Национальные особенности кредитного скоринга
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?аев невозврата кредитов).
В данной дипломной работе рассмотрена система кредитного скоринга, применяемая непосредственно в ЗАО ВТБ 24, преимущества, которые получает заемщик в результате применения этой системы, а именно: сокращение времени на обработку заявки, независимость от знаний, опыта и внимательности сотрудников, а так же стабильность процентных ставок.
Так же в результате практического наблюдения и исследования рассмотрен характер бизнес-процессов обработки кредитной заявки, представленный в виде контекстной диаграммы обработки заявки. В целях повышения эффективности скоринговой модели в ВТБ 24 была разработана и предложена усовершенствованная модель обработки кредитной заявки. В данной схеме разработчиками Банка был введен дополнительный этап - прескоринг, который осуществляется сразу после ввода анкеты в систему удаленного обслуживания, что позволит оператору быстро получать обратный ответ в случае неудачного прохождения прескоринга.
Предложенная модель бизнес-процесса обработки кредитной заявки позволит оптимизировать схему документооборота, принять более правильное решение при выдаче кредита и снизить риск его невозврата.
Как и любая другая система с применением компьютерных технологий, система кредитного скоринга имеет свои недостатки, которые были рассмотрены в данной работе, а так же предложены пути их преодоления.
В условия финансового кризиса ВТБ 24 разрабатывает самые разные схемы выхода из кризиса в виде усовершенствования риск-менеджмента и организации коллекторской работы, то есть возврата кредитов. Совершенствование Банком системы кредитного скоринга отражено в главе 3 данной дипломной работы.
Подводя итог и говоря о перспективах развития и внедрения скоринговых систем, необходимо констатировать, что это направление деятельности будет развиваться параллельно с развитием системы Бюро кредитных историй и применяться скоринговые системы будут не только в экспресс-кредитовании, но и во всех видах розничного кредитования как операциях, несущих кредитный риск.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Конституция Российской Федерации. - М.: Ось - 89, 2003. - 48 с.
2.Гражданский кодекс Российской Федерации. - М.: ВИТРЭМ, 2002. - 472с.
.О банках и банковской деятельности: Федеральный Закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (в ред. От 17.05.2007 № 83-ФЗ);
.О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения): Положение ЦБ РФ от 31.08.1998 № 54 - П (в ред. 27.07.2001)
5.О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение ЦБ РФ N 254-П от 26.03.2004 (в ред. 14.05.2008)
6.Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Погорелова Л.В.
.Банковское дело: учебник/ под ред. Г.Г.Коробовой.- М.: Экономистъ, 2004.- 751 с.
.Годовой отчет ЗАО ВТБ 24 за 2008 год
.Демин Ю. Все о кредитах: понятно и просто/ Ю.Демин.-СПб [и др.]: Питер,2007.-206 с.- (Управление деньгами)
.Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое пособие/Д.А.Ендовицкий, И.В.Бочарова.-М.:КНОРУС, 2005.-272 с.
.Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник для студентов/Е.П.Жарковская.-4-е изд., испр. и доп.-М.:Омега-Л,2006.-452 с.- (Высшее финансовое образование)
.Ильясов С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщика, Деньги и Кредит, №9/2005,с. 28-34
.Казакова И.И. О методах оценки кредитоспособности заемщика, Деньги и Кредит, №6/2007, с.40-44
.Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для студентов высших учебных заведений/ Т.М.Костерина - М.: Маркет ДС - 2003.-453 с.
.Кредитный скоринг: баланс интересов банка и клиентов:Банковское кредитование, 2005, N 3// СПС Консультант плюс
.Кроливецкая Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческого банка: учеб. пособие/ Л.П.Кроливецкая, Е.В.Тихомирова.-М.:Кнорус, 2008.-277, [1] с.
.Лаврушин О.И. Банковские операции: учеб. пособие/кол. авторов; под ред. О.И.Лаврушина.-М.:КНОРУС,2007.-384 с.- (Среднее профессиональное образование)
.Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пособие/ О.И.Лаврушин, О.Н.Афанасьева, С.М.Корниенко; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации.- изд. 3-е, доп.- М.:Кнорус, 2007.- 259, [1] с.
.Морсман Э.М. Управление кредитным портфелем: Перевод с английского.- М.:Альпина Бизнес Букс,2004.-208 с.
.Национальные особенности кредитного скоринга: Банковское дело, 2008, №2//СПС Консультант плюс
.Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. Современные банковские технологии: теоретические основы и практика.:М.: Финансы и статистика, 2005.-286 с.
.О проведении оценки кредитоспособности клиентов банка: Методическое указание ЗАО ВТБ 24 от 03.03.2009г.
23.Погорелов Л.В. Организация управления кредитным риском на этапе оценки кредитоспособности заемщика как элемент повышения качества риск-менеджмента банка // Экономика и финансы - 2007. - №4(129)
24.Пояснительная записка к годовому отчету ЗАО ВТБ 24 за 2008 год
25.Разработка скоринговых карт: Банковский ритейл, 2007, N 3// СПС Консультант плюс
.Скоринговые системы в кредитовании физических лиц: Банковский ритейл, 2007, N 1// СПС Консультант плюс
.Финансово-кредитный энциклопедический словарь/ под ред. А.Г.Грязновой.- М.: Финансы и статистика,2002.-270,[1] с.
.Что может и чего не может скоринг в потребительском кредитовании: Банковский ритейл, 2006, N 4// СПС Консультант плюс
.Этот загадочный ско