1. Возникновение Центральных банков
| Вид материала | Вопросы к экзамену |
- Рабочая программа учебной дисциплины «Денежно-кредитная политика центральных банков», 226.61kb.
- Темы курсовых работ по дисциплине «деньги. Кредит. Банки» Исторический процесс развития, 49.18kb.
- Финансовая академия при правительстве российской федерации, 740.79kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине «Денежно-кредитная политика зарубежных центральных, 19.69kb.
- Содержание: 2 введение, 493.03kb.
- Веры Смит "Происхождение центральных банков", 3244.52kb.
- Эффективность инвестиционных операций центральных банков на финансовых рынках 08. 00., 887.95kb.
- Нормативы центральных (национальных) банков, установленных для коммерческого сектора, 79.21kb.
- Конец эпохи центральных банков, 598.92kb.
- Тема Роль и место банков в накоплении и мобилизации ссудного капитала 2 > Происхождение, 1574.81kb.
46.Основные направления пруденциального надзора
Основные методы банковского надзора:
- Пруденциальный. Осуществляется на основании форм отчетности, кот. предоставляется в БР кредитными организациями на регулярной основе.
- Инспектирование. Это проверки деятельности КО, кот. проводит БР с выездом на место.
Основная задача пруденциального надзора- это Обеспечение стабильности банковской системы в целом; создание условий для предотвращения неустойчивого финансового положения, включая конструктивную работу с банками, в том числе методологич. И консультативную помощь.
Организацией пруденциального надзора занимается БР, в кот. был создан Департамент пруденциального банковского надзора (1996г.).
47.Механизм инспектирования коммерческих банков
Инспектирование- это проверка деятельности КО с выездом на место. На основании анализа первичных документов и сопоставления его с данными отчетности, полученной в процессе пруденциального надзора.
Инспектирование является одним из важнейших инструментов регулирования банковской системы. Свои функции выполняет внут. и внешн. аудит, ревизионная комиссия банков, службы внут. контроля, налоговые и другие органы.
Ревизор проверяет определенные операции на постоянной основе и находится в штате. Инспектор проверяет ревизора и аудитора и делает заключение о реальном финансовом положении КО, а также выявляет имеющиеся недостатки и нарушения.
ЦБ не в праве проводить более 1 проверки по одним и тем же вопросам (в соответствии с законом), если такая проверка проводится в связи реорганизации и ликвидации КО.
Проверкой могут быть охвачены только 5 календарных дней.
Инспектирование включ. след. этапы:
- планирование. Департамент инспектирования КО готовит сводный план инспекционной проверки ( в план включается: банки, о которых имеются данные об их финансовом неустойчивости или о грубейших нарушениях)
Внеплановые проверки производятся по распоряжению управляющего ЦБ или по инициативе руководителей соответствующих подразделений. Проводится не реже 1 раза в 2 года, но не чаще 1 раза в 1 год.
-прединспекционная проверка. Вкючает в себя информационно-аналитич. Обеспечение инспекционной деятельности.
-процесс проверки. Может осуществлять председатель, его замы, сотрудники подразделений надзорного блока, сотрудники департамента вал. регулирования.
Основанием для проверки является письменное распоряжение и поручение. Рабочая группа вправе входить в любое помещение , пользоваться организационно-техническими методами, получать справки, копии документов. Она обязана не разглашать полученные сведения.
Виды проверок:
- комплексные( плановые, проводятся по всем направлениям, в течение 60 дн.)
- тематические( до 30 дн. Проверяются филиалы КО, по результатам составляется акт, кот. подписывается членами раб. Группы и предоставляется руководителю.
48.Выявление проблемных кредитных организаций и работа с ними
К признакам наличия проблемы КО относят:
- нарушение законодательства
- неудовлетворение требований отдельных кредиторов и/или неисполнение обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью средств на кор. счете, резкие колебания ежедневных остатков на кор. счете, особенно при достижении критической величины.
Работа с проблемными банками включает 3 этапа:
- выявление финансовых трудностей.
