Управління кредитними ризиками в комерційних банках
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?стем, систем телекомунікацій, систем передачі, обробки інформації, а також електронних систем, які забезпечують виконання банківських операцій.
В даній дипломній роботі розглядається використання автоматизованих банківських систем для більш ефективного управління кредитними ризиками та використання ресурсів банку.
Автоматизована банківська система - це система, яка функціонує на основі ЕОМ та інших технічних засобів, що передбачують процеси збору, реєстрації, передачі, обробки, збереження та актуалізації даних для розвязання завдань управління банківською діяльністю.
Автоматизована банківська система (АБС) повинна бути інтегрованою, тобто побудована на загальносистемних принципах й охоплювати всю сукупність банківських задач. Вона вирішує питання автоматизації комплексно з урахуванням інформаційних і функціональних звязків. Як будь-яка система, АБС може бути представлена у вигляді певної сукупності підсистем. До складу АБС входять функціональні підсистеми.
Забезпечуючі підсистеми обєднують в собі всі види ресурсів, необхідних для функціонування системи. До їх складу відносяться такі підсистеми: інформаційного, програмного, математичного, технічного, лінгвістичного та організаційно-правового забезпечення.
В комерційних банках вся інформація про роботу самого банку та його клієнтів зосереджена практично в одному місці відповідна банківська автоматизована інформаційна система являє собою сукупність кількох інформаційно взаємозвязаних функціональних і забезпечувальних автоматизованих робочих місць (АРМ), на яких базується автоматизація головних видів діяльності банку: внутрішньобанківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій, бухгалтерської та оперативної звітності, операцій із міжбанківських розрахунків тощо.
Автоматизована банківська система повинна забезпечувати:
автоматизацію внутрішньобанківської діяльності, і насамперед внутрішньобанківських операцій, повязаних з обробкою платіжних та інших документів у тих підрозділах банківської установи, які працюють безпосередньо з клієнтами;
автоматизацію виконання міжбанківських розрахунків та інших зовнішньобанківських операцій;
автоматизацію фінанасових операцій в межах міжнародного банківського бізнесу.
Вивчення структур різних банківських систем та проведене певне їх узагальнення дають змогу виділити такі основні функціоналальні підсистеми АБС: операційний день банку (ОДБ), управління кредитними ресурсами (Кредиту), управління валютними операціями (Валютні операції), управління депозитами (Депозити), управління цінними паперами (Цінні папери), управління касою (Каса), внутрішньобанківський облік (Внутрішній облік), управління розрахунками з використанням пластикових карток (Карткові операції), звітність, аналіз діяльності банку (Аналіз).
Базовою підсистемою, що має обовязково функціонувати в кожному комерційному банку, є “Операційний день банку”. Основні функції цієї підсистеми такі:
введення та обробка клієнтських платіжних документів;
створення та ведення особових рахунків клієнтів та масивів нотмативно-довідкової інформації;
обробка особових та балансових рахунків;
ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування балансу за кожний банківський день та відповідних вихідних форм.
Надаючи великого значення та вагомості управління процесами кредитування, особливу увагу слід приділяти питанням автоматизації задач управління кредитними ресурсами банку. Всі функціональні задачі управління процесами кредитування в комерційному банку виділені в окрему функціональну підсистему “Управління кредитними ресурсами банку”.
Підсистема “Управління кредитними ресурсами банку” (далі просто “Кредити”) необхідна для автоматизації робіт працівників кредитного, юридичного, аналітичного відділу та відділу безпеки, діяльність яких повязана з перевіркою кредитної заявки й установчих документів, прийняттям рішення про кредитування, укладенням кредитного договору та контролем його виконання.
Підсистема “Кредити” повинна забезпечувати автоматизоване виконання таких функцій:
аналіз фінансового стану позичальника, визначення його кредитоспроможності, оцінка ризику при кредитуванні;
ведення файлу кредитних договорів та всієї інформації, що стосуєть кожного договору;
ведення й коригування розпоряджень (графіків) на виплату кредитів;
ведення та коригування строкових зобовязань (графіків) на погашення кредитів;
ведення та коригування процентних ставок та графік оплати відсотків по кредитному договору;
нарахування відсотків по кредиту та облік їх сплати;
автоматизований пошук та видача інформації про кредитний договір, розпорядження на оплату і зобовзання про погашення кредитної заборгованості;
перегляд залишків по позичкових рахунках , контроль своєчасного погашення позик клієнтами-позичальниками та визначення заборгованості;
аналіз кредитного портфеля, класифікація кредитів та визначення розміру кредитування.
Перелічені функції реалізуються в межах наступних комплексів-задач підсистеми “Кредити”:
оцінка кредитоспроможності позичальника і визначення ступеня ризику його кредитування;
визначеня параметрів кредиту та формування кредитного договору;
облік та контроль погашення кредитної заборгованості;
аналіз кредитного портфелю, визначення розміру резервування та формування звітності по кредитува?/p>