Тест №1. Коэффициент уравнения регрессии показывает (Эконометрика) выбор единственно правильного ответа.) 0) На сколько ед изменится результат при изменении фактора на 1 ед
| Вид материала | Документы |
- Тест №1. Финансовый менеджмент это: организация управления финансами на предприятии), 481.43kb.
- Тест №1. Генетика это: генетика как учебная дисциплина) выбор единственно правильного, 593.05kb.
- Вопросы к зачёту по дисциплине «эконометрика», 60.59kb.
- Тест №1. Международные стандарты основаны на использовании записи: роль и назначение, 473.21kb.
- Эконометрика, 104.66kb.
- Дисциплина Электроника «расчет маломощного источника вторичного электропитания», 222.87kb.
- К индекс ригидности эритроцитов, рассчитанный по уравнению Quemada, 167.24kb.
- Тренировочные варианты экзаменационной работы вариант 1 Часть, 173.49kb.
- Прямолинейная регрессия, ее коэффициент и уравнение, 61.39kb.
- Инструкция для учащихся. При выполнении заданий уровня а (часть 1 егэ) выберите номер, 135.14kb.
МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Тест
№1. Коэффициент уравнения регрессии показывает
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
1) На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.
2) На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.
3) На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.
4) Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
№2. Коэффициент эластичности показывает На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.
1) На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.
2) На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
3) Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
4) На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.
№3. Стандартизованный коэффициент уравнения Bk s применяется при проверке
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) При проверке важности фактора по сравнению с остальными факторами.
1) При проверке статистической значимости k-го фактора
2) При проверке экономической значимости k-го фактора.
3) При отборе факторов в модель.
4) При проверке на гомоскедастичность
№4. Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному виду?
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Y=Bo+B1x1B2+ … + e
1) Y=Bo+B1x1+ …Bnxn + e
2) Y=eBox1B1 … xnBn e
3) Y=B0+B1 x1 + …Bn/xn+ e
4) Y=B0+B1 x12 + …Bn/xn2+ e
№5. Не является предпосылкой классической модели предположение
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Факторы экзогенны
1) Матрица факторов - невырожденная.
2) Длина исходного ряда данных больше, чем количество факторов.
3) Матрица факторов содержит все важные факторы, влияющие на результат.
4) Факторы нестохастические
№6. Какое из уравнений регрессии является степенным?
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Y=eBox1B1 e
1) Y=Bo+B1x1B2+ … + e
2) Y=Bo+B1 /x1 2+ … e
3) Y=B0+B1 x1B2x2 e
4) Y=B0+B1 x1B2 + e
№7. Найдите предположение, являющееся предпосылкой классической модели.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Результирующий показатель является количественным.
1) Результирующий показатель измеряется в порядковой шкале.
2) Результирующий показатель измеряется в номинальной шкале .
3) Результирующий показатель измеряется в дихотомической шкале.
4) Результирующий показатель может быть и количественным и качественным.
№8. Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Возмущающая переменная обладает нормальным распределением.
1) Возмущающая переменная имеет нулевое математическое ожидание.
2) Возмущающая переменная имеет постоянную дисперсию.
3) Отсутствует автокорреляция возмущающих переменных.
4) Отсутствует поперечная корреляция возмущающих переменных.
№9. Оценка B** значения параметра модели B является несмещенной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Математическое ожидание B* равно B.
1) B*=B
2) обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
3) При Т , вероятность отклонения B* от значения B стремится к 0.
4) |B*-B| e
№10. Оценка B* значения параметра модели B является эффективной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) B* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
1) Математическое ожидание B* равно B.
2) B*=B
3) При Т , вероятность отклонения B* от значения B стремится к 0.
4) |B*-B| e
№11. Оценка В* значения параметра модели В является состоятельной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) При Т , вероятность отклонения В* от значения В стремится к 0.
1) В* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
2) Математическое ожидание В* равно В.
3) В*=В
4) |B*-B| е
№12. Критерий Стьюдента предназначен для
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения.
1) Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения.
2) Проверки модели на автокорреляцию остатков.
3) Определения экономической значимости модели в целом.
4) Проверки на гомоскедастичность.
№13. Если коэффициент уравнения регрессии (BK) статистически значим, то
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Bk 0
1) Bk> 1.
2) |Bk|>1.
3) Bk > 0.
4) 0
№14. Табличное значение критерия Стьюдента зависит
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) И от доверительной вероятности, и от числа факторов, и от длины исходного ряда.
1) Только от уровня доверительной вероятности.
2) Только от числа факторов в модели.
3) Только от длины исходного ряда.
4) Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда.
№15. Критерий Дарбнна-Уотсона применяется для
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Проверки модели на автокорреляцию остатков.
1) Определения экономической значимости модели в целом.
2) Определения статистической значимости модели в целом.
3) Сравнения двух альтернативных вариантов модели.
4) Отбора факторов в модель.
№16. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) И в случае автокорреляции ошибок и в случае гетероскедастичности.
1) Только в случае автокорреляции ошибок
2) Только в случае гетероскедастичности.
3) При наличии мультиколлинеарности (корреляции факторов).
4) Только в случае гомоскедастичности.
№17. Главные компоненты представляют собой
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Линейные комбинации факторов.
1) Статистически значимые факторы.
2) Экономически значимые факторы.
3) Центрированные факторы.
4) Пронормированные факторы.
№18. Число главных компонент
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Меньше числа исходных факторов.
1) Больше числа исходных факторов, но меньше длины базисного ряда данных.
2) Равно числу исходных факторов.
3) Равно длине базисного ряда данных.
4) Больше длины базисного ряда данных.
№19. Первая главная компонента
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов.
1) Отражает степень влияния первого фактора на результат.
2) Отражает степень влияния результата на первый фактор.
3) Отражает долю изменчивости результата, обусловленную первым фактором.
4) Отражает тесноту связи между результатом и первым фактором.
№20. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Любые экзогенные и эндогенные переменные.
1) Только экзогенные лаговые переменные.
2) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
3) Только эндогенные лаговые переменные.
4) Только эндогенные переменные (как лаговые, так- и нелаговые).
№21. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Любые экзогенные и эндогенные переменные.
1) Только экзогенные лаговые переменные.
2) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
3) Только эндогенные лаговые переменные.
4) Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
№22. В правой части прогнозной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Эндогенные лаговые и экзогенные переменные (и лаговые и нелаговые).
1) Только экзогенные лаговые переменные.
2) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
3) Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
4) Любые экзогенные и эндогенные переменные.
№23. Под переменной структурой понимается
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Изменение степени влияния факторов на результирующий показатель.
1) Изменение состава факторов в модели.
2) Изменение статистической значимости факторов.
3) Присутствие в модели фактора времени в явном виде.
4) Изменение экономической значимости факторов.
№24. Проверка гипотезы о переменной структуре модели осуществляется с помощью
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Критерия Стьюдента.
1) Критерия Дарбина-Уотсона.
2) Критерия Пирсона.
3) Критерия Фишера.
4) Коэффициента множественной детерминации.
№25. Найдите неверно указанный элемент интервального прогноза.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Объясненная уравнением регрессии дисперсия результирующего показателя.
1) Точечный прогноз результирующего показателя.
2) Среднеквадратическое отклонение прогнозного значения.
3) Квантиль распределения Стьюдента.
4) Неверно указанного элемента нет.
№26. Какое из уравнений регрессии является степенным?
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Y=eBox1B1 e
1) Y=Bo+B1x1B2+ … + e
2) Y=Bo+B1 /x1 2+ … e
3) Y=B0+B1 x1B2x2 e
4) Y=B0+B1 x1B2 + e
№27. Оценка B* значения параметра модели B является состоятельной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) При Т . вероятность отклонения B* от значения B стремится к 0.
1) B* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
2) Математическое ожидание B* равно B.
№28. Обобщенный метол наименьших квадратов применяется
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) И в случае автокорреляции ошибок и в случае гетероскедастичности.
1) Только в случае автокорреляции ошибок
2) Только в случае гетероскедастичности.
3) При наличии мультиколлинеарности (корреляции факторов).
4) Только в случае гомоскедастичности.
№29. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Любые экзогенные и эндогенные переменные.
1) Только экзогенные лаговые переменные.
2) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
3) Только эндогенные лаговые переменные.
4) Только эндогенные переменные (как лаговые. так и нелаговые).
№30. Найдите неверно указанный элемент интервального прогноза.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Объясненная уравнением регрессии дисперсия результирующего показателя.
1) Точечный прогноз результирующего показателя.
2) Среднеквадратическое отклонение прогнозного значения.
3) Квантиль распределения Стьюдента.
4) Неверно указанного элемента нет.
№31. Коэффициент эластичности показывает
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
1) На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.
2) На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.
3) На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.
4) Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
№32. Найдите предположение, являющееся предпосылкой классической модели.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Результирующий показатель является количественным.
1) Результирующий показатель измеряется в порядковой шкале.
2) Результирующий показатель измеряется в номинальной шкале .
3) Результирующий показатель измеряется в дихотомической шкале.
