Лекция 11 Тема: система экологического страхования
| Вид материала | Лекция |
- Ключевые принципы для эффективных систем страхования депозитов международной ассоциации, 872.51kb.
- Тема Страхование как экономическая категория > Предмет, метод и задачи страхования, 100.28kb.
- 2. Виды и формы страхования Тема История страхования, 79.35kb.
- Стенограмма парламентских слушаний "Перспективы развития нормативно-правовой базы, 820.77kb.
- Характеристика экологического права как отрасли российского законодательства. План, 1112.61kb.
- «Перспективы развития нормативно-правового обеспечения экологического страхования, 64.82kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине «экологическое право», 342.11kb.
- Вопросы к зачету к курсу "Экологическое право", 129.92kb.
- Конспект лекций по географии для студентов 1 курса экологического факультета Макарова, 1438kb.
- Система экологического менеджмента ООО «нк «Приазовнефть», 137.53kb.
Лекция 11
Тема: система экологического страхования
Право экологической ответственности – особый институт (свод правил), который устанавливает, при каких условиях и в каком объеме виновник внешнего (отрицательного) эффекта должен возместить соответствующий ущерб потерпевшему лицу.
С экономической точки зрения право ответственности представляет собой определенную стратегию интернализации. Если загрязнитель должен возместить потерпевшему ущерб, то он учитывает внешние издержки в своих решениях об размерах и качестве производства таким же образом, как и затраты на приобретаемые на рынке факторы производства. Тем самым право ответственности побуждает принимать во внимание внешние издержки тем же способом что и внутренние, чем обеспечивается из интенализация.
Рассмотрим две основные формы (правила) ответственности: ответственность за вину и ответственность за опасность. Именно эти формы являются основополагающими в законодательстве по ответственности большинства стран.
Под ответственностью за вину понимают правило ответственности, согласно которому загрязнитель должен возместить потерпевшему ущерб, если этот ущерб возник в результате того, что данное лицо пренебрегло в своих действиях «необходимой в отношениях добросовестностью». Если же в действиях загрязнителя отсутствует вина, то он освобождается от ответственности.
Под ответственностью за опасность понимается правило ответственности, по которому загрязнитель несет ответственность независимо от вины за любой вред, который он нанес (ответственность за создание повышенной опасности для окружающих).
Односторонний внешний эффект определяется тем, что исключительно причинитель в состоянии предпринять экономически целесообразные меры по ограничению ущерба, что же касается потерпевшего, то но никак не может повлиять на размеры ущерба.
Двусторонние внешние эффекты определяются тем, что как виновник, так и пострадавший могут проводить экономически целесообразные мероприятия по снижению ущерба.
В литературе экологические проблемы типичным образом описываются как односторонние внешние эффекты; транспортные инциденты, напротив, - как двусторонние эффекты. Конечно, характеристика экологических проблем как односторонних эффектов является сильным преувеличением. Так, например, фирма, пострадавшая в результате загрязнения, может сама повлиять на величину испытываемого ею ущерба путем принятия решения об изменении своего местонахождения. Курильщики, аналогично, могут влиять на степень вреда своему здоровью из-за загрязнения воздуха своим курением. Несмотря на это, можно утверждать, что при анализе экологических проблем внимание направляется, прежде всего, на деятельность загрязнителей и в меньшей степени – на деятельность пострадавших. Поскольку анализ аллокационных влияний права экологической ответственности при односторонних внешних эффектах значительно проще, чем при двусторонних, то далее экологическая проблема будет обсуждаться как односторонний внешний эффект.
Страхование и риск
Если вследствие реализации права ответственности со стороны внешних лиц по отношению к причинителю ущерба возникает претензия на компенсацию, то у виновника появляется интерес к страхованию. Этой цели служит страхование экологических рисков.
Популярное понятие риск означает возможность наступления неблагоприятного состояния для некоторой системы. В научной литературе различаются понятия определенность и неопределенность, где последнее делят на определенный и неопределенный риски.
Под определенностью понимают однозначность и определенность будущего состояния системы. Тем самым неопределенность понимается как отрицание первого, что означает возможность наличия нескольких сценариев для состояния системы в будущем. Когда говорят о неопределенном риске, то предполагается, что некоторая система в будущем может находиться в одном из следующих состояний: S1, S2, Sn. Определенный риск предполагает, что мы не только имеем представление об этих будущих состояниях, но и знаем соответствующее распределение вероятностей: р1, р2, рn.
