Управління кредитними ризиками в комерційних банках
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
.
При зменшенні коефіцієнта кореляції завжди зменшується ризик портфеля, а прибуток ніяк не залежить від кореляції. Таким чином, обосноване включення в портфель проектів з найменшим ризиком.
Так як кореляція часто менше 1, то ризик портфеля зменшується із збільшенням числа .
Тепер розглянемо задачу раціонування і ефективного розподілення позикових засобів.
Задача банку, раціоніруючого кредит.
У випадку “рівномірного” раціонування банк, може і не прибігати до нецінових методів врівноваження попиту і пропозиції, оскільки у всіх моделях минулого розділу припускалось, що потенційний совокупний обєм займу при фіксованій ставці відсотка необмежений. Раціонування має місце тільки в тому випадку, коли банк пропонує при фіксованих ставках (як по комерційному, так і по міжбанківському кредиті) обєм займу менший, ніж попит на нього. Далі можу описати задачу і алгоритм раціонування кредиту в пропозиції, що банк при виборі портфеля фінансуємих проектів враховує сумарну очікувану віддачу і степінь ризику.
Нехай банк розглядає питання про фінансування проектів. Кожний проект характеризується трьома відомими параметрами: необхідним для його реалізації обємом кредиту ,заявленою клієнтом величиною віддачі від проекту і оцінкою ризику ймовірністю получити нулевий прибуток - . При цьому рахується, що з ймовірністю віддача проекту рівна Rk. Передбачається також, що для реалізації кожного проекту вимагається повне фінансування, тобто витрати банку на кредитування проекту рівні , де , якщо проект прийнятий (кредитується банком), і при відмовленні банку видати кредит. Наприкінці інвестиційного періоду, у випадку "реалізації" проекту, тобто одержання , позичальник повертає банку суму позики і відсоток по ньому bk(1+r) . Реалізація конкретних проектів і, отже, повернення позик по них покладаються незалежними одна від одної.
Банк - монопольний у тім змісті, що його потенційні клієнти не можуть зняти свої заявки на користь іншого кредитора. Кожен проект повинен задовольняти умові індивідуальної раціональності
, (3.11)
відповідно до якого позичальник очікує одержати від реалізації свого проекту невідємний прибуток.
Очікуваний результат банку від кожного проекту оскільки, якщо проект "не реалізувався", банк не одержить нічого, у противному випадку позичальник може повернути займ і відсоток по ньому. Якщо банк має можливість купувати кредит по ставці , а продавати позичальникам по ставці , то аналогічно можна записати умову незалежності очікуваного прибутку банку
, (3.12)
або, якщо позначити сукупний обсяг позики як .
. (3.13)
При такій постановці проблеми видно, що питання про вибір оптимального обсягу пропозиції кредиту може бути вирішено після формування ефективного інвестиційного портфеля, тобто такого набору проектів, що давали би банку максимальну віддачу на одиницю вкладених коштів при мінімальному ризику. Як міру ризику пропонується використовувати величину дисперсії або стандартного відхилення віддачі на одиницю ресурсу; у даному випадку на одиницю виданого кредиту. Для індивідуального проекту, з погляду банку, дисперсія або на одиницю кредиту: . Оскільки реалізації проектів відбуваються незалежно, то ризик будь-якого набору проектів представляється сумою індивідуальних ризиків проектів. Задача побудови функції пропозиції кредиту банком як результат ефективного розподілу кредитного ресурсу може бути записана як:
(3.14)
(3.15)
Рішенням цієї задачі є безліч X, що складається з-мірних векторів, оптимальних, по Парето, за критеріями. Кожен такий вектор є набором проектів, варіантом інвестиційного портфеля, що при даному рівні ризику дає максимальну віддачу від кредиту і, навпаки, при визначеному рівні віддачі - мінімальний рівень ризику. Легко показати, що якщо безліч X складається більш ніж із двох елементів або якщо хоча б одна з координат єдиного вектора дорівнює нулю, то при деякому рівні відсотка по міжбанківському кредиті раціонування буде мати місце.
Розглянемо два питання:
- Яку інформацію може витягти банк, якщо такі набори побудовані?
- Як практично можна побудувати таку безліч?
По-перше, з умови (3.10), обкладаючи його рівністю і знаючи ставку відсотка по комерційному кредиті , банк може визначити "резерваційний" рівень ставки по міжбанківському кредиті, тобто той її максимальний рівень, що позволяє банку одержати ненульовий очікуваний прибуток від реалізації даного набору. По-друге, банк має можливість аналізувати вплив установленої процентної ставки на безліч ефективних портфелів. У цьому випадку можуть виявитися істотними умови індивідуальної раціональності. Підвищення процентної ставки іноді приводить до відсікання проектів або з низькою імовірністю успіху, або з невисокою величиною віддачі.
Розділ 4. Використання інформаційних систем і технологій у банківській сфері
4.1 Характеристика інформаційних систем і технологій банківській сфері. Стан інформаційних систем і технологій у сфері управління кредитними ресурсами комерційних банків, основні протиріччя та їх аналіз
На сьогоднішній день без застосування малих інформаційних технологій практично не можливо збільшити конкурентоздатність банків. Нові інформаційні технології в банківській системі впроваджуються в вигляді компютеризованих інформаційних с?/p>