4) Результирующий показатель может быть и количественным и качественным.
№33. Критерий Стьюдента предназначен для
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения.
1) Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения.
2) Проверки модели на автокорреляцию остатков.
3) Определения экономической значимости модели в целом.
4) Проверки на гомоскедастичность.
№34. Табличное значение критерия Стьюдента, зависит
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) И от доверительной вероятности, и от числа факторов, и от длины исходного ряда.
1) Только от уровня доверительной вероятности.
2) Только от числа факторов в модели.
3) Только от длины исходного ряда.
4) Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда
№35. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Любые экзогенные и эндогенные переменные.
1) Только экзогенные лаговые переменные.
2) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
3) Только эндогенные лаговые переменные.
4) Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
№36. Стандартизованный коэффициент уравнения Bk s применяется при проверке
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) При проверке важности фактора по сравнению с остальными факторами.
1) При проверке статистической значимости k-го фактора.
2) При проверке экономической значимости k-го фактора.
3) При отборе факторов в модель.
4) При проверке на гомоскедастичность.
№37. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Проверки модели на автокорреляцию остатков.
1) Определения экономической значимости модели в целом.
2) Определения статистической значимости модели в целом.
3) Сравнения двух альтернативных вариантов модели.
4) Отбора факторов в модель.
№38. Число главных компонент
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Меньше числа исходных факторов
1) Больше числа исходных факторов, но меньше длины базисного ряда данных.
2) Равно числу исходных факторов.
3) Равно длине базисного ряда данных.
4) Больше длины базисного ряда данных.
№39. Первая главная компонента
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов.
1) Отражает степень влияния первого фактора на результат.
2) Отражает степень влияния результата на первый фактор.
3) Отражает долю изменчивости результата, обусловленную первым фактором.
4) Отражает тесноту связи между результатом и первым фактором
№40. Найдите неверно указанный элемент интервального прогноза.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Объясненная уравнением регрессии дисперсия результирующего показателя.
1) Точечный прогноз результирующего показателя.
2) Среднеквадратическое отклонение прогнозного значения.
3) Квантиль распределения Стьюдента.
4) Неверно указанного элемента нет.
№41. Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному виду?
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) y=B0+B1x1B2+ .. +e
1) y=B0+B1x1+ … Bnxn+e
2) y=eB0x1B1 … xnBn e
3) y=B0+B1/x1+ … Bn/xn+e
4) y=B0+B1/x12+ … +Bn/xn2+e
№42. Коэффициенты множественной детерминации (О) и корреляции (К) связаны
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) R= D
1) D= R
2) |R|=D
3) R2=1-D2
4) D2=1-R2
№43. Главные компоненты представляют собой
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Линейные комбинации факторов.
1) Статистически значимые факторы.
2) Экономически значимые факторы.
3) Центрированные факторы.
4) Пронормированные факторы.
№44. В оравой части прогнозной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Эндогенные лаговые и экзогенные переменные (и лаговые и нелаговые).
1) Только экзогенные лаговые переменные.
2) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
3) Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
4) Любые экзогенные и эндогенные переменные
№45. Проверка гипотезы о переменной структуре модели осуществляется с помощью
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Критерия Стьюдента.
1) Критерия Дарбина-Уотсона.
2) Критерия Пирсона.
3) Критерия Фишера.
4) Коэффициента множественной детерминации.
№46. Не является предпосылкой классической модели предположение
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Факторы экзогенны.
1) Матрица факторов - невырожденная.
2) Длина исходного ряда данных больше, чем количество факторов.
3) Матрица факторов содержит все важные факторы, влияющие на результат.
4) Факторы нестохастические.
№47. Оценка В** значения параметра модели ? является несмешанной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Математическое ожидание В* равно В.
1) В*=В
2) обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
3) При Т , вероятность отклонения В* от значения В стремится к 0
4) |B*-B| E
№48. Оценка В* значения параметра модели В является состоятельной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) При Т вероятность отклонения В* от значения В стремится к 0.
1) В* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
2) Математическое ожидание В* равно В.
3) В*=В
4) |B*-B E
№49. Если коэффициент уравнения регрессии (В ) статистически значим, то
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Bk > 0
1) Вk > 1.
2) |Bk| 0
3) Bk > 0.
4) 0 < Bk < 1.
№50. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Ив случае автокорреляции ошибок и в случае гетероскедастичности.
1) Только в случае автокорреляции ошибок
2) Только в случае гетероскедастичности.
3) При наличии мультиколлинеарности (корреляции факторов).
4) Только в случае гомосксдастичности.