Управління кредитним портфелем
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
дними) на здійснення своїх операцій та їх дохідністю.
Ризик впровадження банком нових продуктів і технологій це міра (ступінь) невизначеності щодо досягнення запланованої окупності нових банківських продуктів, послуг, операцій, підрозділів або технологій.
Ідентифікувати й оцінити функціональні ризики комерційного банку складніше, ніж фінансові. Для їх оцінки використовуються в основному експертні методи.
Щодо методів зниження функціональних ризиків, то основним серед них є розвиток внутрішнього аудиту, вдосконалення документообігу, розробка внутрішніх методик і техніко-економічного обгрунтування окремих операцій, а також продумане ресурсне (фінансове, матеріально-технічне, кадрове) забезпечення своїх операцій.
Зовнішні ризики комерційного банку. Репутаціинии ризик це міра (ступінь) невизначеності щодо можливості втрати банком довіри з боку клієнтів унаслідок невиконання ним своїх зобовязань, поширення чуток про участь банку в різноманітних аферах тощо. Значення цього ризику не варто применшувати, адже, як свідчить практика, його наслідки можуть бути навіть тяжчими, ніж наслідки фінансових ризиків.
Політичний ризик це міра (ступінь) невизначеності стосовно того, що політична ситуація в державі негативно вплине на діяльність комерційного банку. Цей ризик повязаний із внутрішньополітичними розборками, до яких може виявитися причетним колишнє або нинішнє керівництво банку.
Соціально-економічний ризик це міра (ступінь) невизначеності щодо можливості погіршення економічної ситуації в державі, падіння життєвого рівня населення, що може негативно позначитися на діяльності банку.
Форс-мажорний ризик це міра (ступінь) невизначеності щодо можливості виникнення стихійних лих, катастроф, які можуть призвести до фінансових втрат комерційного банку.
Стратегія управління банківськими ризиками невідємна частина банківського менеджменту. Система управління банківськими ризиками має включати такі складові, як ідентифікація, оцінка, контроль, моніторинг. Подальші дослідження необхідно спрямувати на вдосконалення кожної із цих складових.
Ліквідність. Важливим критерієм конкурентної спроможності кредитного портфеля є ліквідність. Під ліквідністю позики розуміють динаміку припливу коштів протягом терміну дії кредитного договору. Вона визначається розміром процентної ставки та графіком виплати відсотків і погашення основної суми боргу.
Ліквідність банку це його спроможність своєчасно задовольняти вимоги своїх вкладників та інших кредиторів. Спроможність банку своєчасно виконувати свої зобовязання зумовлюється ліквідністю активів, сталістю пасивів і рухом грошових коштів.
Ліквідність активів визначається швидкістю, з якою їх можна перевести в готівку, та оборотністю ступенем збереження реальної вартості активів у разі їх вимушеного обертання в готівку. Для забезпечення щоденної спроможності банку відповідати за своїми зобовязаннями структура портфеля його активів має відповідати якісним вимогам ліквідності. Із цією метою всі активи банку групуються за ступенем ліквідності:
І група високоліквідні кредити (одноденні міжбанківські позички);
ІЇгрупа ліквідні кредити (овердрафт, позички зі строком погашення протягом ЗО днів);
III група низьколіквідні кредити (позички зі строком погашення понад ЗО днів).
Дбаючи про раціональну структуру кредитного портфеля, банк повинен дотримуватися встановлених нормативів миттєвої, поточної та довгострокової ліквідності.
Дохідність. Головним критерієм конкурентоспроможності портфеля позичок є критерій дохідності. Саме він у кінцевому підсумку дає змогу оцінити ефективність формування та якість управління кредитним портфелем.
Не слід забувати, що банк це субєкт ринку і основна мета його діяльності отримання прибутку. Тож сформований банком портфель позичок має сприяти досягненню цієї цілі. Можна виділити такі групи чинників, що впливають на дохідність кредитного портфеля:
рівень і структура процентних ставок;
процентний ризик;
валютний ризик;
зовнішні ринкові чинники.
З точки зору дохідності раціональна структура кредитного портфеля це структура, що забезпечує покриття витрат банку і приносить йому очікуваний прибуток.
Швидкість відновлення. На відміну від критеріїв ризиковості, ліквідності та дохідності, швидкість відновлення портфеля позичок належно не висвітлена у спеціальній літературі. Але ж кредити, як і будь-які фінансові активи, мають певний строк дії. Тому кредитний портфель повинен характеризуватися також певною динамікою, швидкістю відновлення.
Як відомо, обсяг кредитного портфеля за станом на ту чи іншу дату може бути різним, що зумовлено рухом кредитних зобовязань. Часовий лаг упродовж якого портфель позичок може відновити свій початковий обсяг, визначає якість його формування та конкурентну спроможність.
Причому небажаною є як занизька, так і зависока швидкість відновлення. Низька швидкість може спричинитися до зниження дохідності кредитного портфеля, зависока може свідчити про невиважене чи необгрунтоване рішення щодо надання позичок, що підвищує ризиковість операції, зменшує ймовірність отримання прибутку та повернення активів.
Ступінь оновлення. Щє один критерій, який характеризує конкурентну спроможність кредитного портфеля банку і який належно не висвітлений у літературі, ступінь оновлення кредитного портфеля позичок. Під