Риск, как он здесь определен, сам по себе ни плох, ни хорош. Только введением приоритетов или функции полезности для заинтересованных лиц, их групп (общества) риск будет оценен относительно данного распределения будущих состояний системы. Рассмотрим случай стремлениям к таким результатам, как прибыль или доход, и обозначим достигаемый в состоянии Si результат через Xi. Посредством функции полезности u(x) может быть выражена склонность к рискую Обычно различают нейтральную, положительную, отрицательную склонность к риску ЛПР (лицо, принимающее решение).
Для их характеристики определим среднюю величину результатов:
μ(х)=∑pixi
Тогда это означает, что
u(μ(х)) = (≤,≥)∑pi u(xi)
В случае нейтрального отношения к риску оценка (полезность) средней величины результатов, т.е. левая часть соотношения 3.2 (ОСВ)-оценка средней величины-совпадает во средней величиной оценок отдельных результатов (СВО)-средней величиной оценок- правая сторона формулы. Здесь все величины оцениваются одинаково. При положительной склонности к риску ОСВ оказывается ниже, чем СВО. Это возможно лишь в том случае, когда более высокие результаты оцениваются выше, чем другие. Наконец, при отрицательной склонности к риску, когда ОСВ выше, чем СВО, наоборот, большие результаты оцениваются ниже, чем менее высокие, т.е. наблюдается некоторая склонность к избежанию больших рисков. Предполагается, что именно последняя типична как для общества в целом, так и для отдельный предпринимателей. Это означает, что именно отрицательно склонные к риску лица оценивают доходы, величина которых ниже средних, как более высокие в сравнении с потенциальными доходами, которые превышают среднюю величину. Наоборот, если речь идет о потерях (в том числе связанных с экологическим ущербом), отрицательно склонные к риску субъекты оценивают потери, величина которых выше средних, в большей мере, чем потенциальные потери ниже средних величин. Это – один из основных факторов, определяющих склонность к страхованию потенциальных причинителей экологического ущерба.
Одно из этих возможных состояний S1, S2, S3… является наилучшим, и отклонение от него может рассматриваться как риск. В рыночной экономике, где сознательно ставятся такие цели, как достижение определенного уровня прибыли, дохода, социального развития, экологической ситуации и т.п., риск понимается как возможность или даже опасность отклонения от желаемого (запланированного) результата.
Пример. Пусть заданы функции полезности u(x)=√x, два возможных состояния и споряженные с ними величины дохода х1=4, х2=9, а также их вероятности р1=0,4, р2=0,6. Средний ожидаемый доход ER составит 0,4х4+0,6х9=7,0, а его полезность оценивается как ОСВ = √7=2,646. Напротив, сумма полезностей равна СВО=0,4х√4+0,6х√9=2,6. В этом случае ОСВ>СВО.
Зная функцию полезности, легко определить так называемый безрисковый эквивалент. Это такое безрисковое состояние s, которое оценивается с помощью функции полезности так же, как ситуация неопределенности, т.е. для которого u(s)=∑piu(xi). Нашем примере он вычисляется как √s=2,6 и s=6,76. Величина π=∑pixi – s называется рисковой премией. В нашем случае она равна 0,24. Эту величину доплачивают отрицательно склонные к риску лица страховым компаниям, когда они, оценивая ущерб всего лишь величиной s все же платят страховую премию в размере средней величины ущерба.
Посмотрим на ситуацию как на ущерб Пусть фирма планирует получить доход х2= 9, однако ущерб в размере D=5 снизит ожидаемый ущерб ED составит 2 единицы. Фирма могла страховать свой риск в размере ED=2, но ввиду ее отрицательной склонности в риску она покупает страховой полис на сумму ED+p=2,24.
Право ответственности и страхование. Отрицательно склонные к риску потенциальные ответчики готовы передать страховщику риск платить компенсацию жертве за наносимый ущерб. Эта передача осуществляется за определенную фиксированную плату – страховую премию. Для жертвы порядок, при котором загрязнитель страхует свои экологические риски, является предпочтительным, так как у нее также снижается риск недополучить компенсацию или вообще ее не получить вследствие неплатежеспособности ответчика. В интересах жертв государство принуждает виды деятельности, характеризующихся повышенной опасностью, заботиться о покрытии возможного ущерба. Закономерно возникает вопрос, каким образом существование страхования экологической ответственности реализует интернализацию внешних эффектов.
