Теория и практика валютного дилинга
Методическое пособие - Разное
Другие методички по предмету Разное
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВАЛЮТНОГО ДИЛИНГА
Прикладное пособие
FOREIGN EXCHANGE AND MONEY MARKET OPERATIONS
Москва
1995
Содержание
Глава 1 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.1. Обозначения иностранных валют
1.2. Характеристика валютных рынков
1.3. Участники валютного рынка
1.4. Круглосуточность рынков
1.5. Дата валютирования и дата окончания
1.6. Срочность операций
Глава 2 ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1. Определение
2.2. Денежные рынки
2.3. Срочность депозитов
2.4. Процентные ставки и формула простого процента
2.5. Стороны bid и offer и размер маржи в котировке процентных ставок
2.6. Депозитная позиция и процентный арбитраж
2.7. Межбанковские и клиентские депозиты
Глава 3 ТЕКУЩИЕ КОНВЕРСИОННЫЕ И ФОРВАРДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
3.1. Определение конверсионных операций
3.2. Операции типа спот
3.2.1. Валютный курс и котировки
3.2.2. Стороны bid и offer и размер маржи в котировке валютных курсов
3.2.3. Открытая валютная позиция
3.2.4. Арбитражные и клиентские конверсионные операции
3.2.5. Кросс-курсы
3.3. Форвардные операции
3.3.1. Форвардные сроки
3.3.2. Использование форвардных сделок
3.3.3. Расчет форвардного курса
3.3.4. Курс аутрайт для сделок с датой валютирования до спота
3.3.5. Форвардный курс для ломаных дат
3.3.6. Форвардные кросс-курсы
3.3.7. Валютные свопы
3.3.8. Котировки своп
3.3.9. Использование сделок своп
Глава 4 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЯ ДИЛИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
4.1. Множественность валютных курсов.
4.2. Процесс установления валютного курса
4.3. Банки маркет-мейкеры и мелкие банки
4.4. Функционирование брокерских фирм
4.5. Стратегия валютного арбитража
4.6. Рабочий день валютного дилера
4.7. Анализ фундаментальных факторов
4.8. Технический анализ и типы графиков
4.9. Основные фигуры технического анализа
4.10. Краткосрочные неожиданные факторы
4.11. Валютный дилинг типа доллар/рубль
4.12. Стратегия процентного арбитража
Глава 5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО ДИЛИНГА.
5.1. Дилинговый зал и его структура
5.2. Информационное и дилинговое оборудование.
5.3. Сокращения слов, используемые дилерами
5.4. Техника заключения конверсионных сделок
5.5. Платежные инструкции
5.6. Техника заключения депозитных сделок
5.7. Пролонгация депозитов
5.8. Техника заключения форвардных сделок
5.9. Лимиты, используемые в дилинге
5.9.1. Разновидности лимитов
5.9.2 Порядок документооборота при операциях валютного дилинга.
Глава 6 ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
6.1. Функции отдела расчетов по валютным операциям (Back-office)
6.2. Сообщения, используемые при оформлении конверсионной сделки
6.3. Оформление подтверждений по конверсионной сделке
6.4. Оформление платежных поручений
6.5. Оформление уведомлений о получении средств
6.6.Сообщения, используемые при оформлении депозитной сделки.
6.7. Оформление подтверждений по депозитной сделке
Приложение 1. Таблица дилинговых кодов банков и организаций в системе REUTERS
Приложение 2. Генеральное соглашение об общих условиях проведения операций на внутреннем валютно-финансовом рынке
Приложение 3. Договор на информационное обслуживание
Глава 1 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.1. Обозначения иностранных валют
В мировой практике приняты следующие трехбуквенные латинские обозначения валют, наиболее часто используемых в международном и отечественном обороте:
USDдоллар СШАDEMнемецкая маркаJPYяпонская иенаGBP (STG)английский фунт стерлинговCHF (SFR)швейцарский франкFRFфранцузский франкNLG (DFL)нидерландский гульденITL (LIT)итальянская лираBEFбельгийский франкECU (XEU)ЭКЮ, европейская валютная единицаAUDавстралийский долларNZDновозеландский долларCADканадский долларSGDсингапурский долларATSавстрийский шиллингESPиспанская песетаSEKшведская кронаNOKнорвежская кронаDKKдатская кронаFIMфинская маркаРТЕпортугальское эскудоGRDгреческая драхмаRURроссийский рубльUAKукраинский карбованецBYRбелорусский рубльKZTказахский тенге
Помимо стандартных обозначений существует также дилерский жаргон, используемый в переговорах. Доллар может выступать с разной эмоциональной и смысловой нагрузкой в следующих названиях: greenback (зеленая спинка или просто зеленый), buck (бакс), dolly, US currency unit (валюта США), или просто обозначаться значком $$. Немецкие марки могут называться бундесы, швейцарские франки свисси (swissy), французские франки парижи (Paris), австралийские доллары осси (aussie), а новозеландские доллары киви (kiwi). Британские фунты могут называться паундами (Great Britain Pounds) или стерлингами (sterlings), голландские гульдены также порой обозначают как флорины (Dutch Florins).
Валюты стран Юго-Восточной Азии, в последние годы активно торгуемые на мировых валютных рынках сингапурский доллар, таиландский бат, малайзийский ринггит, индонезийская рупия и филиппинское песо относят к разряду экзотических валют (exotic currencies). Однако к разряду экзотических для мировых рынков валют в более широком смысле следует относить также денежные единицы латиноамериканских стран и стран Восточной Европы, в том числе российский рубль.
1.2. Характеристика валютных рынков
Валютный рынок это вся совокупность конверсионных и депози?/p>