Описание распределения населения какой-либо экономической группы с помощью различных моделей

Контрольная работа - Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету Менеджмент

?оррелированность (автокорреляция) .

Тест на стационарность и критерий Голдфелда-Квандта опустим, рассмотрим критерий Дарбина-Уотсона.

 

 

Проверяется гипотеза .

Критическая статистика будет иместь вид:

 

 

, …, оцениваются обычным МНК

 

 

 

Гипотеза не отвергается, если значение статистики приближено к значению 2.

 

. Специфика работы с временными рядами, используемыми в регрессионном анализе. Описать критерий Голдфелда-Квандта проверки гипотезы о гомоскедастичности регрессионных остатков. Как использовать результаты этого критерия в случае гетероскедастичности остатков

 

Ответ:

В зависимости от природы остатков строится уравнение. При этом нужно узнать, стационарны или нет остатки и, если стационарны, то коррелированны или нет. Тест на стационарность - критерий Дика-Фуллера. После определения стационарности можно узнать, какую модель использовать, с какими остатками, гетероскедастичными или гомоскедастичными (для этого используется критерий Голдфелда-Квандта).

 

 

Нужно проверить :

)стационарность ;

)гомоскедастичность ;

)взаимная некоррелированность (автокорреляция) .

Рассмотрим критерий Голдфелда-Квандта.

 

, т.е. не зависит от х

 

упорядочивание наблюдений по величине

удаляем средние наблюдения: , средние наблюдений исключаем из анализа

Строятся 2 разные регрессии:

(по первым наблюдениям)

(по последним наблюдениям)

При заданном :

Если , то гипотеза не отвергается (остатки гомоскедастичны)

Если или , то остатки гетероскедастичны.

 

 

 

. Специфика работы с временными рядами, используемыми в регрессионном анализе. Описать критерий Дика-Фуллера проверки гипотезы о нестационарности регрессионных остатков

 

Ответ:

В зависимости от природы остатков строится уравнение. При этом нужно узнать, стационарны или нет остатки и, если стационарны, то коррелированны или нет. Тест на стационарность - критерий Дика-Фуллера. После определения стационарности можно узнать, какую модель использовать, с какими остатками, гетероскедастичными или гомоскедастичными (для этого используется критерий Голдфелда-Квандта).

Нужно проверить :

)стационарность ;

)гомоскедастичность ;

)взаимная некоррелированность (автокорреляция) .

Рассмотрим тест Дика-Фуллера.

 

( - белый шум)

- нестационарность

- стационарность

 

Проверка гипотезы осуществляется с помощью обычной t-статистики

 

,

где - оценка дисперсии

Если , то не отвергается, то отвергается

Раньше так и делали, но при наличии автокоррелированности остатков это не работает

Дик-Фуллер предлагает:

Если , то не отвергается (нестационарность), то отвергается

Для разных моделей разные

 

 

Методика:

 

 

оценивается обычным МНК.

Потом , т.е. , но не только меньше 0, а и меньше значения по таблице.