Для этого мы должны слегка перестроить нашу экономическую модель права ответственности за опасность. До сих пор аспект неопределенности последствий решений человека не был учтен непосредственно в нашем анализе. Наша аргументация неявно проводилась для условий определенности. Необходимость страхования напрямую связана с существованием неопределенности. Поэтому мы должны ввести в нашу модель концепцию риска. Наиболее простым способом это можно сделать следующим образом.
- Некоторая деятельность, как и соответствующий ей народнохозяйственный оптимум, исследуется не в аспекте уровня ее вредных выбросов в окружающую среду, а с позиции уровня ее «добросовестности.», направленной или на уменьшение вероятности возникновения экологического инцидента, или на уменьшение величины соотвествующего экологического ущерба. На практике существует множество технико-технологических и других мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности, которые могут применяться как альтернативно, так и в комбинации друг с другом. В целях упрощения будем исходить только из одного вида деятельности, которую обозначим через z. В последующем будем именовать ее рискоснижающая деятельность (РСД) . Эта деятельность может быть охарактеризована со стороны той величины средств, которая направляется на снижение риска.
- Для облегчения перехода от случая определенности к модели, учитывающей риск, предположим вначале, что ЛПР является нейтральным к риску субъектом, т.е. оно ориентируется всегда на математическое ожидание соотвествующих параметров риска.
Модель рискоснижающей деятельности.
С рискоснижающей деятельностью (РСД) связаны два типа эффекта. С одной стороны, чем выше уровень этой деятельности, тем выше соответствующие рискоснижающие издержки. Обозначим их через C(z). С другой стороны – параллельно с этим происходит снижение уровня ожидаемого ущерба. Обозначим его через ED(z), где ED – ожидаемый ущерб (Expected Damage). Оптимальный уровень РСД определяется там, где сумма издержек в связи с этой деятельностью и ожидаемого ущерба EC(z)=C(z)+ED(z) минимальна. Мы их ранее обозначили как издержки загрязнения. Равноценная характеристика оптимального уровня РСД может быть дана следующим образом. В результате осуществления РСД возникают как затраты C(z), так и полезности U(z). Полезность U(z) состоит в рискоснижающем воздействии этой деятельности, т.е. U(z)=ED(0)-ED(z). Оптимальный уровень РСД определяется максимальной чистой полезностью, т.е.: NB(z)=U(z) – C(z). Очевидно, эта функция соответствует функции NB1(z) при x=z. В этой ситуации потенциальный ответчик ориентируется на кривую издержек загрязнения C(z) + ED(z), которая соответствует функции TC(x) при x=z. Минимум этих издержек совпадает с общественно оптимальным уровнем издержек. Тем самым в равновесной ситуации ответчик реализует общественно оптимальный уровень РСДz.
Равновесие рискоснижающей деятельности в условиях отрицательной склонности к риску.
Как стало ясно, нейтральный к риску носитель решений не заинтересован в заключении договора страхования. Страховая компания может принять на себя риск платить компенсацию жертве лишь за премию, которая хотя бы покрывает среднюю величину ущерба. Так как нейтральный к риску причинитель ориентируется на эту же среднюю величину, то для него заключение страхового договора по цене, которая по крайней мере и меньше средней величины ущерба, не имеет смысла. Напротив, потенциальный причинитель ущерба готов заключать страховой договор, когда он оценивает возможности по выплате компенсации, большие средней величины, выше, чем те возможности, которые ниже средней величины. Подобный субъект является лицом, отрицательно склонным к риску. Именно этот субъект готов платить страховой компании премию за взятие ею на себя соответствующих рисков.
Для потенциального причинителя, отрицательно склонного к риску, характеризующаяся риском деятельность, связана не только с потенциальным ущербом, который он должен компенсировать, но и с бременем риска R(z), т.е. рисковой премией. Соответственно, полезность РСД для рассматриваемого субъекта также выше, чем для риска нейтрального субъекта. Если мы исходим из разумного предположения, что издержки РСД независимы от склонности к риску причинителя, то интуитивно ясно, что лицо с отрицательным отношением к риску проводит РСД в равновесие на более высоком уровне, чем рисконейтральный субъект. Имеется много причин считать, что для общества в целом характерна склонность к риску менее отрицательная, чем для отдельных лиц, принимающих решения. Это например, связано с тем, что риски отдельных членов общества уравновешиваются. Для упрощения мы исходим из предположения, что общество в целом нейтрально к риску, хотя отдельные члены общества является отрицательными к риску субъектами. В этом случае общественно оптимальным уровень РСД не изменяется по сравнению с ситуацией, рассмотренной в п.3.2.1. Эта ситуация соотвествует точке z**(рис. 3.7) используя эти же данные, что и в пункте 1.2.3. опять получаем z**=5.
