Исследование методов управления конфликтами на примере ООО КБ "Банк Москвы"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?их банковских услуг. В 2009 году Банк показал уверенный рост по доходу от основной деятельности - как чистого процентного дохода (на 25% относительно 2010 года), так и чистого комиссионного дохода (21,6%). При этом полученный доход по операциям с ценными бумагами и иностранной валютой (за счет использования благоприятной рыночной конъюнктуры) позволил Банку компенсировать значительную часть расходов на создание резервов по кредитному портфелю. Ниже представлен график по проформе, иллюстрирующий структуру прибыли в разрезе доходов от основной деятельности и прочих ее составляющих.
Рис. 2.1 - Динамика дохода и чистой процентной маржи АКБ "Банк Москвы"
Совокупная прибыль банка за 2009 год составила 358 млн.руб. Уровень прибыли снизился на 83,5% по сравнению с 2 176 млн.руб. полученными в 2010 году. Средняя рентабельность в 2009 году составила 0,7%(в 2010году этот показатель составлял 5,4 %). Снижение уровня совокупной прибыли и средней рентабельности капитала связано прежде всего с необходимостью создания значительной величины резервов по ссудам, объем которых составил 44, 1 млрд.руб. на конец 2009года по сравнению с 12,2 млрд. руб. на конец 2010года. В условиях неопределенности развития ситуации Банк продолжал придерживаться консервативного подхода созданию резервов: так, на конец 2009 года доля резервов к кредитному портфелю составила 15,7% увеличившись за год на 9,8 п.п. по сравнению с результатом 2010 года.
Рассмотрим показатели чистого процентного дохода (см. табл. 2.1.)
Таблица 2.3 Чистый процентный доход АКБ "Банк Москвы"
Млн руб. 2009 2010Изменение 2009/2010 2008Изменение 2009/2008Процентный доходКредиты клиентам 38 84228 64735,6 86520,0%Депозиты типа овернайт и счета и депозиты в других банках 1 9662 860-31,3%3 098-7,7%Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи2 211399454,1%--Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 24366268,2%--Общий процентный доход от финансовых инструментов, не оцениваемых по справедливой стоимости43 26231 97235,3 96318,6%Ценные бумаги, предназначенные для торговли 12916-98,7%1 361-32,7%Прочие финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период-5-21-76,2%Общий процентный доход 43 27432 89331,6 34516,0%Процентные расходыСредства клиентов (11 809)(6 628)78,2%(4 446)49,1%Счета и депозиты банков (3 590)(5 758)-37,7%(4 966)15,9%Выпущенные долговые ценные бумаги (4 158)(3 111)33,7%(4 267)-27,1%Субординированные долговые обязательства (857)(488)75,6%(534)-8,6%Обязательства перед Банком России (1 718)----Всего процентных расходов (22 132)(15 985)38,5%(14 213)12,5%Чистый процентный доход 21 14216 90825,0 13219,6%Доходность активов, % 13,6,1%2,5 п.п.10,5%0,6 п.п.Стоимость фондирования, % 7,1%5,5%1,6 п.п.5,6%- 0,1 п.п.Чистая процентная маржа, %6,6%5,5%1,1 п.п.5,2%0,3 п.п.
Чистый процентный доход за 2009 год вырос на 25,0% по сравнению с 2010 годом, составив 21 142 млн руб. В то же время по проформе данный показатель в 2009 году составил 30 874 млн руб., практически не изменившись по сравнению с 30 994 млн руб. в 2010 году. Стабильность процентного дохода при одновременном сокращении кредитного портфеля указывает на повышение доходности работающих активов, что подтверждается ростом чистой процентной маржи, которая в 2009 году достигла 6,6% (6,9% по проформе) по сравнению с 5,5% годом ранее.
Рассмотрим показатели комиссионного дохода (см. Табл. 2.4.).
Таблица 2.4 Чистый комиссионный доход АКБ "Банк Москвы"
Млн руб.20092010Изменение 2009/20102008Изменение 2009/2008Комиссия по расчетным операциям и операциям торгового финансирования 2 2851 83424,6%1 41729,4%Комиссия по операциям с иностранной валютой 364545-33,2449,7%Комиссия по кассовым операциям 681326108,90-11,9%Комиссия по брокерским услугам и прочим услугам инвестиционного характера 22117724,94-64,9%Комиссия по посредническим услугам 101213-52,65-22,5%Комиссия по хранению и управлению активами 12 41-70,70,0%Прочие 7561150,0%7-14,3%Итого комиссионных доходов 3 7393 14219,0%2 9785,5%Комиссия по расчетным операциям (559)(409)36,7%(297)37,7%Комиссия по кассовым операциям(173)(133)30,1%(185)-28,1%Комиссия по операциям с иностранной валютой (90)(164)-45,1%(73)124,7%Комиссия по банковским операциям-(128)--Прочие (169)(177)-4,5%(79)124,1%Итого комиссионных расходов (991)(883)12,2%(634)39,3%Чистые комиссионные доходы2 7482 25921,6%2 344-3,6%Доля комиссионного дохода в выручке, % 10,0,3%-0,3 п.п.13,1%-2,8 п.п.
Чистый комиссионный доход в 2009 году увеличился на 21,6% и составил 2 748 млн. руб. по сравнению с 2 259 млн. руб. в 2010 году. Основной прирост комиссионных доходов произошел за счет увеличения комиссий по корпоративно-инвестиционному бизнесу (прирост за год составил 47%), при этом прирост комиссионного дохода по розничному бизнесу составил 10% относительно 2010 года.
Доля комиссий в выручке практически не изменилась относительно 2010 (10,3%) года и составила 10,0% в 2009 году.
Большая часть комиссионных доходов в выручке связана с ростом комиссий по расчетным операциям и операциям торгового финансирования (рост на 24,6% с 1 834 млн руб. в 2010 году до 2 285 млн руб. в 2009 году) и кассовым операциям (рост на 108,9% с 326 млн руб. в 2010 году до 681 млн руб. в 2009 году).
По состоянию на конец 2009 года активы Банка выросли на 22,4% и составили 402 823 млн руб (см. Приложение 2).
На протяжении всего отчетного периода Банк уделял большое внимание управлению ликвидностью, размер которой составил 107 млрд руб., или 27% от активов Банка. Следует отметить, что в кризисный период 2009 года АКБ "Банк Москвы" обладал достаточной ликвидностью для выплаты всех вкладов населения в течение одного дня. Для проведения стресс-тестирования ликвидности в Банке на еженедельной основе происходит расчет четырех различных кризисных сценариев и их обсуждение на Комитете по управлению актива?/p>