Обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы россии при переходе к модернизационному развитию

Вид материала

Автореферат

Содержание В России пока не создано единого рейтингового пространства Перечень публикаций автора по теме диссертации

Подобный материал:

• Методические рекомендации по выполнению законодательных требований при обработке персональных, 1499.98kb.
• Определена прямая корреляция инновационного развития экономики и уровня устойчивости, 340.27kb.
• Рефератов Международная валютно-кредитная система (мировые деньги), 12.2kb.
• Операции Банка России на открытом рынке. Воздействие их на уровень ликвидности банковской, 106.26kb.
• Совершенствование механизма государственного обеспечения финансовой дисциплины кредитных, 39.29kb.
• Правоведение финансовое и таможенное право, 57.62kb.
• Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности, 604.04kb.
• Российской Федерации, 71.43kb.
• Повышение устойчивости банковской системы россии в условиях финансовой нестабильности, 261.28kb.
• Интеграция банковской системы россии в мировое банковское сообщество и проблемы налогообложения, 328.36kb.

В рамках отдельной группы проблем исследуются вопросы надежности ключевых элементов банковской системы, а также вопросы повышения уровня кредитоспособности заемщиков и снижения уровня проблемной задолженности.

Заемный капитал компании или банка представляет собой систему, которая постоянно взаимодействует с внешней средой посредством обмена денежными средствами и другими активами, получаемыми от вложений или затрачиваемыми на них, информации о колебаниях курсовой стоимости ценных бумаг и т.д. Рассмотрение теоретико-методологических основ формирования заемного капитала российских компании позволяет сделать вывод, что главной особенностью регулирования финансовых потоков при управлении заемными операциями является необходимость разработки альтернативных решений, обусловленная высоким риском и непредсказуемостью последствий принимаемых решений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что развитие и формирование заемного капитала подчиняется законам неравновесных систем, со свойственной им энтропией.

Режим жестких взаимных долговых обязательств заемщика и кредитора является опорным звеном в устойчивости банковской системы и ее продуктивности. Нарушение их рождает тенденции деградации развития во всех входящих в систему кредитно-денежных отношений банковских структурах. Безусловно, в этих условиях банковский механизм теряет свою способность к необходимой для развития банковской системы интеграции финансово-денежных потоков и их эффективной направленности.

Решение проблемы просроченных и невозвращенных кредитов возможно, во-первых, путем использования традиционных методов, связанных с улучшением и повышением эффективности работы по взысканию долгов, заключением соглашений с заемщиком о реструктуризации, связанных с пролонгацией кредитов и другими мерами, и, во-вторых, путем формирования систем управления проблемной задолженностью, когда выстраивается системная структура, ориентированная на эффективное решение проблемы с использованием комплекса современных мер взаимодействия банков с «проблемными» должниками.

Вышеупомянутая острая проблема российской банковской системы во многом вызвана отсутствием развитой информационной инфраструктуры, что ведет к повышенным кредитным рискам. Основной задачей как исследователей, аналитиков, так и участников банковского рынка является трансформация информационных потоков в формат, удобный для принятия экономических решений. При этом в работе подчеркивается, что рейтинг может служить неким ориентиром, отправной точкой для принятия решения, но не отменяет полностью иных методов кредитного анализа.

В работе особо подчеркивается, что рейтинги международных рейтинговых агентств (РА) недостаточно учитывают национальную специфику в развивающихся странах, поскольку важнейшим аналитическим источником для присвоения рейтинга являются статистические базы данных агентств по соотношению «уровень рейтинга – вероятность дефолта», которые составлялись на иных рынках, где определенные закономерности могут не действовать.

В России пока не создано единого рейтингового пространства, оценки российских РА по большей части не только не сопоставимы, но и противоречивы. На российском финансовом рынке теме кредитных рейтингов до недавнего времени уделялось явно недостаточное внимание. Для решения, хотя бы частичного, данной проблемы в диссертационной работе предлагается развивать национальную систему рейтинговых агентств, формировать национальное рейтинговое пространство.

В условиях отсутствия в настоящее время института сертификации российских рейтинговых агентств и единой шкалы соответствия рейтингов российских РА, представляется целесообразным ориентироваться на перечень национальных рейтинговых агентств и минимальные уровни присвоенных ими рейтингов, которые применяются Банком России для оценки кредитоспособности кредитных организаций⁴. Для решения задачи определения соответствия рейтингов российских и международных рейтинговых агентств в диссертационной работе предлагается таблица соответствия уровней рейтингов российских и международных рейтинговых агентств, разработанная на основе сравнительного анализа российских объектов рейтингования близкого кредитного качества.

