Банковские риски
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
Вµдложении Банка на рынке.
Финансовые результаты банка подтверждают, что стратегия банка была успешно воплощена. 2011 г. стал годом интенсивного развития по ключевым направлениям работы банка. Портфель кредитов наличными вырос на 112% по сравнению с результатами за 2010 г. В целом розничный кредитный портфель показал более чем 100-процентный рост с начала 2009 г. и более чем 50-процентный рост за 2011 г.
Среди достижений за 2010 г. также необходимо отметить рост активов и рентабельности. Операционный доход вырос на 47%, в то время как операционные издержки - только на 10,7%.
Результаты деятельности ОАО Банк Возрождение полностью соответствуют основным тенденциям российского банковского сектора, о чём свидетельствует устойчивый рост таких показателей, как активы, капитал, прибыль.
Рисунок 3 - Эффективность бизнеса Банка Возрождение (2011 г.).
Таблица 1 - Результаты деятельности ОАО Банк Возрождение в 2009-2011 годах.
Показатели201120102009Общий кредитный портфель/депозиты, 9,75,06,3%CIR, ,3,7,5%Чистая процентная маржа, ,3,9,9%ROA, %3,3%0,6%1,9%ROE, ,3%4,7,4%Норматив Н1, ,0,7,3%Доля резервов в кредитном портфеле, ,8,4%7,9%Сомнительные долги201120102009Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле, ,3,4%8,4%Коэффициент покрытия резервами, ,4,6,0%
По состоянию на 01.01.2012 активы банка составили 97,038 млрд. руб., что на 7,6 % больше данного показателя по состоянию на 01.01.2011 (90,187 млрд. руб.).
По состоянию на 01.01.2012 г. собственные средства Банка составили 14,656 млрд. руб., что на 26% больше данного показателя по состоянию на 01.01.2011 (11,628 млрд. руб.).
По состоянию на 01.01.2012 г. чистая прибыль Банка составила 2, 946 млрд. руб., что намного больше прибыли за аналогичный период 2010 г. (450 млн. руб.).
Таблица 2 - Агрегированный баланс ОАО Банк Возрождение в 2009-2011 годах.
Агрегированный баланс (млн. руб.)201120102009Общий кредитный портфель74 39857 86557 485Резервы на сомнительные долги(8 012)(6 059)(4 653)Задолженность кредитных организаций перед Банком9 19015 492459Портфель ценных бумаг9 8079 9184 847Активы, не приносящие процентный доход11 89412 79721 540Всего активов / пассивов97 27790 01379 678Депозиты клиентов58 59946 29432 610Задолженность перед кредитными организациями17 20026 22033 165Прочие обязательства7 1146 2574 641Совокупный собственный капитал14 36511 2429 262Агрегированный ОПУ (млн. руб.)201120102009Чистый процентный доход за вычетом резерва на сомнительные долги14 85110 9589 966Восстановление (создание) резерва на сомнительные долги(3 597)(3 293)(2 903)Чистый непроцентный доход1 7081 1612 046Расходы на персонал организации(4 105)(3 428)(3 638)Прочие расходы(4 891)(4 702)(3 873)Прибыль до вычета налогов3 9666961 600Чистая прибыль3 0324871 202
Основными факторами, позитивно повлиявшими на рост чистой прибыли Банка стало увеличение доходности от операций кредитования клиентов банка и улучшение качества кредитного портфеля, что обусловило рост чистых процентных доходов и снижение расходов на дополнительное создание резервов по кредитному портфелю банка соответственно.
Рисунок 4 - Динамика розничного портфеля ОАО Банк Возрождение в 2011 г. по сегментам.
На финансовых рынках банк стабильно удерживается среди ведущих операторов на денежном рынке и рынке ценных бумаг в результате активного использования принципов маркет-мэйкерства и использования арбитражных алгоритмических технологий.
Структура финансового потока коммерческого банка Возрождение представлена на рис. В.1 (приложение В).
Итак, приведенные данные свидетельствуют в целом об эффективности деятельности банка Возрождение. Банк Возрождение является платежеспособным, а его менеджеры могут увеличивать масштабы деятельности путем привлечения дополнительных финансовых ресурсов и освоения дополнительных банковских услуг. В 2011 г. кредитный портфель Банка рос в соответствии с планом, при этом в сегменте приоритетного для себя розничного кредитования Банк опережал банковский сектор по темпам роста. Во втором полугодии на фоне повысившейся неопределённости в экономике большое внимание уделялось качеству активов и адекватному резервированию. В течение всего периода Банк целенаправленно работал над оптимизацией стоимости обязательств, что позволило завершить год с прибылью, превышающей ожидания в начале 2011 г.
2.2 Оценка рисков ОАО Банк Возрождение
К основным видам риска, связанным с деятельностью ОАО Банк Возрождение, можно отнести следующие:
-кредитный риск;
-страновой риск;
-рыночный риск;
-риск ликвидности;
-операционный риск;
-правовой риск;
-риск потери деловой репутации (репутационный риск);
-стратегический риск.
Кредитный риск является одним из основных, который принимает на себя Банк в процессе осуществления своей деятельности. Это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом Банка.
Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу связанных заемщиков, Банк осуществляет регулярный мониторинг таких рисков; лимиты пересматриваются как минимум ежеквартально. Главный Кредитный комитет Банка устанавливает лимиты кредитного риска по продуктам, заемщикам и отраслям в пределах выделенных ему полномочий. Лимиты кредитного риска, превышающие полномочия Кредитного комитета утверждаются Советом директоров Банка. Основные кредитные риски Банка сконцентрированы в области финансовых рынков, кредитования корпоративных