ЛПР с отрицательным отношением к риску однако реализует в точке равновесия более высокий уровень РСД, а именно z’. В этой точке сумма рискоснижаемых издержек ожидаемого ущерба и бремени риска минимизируется (см. рис. 3.7). И хотя достижение этого уровня представляется желательным с точки зрения ООС, с позиции интересов общества в целом с учетом существования других потребностей данная точка характеризует ошибочный уровень аллокации, завышает требования к РСД. Рассматривая в качестве примера R(z)=(8-z2)/12,5 + 1, получим для z’=5,5.
Равновесие рискоснижающей деятельности для случая страхования со справедливой премией
Теперь введем возможность страхования в модель права ответственности за опасность. В начале исходим из того, что страховая премия, которую должен платить потенциальный причинитель совпадает с ожидаемым ущербом. Подобную страховую премию назовем справедливой.
Очевидно, что модель права ответственности за опасность для потенциального загрязнителя с отрицательной склонностью к риску и возможностью застраховаться со справедливой премией совпадает с моделью для рисконейтрального причинителя. Отрицательно склонные к риску загрязнители при ответственности за опасность будут готовы заключить страховой договор на базе справедливой премии. Совокупные издержки причинителя в этом случае снижаются, так как страховая компания берет на себя ожидаемый ущерб и бремя риска по цене, равной только ожидаемому ущербу. Потенциальный загрязнитель в равновесной ситуации выбирает тот уровень РСДz**, для которого сумма издержек C(z) по РСД (рискоснижающей деятельности) и страховой премии P0=ED(z**)минимальна. Описанная нами модель рискоснижающей деятельности для случая страхования со справедливой премией базируется на трех героических предпосылках.
- у страховой компании не возникает никаких затрат в связи с ее деятельностью;
- страховой компанией известна взаимосвязь между РСД и ожидаемым ущербом;
- страховая компания способна контролировать вид и размер РСД каждого потенциального страхователя.
Отметим, что в только в случае соблюдения третьего требования можно определить индивидуальные страховые премии для каждого потенциального загрязнителя (зависящие от его РСД рискоснижающей деятельности) в соответствии с ожидаемым ущербом. Далее мы сконцентрируем внимание на последствиях отказа от третьей предпосылки.
Равновесие рискоснижающей деятельности для случая страхования от морального риска
Если страховая компания не имеет полной информации о РСД страхователя, то возникает асимметрия информации между этими двумя субъектами. Следствием этой ситуации является опасность возникновения морального риска. Недостаточные знания страховой компании относительно РСД могут привести к тому, что страхователь не будет заинтересован в принятии необходимых мер предосторожности для снижения возможных рисков. Суть вытекающего из этой ситуации искажения аллокации может быть прояснена следующим образом. РСД страхователя оценивается компанией тем менее адекватно, чем больше асимметрия информации между ними. В то же время страхователь несет связанные с РСД независимо от степени информированности страховой компании. Тем самым с возрастающей асмметрией информации для страхователя падает рентабельность его РСД. С помощью рис. 3.8 рассматривается эктсремальный случай, когда рассмтариваемая проблема приводит к тому, что страхователь в равновесной ситуации полностью отказывается от проведения РСД. В этой крайней ситуации мы исходим из того, что страховая компания вообще не может наблюдать за РСД страхователя и поэтому просто назначает некоторую постоянную страховую премию Ρ. Так как причинитель принимает во внимание только издержки по РСД и величину страховой премии, но не учитывает ожидаемый ущерб и бремя риска, то при принятии решений он ориентируется на кривую С(z)+P. Так как издержки монотонно возрастают, а премия постоянна, то оптимальный уровень его деятельности для этого случая достигается в точке, когда равна нулю его РСД. В этом случае совокупные затраты страхователя равны величине страховой премии. Однако, если бы он не заключили страховой договор, для него было бы оптимальным проводить РСД на уровне z’, где достигается минимум функции C(z’)+ED(z’)+R(z’). Так как Р < C(z’)+ED(z’)+R(z’), причинителю выгодно заключить страховой договор и уровень РСД при z=0 является равновесным.
