Банковские риски
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
клиентов и розничного кредитования.
При работе с корпоративными заемщиками Банк использует собственные рейтинговые методики оценки кредитных рисков, основанные на анализе финансового состояния заемщика, отраслевой принадлежности, имущества, выступающего в качестве залога, поручителей по кредиту. При рассмотрении кредитных заявок Главный Кредитный Комитет банка принимает во внимание срок и предполагаемую технологию предоставления займа, iелью диверсифицировать кредитный портфель по технологиям и срокам предоставления кредитов, для снижения величины кредитного риска.
Особое внимание уделяется управлению рисками розничного кредитования. На постоянной основе производится мониторинг принятого Банком уровня кредитного риска в разрезе портфелей и продуктов, размера просроченной задолженности, соотношения принимаемых рисков к уровню доходов от операций розничного кредитования. Особое внимание уделяется скоринговым моделям, применяемым в процессе кредитного анализа в зависимости от вида кредитного продукта, региональной специфики субъектов РФ и клиентского сегмента. Данные модели регулярно анализируются и подстраиваются в зависимости от внешних (макроэкономических) и от внутренних (полученных на анализе собственных данных) факторов.
Кроме того, Банк использует скоринговые модели двух кредитных бюро. Банк внедряет автоматизированные системы борьбы с мошенничеством. Все эти меры позволяют поддерживать высокое качество розничного кредитного портфеля.
Помимо этого Банк активно работает над сбором просроченной задолженности в розничном сегменте как самостоятельно, так и с привлечением шести коллекторских агентств, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность по портфелю.
Управление кредитным риском финансовых институтов (кредитных организаций, страховых и финансовых компаний) осуществляется в рамках процедур анализа финансового состояния контрагентов, установления и контроля соблюдения лимитов, постоянного мониторинга финансовых институтов. Анализ финансового состояния контрагентов основан на данных финансовой отчетности, информации о кредитных рейтингах международных рейтинговых агентств (Standard & Poors, Moodys и Fitch) и связанных с ними вероятностях дефолта, показателях делового риска.
В Банке действует структурированная система лимитов на банки-контрагенты, в том числе лимитов на величину кредитных, поставочных и предпоставочных рисков на финансовых рынках. Контроль данных лимитов автоматизирован, информация о свободных лимитах доступна бизнес-подразделениям в режиме реального времени, на ежедневной основе осуществляется текущий и последующий контроль лимитов.
Возможность предоставления кредитов клиентам ОАО Банк Возрождение в рамках стандартных продуктов, овердрафтов и гарантий предприятиям определяется на основе методики подготовки экспертного заключения, устанавливающим принципы и правила кредитного анализа при рассмотрении вопросов, связанных с кредитованием заемщиков юридических лиц. В основу методики о возможности предоставления кредита положены принципы, обеспечивающие:
Возможность ее применения для всех видов кредитных продуктов;
Единообразный подход к анализу финансово-хозяйственной деятельности заемщиков;
Комплексный и объективный анализ всей информации, касающейся предоставления рассматриваемого кредита;
Выявление факторов кредитного риска, по предоставляемой ссуде.
Кредит квалифицируется как нежелательный если:
а) Рейтинг кредитоспособности контрагента хуже чем СССimpex (от ССimpex до Dimpex)
б) Убыточная деятельность компании на протяжении 2 (двух) последних лет (рейтинг не выше ССimpex)
в) Сумма испрашиваемого кредита превышает 50% валюты баланса Контрагента;
г) Чистые активы контрагента имеют отрицательную величину;
д) Имеется негативная кредитная история компании (несвоевременное погашение кредитов и процентов по ним, исполнение обязательств по кредитным договорам, соглашениями об отступном, и т.п.)
е) Контрагент находиться в состоянии реорганизации (слияние, поглощение, выделение);
ж) Контрагент находиться в стадии банкротства (внешнее управление, конкурсное производство, временная администрация и т.п.);
з) Наличие просроченной неструктурированной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и, как следствие, наличие Картотеки №2 к банковским счетам;
и) Клиент находится в состоянии судебных разбирательств с контрагентами, налоговыми органами, другими структурами по вопросам имущества.
Проводится анализ кредитоспособности заемщика (покажем на примере ООО Индустрия строительства связи, которое обратилось в Банк за кредитом в ноябре 2011 г.).
Таблица 3 - Краткое содержание обращения ООО Индустрия строительства связи.
Вид, сумма, срок кредитного продукта, уровень процентной ставкиКредитная линия с лимитом выдачи 6 000 000,00 (Шесть миллионов рублей) сроком на 12 месяцев под 17% годовыхПорядок погашения основной суммы долга и процентовПорядок погашения основной суммы долга - ежемесячно равными долями; Порядок погашения процентов - ежемесячно.Целевое использование кредитных ресурсовПополнение оборотных средствПредлагаемое обеспечение, справедливая стоимостьЗалог имущества ООО Индустрия Строительства Связи залоговой стоимостью не менее 7 050 000 руб.; транспортные средства (не менее 50% в структуре залога); оборудование; ТМЦ (кабеля).Источник погашения кредитаВыр