Нормативы центральных (национальных) банков, установленных для коммерческого сектора банковской системы
| Вид материала | Закон |
- Еменной банковской системы России является сбалансированность интересов предприятий, 643.85kb.
- Темы рефератов По дисциплине «Деньги, кредит, банки» Современное состояние банковской, 44.17kb.
- Концепция и построение экономической модели развития коммерческого банка > Развитие, 31.95kb.
- Стенограмма парламентских слушаний "О предупреждении банкротства банков в целях укрепления, 705.44kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине «Денежно-кредитная политика зарубежных центральных, 19.69kb.
- Пруденциальное регулирование банковской деятельности в россии, 898.7kb.
- Лекция по теме преступления и злоупотребления в кредитно-финансовой сфере как угроза, 117.14kb.
- Интеграция банковской системы россии в мировое банковское сообщество и проблемы налогообложения, 328.36kb.
- А. О. Макарова национальный исследовательский ядерный университет «мифи» деятельность, 11.04kb.
- Д. А. Могилевский Управление ликвидностью и платежеспособность коммерческого банка, 48.84kb.
НОРМАТИВЫ
центральных (национальных) банков, установленных для коммерческого сектора банковской системы.
Азербайджанская Республика
Нормативы установлены на основе законов АР «О Национальном банке», «О банках и банковской деятельности», постановлений, правил и инструкций Кабинета Министров и Национального банка.
Республика Беларусь
- Минимальный размер уставного фонда для вновь создаваемого (реорганизованного) банка – 5 миллионов евро;
- Предельный размер неденежной части уставного фонда устанавливается в размере 20% уставного фонда в первые два года после государственной регистрации банка и 10% - в последующие годы;
- Минимальный размер собственных средств (капитала) для действующего банка в белорусских рублях устанавливается в сумме, эквивалентной 5,0 миллионам евро; для действующего банка, имеющего лицензию на привлечение во вклады средств физических лиц – в сумме, эквивалентной 10,0 миллионам евро;
- Нормативы ликвидности:
- мгновенная ликвидность. Минимально допустимое значение норматива устанавливается в размере 20%.
2) текущая ликвидность. Минимально допустимое значение норматива устанавливается в размере 70%.
3) краткосрочная ликвидность. Минимально допустимое значение норматива устанавливается в размере 1.
4) минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов банка (небанковской кредитно-финансовой организации) устанавливается в размере 20%.
- Нормативы достаточности капитала:
Достаточность собственного капитала в первые два года после государственной регистрации вновь создаваемого (реорганизованного) банка (небанковской кредитно-финансовой организации) устанавливается в размере 12%, в последующие годы деятельности – 8%;
Достаточность основного капитала в первые два года после государственной регистрации банка (небанковской кредитно-финансовой организации) устанавливается в размере 6%, в последующие годы деятельности – 4%.
- Максимальный размер риска на одного клиента (группу взаимосвязанных клиентов) в первые два года после государственной регистрации банка (небанковской кредитно-финансовой организации) не может превышать 20% собственных средств (капитала), в последующие годы деятельности – 25%.
- Максимальный размер крупных рисков не может превышать шестикратного размера собственных средств (капитала) банка;
- Максимальный размер риска на одного инсайдера и связанных с ним лиц:
Максимальный размер риска на одного инсайдера – физическое лицо и связанных с ним физических лиц не может превышать 2% собственных средств (капитала) банка.
Максимальный размер риска на одного инсайдера – физическое лицо и связанных с ним юридических лиц в первые два года после государственной регистрации банка не может превышать 10% собственных средств (капитала) банка, в последующие годы деятельности – 15%.
Максимальный размер риска на одного инсайдера – юридическое лицо и связанных с ним лиц в первые два года после государственной регистрации банка не может превышать 10% собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации), в последующие годы деятельности – 15%.
- Максимальный размер рисков по инсайдерам и связанными с ними лицами:
Максимальный размер рисков по инсайдерам – юридическим лицам и связанных с ними лицами и инсайдерам – физическим лицам и связанных с ними юридическим лицам не может превышать 50% собственных средств (капитала) банка.
Максимальный размер рисков по инсайдерам – физическим лицам и связанных с ними физическим лицам не может превышать 5% собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
- Максимальный размер риска по средствам, размещенным в зарубежных странах, не входящих в группу А, устанавливается в размере 100% собственных средств (капитала) банка;
- Норматив участия банка в инвестиционной деятельности.
Норматив участия в уставном фонде одного юридического лица устанавливается в размере не более 5% от собственных средств (капитала) банка.
Норматив предельного размера участия в уставных фондах юридических лиц в совокупности устанавливается в размере не более 25% от собственных средств (капитала) банка.
- Норматив валютного риска (открытой валютной позиции).
Величина суммарной открытой валютной позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных металлов не может превышать 20% собственных средств (капитала) банка;
Величина чистой открытой валютной позиции по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла отдельно не может превышать 10% собственных средств (капитала) банка;
Величина чистой открытой валютной позиции по форвардным сделкам по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла отдельно не может превышать 10% собственных средств (капитала) банка.
- Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) не может превышать 250% собственных средств (капитала) банка.
