Описание распределения населения какой-либо экономической группы с помощью различных моделей
Контрольная работа - Менеджмент
Другие контрольные работы по предмету Менеджмент
?оррелированность (автокорреляция) .
Тест на стационарность и критерий Голдфелда-Квандта опустим, рассмотрим критерий Дарбина-Уотсона.
Проверяется гипотеза .
Критическая статистика будет иместь вид:
, …, оцениваются обычным МНК
Гипотеза не отвергается, если значение статистики приближено к значению 2.
. Специфика работы с временными рядами, используемыми в регрессионном анализе. Описать критерий Голдфелда-Квандта проверки гипотезы о гомоскедастичности регрессионных остатков. Как использовать результаты этого критерия в случае гетероскедастичности остатков
Ответ:
В зависимости от природы остатков строится уравнение. При этом нужно узнать, стационарны или нет остатки и, если стационарны, то коррелированны или нет. Тест на стационарность - критерий Дика-Фуллера. После определения стационарности можно узнать, какую модель использовать, с какими остатками, гетероскедастичными или гомоскедастичными (для этого используется критерий Голдфелда-Квандта).
Нужно проверить :
)стационарность ;
)гомоскедастичность ;
)взаимная некоррелированность (автокорреляция) .
Рассмотрим критерий Голдфелда-Квандта.
, т.е. не зависит от х
упорядочивание наблюдений по величине
удаляем средние наблюдения: , средние наблюдений исключаем из анализа
Строятся 2 разные регрессии:
(по первым наблюдениям)
(по последним наблюдениям)
При заданном :
Если , то гипотеза не отвергается (остатки гомоскедастичны)
Если или , то остатки гетероскедастичны.
. Специфика работы с временными рядами, используемыми в регрессионном анализе. Описать критерий Дика-Фуллера проверки гипотезы о нестационарности регрессионных остатков
Ответ:
В зависимости от природы остатков строится уравнение. При этом нужно узнать, стационарны или нет остатки и, если стационарны, то коррелированны или нет. Тест на стационарность - критерий Дика-Фуллера. После определения стационарности можно узнать, какую модель использовать, с какими остатками, гетероскедастичными или гомоскедастичными (для этого используется критерий Голдфелда-Квандта).
Нужно проверить :
)стационарность ;
)гомоскедастичность ;
)взаимная некоррелированность (автокорреляция) .
Рассмотрим тест Дика-Фуллера.
( - белый шум)
- нестационарность
- стационарность
Проверка гипотезы осуществляется с помощью обычной t-статистики
,
где - оценка дисперсии
Если , то не отвергается, то отвергается
Раньше так и делали, но при наличии автокоррелированности остатков это не работает
Дик-Фуллер предлагает:
Если , то не отвергается (нестационарность), то отвергается
Для разных моделей разные
Методика:
оценивается обычным МНК.
Потом , т.е. , но не только меньше 0, а и меньше значения по таблице.