Управління кредитними ризиками в комерційних банках
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
>
- Відсутність обгрунтованих методологій вимірювання банківських ризиків. На сьогодні українські банки обмежуються лише обчисленням відносних показників та аналізом звітності, поданої позичальником.
Далеко не всі види ризиків мають методології обчислення і, навіть, де такі методології існують - їх важко назвати досконалими.
Отже, на мій погляд, банкам слід, по-перше, відійти від практики розрахунку механічного набору показників і відпрацювати методики розрахунку інтегрованого показника, котрий дасть змогу оцінити ступінь ризику; по-друге, оптимальне значення всіх обчислювальних показників повинно не лише регулюватись законодавством - кожний банк має додатково розробити свої критерії щодо прийняття тих чи інших результатів оцінок; по-третє, розрахунки з аналізу різних видів ризиків, що здійснюються, повинні не лише відображати ситуацію в минулому, а й поєднуватися з прогнозом на майбутнє.
- Відсутність системного підходу до управління ризиками.
Система управління банківськими ризиками включає в себе
- виявлення, аналіз вимірювання ризиків;
- встановлення нормативів і лімітів (максимально допустимого рівня ризику);
- організаційна структура управління ризиком;
- методи управління ризиком і зменшення його рівня;
- методика вимірювання ризиків.
Щоб досягти успіхів у тій сфері діяльності, яка характеризується ризиковістю, банкам необхідно створювати та розвивати системи управління ризиками. З їх допомогою керівництво банку зможе виявити, оцінити, проаналізувати та проконтролювати той чи інший ризик.
- Відсутність кваліфікованих спеціалістів, компетентних у стратегії кредитних ризиків.
Для ефективного управління кредитним ризиком потрібні спеціалісти, обізнані не лише у сфері банківської справи, а спеціалісти широкого профілю, які володіють знаннями з області статистики фінансів, математичного моделювання та ін.
Повне уникнення кредитних ризиків неможливе, тому малоймовірною видається ситуація, коли абсолютно всі кредити, видані банком, є безпроблемними. У процесі подолання ситуацій, які заважають своєчасному поверненню кредитів, має виховуватись штат кредитних співробітників банку, освіта і досвід яких - надійна основа у справі зниження кредитних ризиків. Тому виняткова увага до персоналу кредитних органів банку необхідна як з боку керівників банку, так і з боку Ради банку та його акціонерів. Так званий “людський” чинник управління кредитними ризиками, поряд із правильною організацією кредитної роботи банку, є вирішальним.
- Відсутність високоліквідних обєктів застави.
Надійне забезпечення кредиту у формі застави чи гарантій може певною мірою компенсувати деяку невідповідність з іншими критеріями. Проте, слід памятати, що не можна надавати кредити лише під заставу. Необхідно брати до уваги такі чинники якість і ліквідність застави і реальність вилучення застави в законному порядку; співмірність ринкової вартості застави і розміру кредиту; періодичність її перегляду. Найліквіднішим видом застави є нерухомість , але в Україні погано розвинутий ринок нерухомості. Для того, щоб банки отримували високоліквідні обєкти застави, потрібно розвивати ринок нерухомості в нашій державі.
- Відсутній звязок між рівнем ризику та рівнем процентної ставки. Українські банки не практикують даний метод зниження кредитного ризику. Для покращення ситуації потрібно використовувати світовий досвід в даному питанні.
- Відсутність всебічної та достовірної інформації про позичальника та його господарський стан на момент видачі кредиту, не кажучи вже про прогноз його зміни.
У деяких країнах банки отримують достовірну інформацію про клієнтів, користуючись послугами спеціальних фірм (кредитних бюро, агентств), які володіють даними про кредитоспроможність юридичних і фізичних осіб - отримувачів кредитів. Особливо цінними є відомості про потенційного позичальника, одержані від тих, хто раніше мав із ним ділові контакти. Передача і використання банками інформації про кредитоспроможність клієнтів передбачає встановлення на законодавчому рівні певних норм, правил і принципів обміну інформацією.
Захисту комерційних банків від кредитного ризику значною мірою сприяло б створення за участю НБУ та кредиторів спеціальної картотеки непорядних позичальників.
Для повноцінного функціонування картотеки непорядних позичальників необхідно, щоб комерційні банки надавали Національному банку звіти про таких клієнтів. Безумовно, банки повинні мати право вільного доступу до цієї бази данних. Слід також урегулювати питання стосовно відповідальності за надану інформацію, а також за її приховування.
3.2 Пропозиції щодо формування системного підходу для ефективного управління кредитними ризиками
Аналізуючи складності управління банківськими ризиками, потрібно відмітити, що однією з найбільших проблем є відсутність системного підходу до управління банківськими ризиками. Щоб досягти успіхів у тій сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, банкам необхідно створити та розвивати систему управління ризиками.
Система управління банківськими ризиками включає в себе
- виявлення ризиків та аналіз їх вимірювання;
- встановлення нормативів і лімітів;
- управління активами і пасивами;
- реалізація кредитної політики;
- організаційна структура управління ризиком;
- методи управління ризиком і зменшення його ?/p>