- Максимальный размер собственных вексельных обязательств банка не может превышать 50% собственных средств (капитала) банка.
- Максимальный размер привлеченных средств физических лиц устанавливается в размере 100% собственных средств (капитала) банка.
- Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском не может превышать
Республика Казахстан
К1, К2, К3, К4, К5 и валютные позиции.
Республика Кыргызстан
К1 – максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком
К1,1 – для заемщиков, кроме банков – 20%
К1,3 – для банков – 30%
К1 – максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком
К1,2 – для заемщиков, кроме банков – 15%
К1,4 – для банков – 15%
К2 – стандарты адекватности капитала
Минимальный размер уставного капитала для вновь открываемых банков – 300,0 млн. сом
Минимальный размер капитала (собственных средств) – 30,0 млн. сом (с 1 января 2006 г. – 60,0 млн. сом)
К2,1 – коэффициент адекватности суммарного капитала – не менее 12%
К2,2 – коэффициент адекватности капитала Первого уровня – не менее 6%
Левераж – не менее 8%
К3 – норматив ликвидности – не менее 30%
К4 – лимит открытой валютной позиции
К4,1 – лимит длинной/короткой открытой балансовой/забалансовой позиции по каждой валюте – не более 15% от чистого суммарного капитала банка
К4,2 – лимит суммарной величины длинных открытых валютных позиций – не более 20% от чистого суммарного капитала банка
К4,3 – лимит суммарной величины коротких открытых валютных позиций – не более 20% от чистого суммарного капитала банка
К5 –0 норматив максимального размера риска по депозитам физических лиц устанавливается индивидуально для конкретного банка
Максимальный размер риска по кредитам, необеспеченных залогом, не должен превышать 50% размера чистого суммарного капитала банка
Максимальный размер риска по операциям с инсайдерами и аффилированными лицами (совокупная задолженность инсайдеров и аффилированных лиц перед банком) – не более 60% чистого суммарного капитала банка.
Максимальный размер любых инвестиций в каждую небанковскую организацию – не более 15% от чистого суммарного капитала банка.
Общий размер таких инвестиций – не более 60% от чистого суммарного капитала банка.
Максимальный размер инвестиций в банковские помещения (основные средства) – не более 100% оплаченного уставного капитала банка.
Российская Федерация
1. Минимальный размер уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, размер собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций в качестве условия создания на территории иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, получения небанковской кредитной организацией статуса банка, а также получения кредитной организацией статуса дочернего банка иностранного банка – 5 млн. евро (Указание ЦБР от 1 декабря 2003 г. N 1346-У «О минимальном размере уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, размере собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций в качестве условия создания на территории иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, размере собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка»);
2. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации - ;
3. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков – Н6 25% (Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков»);
4. Максимальный размер крупных кредитных рисков – Н7 800% (Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков»);
5. Нормативы ликвидности кредитной организации:
- мгновенная ликвидность – Н2 минимум 15%,
- текущая ликвидность – Н3 минимум 50%,
- долгосрочная ликвидность – Н4 минимум 120% (Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков»);
6. Норматив достаточности собственных средств (капитала):
- для банков с размером собственных средств (капитала) не менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро, - 10 %,
- для банков с размером собственных средств (капитала) менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро, - 11 % (Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков»),
- для кредитной организации, осуществляющей эмиссию облигаций с ипотечным покрытием устанавливается - 14 % (Инструкция ЦБР от 31 марта 2004 г. N 112-И);
7. Размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков устанавливаются в соответствии с Положением ЦБР от 24 сентября 1999 г. N 89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» и Указанием ЦБР от 7 августа 2003 г. N 1318-У «О формировании и размере резерва под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон»;
8. Минимальный размер резервов, создаваемых под риски – 0% элементов расчетной базы (зависит от группы риска) (Положение ЦБР от 9 июля 2003 г. N 232-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»);
9. Нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной организации для приобретения акций (долей) других юридических лиц – Н12 25% (Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков»);
10. Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией (банковской группой) своим участникам (акционерам) – Н9.1 50% (Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков»). (Ст.62 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»).
Республика Таджикистан
- норматив достаточности капитала,
- ликвидность банка,
- максимальный размер риска на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков,
- максимальный размер крупных кредитных рисков,
- норматив использования собственных средств банков для приобретение долей (акций) других юридических лиц,
- максимальный размер кредитов, гарантии и поручительств предоставленных банком своим участникам (акционерам) и инсайдерам.
Украина
- Норматив регулятивного капитала (Н1);
- Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2);
- Норматив адекватности основного капитала (Н3);
- Норматив мгновенной ликвидности (Н4);
- Норматив текущей ликвидности (Н5);
- Норматив краткосрочной ликвидности (Н6);
- Норматив максимального кредитного риска на одного контрагента (Н7);
- Норматив больших кредитных рисков (Н8);
- Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных одному инсайдеру (Н9);
- Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных инсайдерам (Н10);
- Норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно по каждому учреждению (Н11);
- Норматив общей суммы инвестирования (Н12);
- Норматив риска общей открытой (длинной/короткой) валютной позиции