- определение характера и причин возникновения проблем, выработанных политикой регулирования.
- применение мер воздействия.
49. Меры воздействия Банка России к проблемным кредитным организациям.
Для предупреждения банкротства КО в соотв-ии с Указанием ЦБ №1098-У могут быть применены след.меры воздействия:
- Предупредительные (рекомендательные) – применяются в кач-ве первичной корректировки деятельности КО, т.е. на ранних стадиях возникновения проблем. К ним отн-ся:
- писм.информация для руководства КО
- проведение совещаний с руководством КО по выявленным недостаткам и мерам их устранения
2) Принудительные – при их выборе учитываются количественные и качественные параметры нарушений и их влияние на банк.систему в целом:
- штрафы
- требования о мероприятиях КО по ее фин.оздоровлению
- ограничения на осуществление отдельных видов банк.операций
- запрет на открытие филиалов (конфиденциально)
- требования о замене руководителя
- введение временной администрации (эта инф-ия публикуется)
- отзыв лицензии
51. Меры Банка России по предупреждению банкротства банков.
Эти меры определены ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) КО» и могут осущ-ся в форме:
1)Фин.оздоровления КО – может осущ-ся как путем внешней помощи, так и силами самой КО. Меры: фин.помощь учредителей КО и др. лиц; изменение структуры активов и пассивов; изменение орг-онной структуры КО (напр: закрытие убыточных филиалов) и т.д. При наличии оснований ТУ ЦБ вправе направить в КО требование о проведении мер фин.оздоровления, если сама КО не известила ЦБ о самостоятельном принятии мер. Если ЦБ направил требование – то устанавливается контроль за его исполнением. Кроме того, КО должна разработать план мер по фин.оздоровлению, кот. состоит из 3 частей:
- Оценка ситуации в КО
- Мероприятия
- Результаты фин.оздоровления (расчет ориентировочных пок-телей на конец каждого квартала и на момент завершения мероприятий).
ТУ ЦБ оценивает реальность мероприятий и в теч. 10 дней готовит заключение. После утверждения плана КО ежемесячно предоставляет отчет о его выполнении.
2)Назначения временной администрации по управлению КО (№241-П) – врем.адм. является специальным органом управления, назначаемым ЦБ. Требования к ним: образование и опыт работы, отсутствие судимости; не должны являться кредиторами/должниками КО, а также родственниками руководителя этой орг-ии. Основания для назначения врем.адм.:
- если КО не известила ЦБ о принятии мер по предупреждению банкротства
- при поступлении в ЦБ ходатайства рук-ля КО
- при поступлении в ЦБ заявлений кредиторов, налог органа, прокурора об отзыве лицензии
- если КО не исполняет требования ЦБ о замене рук-ля, либо об осуществлении мер по фин.оздоровлению/реорганизации
- имеются основания для отзыва лицензии
Решение о назначении врем.адм. оформляется приказом и публикуется в Вестнике БР.
3)Реорганизация – осущ-ся в случаях:
- если КО не известила ЦБ о принятии мер по предупреждению банкротства
- при поступлении в ЦБ ходатайства рук-ля КО
- при поступлении в ЦБ заявлений кредиторов, налог органа, прокурора об отзыве лицензии
- если план по фин.оздоровлению нереален.
КО обязана разработать план мероприятий по реорг-ии и предоставить его в ТУ, которое готовит заключение о целесообразности реорг-ии и осущ-ет контроль за его исполнением.
(1) и (3) формы могут осущ-ся как по инициативе самого банка, так и по требованию ЦБ.
50. Установление обязательных нормативов Банком России и контроль за их исполнением.
Инструкция ЦБ «Об обязат.нормативах банков» №110-И от 16.01.2004г. устанавливает числовые значения и методику расчета следующих обязат.нормативов банков:
1) Достаточности собственных средств (капитала) банка (H1) - регулирует риск несостоят-ти банка и опр-ет требования по мин. величине собств. ср-в (капитала) банка, необходимых для покрытия кр. и рын.рисков. Н1 опр-ся как отношение размера собств.средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска. Мин.допустимое числовое значение H1 уст-ся в завис-ти от размера собств.ср-в (капитала) банка: для банков с размером собств.средств (капитала) не менее суммы, эквив. 5 млн евро, - 10%; ---менее суммы, эквив. 5 млн евро, - 11%.
