Банковские риски
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
ть твердые целесообразные решения; риск того, что банковская система вознаграждений не обеспечивает соответствующего стимула;
oРиски поставки: технологический риск; операционный риск; риск внедрения новых финансовых инструментов; стратегический риск;
oФинансовые риски: риск процентной ставки; кредитный риск; риск ликвидности; внебалансовый риск; валютный риск; риск использования заемного капитала.
К наиболее значимым банковским рискам относятся риск ликвидности, кредитный риск, риск изменения процентных ставок, а также проблема достаточности капитала.
Специфика управления банковскими рисками заключается в том, что его эффективность в значительной мере предопределяется эффективностью системы управления. Обусловлено это, во-первых, временным ограничением привлекаемых и размещаемых денежных средств банка, во-вторых, тщательным отбором методов, инструментов управления, а также наличием высококвалифицированных банковских специалистов, в первую очередь, риск-менеджеров, обеспечивающих эффективную организацию системы управления банковскими рисками и увеличивающих прогнозируемость и внутреннюю устойчивость банка. Поэтому в основе концепции лежит учет факторов неопределенности в процессе совершения банковских операций (например, выдача кредитов). Это, как правило, - внешняя среда, воздействие которой обусловлено действиями экзогенных факторов - независимых от внутренних законов развития системы, в данном случае - банка.
Вопросы оценки банковского риска в настоящей работе были исследованы на примере кредитного риска в деятельности банка Возрождение, который является одним из лидеров по объемам кредитования. Важное место в управлении кредитным риском в банке Возрождение принадлежит определению методов оценки кредитного риска по каждой отдельной ссуде/заемщику и на уровне банка (кредитного портфеля) в целом. Под оценкой кредитного риска заемщика обычно понимают изучение и оценку качественных и количественных показателей экономического положения заемщика.
Одним из основополагающих условий выдачи кредита банком Возрождение служит уверенность Банка в желании заемщика погасить свою задолженность по истечении срока. Банк проводит полный анализ финансового положения заемщика, включая проверку требуемой для кредита суммы. Банк хочет быть уверен, что выданная сумма соответствует сумме, необходимой для реализации заемщиком проекта и указанной в заявлении на выдачу кредита. Если выданная Банком сумма превысит необходимую, существует вероятность того, что заемщик вложит ее в рисковые или сомнительные проекты, в результате чего может столкнуться с финансовыми трудностями, что приведет к задержке и/или невозможности погасить кредит в срок.
Управление кредитами является одной из главных задач сотрудников кредитного отдела банка Возрождение. В Банке признано, что хорошее управление кредитом не исправит плохой кредит, но многие хорошие кредиты могут стать проблемными в случае неэффективного управления ими сотрудниками кредитного отдела Банка.
Банк Возрождение страхует свои кредитные риски в СК РОСНО. Под страхованием кредитных рисков понимается имущественное страхование предметов залога и программы комплексного страхования финансовых институтов, страхование предпринимательских рисков (в том числе риска возникновения убытков из-за нарушения заемщиком своих обязательств по кредитному договору). И страховая компания, и Банк получают ряд преимуществ от подобного сотрудничества. Страховая компания расширяет клиентский портфель, получает возможность диверсификации размещения средств страховых резервов. Банк, в свою очередь, привлекает дополнительные денежные средства на депозитные счета, минимизирует кредитный риск.
Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть в достаточной степени ликвидными, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки и при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими, а также в основе принятой методологии оценки риска при кредитовании отдельных контрагентов коммерческого банка.
Банк в рамках кредитной политики должен разработать методы оценки качества потенциальных заемщиков с помощью разного рода методик анализа финансового положения клиентов и статистических моделей. Необходимо выработать стандартные подходы для объективной характеристики заемщиков, найти числовые критерии для разделения будущих клиентов на основе представленных ими материалов на надежных и ненадежных, подверженных риску банкротства и тех, для кого опасность банкротства маловероятна.
Основными направлениями минимизации кредитных рисков банка Возрождение должны стать:
взаимодействие с кредитными бюро;
интеграция со скоринговыми системами;
страхование кредитных рисков;
мониторинг кредитных рисков;
формирование резервов на возмещение потерь по ссудам;
мероприятия, направленные на повышение кредитоспособности.
Происходящие преобразования в банковской сфере свидетельствуют о том, что данная система не находится в состоянии неизменности. Постоянно меняющиеся внешние и внутренние условия деятельности банка требуют модернизации СУБР, которая представляет собой