Данный спецкурс посвящен рассмотрению важных задач современной финансовой математики науки о работе с финансовыми инструментами. Основными «колоннами» финансовой математики являются: оптимальное распределение ресурсов

Вид материала

Программа курса

Подобный материал:

• Данный спецкурс посвящен основам современной финансовой математики или математической, 39.19kb.
• Программа дисциплины Биномиальные и непрерывные модели финансовой математики Семестр, 23.24kb.
• Оптимальное распределение ресурсов на основе модели линейной временной регрессии, 27.03kb.
• Лабскер Л. Г. Вероятное моделирование в финансово-экономической области, 15.66kb.
• Критерии финансовой устойчивости и инновационный подход к увеличению доходной базы, 84.18kb.
• Зайцев Михаил Владимирович, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий, 561.58kb.
• Рабочая программа учебной дисциплины финансовая математика Наименование дисциплины, 119.47kb.
• Уроки в обучении математике, 111.17kb.
• С. Е. Власов оптимальное распределение ресурсов в задача, 114.88kb.
• 1. Множества, 27.18kb.

КАФЕДРА АНАЛИЗА ДАННЫХ (ЯНДЕКС) ФИВТ

Дополнительные главы финансовой математики

(лектор - к.ф.-м.н. Куликов А.В.)

Данный спецкурс посвящен рассмотрению важных задач современной финансовой математики – науки о работе с финансовыми инструментами. Основными «колоннами» финансовой математики являются:

• оптимальное распределение ресурсов;
  
• нахождение справедливых цен финансовых инструментов;
  
• измерение рисков и управление ими.
  

В курсе будут рассмотрены задачи из двух последних колонн в одношаговой и многошаговой модели.

Программа курса предполагает рассмотрение следующих вопросов:

• введение в теорию мер риска, рассмотрение V@R и способов оценивания экономического и регуляторного капитала, а также методов оценки Базельского комитета;
  
• введение в теорию когерентных мер риска и их использование для решения различных задач финансовой математики;
  
• рассмотрение базовых объектов финансовой математики (фундаментальной и рыночной цены финансовых активов, первичных финансовых инструментов (акций и облигаций), а также производных финансовых инструментов (форвардов, фьючерсов, свопов, различных видов опционов);
  
• нахождение цен различных финансовых инструментов, используя теорию арбитража в общей модели, колл-пут паритет, цены имеющихся на рынке опционов и т.д.;
  
• описание и нахождение справедливых цен различных производных ценных бумаг для моделей, часто используемых в финансовой математике.
  

В качестве задач будут рассмотрены вопросы, часто задаваемые на собеседованиях в крупных финансовых организациях, а также методы, используемые для оценки риска и нахождения цен различных финансовых инструментов.

Вероятностные методы имеют широчайшее применение в этой области, поэтому в курсе также будут введены и рассмотрены важные элементы теории мартингалов и выпуклого анализа, а именно, условные математические ожидания, теория мартингалов, локальных мартингалов и теоремы об отделимости множеств, теоремы о представлении различных функций.

Спецкурс «Дополнительные главы финансовой математики» кафедры «Анализ данных» факультета ФИВТ предназначен для студентов 1–5 курсов, а также для всех желающих, не требует дополнительных знаний, кроме основ теории вероятностей и случайных процессов, и будет проходить по пятницам в 18-30 в аудитории 301 ЛК. Первая лекция состоится 10 сентября.