2) Ликвидности банков - в целях контроля за состоянием лик-ти банка, то есть его способности обеспечить своевременное и полное выполнение своих ден. и иных об-в, вытекающих из сделок с использованием фин.инструментов, уст-ся н-вы мгновенной, текущей, долгоср. и общей лик-ти.
-Н-в мгновенной лик-ти банка (Н2) регулирует риск потери банком лик-ти в течение 1 опер. дня и определяет мин. отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования. Мин. допустимое числовое значение Н2 -15%;
-Н-в текущей лик-ти банка (Н3) регулирует риск потери банком лик-ти в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календ.дней и определяет мин.отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востреб. и на срок до 30 календ.дней. Мин.допустимое числовое значение Н3 - 50%.
- Н-в долгоср. лик-ти банка (Н4) регулирует риск потери банком лик-ти в рез-те размещения средств в долгоср.активы и определяет макс. допустимое отношение кр.требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календ.дней, к собственным средствам (капиталу) банка и об-вам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календ.дней. Макс.допустимое числовое значениеН4 -120%.
-Н-в общей лик-ти банка (Н5) рег-ет общий риск потери банком лик-и и опр-ет мин. отношение лик-ных активов к суммарным активам банка. Мин. допустимое числовое значение Н5 20%.
3) Максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков(Н6) - рег-ет кр.риск банка в отношении 1 заемщика или группы связанных заемщиков и определяет макс. отношение совокупной суммы кр.требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собств.ср-вам (капиталу) банка. Макс. допустимое числовое значение Н6 – 25%;
4) Максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) – рег-ет совокупную величину крупных кр.рисков банка и опр-ет макс. отношение совокупной величины крупных кр.рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Макс.допустимое числовое значение Н7 - 800%;
5) Максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)- регулирует кр.риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет макс. отношение размера кредитов, банк.гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собств.ср-вам (капиталу) банка. Макс.допустимое числовое значение Н9.1 – 50%;
6) Совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1) – рег-ет совокупный кр.риск банка в отнош. всех инсайдеров, к которым относятся физ.лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кр-та банком. H10.1 опр-ет макс.отношение совокупной суммы кр.требований к инсайдерам к собств.ср-вам (капиталу) банка. Макс.допустимое числовое значение H10.1 - 3 %;
7) Использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12) - регулирует (ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юр.лиц и определяет макс.отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юр.лиц, к собственным средствам (капиталу) банка. Макс.допустимое числовое значение Н12 – 25%.
Банки обязаны соблюдать установленные настоящей Инструкцией обязательные нормативы ежедневно. ТУ ЦБ осуществляют надзор за соблюдением банками обяз.н-вов на основании:
-данных, полученных в составе ежемес.балансов банков и в составе формы отчетности установленной ЦБ;
- данных проверок, осуществляемых Банком России (его уполномоченными представителями);
- данных отчетности, представленной банком на внутримесячную дату (даты) по требованию Банка России;
-информации о величине кредитного риска
ЦБ может применять к банкам принудительные меры воздействия в случае несоблюдения обяз.н-ва в совокупности за 6 и более опер. дней в течение любых 30 последовательных опер. дней. ТУ ЦБ могут устанавливать банкам по их ходатайствам контрольные значения обяз. н-вов в случае их нарушения (в том числе прогнозируемого), под. кот. понимается установление значений обяз.н-вов на квартальные даты, которое позволяет обеспечить равномерное приведение значений нарушенных обяз.н-вов к требуемому (нормативному) значению
ЦБ устанавливает иные обязат.нормативы, а именно: мин. размер у.к для создаваемых КО; размер собств.средств (капитала) для действующих КО в качестве условия создания их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов на терр. иностр гос-в и т.д.; предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в у.к. КО; мин. размер резервов, создаваемых под риски. Размеры валютного и % рисков, обязательные нормативы для банковских групп и небанковских кредитных организаций устанавливаются иными нормативными актами Банка России.
