Финансовые риски, способы их начисления и снижения (на примере кредитных рисков)

Реферат - Экономика

Другие рефераты по предмету Экономика

ершение расчета: выбираем минимальную величину кредита из результатов п.п. 1-2 $667000 и дисконтируем на 10 %. Итоговое предложение клиенту $600000.

V. Создание системы процедур, направленных на поддержание запланированного уровня риска

Заключительным этапом всего комплекса работ по управлению кредитными рисками является создание системы процедур, направленных на поддержание запланированного уровня риска. В состав этой системы входят следующие мероприятия:

  • Создание системы делегирования ответственности так называемой "матрицы полномочий".
  • Дополнительный контроль на стадии выдачи кредита.
  • Периодический мониторинг уровня риска по портфелю в целом.

Создание матрицы полномочий необходимо для того, чтобы правильно распределить силы без ущерба для процесса управления рисками. Контроль должен осуществляться на всех этапах: этапе установления лимита, этапе совершения сделки (разрешения сделки), этапе перевода средств

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации финансовых организаций и профессиональных сообществ:

 

Basel committee on banking supervision of the Bank for international Settlements (Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов) [

  • A survey of stress tests and current practice at major financial institutions / Apr 2001
  • The Standardized Approach to Credit Risk: Supporting Document to the New Basel Capital Accord / Jan 2001
  • Credit risk modeling: current practices and applications / Apr 1999
  • Guidelines on market risks: Stress testing / Sep 1999
  • Operational Risk: Supporting Document to the New Basel Capital Accord / Jan 2001
  • Principles for the Management of Credit Risk / Sep 2000

 

Global Association of Risk Professionals [

  • Applying Proactive Market Risk Management. Lang Gibson [
  • Attribution: A Robust Risk/Reward Measure. Timothy P. Ryan [
  • Integrated risk assessment: current view of risk management. H. Felix Kloman [
  • Introduction to VaR. Philippe Jorions [
  • Market Risk Measurement: A Historical Simulation Approach. Yong Li [
  • Value-at-Risk Introducing a Performance-Based Monte Carlo Method. Juan Cardenas [

 

PriceWaterhouseCoopers [

  • Banana skins 2005: Ежегодное исследование рисков, с которыми сталкиваются банки.

 

Ассоциация российских банков [

  • Годовой отчет за 2007 год.

 

Клуб банковских аналитиков [

  • Риск-практикум. Основы управления рисками. Супрунович Е. Б.
  • Риск-практикум. Управление рыночным риском. Супрунович Е.Б., Киселева И.А.
  • Риск-практикум. Управление кредитным риском. Супрунович Е. Б.
  • VaR подход к поиску оптимального портфеля активов. Волошин И.В.

 

Российский Центр статистических исследований [

  • Анализ и управление финансовыми рисками.

 

СНОСКИ И ССЫЛКИ