Данный спецкурс посвящен основам современной финансовой математики или математической теории финансов науки о работе с финансовыми инструментами. Основными «колоннами» финансовой математики являются: оптимальное распределение ресурсов

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Данный спецкурс посвящен рассмотрению важных задач современной финансовой математики, 40.94kb.
• Программа дисциплины Биномиальные и непрерывные модели финансовой математики Семестр, 23.24kb.
• Правительство Российской Федерации Государственное образовательное бюджетное учреждение, 179.61kb.
• Темы курсовых работ Экономическая сущность и роль финансов в воспроизводственном процессе., 51.84kb.
• Лабскер Л. Г. Вероятное моделирование в финансово-экономической области, 15.66kb.
• Критерии финансовой устойчивости и инновационный подход к увеличению доходной базы, 84.18kb.
• Зайцев Михаил Владимирович, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий, 561.58kb.
• Рабочая программа учебной дисциплины финансовая математика Наименование дисциплины, 119.47kb.
• Программа по теоретическим основам начального курса математики, 170.73kb.
• Программа дисциплины Принятие решений Семестр, 18.48kb.

Математическая теория финансов


(лектор - к.ф.-м.н. Куликов А.В.)


Данный спецкурс посвящен основам современной финансовой математики или математической теории финансов – науки о работе с финансовыми инструментами. Основными «колоннами» финансовой математики являются:

• оптимальное распределение ресурсов;
  
• нахождение справедливых цен финансовых инструментов;
  
• измерение рисков и управление ими.
  

В курсе предполагается рассмотреть следующие вопросы:

• введение базовых объектов теории финансов;
  
• введение в теорию когерентных мер риска и их использование для решения различных задач финансовой математики;
  
• рассмотрение базовых объектов финансовой математики (фундаментальной и рыночной цены финансовых активов, первичных финансовых инструментов (акций и облигаций), а также производных финансовых инструментов (форвардов, фьючерсов, свопов, различных видов опционов);
  
• нахождение цен различных финансовых инструментов, используя теорию арбитража в общей модели, колл-пут паритет, цены имеющихся на рынке опционов и т.д.;
  
• описание и нахождение справедливых цен различных производных ценных бумаг для моделей, часто используемых в финансовой математике;
  
• введение в теорию мер риска, рассмотрение V@R и способов оценивания экономического и регуляторного капитала.
  

В качестве задач также будут рассмотрены вопросы, часто задаваемые на собеседованиях в финансовых организациях, а также методы, исполь-зуемые для оценки риска и нахождения цен финансовых инструментов.

Вероятностные методы имеют широчайшее применение в этой области, поэтому в курсе также будут введены и рассмотрены важные элементы теории мартингалов и выпуклого анализа, а именно, условные математические ожидания, теория мартингалов, локальных мартингалов и теоремы об отделимости множеств, теоремы о представлении.

Спецкурс «Математические основы теории финансов» факультета ФИВТ предназначен для студентов 2–6 курсов и будет проходить по пятницам в 10-45 в аудитории 123 Главного Корпуса, а также по курсу будут проходить семинары по пятницам в 9-00 (аудитория 430 Главного корпуса) и в 12-20 (аудитория 532 Главного Корпуса) для желающих (лекции и семинары будут обязательны для магистров 1 года экономических кафедр).