Для того, чтобы в этой ситуации равновесия страховая компания (в которой при нашем допущении отсутствуют затраты на управление), работала безубыточно, страховая премия должна покрывать ожидаемый ущерб. Поэтому на рисунке 3.8 Р=ED(0). Тем самым в этой модели премия с точки зрения страховой компании справедлива. Но она выше, чем соответствующая равновесная премия Р0=ED(z**) в модели с полной информацией. В этом состоит ошибочная аллокация рассматриваемой нами модели. Потери благосостояния, т.е. отклонения от достигнутого равновесия от социального оптимума равны: (ED(0)-C(0)) – (ED(z**)-C(z**)).
Как вытекает из вышеизложенного связанные со страхованием проблемы морального риска могут оказывать отрицательное воздействие на интернализацию внешних эффектов, осуществлямые посредсвом права отвественности. Проблема заключается в том, что при установлении постоянной страховой премии не в достаточной мере проявляется воздействие данного инструмента интренализации на причинителя отрицательных внешних эффектов (экологических ущербов). В данной ситуации для причинителя отсутствует стимулы выхода посредством соотвествующей РСД на достижение оптимального уровня ОПС.
Однако, следует отметить, что равновесная ситуация при страховании с моральным риском в экстремальном случае, т.е. РСД равна 0, должна рассматриваться как не такая уж неблагоприятная в сравнении с полным отказом от какого-либо способа интернализации. Прежде всего, в нашем случае, потенциальные жертвы загрязнения все же получают некоторую компенсацию, поэтому соответствующие нашему случаю аллокационные воздействия следует рассматривать как более благоприятные в сравнении с полным отсутствием интернализации. Более того, в ситуации равновесия страховые премии отражаются в цене продукции причинителя риска. Тем самым в долгосрочном равновесии отрасль, характеризующаяся высокими рисками, будет терять свои рыночные позиции, поскольку она не предпринимает никаких мер по снижению уровня опасности своей деятельности.
Случай самострахования и согласованного в договоре уровня добросовестности
Тем не менее сохраняет значение выше обозначенная проблема. А именно проблема того, что в условиях страхования с моральным риском не обеспечивается интернализация внешних эффектов, соотвествующая оптимальному уровню загрязнения. И в этом смысле не полностью реализуется принцип «загрязнитель платит», который также предполагает наличие стимулирующего влияния инструментов интернализации на загрязнителя. В литературе по экономике страхования разработана целая серия стратегий, с помощью который можно компенсировать связанные с этим дефициты.
Наиболее очевидным является введение самострахования. Если страхование не покрывает весь ущерб, т.е. потенциальный виновник беет на себя покрытие части ущерба, то проведение им РСД повышает рентабельность его деятельности. В самом деле, даже если мы рассмотрим экстремальный случай страховой премии, когда она не зависит от уровня РСД, то в условиях самострахования потенциальный загрязнитель будет нести не только связанные с РСД издержки, но и, проводя такие мероприятия, как правило, будет извлекать из этого определенную выгоду. Дело в том, что повышение уровня РСД уменьшает ожидаемый остаточный ущерб, который должен нести виновник, как и связанное с этим бремя риска.
Если применение самострахования улучшает интернализирующее воздействие права ответственности, то можно сделать вывод, что самым целесообразным является стопроцентное самострахование, т.е. введение запрета на страхование экологических рисков. Однако подобная аргументация не соответствует сути страхования. Если право ответственности и страхование экологических рисков рассматривать вместе, то наряду с воздействием каждого из этих институтов на процесс интернализации, необходимо учитывать и их воздействие на распределение риска. Если ЛПР имеют отрицательную склонность к риску, то страхование ввиду принятия на себя рисков выполняет полезную для народного хозяйства функцию. Оно (страхование) предлагает определенную услугу, за которую (как у виновных, так и пострадавших) возникает положительная готовность платить. В рамках предалагаемого договором страхования объема покрытия страхование берет на себя риски загрязнителя быть привлеченным к платежам выше ожидаемой величины. Кроме того, в результате заключения договора страхования для жертвы также уменьшается риск отсутствия компенсации за причиненный ущерб в следствие, например, неплатежеспособности причинителя.
Таким образом, в условиях действия права экологической ответственности со страхованием связано проявление двух противоположных тенденций. С одной стороны, страхование уменьшает интернализирующее воздействие права ответственности, а с другой – улучшает распределение рисков. Тем самым самострахвание также характеризуется двойственными результатами: с возрастанием его уровня улучшается интернализирующее воздействие права ответственности, а распределение риска ухудшается.
Определение оптимальной с народнохозяйственных позиций доли самострахования в общем объеме страхового покрытия является интересной и трудной задачей, выходящей за рамки нашего исследования.