Национальные особенности кредитного скоринга
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?вере вызовом специальной программной процедуры. Это позволит оператору быстро получать обратный ответ в случае неудачного прохождения прескоринга. Этап рассмотрения в кредитном отделе в некоторых случаях можно опустить, если параметр скоринг-модели (рейтинг, балл, достоверность правила и т.п.) для конкретного клиента выше априори заданных величин. Иными словами, кредитный отдел подтверждает только заявки, находящиеся на границах скоринговых классификаций. Эта модель позволит повысить качество обработки кредитной заявки и снизить риск невозврата кредитов.
Несомненно, любая скоринговая модель имеет свой жизненный цикл, и актуализация скоринг-моделей является важной задачей. Использование самообучающихся и интеллектуальных алгоритмов в скоринге предполагает пополнение кредитной истории, представляющей собой соответствие установленному графику погашений. В скоринге для решения задачи классификации необходимо устанавливать правила перехода от графика погашений к классу заемщика по качеству обслуживания долга. Несмотря на то, что существуют строго формализованные методики ЦБ РФ по классификации заемщиков по качеству обслуживания долга, они являются общими, предназначены для регулярной отчетности и формирования банковских резервов, поэтому мало подходят для построения и переобучения скоринговых моделей.
Причины этой проблемы лежат в неопределенности и нечеткости понятий, характеризующих ссудную задолженность. Неопределенность связана с тем, что на этапе погашений неизвестен исход: будет погашен кредит или нет. Нечеткость выражают понятия большая просрочка, плохое финансовое состояние и т.д. Каждая кредитная организация имеет свое видение на понятие хороший заемщик.
Кроме того, может использоваться такой фактор как сумма кредита: чем она больше, тем жестче требования к отсутствию просрочек, и наоборот. [23, c.13]
Итак, полноценная система кредитного скоринга позволяет Банку оптимизировать схему документооборота внутри подразделений банка, сократить время на обработку кредитной заявки и, как следствие, принятие решение на выдачу кредита, а так же снизить уровень невозвратов за счет введения дополнительного этапа в системе.
2.3 Разработка скоринговых карт как инструмента оценки уровня риска
В Европе существует большое количество стран, где кредитный скоринг применяется очень успешно, а проблемы мошенничества или отсутствия корректной информации в кредитных бюро или внутренних базах данных банка стоят не менее остро, чем в России.
Кредитный скоринг, как и другие предикативные модели, является инструментом для оценки уровня риска заемщика. Применяя различные статистические и вероятностные подходы, мы назначаем заемщикам скоринговые баллы, разделяя их на хороших и плохих. Эти скоринговые баллы наряду с другими финансовыми характеристиками, такими как ожидаемый уровень выдачи кредитов, прибыль, потери, помогают в конечном итоге принять решение. [14, c.242]
Простейшая скоринговая карта, которая используется при выдаче новых кредитов, состоит из набора характеристик, достаточно значимых со статистической точки зрения, способных разделять данные на хорошие и плохие. Подобный формат карт используется непосредственно в ЗАО ВТБ24, и имеет следующие обоснования:
lподобное представление баллов легко интерпретировать. Оно соответствует любому регулирующему требованию, обеспечивая необходимую прозрачность;
lпричины для отказов, низкий или высокий балл можно легко объяснить, используя стандартные формы отчетности;
lоблегченная структура скоринговой карты помогает аналитикам выполнить свои функции, не имея глубоких знаний в области статистики или программирования. Это делает скоринговую карту эффективным инструментом для управления рисками.
Скоринговые модели в бизнес-контексте - это инструмент принятия разнообразных кредитных решений, элемент общей стратегии розничного банка. Скоринговые модели в потребительском кредитовании используются на различных этапах работы с клиентом, начиная с получения первой заявки от заемщиков, через организацию работы с текущими заемщиками, и заканчивая прогнозированием возможного уровня потерь в кредитном портфеле и созданием необходимых резервов.
Итак, имея некоторую кредитную историю собственных заемщиков, ВТБ24 создает собственные скоринговые карты, с помощью которых будет оптимизирована работа розничного бизнес-подразделения, а значит, увеличена эффективность всего кредитного портфеля Банка. Процесс разработки и внедрения скоринговых карт, а так же его неотъемлемые компоненты, необходимые для успешного внедрения проекта в Банке, обобщены и приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Этапы построения и внедрения скоринговой карты
Подготовка проектаРабота с даннымиТехническое внедрениеЭтапыПостановка задачи; определение приоритетов; планирование проекта; формирование команды; оценка ИТ-системСбор данных; очистка данных; анализ данных; применение аналитических методов; построение скоринговых карт; валидация картДоработка программного обеспечения; внедрение стратегии в программное обеспечениеМинимальное время2 недели6 недель4 неделиНеобходимые человеческие ресурсыРуководитель проектаРуководитель проекта Разработчик скоринговой карты и специалисты по обработке данныхРуководитель проекта; ИТ-менеджерТехнические ресурсы-Программное обеспечение для проведени