Финансовые риски, способы их начисления и снижения (на примере кредитных рисков)
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
ершение расчета: выбираем минимальную величину кредита из результатов п.п. 1-2 $667000 и дисконтируем на 10 %. Итоговое предложение клиенту $600000.
V. Создание системы процедур, направленных на поддержание запланированного уровня риска
Заключительным этапом всего комплекса работ по управлению кредитными рисками является создание системы процедур, направленных на поддержание запланированного уровня риска. В состав этой системы входят следующие мероприятия:
- Создание системы делегирования ответственности так называемой "матрицы полномочий".
- Дополнительный контроль на стадии выдачи кредита.
- Периодический мониторинг уровня риска по портфелю в целом.
Создание матрицы полномочий необходимо для того, чтобы правильно распределить силы без ущерба для процесса управления рисками. Контроль должен осуществляться на всех этапах: этапе установления лимита, этапе совершения сделки (разрешения сделки), этапе перевода средств
БИБЛИОГРАФИЯ
Публикации финансовых организаций и профессиональных сообществ:
Basel committee on banking supervision of the Bank for international Settlements (Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов) [
- A survey of stress tests and current practice at major financial institutions / Apr 2001
- The Standardized Approach to Credit Risk: Supporting Document to the New Basel Capital Accord / Jan 2001
- Credit risk modeling: current practices and applications / Apr 1999
- Guidelines on market risks: Stress testing / Sep 1999
- Operational Risk: Supporting Document to the New Basel Capital Accord / Jan 2001
- Principles for the Management of Credit Risk / Sep 2000
Global Association of Risk Professionals [
- Applying Proactive Market Risk Management. Lang Gibson [
- Attribution: A Robust Risk/Reward Measure. Timothy P. Ryan [
- Integrated risk assessment: current view of risk management. H. Felix Kloman [
- Introduction to VaR. Philippe Jorions [
- Market Risk Measurement: A Historical Simulation Approach. Yong Li [
- Value-at-Risk Introducing a Performance-Based Monte Carlo Method. Juan Cardenas [
- Attribution: A Robust Risk/Reward Measure. Timothy P. Ryan [
PriceWaterhouseCoopers [
- Banana skins 2005: Ежегодное исследование рисков, с которыми сталкиваются банки.
Ассоциация российских банков [
- Годовой отчет за 2007 год.
Клуб банковских аналитиков [
- Риск-практикум. Основы управления рисками. Супрунович Е. Б.
- Риск-практикум. Управление рыночным риском. Супрунович Е.Б., Киселева И.А.
- Риск-практикум. Управление кредитным риском. Супрунович Е. Б.
- VaR подход к поиску оптимального портфеля активов. Волошин И.В.
Российский Центр статистических исследований [
- Анализ и управление финансовыми рисками.
СНОСКИ И ССЫЛКИ