52. Ликвидация банков и их филиалов
Основания для отзыва лицензии:
- Установление недостоверности сведений, на основании которых была выдана лицензия
- Установление фактов недостоверности отчетных данных или задержка их предоставления более, чем на 15 дней
- Осуществление операций, не предусмотренных выданной лицензией
- Не исполнение законодательства и НМА
- Не удовлетворение требований кредиторов более 1 мес.
- Неоднократное не исполнение в теч.года исполнит.док-тов
Решение об отзыве лицензии принимается Комитетом банк.надзора, сообщение об этом публикуется в Вестнике БР. Однако, отзыв лицензии еще не означает ликв-ию – для этого ЦБ должен обратиться в суд. Формы ликв-ии:
- Добровольная – проводится по решению учр-лей КО при условии, что КО обладает имуществом, необх. для удовлетворения требований кр-ров
- Принудительная – по решению Арб.суда
- Добровольная под контролем кр-ров
- Ликв-ия через прохождение судебной процедуры банкротства и под контролем конкурсного управляющего и суда
Этапы ликв-ии:
1.Назначение Арб.судом конкурсного управляющего(к.к.) или создание ликв.комиссии(л.к.)
2.Открытие корсчета л.к. или к.к.
3.Перечисление на эти счета оставшихся ср-в КО (с резервного счета)
4.Консолидация требований кр-ров
5.Составление промежуточного ликвидационного баланса
6.Выплата долгов в соответствии с очередностью по ГК
7.Составление отчета и окончательного ликв.баланса, завершение конкурсного производства
8.Закрытие корсчета л.к./к.к.
9.Подготовка ТУ ЦБ заключения о результатах работы л.к./к.к. и приказа об аннулировании записи о регистрации КО
10.Аннулирование записи в книге гос.регистрации КО
53.Основные тенденции развития банковского регулирования и надзора в РФ
В соответствии со Стратегией развития банковского сектора РФ на период до 2008 года основными тенденциями явл.:
- Основным принципом совершенствования системы регулирования банковской деятельности и банковского надзора является внедрение международно признанных норм и международного опыта с учетом особенностей организации и функционирования российского рынка банковских услуг.
- Необходимо полностью завершить процесс формирования нормативной базы, закрепляющей применение в российской надзорной практике международно-признанных норм, в том числе определенных в документе Базельского комитета по банковскому надзору "Основополагающие принципы эффективного банковского надзора".
- предстоит существенно повысить требования к владельцам и руководителям кредитных организаций с тем, чтобы эффективно противодействовать участию в управлении кредитными организациями руководителей и владельцев с сомнительной репутацией или неустойчивым финансовым положением. В связи с этим будут предусмотрены меры в сфере регистрации и лицензирования деятельности КО.
- продолжение работы, направленной на повышение качественных параметров банковского капитала, корректировка капитала, сформированного с использованием схем фиктивной капитализации, и предотвращение использования таких схем;
- завершение работы по созданию системы раннего реагирования (системы предупреждения проблем), основой которой является разработка модели развития ситуации в кредитной организации, и внедрение этой системы в практику надзора;
- совершенствование банковского надзора за деятельностью кредитных организаций на консолидированной основе, включая анализ рисков, возникающих у кредитных организаций в рамках взаимоотношений с юридическими и физическими лицами, в том числе с некредитными организациями участниками банковских групп и банк.холдингов.
- необходимо усилить контроль за результатами применяемых кредитными организациями правил и процедур внутреннего контроля, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе путем введения наряду с инспекционными проверками системы дистанционного контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
-работа по созданию системы мониторинга использования кредитными организациями современных технологий дистанционного банковского обслуживания, в том числе интернет-технологий, их защищенности с учетом требований информационной безопасности.
