Управління кредитним портфелем
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
цим терміном слід розуміти зміну клієнтської бази протягом певного періоду.
Як відомо, у кредитному портфелі повсякчас змінюється не лише комплекс угод, а й склад позичальників. Це нормальне явище, адже не всі підприємства відчувають постійну потребу в позичкових коштах. Водночас комерційні банки прагнуть постійно вкладати свої кредитні ресурси з метою отримання прибутку.
На перший погляд, звязок між якістю кредитного портфеля і динамікою його оновлення слабкий. Але, як свідчить практика, ступінь сталості клієнтської бази все ж впливає на ризиковість банківських (зокрема кредитних) операцій, а відтак і на рівень їх рентабельності.
Нульовий ступінь оновлення свідчить про повну закритість кредитного портфеля, що загрожує втратою конкурентоспроможності. У стратегічному плані це означає припинення розвитку, оскільки еволюціонують, самоорганізуються і виживають у конкурентному середовищі лише відкриті системи [5].
Занадто високий ступінь оновлення свідчить про хистку структуру портфеля позичок. Оптимальний для банку варіант, коли в середньому за рік постійними клієнтами банку є 60 70% позичальників.
Стратегія управління банківськими ризиками невідємна частина банківського менеджменту. Система управління банківськими ризиками має включати такі складові, як ідентифікація, оцінка, контроль, моніторинг. Подальші дослідження необхідно спрямувати на вдосконалення кожної із цих складових.
Перш ніж дати власне визначення поняття кредитного портфеля, ще раз наголосимо: він є не просто пасивно сформованим набором позичок, а результатом активних, цілеспрямованих вається, суто управлінським співвідношенням між різноманітними видами кредитів. На наш погляд, банківський кредитний портфель слід розглядати як втілення кредитної політики банку, що у свою чергу є невідємною складовою його загальної стратегії розвитку. З урахуванням викладених вище міркувань вважаємо точнішим і вичерпним таке визначення поняття портфеля позичок банку: кредитний портфель це економічно обгрунтована й струк-турована сукупність кредитних угод і кредитних зобовязань, яка є результатом цілеспрямованих управлінських рішень, прийнятих відповідно до вимог кредитної політики банку та органів банківського нагляду. Конкурентоспроможність кредитного портфеля визначається такими критеріями, як ризи-ковість, ліквідність, швидкість відновлення та ступінь оновлення.
Глибоке розуміння сутності портфеля позичок з точки зору його конкурентоспроможності сприятиме створенню банківськими менеджерами ефективної системи управління кредитним портфелем комерційного банку
3.3 Визначення ціни кредиту в ринкових умовах
Забезпечення прибуткової діяльності та підвищення рентабельності активів одне з найактуальніших завдань українських банків. Збереження позитивних тенденцій їх розвитку, які відповідали б тенденціям розвою світової банківської системи та потребам вітчизняної економіки, можливе лише за умови нарощування обсягів кредитування реального сектору економіки, зокрема шляхом використання нових банківських та інформаційних технологій з метою зниження вартості послуг і підвищення їх якості.
Серед найважливіших факторів впливу на соціально-економічний стан та інвестиційний клімат у країні рівень банківських кредитних ставок. Незважаючи на те, що Національний банк України протягом 2002 року чотири рази знижував свою облікову ставку (у січні вона становила 12.5%, у грудні 7.0%) кредитні ставки комерційних банків на небанківському ринку залишаються зависокими: в середньому близько 20%.
Значна вартість кредитів повязується з недостатньою капіталізацією вітчизняних банків, на чому наголосив Голова НБУ С.Л.Тігіпко, репрезентуючи проект Комплексної програми розвитку банківської системи України на 20032005 роки, а також із порівняно незначними обсягами залучених депозитів, низькою платоспроможністю позичальників, відсутністю реальних юридичних гарантій щодо погашення боргів за отриманими й неповернутими позиками під заставу майна, що зумовлює велику питому вагу прострочених позичок у кредитних портфелях банків. Вирішення зазначених вище проблем, окрім іншого, значною мірою залежить від розробки банками оптимальної кредитної політики, спрямованої як на зростання обсягів активів, так і на підвищення їх якості. Стрижнем цієї політики є кредитна стратегія. У банківській системі України в основному розроблено принципи її визначення. Головний із них полягає у проведенні банком комплексного аналізу за такими основними напрямами:
- оцінка і контроль за станом кредитного портфеля відповідно до вимог Положення Національного банку Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків від 06.07.2002р. №279, згідно з яким основними критеріями класифікації якості кредитного портфеля банку є фінансовий стан його позичальників, стан обслуговування позичальниками їх кредитної заборгованості та рівень забезпечення кредитного портфеля;
- ціноутворення з урахуванням міри ризику;
- диверсифікація операцій банку (за секторами економіки, регіонами, видами операцій та послуг. Йдеться про диверсифікацію та зменшення лише специфічних (внутрішніх) банківських ризиків. Зовнішні ризики (наприклад, ринковий) в окремому банку не диверсифікуються);
- формування резервів для відшко дування втрат за кредитними операціями відповідно до норматив?/p>