентские отношения в целях организации, 331.68kb.
• 4. Межбанковские взаимодействия и коммуникации, 191.82kb.
• Для выплаты и получения вексельных сумм, банки открывают друг у друга корреспондентские, 46.04kb.
• Рабочая программа по курсу: Межбанковские расчеты и международные платежные системы, 397.33kb.
• 1. Предмет, метод и принципы, 4427.4kb.

Межбанковский клиринг

Главным направлением развития межбанковских расчетов в России является широкое распространение клиринга.

Клиринг в банковской сфере может проводиться как внутри страны, так и между странами (международный валютный клиринг).

В зависимости от сферы применения межбанковский клиринг может быть:

• Локальным – между банками какого-либо региона либо между банками определенной банковской группы и (или) между филиалами одного банка (внутрибанковским);
  
• Общегосударственным – в пределах всей страны.
  

В свою очередь, специфика указанных видов межбанковского клиринга проявляется в способах их проведения. Исходя из последнего критерия можно выделить совершаемые клиринги:

1. через учреждения центрального банка и крупнейшие коммерческие банки;
   
2. через специальные межбанковские организации – расчетные (клиринговые) палаты и жиросети (жироцентрали);
   
3. через клиринговый отдел (расчетный центр) головного банка – при расчетах между его отделениями (филиалами) – внутрибанковский клиринг.
   

Основы межбанковского клиринга заключаются в следующем.

Базу для его проведения составляют корсчета банков, которые могут открываться друг у друга или в специальном клиринговом центре. Количество банков-участников определяет эффективность клиринга: чем больше объем операций, тем полнее происходит урегулирование взаимных требований.

Банковский клиринг тесно связан с межхозяйственным во многом благодаря тому, что зачитываются взаимные платежи клиентов, происходит зачет платежей банков.

Как уже отмечено, платежи могут проводиться на валовой лидо на чистой основе. В первом случае расчеты по каждой сделке осуществляются отдельно, во втором – банки-участники дают возможность требованиям и обязательствам накопиться на протяжении определенного периода времени (как правило, одного операционного дня). В конце периода проводятся расчеты только по взаимно зачтенным обязательствам. Такой взаимозачет сумм кредиторской и дебиторской задолженности может иметь место между двумя сторонами (двусторонний взаимозачет) или тремя и более сторонами (многосторонний взаимозачет).

Функции учета взаимных обязательств участников клиринговой системы выполняет КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА, которая является формальным или неформальным соглашением между банками об обмене платежными инструментами (в бумажном или электронном виде) в определенном месте и в определенное время.

Окончательный расчет по клирингу осуществляется расчетным агентом. Роль последнего состоит в том, чтобы в ходе взаиморасчетов получать платежи по расчетам от нетто-дебиторов и переводить средства на счета нетто-кредиторов. Расчетный агент назначается или избирается членами клиринговой палаты.

Процесс взаимозачета обязательств сторон – участников клиринговой системы носит название клирингового сеанса. Он проводится несколько раз в течение дня в заранее установленное время.

В большинстве стран приняты два варианта окончательного расчета по счетам при многостороннем чистом клиринге:

1. Классический – предусматривает урегулирование рассчитанного клиринговой палатой итогового сальдо каждого из ее членов по книгам центрального банка. Это вариант упрощает процесс расчетов и способствует снижению риска для клиринговой палаты, т.к. для каждого банка открывается свой транзитный счет, деньги на котором фактически отсутствуют. Этот транзитный счет необходим для учета обязательств и требований. По данным этого счета выводится итоговое сальдо банка, которое затем передается на основные корсчета членов клиринговой палаты, находящихся в центральном банке.
   
2. Метод авансирования - клиринговая палата создается в форме акционерного общества банками данного региона и действует как специальный клиринговый банк. Банки – участники системы взаимозачета открывают корсчета, на которые переводят часть своих средств, образующих первоначальный капитал клиринговой палаты. В свою очередь, клиринговая палата открывает свой корсчет в центральном банке. Кроме того, банки-участники создают в клиринговой палате страховой (резервный) фонд для непрерывного осуществления взаимных расчетов. Клиринговая палата имеет право в случае образования дебетового сальдо у кого-либо из своих членов выдать ему краткосрочный кредит за счет указанного фонда. Недостаток такого метода заключается в большом риске, чем при расчетах по книгам центрального банка.
   

Сеть клиринговых учреждений, оснащенных современными программно-техническими средствами и системами передачи данных, функционирующих на единой нормативно-правовой базе, образует клиринговую систему.

Организация подобных систем, способствует существенному прогрессу в развитии всего банковского дела. Осуществляется стандартизация первичной банковской документации, улучшается ведение учетно-операционной работы, а со стороны центральных банков, помимо этого, обеспечивается косвенный контроль за состоянием ликвидности обслуживаемых клиринговыми системами коммерческих банков.

Высокий уровень рисков обусловил лицензирование частной клиринговой деятельности со стороны ЦБ РФ. В феврале 1993г. Департаментом информатизации ЦБ РФ были утверждены Временное положение о порядке выдачи лицензий клиринговыми учреждениями. С их утверждением российские клиринговые центры получили официальное право на существование. Впоследствии нормативная база по клирингу была расширена.

Клиринговому центру необходимо было получить две лицензии: на совершение банковских (в том числе клиринговых) операций, поддерживающих выполнение клиринга, и техническую лицензию, подтверждающую готовность КЦ к включению в систему электронных расчетов.

Первым клиринговым учреждением в России стала Центральная расчетная палата (ЦРП).

В России также приняты две базовые модели клиринга – по первой классической модели клиринг производится без предварительного депонирования средств на счетах участников клирингового учреждения, по второй – клиринг проводится с предварительным депонированием средств на счетах участников расчетов в клиринговом учреждении.

