Национальные особенности кредитного скоринга
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
? нашей стране Федеральный закон О кредитных историях вступил в силу с 1 июня 2005 года (за исключением части третьей статьи пятой данного закона). Часть третья статьи пятой ФЗ О кредитных историях вступила в силу с 1 сентября 2005 года, в соответствии с которой кредитные организации обязаны представлять всю имеющуюся информацию, определенную статьей четвертой названного Федерального закона, в отношении всех заемщиков, давших согласие на ее представление, … хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй. Содержание кредитных историй, порядок их предоставления, хранение и защита содержащейся в них информации регламентируются данным Федеральным законом.
Значение кредитных бюро чрезвычайно велико. Во-первых, их существование позволяет кредитным организациям выдавать ссуды клиентам, которые ранее в этой организации не обслуживались. Во-вторых, добросовестный заемщик получает доступ к более дешевым кредитным ресурсам за счет более эффективной, быстрой и менее дорогостоящей процедуры оценки связанного с ним риска. В-третьих, дисциплина возврата кредитных средств повышается. Кроме того, общепризнанной является ценность предыдущей кредитной истории для прогнозирования вероятности дефолта, то есть благодаря кредитным бюро кредитные организации имеют возможность гораздо более точно прогнозировать и составлять менее рискованные кредитные портфели. [20]
Таким образом, в настоящее время скоринг становится все более популярным не только при оценке риска при различных видах кредита, но и в других областях: в маркетинге (для определения вероятности, что именно эта группа клиентов будет пользоваться этим видом продукции), при работе с должниками (если клиент задерживается с очередным платежом, какой метод воздействия будет наиболее эффективным), при выявлении мошенничества с кредитными карточками, при определении вероятности, что клиент может перебежать к конкуренту и так далее.
1.2 Особенности системы кредитного скоринга в России
Прежде чем рассматривать особенности скоринговых систем в России, необходимо определиться с тем, какие именно типы скоринга наиболее актуальны для отечественных банков.
Application-скоринг - оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита.
Вопрос оценки кредитозаемщика на стадии получения кредита стоит для отечественных банков крайне остро. Правда, большинство отечественных банков предпочитают официально утверждать, что проблемные кредиты не превышают 5% кредитных портфелей. Однако есть и другая информация, куда менее оптимистичного характера. В приватных беседах представители банков, активно работающих на рынке кредитования физических лиц, не раз говорили, что доля невозвратов уже достигла 15% и продолжает расти. Таким образом, можно смело утверждать, что Application-скоринг наиболее актуальный тип скоринга для России.скоринг - определение приоритетных дел и направлений работы в отношении заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как неудовлетворительное.
В последнее время отечественные банки все чаще и чаще говорят о необходимости использования Collection-скоринга в повседневной работе. Использование этого типа скоринга позволяет вести планомерную работу с просроченной задолженностью до момента ее передачи в коллекторское агентство. Опыт показывает, что значительную часть задолженности в ходе этой работы удается ликвидировать. Например, согласно результатам ряда исследований около 40% всех неплатежей приходиться на забывчивых заемщиков, которые без всякого умысла забывают внести платеж по кредиту и исправляются после первых напоминаний.скоринг (поведенческий скоринг) - оценка динамики состояния кредитного счета заемщика.
Используемые для этой задачи вероятностные скоринговые модели позволяют спрогнозировать изменение платежеспособности заемщика, определить оптимальные лимиты по кредитной карте и т.д. Например, на основании поведения заемщика за предыдущие пять месяцев можно спрогнозировать его поведение в последующие два месяца. В России этот тип скоринга практически не применяется, причем не столько в силу отсутствия необходимости, сколько из-за отсутствия скоринговых систем, способных на это.скоринг - оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика.
Этот тип скоринга, как правило, используется в связке с Application и Behavioral-скорингом для более детального анализа заемщиков. Его актуальность для российского рынка достаточно велика. По данным ряда отечественных банков откровенное мошенничество составляет до 10% от всех неплатежей, и этот показатель с каждым годом продолжает медленно, но неуклонно увеличиваться.
Таким образом, получается, что более всего для российского рынка актуальны Application-скоринг и Collection-скоринг. Что касается Behavioral и Fraud скоринга, то об их необходимости только сейчас начали задумываться крупнейшие игроки розничного рынка. Следовательно, одной из основных особенностей систем кредитного скоринга, адаптированных для отечественных банков является максимально полная поддержка Application-скоринг и Collection-скоринг. [29]
Построение системы кредитного скоринга осуществляется в несколько этапов:
Этап: Построение скоринговых моделей
В первую очередь следует остановиться на компоненте скоринговой системы, предназначенном для построения скоринговых моделей. Основные его функции это анализ, группировка и предварительная обра