Оао «народный земельно-промышленный банк»
| Вид материала | Отчет |
- Уважаемые клиенты ао «Народный Банк Казахстана»!, 28.81kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету ОАО акб «стелла-банк» за 2011 год, 439.91kb.
- Памятка для клиентов ОАО кб «маст-банк», 160.09kb.
- Программа страхования заемщиков ОАО банк «открытие», 579.98kb.
- Резюме Черняк Дмитрий Леонидович, 56.45kb.
- Порядок ипотечного кредитования в ОАО «Банк» по стандартам ОАО «Агентство», 3080.97kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 28.25kb.
- Оао банк «Онего» 15 лет на рынке банковских услуг Республики Карелия!, 19.31kb.
- Утверждено общим собранием акционеров ОАО «ак барс» банк протокол №11/25-05-12 от 30., 10.32kb.
- Рекомендации по заполнению заявлений на перевод в иностранной валюте для клиентов ОАО, 217.08kb.
21 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Далее в таблице приведен общий анализ процентного риска Банка по состоянию на 31 декабря 2008 года.
-
До 1 месяца
От 1 до 3 месяцев
От 3 до 6 месяцев
От 6 до 12 месяцев
Более 1 года
Активы
Средства в кредитных организациях
10175
-
-
-
-
Ссудная и приравненная к ней задолженность
7126
16646
16315
33553
24081
Итого активов
17301
16646
16315
33553
24081
Итого активов нарастающим итогом
17301
33947
50262
83815
х
Обязательства
Средства клиентов
97063
10355
11436
21501
18640
Субординированный заем
-
-
-
2000
4500
Собственные ценные бумаги, выпущенные банком
-
-
-
960
-
Итого обязательств
97063
10355
11436
24461
23140
Итого обязательств нарастающим итогом
97063
107418
118854
143315
х
ГЭП
(79762)
6291
4879
9092
941
Коэффициент разрыва (совокупный относительный гэп нарастающим итогом)
0,18
0,32
0,42
0,58
х
Если бы за 31 декабря 2009 года процентные ставки были на 100 базисных пунктов ниже притом, что другие переменные остались бы неизменными, прибыль за год составила бы на 309,82 тыс. руб. (2008 г.: 658,75 тыс. руб.) больше, а при росте процентной ставки – уменьшилась бы на 309,82 тыс. руб. (2007 г.: 658,75 тыс. руб.).
21 Управление финансовыми рисками (продолжение)
В таблице ниже приведен анализ эффективных средних процентных ставок для основных денежных финансовых инструментов. Анализ подготовлен на основе средневзвешенных эффективных ставок по состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года. Данные эффективные процентные ставки отражают приблизительную доходность к погашению соответствующих активов и обязательств.
| | 2009 год | 2008 год | ||
| | Балансовая стоимость | Средняя эффективная процентная ставка | Балансовая стоимость | Средняя эффективная процентная ставка |
| Процентные активы Счета и депозиты в Центральном Банке | 66063 | - | 70587 | - |
| Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах - в рублях - в инвалюте | 4532 9692 | - - | 7560 2615 | - - |
| Кредиты, выданные клиентам Кредиты, выданные кредитным организациям | 113452 20000 | 21% 9% | 97721 - | 22% - |
| Процентные обязательства Текущие/расчетные счета юридических лиц | 83008 | 0,0% | 45270 | 0,1% |
| Депозиты юридических лиц | 3005 | 6,8% | 18626 | 9,8% |
| Депозиты физических лиц: | 38088 | | 40591 | |
| вклады до востребования - в рублях - в инвалюте | 5433 497 | 0,5% 0,5% | 1123 299 | 0,5% 0,5% |
| от 91 до 180 дней (руб.) | 5 | 3,0% | 7 | 3,0% |
| от 1 года до 3 лет (руб.) | 32153 | 11,5% | 39162 | 10,5% |
| Субординированный заем | 17000 | 13,5% | 3500 | 10,0% |
21 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Валютный риск.
Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансовых инструментов в связи с изменением обменных курсов валют. На конец года Банк имел остатки в рублях и других валютах. Другие виды валют представлены суммами в долларах США и евро.
Позиции Банка по валютам на 31 декабря 2009 г. представлены ниже:
| | Россия | Доллары США | Евро | Итого |
| Активы Денежные средства и их эквиваленты | 78186 | 2616 | 7076 | 87878 |
| Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке РФ | 782 | - | - | 782 |
| Кредиты банкам | 19800 | - | - | 19800 |
| Кредиты и авансы клиентам | 105320 | - | - | 105320 |
| Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 9 | - | - | 9 |
| | | - | - | |
| Основные средства | 28638 | - | - | 28638 |
| Итого активов | 232735 | 2616 | 7076 | 242427 |
| Обязательства Средства клиентов | 123199 | 795 | 107 | 124101 |
| Субординированный заем | 17000 | - | - | 17000 |
| Собственные ценные бумаги, выпущенные банком Наращенные процентные расходы и прочие обязательства | - 1122 | - - | - 6855 | - 7977 |
| Отложенное налоговое обязательство | 5582 | - | - | 5582 |
| Итого обязательств | 146903 | 795 | 6962 | 154660 |
| Чистая балансовая позиция на 31 декабря 2009 г. | 85832 | 1821 | 114 | 87767 |
Банк не предоставляет кредиты и авансы клиентам в иностранной валюте. Изменение обменных курсов не может оказывать влияния на способность заемщиков осуществить погашение кредитов, что в свою очередь не приводит к убыткам по кредитам.
Далее приведены данные об уровне валютного риска за 31 декабря 2009 года и за 31 декабря 2008 года:
-
Рублевый эквивалент открытых валютных позиций за 31 декабря 2009 года
Рублевый эквивалент открытых валютных позиций за 31 декабря 2008 года
Доллар США
Евро
1944,5176
194,7571
0,0000
170,7622
Суммарная величина открытых позиций (НВовп)
2139,2747
170,7622
Валютный риск
2139,2747
170,7622