Описание распределения населения какой-либо экономической группы с помощью различных моделей
Контрольная работа - Менеджмент
Другие контрольные работы по предмету Менеджмент
генных и лаговых эндогенных переменных.
25. Что такое система одновременных эконометрических уравнений? Чем она отличается от набора регрессионных уравнений?
Ответ:
СОУ - набор уравнений регрессии и тождеств, в которых одни и те же переменные могут играть роль объясняющих и объясняемых переменных.
- зависимые - эндогенные переменные, - объясняющие - экзогенные, - предопределенные переменные (экзогенные + лагированные эндогенные (переменные в предыдущий момент времени)).
Общая запись СОУ: - СОУ - структурная форма. - система из m ур-ний.
(m*m) (m*p) (m*1)
Решаем i-ое уравнение этой системы: , i=1,2,…,n, располагая наблюдениями (,), t=1,2,…, n - исходные данные. Нужно найти оценки коэффициентов модели, т.е. и . Для этого используем дополнительное условие невырожденности матрицы В, т.е. домножим правую и левую часть на матрицу . Т.о. получаем , перенеся у в левую часть, а все остальное в правую получается приведенная форма - , или еще можно записать так: . Получаем систему уравнений. Эта система будет идентифицирована, если все уравнения идентифицированы, а уравнения будут идентифицированы, если все их коэффициенты будут идентифицированы, т.е. выражены в терминах матрицы (условия идентифицированности:. И для оценки коэффициентов матрицы находим оценку матрицы методом наименьших квадратов, если остатки не коррелируют друг с другом.
Специфика системы состоит в том, что в каждом уравнении может присутствовать эндогенные переменные, как объясняющие переменные, а так же эндогенные переменные могут выступать в роли как результирующих, так и объясняемых переменных в одном и том же уравнении.
. В чем заключается этап спецификации эконометрической модели, представленной в виде системы одновременных уравнений (СОУ)?
Ответ:
СОУ - набор уравнений регрессии и тождеств, в которых одни и те же переменные могут играть роль объясняющих и объясняемых переменных.
- зависимые - эндогенные переменные, - объясняющие - экзогенные, - предопределенные переменные (экзогенные + лагированные эндогенные (переменные в предыдущий момент времени)).
Спецификация модели:
1.определить конечные прикладные цели моделирования;
2.определить набор анализированных переменных и их классификацию (эндогенные, экзогенные);
.определить общий вид (форму) модели: СОУ, набор регрессионных уравнений или набор временных рядов;
.формирование, состав и общий каждого отдельного уравнения;
.анализ случайности природных остатков (проверка гипотезы о случайной природе остатков (проверка на стационарность - тест Дики-Фуллера, проверка на гомоскедастичность - критерий Гольфелда-Квандта, проверка регрессионных остатков на автокоррелированность - критерий Дарбина-Уотсона).
. Описать процедуры подбора объясняющих переменных в каждом из уравнений СОУ с учетом условий идентифицированности уравнения и с использованием теста причинно-следственной связи Гренжера
Ответ:
Есть набор эндогенных и экзогенных переменных. Нужно определить, от каких переменных зависит каждая эндогенная. Она может зависеть, как от экзогенных переменных, так и от лаговых эндогенных, т в.ч. и от себя самой, взятой в предыдущем периоде.
Условия идентифицированности модели:
1.(необходимое) число уравнений системы - должно быть равно числу анализированных эндогенных переменных - , т.е. == m, а матрица В должна быть невырожденной.
.матрица наблюдений предопределенных переменных , t=1,2,…,n; j=1,2,…p, - размерности n*p должна иметь полный ранг р.
.среди исключающих арпиорных ограничений , i=1,2,…m, не должно быть одинаковых.
.Правило порядка - число исключенных (при спецификации модели) из i-ого уравнения системы предопределенных переменных (т.е. число (p-pi)) должно быть не меньше числа включенных в него эндогенных переменных, уменьшенных на единицу. р-рi >= mi-1.
.Ранговое условие и является необходимым и достаточным - ранг матрицы .
Тест Гренжера.
Определяет наличие или отсутствие причинно-следственной связи.
Рассматривается гипотеза - означает, что у зависит от предыдущих х, и - означает, что х зависит от предыдущих значений х-ов и у-ов.
Для проверки каждой гипотезы рассматриваются 2 модели:
-для проверки 1-й гипотезы,
- для проверки 2-й гипотезы. Затем оцениваются параметры уравнений и делаются выводы по гипотезам.
Если гипотеза отвергается, то это означает, что у зависит от предыдущих значения х, и наоборот, если не отвергается, то не зависит.
Если гипотеза отвергается, то это означает, что х не зависит от предыдущих значений у.
Если у зависит от х, а х не зависит от у, то говорят, что х является причиной изменения у.
. Специфика работы с временными рядами, используемыми в регрессионном анализе. Описать критерий проверки гипотезы о взаимной некоррелированности регрессионных остатков при альтернативе об их автокоррелированности первого порядка (критерий Дарбина-Уотсона)
Ответ:
В зависимости от природы остатков строится уравнение. При этом нужно узнать, стационарны или нет остатки и, если стационарны, то коррелированны или нет. Тест на стационарность - критерий Дика-Фуллера. После определения стационарности можно узнать, какую модель использовать, с какими остатками, гетероскедастичными или гомоскедастичными (для этого используется критерий Голдфелда-Квандта).
Нужно проверить :
)стационарность ;
)гомоскедастичность
)взаимная не?/p>