Теория и практика валютного дилинга
Методическое пособие - Разное
Другие методички по предмету Разное
я на их оплату.
В банках, использующих компьютерную банковскую систему обработки операций, практически все вышеперечисленные функции отдела расчетов по валютным операциям выполняются автоматически по заданному алгоритму. Задача сотрудников заключается лишь в физическом учете документов сделки, контроле за правильностью введенных данных и сформированных сообщений, а также в авторизации отсылки платежных поручений.
6.2. Сообщения, используемые при оформлении конверсионной
сделки
При оформлении конверсионной сделки сотрудники отделов Back-Office банков-контрагентов используют следующие сообщения (messages), отсылаемые телексной связью (telex messages) или по системе SWIFT (SWIFT Message Type MT__):
подтверждение о сделке (в день заключения сделки) MT 300
платежное поручение в банк-корреспондент (за день до даты валютирования) MT 202;
уведомление банка-корреспондента о получении средств (за день до даты валютирования) MT 210.
Рассмотрим сообщения, отсылаемые контрагентами на примере конверсионной сделки между банком Форекс, Москва и Bank Austria, London (текст сделки приведен в гл. 4). Предположим, что контрагенты не используют неттинг.
6 сентября 1994 г. коммерческий банк Форекс, Москва, продал 5 млн. долларов США против немецкой марки Банку Австрии в Лондоне по курсу 1.5442 на споте (дата валютирования 8 сентября 1994 г.). Bank Austria, London, просит перечислить купленные доллары на свой долларовый корсчет в Bank Austria, N.Y.; эти деньги банк Форекс заплатит со своего долларового корсчета в Bank of New York, N.Y. Форекс, в свою очередь, просит перечислить купленные немецкие марки на свой марочный счет в Ост-Вест Хандельсбанк (Ost-West Handelsbank), Франкфурт-на-Майне и Банк Австрии заплатит их со своего корсчета в марках в Коммерцбанке. Франкфурт-на-Майне (Commerzbank, Frankfurt/Main).
Схематично поток сообщений и платежные потоки для этой сделки будет выглядеть следующим образом:
После заключения конверсионной сделки в тот же день б сентября банки-контрагенты обмениваются подтверждениями по сделке (МТ 300 в формате SWIFT). 7 сентября КБ Форекс посылает в свой долларовый банк-корреспондент Банк Нью-Йорка, Нью-Йорк, платежное поручение (МТ 202) перечислить 8 сентября 5 млн. долларов Банку Австрии, Лондон, на долларовый корсчет последнего в Банк Австрии, Нью-Йорк. Банк Австрии, Лондон, ожидающий получения долларов, отсылает 7 сентября в свой банк-корреспондент уведомление о приходе 5 млн. долларов 8 сентября (МТ 210). а также отсылает в свой банк-корреспондент Коммерцбанк, Франкфурт-на-Майне платежное поручение перечислить 7.721.000 немецких марок на счет банка Форекс в Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне. В свою очередь банк Форекс, Москва, уведомляет Ост-Вест Хандельсбанк, что 8 сентября на его счет должна поступить указанная сумма немецких марок.
Ниже рассматриваются образцы сообщений, посланных одним из контрагентов КБ Форекс.
6.3. Оформление подтверждений по конверсионной сделке
По телексу
Подтверждение конверсионной сделки можно оформить по телексу текстом в свободном формате. Например, банк Форекс может послать телексом следующее подтверждение:
Табл. 30
ТО: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW
DEAR SIRS,
HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU 5,000,000.00 USD AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEASE SEND OUR DEM TO OUR ACC WITH OST-WEST HANDELSBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK AUSTRIA, NEW YORK. REGARDS
В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT
МТ 300 - FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION - им обмениваются два финансовых учреждения (к которым относятся банки), заключившие конверсионную сделку. Данное сообщение используется для подтверждения деталей:
новой конверсионной сделки;
изменения условий уже заключенной сделки;
отмены сделки;
форвардной сделки.
Ниже приводятся стандартные поля (fields) подтверждения новой конверсионной сделки, нумерация которых указывает на конкретные реквизиты сделки.
Табл. 31
Sender:FORXRUMMMessage Type:300 for ex confirmationReseiver:BKAUGB2LText block::20/ Transaction reference number:FX19941737:21/ Related reference:NEW:22/ Code/common reference:NEW/BKAU2L5442FORX MM:30/ Date contract agreed/amended:94/09/06:36/ Exchange rate: 1.5442:72/ Sender to receiver information:NO NETTING:32R/ Value date. curr amount bought:94/09/08 DEM 7,721,000,0057A/ Account with institution - B1C:/ OWHBDEFFOST-WEST HANDELSBANK AGFRANKFURT AM MAIN:33P/ Value date, curr amount sold:94/09/08 USD 5.000.000.00:53A/ Senders correspondent:IRVTUS3NBANK OF NEW YORKNEW YORK, NY:57A/ Account with institution - B1C:BKAUUS33BANK AUSTRIA AGNEW YORK.NY
Это сообщение послано от банка Форекс, Москва (идентификационный код в системе SWIFT FORXRUMM) в Банк Австрии, Лондон (код BKAUGB2L). Список кодов (Bank Identification Code B1C) всех банков, являющихся членами системы SWIFT, можно найти в специальном сборнике BIC-DIRECTORY.
По статусу поля могут быть обязательными для использования в данном формате М (mandatory), или свободными О (optional). Поля включают следующие данные:
20:(М) указывается номер сделки (TRN- Transaction Reference Number) в соответствии с принятой в банке системой внутреннего учета, по которому сделку можно идентифицировать.
21 :(М) в новой сделке это поле содержит слово NEW. Во всех других случаях здесь должен стоять номер сделки (поле 20) предыдущего сообщения МТ 300.
22:(М) содержит в левой части кодовое слово, указывающее на функцию сообщения. Кодовые слова могут быть следующими:
NEW в случае новой сделки;
AMEND в случае изменения условий сделки;
CANCEL в случае отмены сделки;
MATURITY в случае подтверждения форвардной сделки.
Вторая часть поля содержит референс к обменному курсу сделки (1.5442), а также включает в себя частичные идентификационные коды SWIFT контрагентов сделки.
30:(М) дата заключения, изменения и