Управление межбанковскими платежными рисками

По мере развития в России межбанковских расчетов формируется и система управления межбанковскими платежными рисками.

В течение первых трех лет их внедрения действовал относительно льготный режим поддержания ликвидности коммерческих банков для обеспечения непрерывности расчетов допускал образование дебетового сальдо (овердрафта) на корреспондентском счете (субсчета филиала) в РКЦ. Но цена такой льготы была очень высока – до 420% годовых.

Причины дебетового сальдо: невозврат кредитов банкам их клиентами, нарушения банков в процессе проведения внутрибанковских расчетов, когда заведомо допускались дебетовые остатки по счетам клиентов, несвоевременное зачисление средств банков из-за задержек в расчетах, длительное невозмещение из бюджета коммерческим банкам разницы в процентах за льготные кредиты.

В связи с этим ЦБ РФ отказался от ранее действовавшего «автоматического» предоставления овердрафта, усилил ответственность банков за поддержание необходимого размера остатка на корсчете. Возможности поддержания ликвидности банков со стороны ЦБ РФ были расширены посредством введения ломбардного кредитования, внутридневных и однодневных кредитов для завершения расчетов.

В самый острый период августовского кризиса (1998 г.) было принято решение провести многосторонний клиринг обязательств банков и их филиалов при одновременном внеочередном регулировании обязательных резервов. Основные цели этой акции: восстановление взаимного доверия между клиентами и банками, ускорение межбанковских расчетов и осуществление клиентских платежей. Наряду с положительными результатами в ходе проведения многостороннего клиринга были выявлены и отдельные недостатки – отсутствие в ряде регионов встречного потока платежей, что сделало клиринг неэффективным, разнотипность используемых программно-технических средств, что затруднило применение единого алгоритма оптимизации платежей и многое другое.

В целом система управления межбанковскими платежными рисками в России пока еще слабо разработана. Она содержит в себе целый ряд правовых, а также технических и экономических аспектов.

Технические аспекты состоят в создании ЦБ РФ условий доступа банков к информации по своим счетам в режиме реального времени в течение дня и возможности управлять своими активными и пассивными операциями.

Главными путями дальнейшей модернизации расчетов являются создание и внедрение новых банковских технологий и электронного документооборота, оптимизация расчетной сети Банка России, разработка унифицированных форматов расчетных документов.

В числе экономических аспектов управления межбанковскими платежными рисками следует отметить, прежде всего, целесообразность установления определенных критериев к допуску банков к участию в расчетах через клиринговые (государственные и частные) палаты, в частности размеров, платежеспособности, объемов, географического охвата платежей и др. Целесообразно предусмотреть возможность ограничения операций рамками двусторонних банковских расчетов, лимитами на объемы двустороннего и совокупного кредитования в пределах операционного дня.

Меры по ограничению рисков включают в себя введение экономических нормативов, регулирующих межбанковские корреспондентские отношения.

Ведущая роль в поддержании ликвидности коммерческих банков с целью обеспечения непрерывности расчетов принадлежит ЦБ РФ, располагающему огромными ресурсами в виде остатков средств банков на корсчетах РКЦ.

Решение данных проблем позволит, как это предусмотрено в стратегии, в дальнейшем объединить и хранить на одном счете (корсчете) в Банке России обязательные и добровольные резервы. Соответственно банки смогут более эффективно использовать свои средства, проводить гибкую политику в их размещении на рынке кредитных ресурсов. Следует разработать и форму отчетности банков-агентов по расчетам при прямых корреспондентских отношениях о состоянии их межбанковских позиций по риску. Анализ и контроль на основе такой отчетности, особенно крупных банков, позволят предотвращать системные риски, ибо с позиции таких рисков наибольшую опасность представляет крах крупного банка. Передовыми российскими банками (Сбербанком РФ, ФК «Уралсиб» и др.) разработаны методики, позволяющие эффективно прогнозировать и контролировать состояние и динамику ликвидности в целом по банку (с учетом ликвидности филиалов) на базе управления корсчетами.

Решение различных правовых, технических, экономических и организационных проблем управления межбанковскими платежными рисками позволит минимизировать последние, облегчить расчеты, сократить общий уровень остатков средств банков на корсчетах в РКЦ и направить высвободившиеся средства на рынки: ценных бумаг, валютные, межбанковских кредитов, а значит, способствовать дальнейшему развитию этих рынков, повысить рентабельность банков и эффективность проведения денежно-кредитной политики.

Заключение

В настоящее время, в условиях происходящих в России экономических реформ, большое внимание уделяется усилению международных связей российских производственных предприятий и организаций. Корреспондентские отношения между банками как внутри страны так и за рубежом являются важнейшим инструментом международных экономических связей. В связи с этим огромное значение приобретает расширение и совершенствование корреспондентских связей российских коммерческих банков между собой, а также с иностранным банками, приведение их в соответствие с нормами международной банковской практики, увеличение объема предоставляемых услуг и иностранных операций, а также поиск новых форм сотрудничества в сфере обслуживания международных расчетов. Поэтому выбор банка-корреспондента как за рубежом, так и внутри страны осуществляется очень тщательным образом и выбирается в зависимости от нужд банка или его клиента, для проведения тех или иных операций. В связи с угрозами неплатежей, банкротства и постоянно меняющейся экономической ситуации в стране банки вынуждены, в рамках установленных корреспондентских отношений, анализировать финансовое положение, собирать информацию о деятельности и друг друга, об объёме предоставляемых услуг и их стоимости и оперативно реагировать на все происходящие изменения, создавая друг другу здоровую конкуренцию и постоянно совершенствуя и увеличивая спектр предоставляемых услуг.

Список литературы