Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Эконометрика» Цели и задачи дисциплины
| Вид материала | Документы |
- Аннотация примерной программы учебной дисциплины Эконометрика Цели и задачи дисциплины, 26.96kb.
- Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Экология» Цели и задачи дисциплины, 10.59kb.
- Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Механика жидкости и газа» Цели, 60.08kb.
- Аннотация примерной программы учебной дисциплины Основы безопасности труда Цели и задачи, 47.72kb.
- Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Статистические методы обработки информации», 49.02kb.
- Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Технология, комплексная механизация, 127.54kb.
- Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной, 4407.75kb.
- Аннотация примерной программы учебной дисциплины Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 3553.81kb.
- Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Высшая математика» Цели и задачи, 351.31kb.
- Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Маркетинговый анализ» Цели и задачи, 141.79kb.
Аннотация дисциплины
базовой части Профессионального цикла
Аннотация примерной программы учебной дисциплины
«Эконометрика»
- Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение эконометрических моделей и методов, выработка навыков их применения для анализа социально-экономических явлений и процессов.
Задачи: умение использовать методы эконометрики для прикладных целей. В частности, студенты должны уметь:
– обосновывать закономерности изучаемого экономического объекта;
– определять основные показатели, характеризующие объект;
– устанавливать взаимосвязи между этими показателями;
– формировать статистическую информацию о процессе;
– специфицировать систему совместных уравнений (одно уравнение);
– идентифицировать взаимосвязи между показателями в системе уравнений (одном уравнении); оценивать качество расчетов по модели;
– выполнять практические расчеты по модели и делать экономико-математический анализ результатов.
Уметь и иметь опыт эконометрического моделирования с использованием современных пакетов программ статистического анализа и мировых информационных ресурсов.
- Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций:
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
ОК-12 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность;
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-6 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПК-14 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов
Уметь:
− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне,
− использовать источники экономической, социальной, управленческой информации,
− анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей,
− строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты,
− прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне,
− представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде аналитического отчета, статьи.
Владеть:
− методологией экономического исследования,
− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных,
− современной методикой построения эконометрических моделей,
− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
- Содержание дисциплины. Основные разделы.
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины.
Предмет эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов.
Тема 2. Парная регрессия и метод наименьших квадратов.
Понятие о функциональной, регрессионной и корреляционной связях. Основные задачи прикладного регрессионного анализа.
Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии.
Метод наименьших квадратов и условия его применения. Свойства оценок метода наименьших квадратов, теорема Гаусса-Маркова.
Коэффициент детерминации. Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка статистической значимости регрессии: t - критерий Стьюдента, F – критерий Фишера.
Тема 3. Множественная регрессия.
Множественная регрессия Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов.
Множественный коэффициент детерминации. Статистические свойства оценок параметров КЛММР. Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t – критерий Стьюдента.
Мультиколлинеарность и отбор наиболее существенных объясняющих переменных. Методы устранения мультиколлинеарности.
Тема 4. Спецификация уравнения регрессии.
Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию.
Спецификация переменных в уравнениях регрессии, ошибки спецификации.
Нелинейные модели и их линеаризация.
Обобщенная линейная модель множественной регрессии и обобщенный метод наименьших квадратов.
Проблема гетероскедастичности: тестирование и методы оценки параметров регрессии.
Автокорреляция в остатках: тестирование и методы оценки параметров регрессии.
Фиктивные переменные. Тест Чоу.
Прокси-переменные.
Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа.
Тема 5. Системы эконометрических уравнений.
Виды систем эконометрических уравнений. Независимые системы. Рекурсивные системы. Системы одновременных уравнений.
Структурная и приведенная формы эконометрической модели. Проблемы идентификации.
Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов: общая схема алгоритма расчетов.
Применение систем эконометрических уравнений.
Тема 6. Основы анализа временных рядов.
Специфика временных рядов. Постановка задачи анализа временного ряда. Модели временных рядов.
Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда.
Методы оценки сезонности и циклической составляющей.
Стационарность временных рядов, тесты на стационарность: Дики-Фуллера, KPSS
Модели авторегрессии и скользящего среднего. Модель авторегрессии-скользящего среднего.
Нестационарные временные ряды. Подход Бокса-Дженкинса.
Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов: коинтеграция и ложная регрессия.
Тема 7. Модели дискретного выбора.
Логит и пробит модели. Модели с цензурированием. Тобит модели.
Тема 8. Панельные данные.
Модели составной ошибки с фиксированным и случайным эффектом. Качество подгонки, выбор модели. Динамические модели. Обобщенный метод моментов.
Тема 9. Эконометрические модели в различных предметных областях
Эконометрическое моделирование в финансах, экономике труда, экономике фирмы, макроэкономике.
- Учебно-методические материалы по дисциплине
- Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с.
- Арженовский С.В. Системы одновременных уравнений. Текст лекций. Ростов н/Д: РГЭУ «РИНХ», 2002. 30 с.
- Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980. 432 с.
- Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2009. 465 с.
- Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Вильямс, 2007. 912 с.
- Магнус Я.Р, Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2007. 504 с.
- Эконометрика/ Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2007. 575 с.
- Кремер Н., Путко Б. Эконометрика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 312 с.
- Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 863 с.
Лектор С.В. Арженовский
Заведующий кафедрой «Прикладная математика» А.Н. Ткачев