Национальные особенности кредитного скоринга
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
я аналитического исследования и построения картФронт-офисное решение для скоринга новых заявок, или коллекторское ПО, или CRM-системы для работы с существующими клиентами банка
Процесс построения скоринговой карты - это синтез информационных технологий (IT) и статистического исследования данных. Только подобная комбинация в сочетании с аналитикой и пониманием бизнес-задач может гарантировать успешный результат. В отличие от уже готовой карты самостоятельно построенная банком скоринговая карта - это не черный ящик. Опыт показал, что если формирование скоринговых баллов происходит изолированно, то это может привести к различным проблемам наподобие включения характеристик, данные по которым больше не собираются или являются недостаточно достоверными и которые в результате приводят к всевозможным сюрпризам, а зачастую просто неприменимы. Поскольку процесс построения скоринговой карты комплексный, то на разных стадиях, соответственно, задействованы разные специалисты. Успешное завершение проекта возможно лишь при условии, что есть четкое понимание, какие ресурсы необходимы, и обеспечение наличия этих ресурсов в нужный момент в нужном месте. [21, c.138]
Построение скоринговой карты в ЗАО ВТБ24 включает в себя следующие этапы:
Этап: Анализ ситуации. Создание бизнес-плана и выбор стратегии
Существует ошибочное мнение, что разработка скоринговой карты начинается со сбора данных. Это в корне неверно. Прежде всего, необходимо идентифицировать цели проекта и соответствующий состав участников проекта.
Идентификация цели помогает расположить задачи по степени их важности: например, увеличение дохода - уменьшение потерь. Это повышает жизнеспособность проекта, устраняя возникновение сюрпризов, когда, например, банк неожиданно принимает решение об уменьшении балла отсечения с целью выдачи большего количества кредитов или об увеличении того же балла с целью сокращения потерь. Таким образом, цель должна быть определена заранее, что поможет избежать проблем в будущем, будь то:
lсокращение процента задолженности/мошенничества;
lувеличение количества выдаваемых кредитов;
lувеличение доходности;
lувеличение операционной эффективности (например, чтобы лучше управлять технологическим процессом);
lуменьшение расходов или увеличение скорости оборота капитала путем автоматизации;
lулучшение прогнозной силы модели (по сравнению с существующей).
В конечном итоге цель также влияет на процесс валидации и внедрения построенной скоринговой карты, определяя лучшую скоринговую карту из имеющихся в наличии. Как правило, на практике приходится сталкиваться сразу с несколькими целями из тех, что были перечислены выше.
Бизнес-план определяет, какие скоринговые карты будут использоваться в проекте, внутренние (построенные в процессе проекта) или внешние (готовые), и обосновывает этот выбор. Готовые карты используются не только тогда, когда в банке нет достаточной кредитной истории. Подобное решение может быть также вызвано отсутствием определенных ресурсов, необходимых для проекта, или отсутствием опыта построения скоринговой карты для специфического продукта, сжатыми сроками по времени или стоимостью внутренней разработки.
Готовые карты бывают также полезны, когда компания предлагает новый продукт, по которому еще не имеется никаких данных в прошлом, но существуют данные по отрасли; когда объем продаж того или иного продукта не покрывает стоимости построения скоринговой карты.
Бывают также случаи, когда статистически невозможно использовать скоринговые карты, ни внутренние, ни внешние. Это происходит обычно из-за очень низких объемов продаж, которые не оправдывают затраты, связанные с любой скоринговой картой. Встречаются также продукты, для которых не существуют готовые скоринговые модели. При таких обстоятельствах модель строится на базе так называемого экспертного мнения.
Развитие такой модели также включает в себя селективный отбор характеристик, обладающих (предположительно) хорошей прогнозной силой, и назначение баллов по каждому признаку, как это происходит со статистическими моделями. Однако внедрение подобной модели производится на основе коллективного опыта, а получающаяся модель отражает проводимую банком политику. В любом случае формирование таких субъективных моделей должно происходить при участии департаментов маркетинга, управления рисками и других соответствующих структур.
Этап: Наличие и сбор данных
По времени это наиболее длительный этап, требующий привлечения большого количества ресурсов. На этом этапе определяется, насколько выполним проект по формированию скоринговой карты, а также его основные параметры. Параметры включают в себя исключения, определение цели, выборку и окна созревания. Оценивается пригодность данных: их качество и количество. Для построения скоринговой карты необходимы надежные и чистые данные с минимальным числом отсутствующих значений, повторных записей и т.п. Этот процесс можно сделать более эффективным, если данные размещать в специальных хранилищах или витринах данных.
Очевидно, что для решения различных скоринговых задач разработчиками скоринговых карт используются различные данные. Как правило, характеристики для скоринговой карты могут быть выбраны как из одного, так и из нескольких источников данных. Суммируя описание данных, которые могут быть использованы для построения различных скоринговых м?/p>