54. Организация обслуживания государственного долга Банком России
В соотв-ии с законом «О ЦБ РФ» ЦБ участвует в разработке эк.политики Правительства, а также консультирует МинФин по вопросам графика выпуска гос.ц.б. и погашения гос.долга РФ с учетом их воздействия на состояние банк.сис-мы и приоритетов единой ДКП. ЦБ принимает непосредственное участие в упр-ии гос.дефицитом и гос.долгом. Выполнение данных ф-ий осущ-ся путем:
1.Выполнения ЦБ роли фин.агента Прав-ва в обслуживании гос.внутр.долга
2.Участие в кассовом исполнении бюджетов всех уровней
3.Кр-ие гос-ва при осущ-ии гос.кап.вложений на возвратной основе.
Ф-ия ЦБ как ген.агента Прав-ва по обслуживанию гос.долга осущ-ся на основании соц.соглашений с эмитентом (МинФин) на безвозмездной основе. Агентами по обслуживанию гос.долга выступают уполномоченные ЦБ-ом КБ-и, которые осущ-ют данное обслуживание на платной договорной основе. Кроме того, уполномоч.банки могут получать в ЦБ кр-ты под соответствующее обеспечение для кр-ия целевых программ Прав-ва.
В стр-ре ЦБ ф-ет Департамент организации и исполнения гос.бюджета и внеб.фондов. По поручению Прав-ва эмиссия гос.бумаг организуется ЦБ-ом и МинФином и осущ-ся в случае утверждения в составе фед.бюджета на конкретный фин.год установленных Бюдж.Кодексом показателей:
- предельный размер гос.долга
- предельный объем заемных средств, направляемых на финансирование фед.бюджета
- объем расходов на обслуживание гос.долга в конкретном фин.году
Исполнение бюджетов на всех уровнях предполагает своевременное и точное выполнение доходной и расходной частей бюджета.
55. Цели и направления макроэкономического анализа и прогнозирования
В соотв-ии с з. «О ЦБ» ЦБ выполняет ф-ию анализа и прогнозирования состояния эк-ки в целом и по регионам по показателям в ден.-кр., валютно-фин. и ценовых отношениях, а также публикует соответствующие данные, прежде всего статистические. Эти данные:
- позволяют увязывать разработанные ЦБ основные направления единой гос.ДКП с др. элементами гос.эк.политики
- помогают в решении важных задач, которые связаны с привлечением инв-ий в реальный сектор эк-ки, для чего необходимо знать фин.состояние пр-ий, а также отраслей, вложения в которые могут дать эк.эффект (т.е. найти «точки роста» эк-ки)
- позволяют оценить в рамках пруденц.надхора положение в банк.сис-ме, выявить факторы, воздействующие на ее ликвидность
Учет фин.положения крупных пр-ий необходим при выработке % пол-ки БР, развитии инструментов реф-ия, а также стратегии ДКП в целом. Анализ экспортного потенциала пр-ий и отраслей реального сектора эк-еи явл.важнейшим элементом в выработке вал.пол-ки.
Целью макроэк.анализа и прогнозирования явл. разработка предприятий по:
а) укреплению финансов
б) устранению причин, сдерживающих развитие эк-ки
в) снижению уровня инфляции
г) повышению покупательной способности рубля
д) рег-ию ден.массы в обращении в целом и по отдельным агрегатам М0, М1, М2.
При макроэк.анализе и прогнозировании возникают серьезные проблемы, которые связаны с сезонными факторами, огромной терр-ей и т.д.
Важнейшей задачей БР явл.совершенствование системы анализа и прогнозирования общеэк.пр-ссов:
- анализ важнейших тенденций в эк-ке
- выявление диспропорции в развитии реального и фин.секторов
- мониторинг динамики инфляции и причин, воздействующих на нее
- анализ и прогнозирование динамики хоз.активности
- анализ фин.потоков в эк-ке (движение руб. и вал.ср-в, вывоз кап-ла зарубеж и т.д.)
- исследование инвестиционной активности рез-тов и нерез-тов, пр-ий и населения
- мониторинг платежного баланса (для оценки эфф-ти вал.пол-ки)