Ряд специальных проблем исследования ориентирован на повышение эффективности государственного регулирования и надзора, на активизацию Банка России, направленной на поддержание стабильности российской банковской системы при переходе к модернизационному развитию.

Международный финансовый кризис поставил серьезную задачу повышения качества регулирования российской банковской системы, связанного с пересмотром принципов организации надзора, нормативных и методических документов, с созданием новых органов или укрупнением существующих.

В работе предлагается реализация комплекса мер по совершенствованию законодательного обеспечения банковской деятельности, в том числе в части повышения прозрачности структуры участия в уставном капитале кредитных организаций, повышения качества управления в кредитных организациях путем установления требований к деловой репутации учредителей (участников) кредитных организаций, установления критериев оценки квалификации и деловой репутации членов совета директоров, совершенствования процедур реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения, направленных на исключение возможности досрочного прекращения обязательств реорганизуемой кредитной организации. Особо отмечается, что активизация банковского кредитования должна стать государственной программой, обрести необходимую законодательно-правовую базу.

Среди многочисленных проблем российского финансового рынка важное значение имеет изменение содержания и формы взаимодействия банков, заемщиков и вкладчиков. Необходима выработка новых механизмов контроля, опирающихся на понимание места всех элементов банковской системы в системе экономических взаимоотношений России. Особо в работе отмечается роль и значение Банка России в реализации современных высокоэффективных подходов к регулированию.

В настоящее время политику ЦБ РФ можно оценивать как сдерживающую, умеренно-ограниченную, имеющую целью сохранение управляемости экономикой и, по возможности, противодействие инфляционным процессам. Умеренность в денежно-кредитной политике связана прежде всего с планами стабилизации, а затем и замедления темпа роста денежной массы. Представляется, что Банк России должен играть более активную роль в оздоровлении экономической ситуации, иметь собственную позицию при разработке общеэкономических, в частности, национальных проектов.

В работе анализируется влияние кризиса на развитие систем регулирования и надзора за российской банковской системой. Оценка ситуации позволила сделать предположение, что полноценное внедрение в России международных стандартов оценки достаточности капитала («Базель-2»), первоначально намеченное на 2009 г., будет отложено на неопределенный срок, поскольку российский банковский сектор в посткризисной ситуации не готов к решению столь сложной задачи.

Можно с высокой степенью уверенности предположить, что даже самый совершенный банковский надзор не может устранить вероятность банкротства отдельных банков и полностью застраховать от разного рода потерь отдельных вкладчиков. Представляется, что надзор призван уменьшить степень различных видов рисков, связанных с деятельностью кредитных организаций, свести к минимуму прежде всего системный риск, то есть предотвратить цепную реакцию, когда крах одного или нескольких кредитных организаций может повлечь за собой кризис всей финансовой системы страны.

Анализ показывает, что для решения данных задач Банку России необходимо:

• внедрять в надзорную практику содержательные, риск-ориентированные подходы, нацеленные на идентификацию наиболее существенных рисков в деятельности банковских организаций;
  
• уделять повышенное внимание достоверному отражению в учете и отчетности просроченной задолженности, адекватному формированию резервов на возможные потери по ссудам;
  
• развивать подходы к идентификации и оценке концентрации кредитных рисков по операциям и сделкам банковских организаций со связанными с ними контрагентами (заемщиками);
  
• продолжить работу по повышению качества предпроверочной подготовки, расширяя взаимодействие руководителей рабочих групп и кураторов кредитных организаций на всех этапах инспекционной работы;
  
• совершенствовать методологию формирования кредитными организациями резервов на возможные потери;
  
• совершенствовать процедуры, обеспечивающие консолидацию банковского сектора;
  
• расширять взаимодействие с аудиторскими организациями по вопросам деятельности банковских организаций с учетом международных рекомендаций;
  
• совершенствовать банковскую отчетность с целью упрощения и удешевления процедур ее составления.
  

В рамках проведенного исследования обосновывается тезис о том, что целью совершенствования регулирования банковского рынка на долгосрочную перспективу является его превращение в важный фактор повышения конкурентоспособности российской экономики. Это требует отладки рыночных механизмов привлечения инвестиций, обеспечивающих развитие инноваций, реализацию проектов по модернизации экономики, а также защите прав и законных интересов участников, предупреждению и предотвращению недобросовестной практики и нарушений законодательства. При этом предлагается стимулирование Банком России кредитования банками реального сектора, в частности, путем: рефинансирования операций банков, дифференциации отчислений в фонды обязательных резервов, а также другими методами.

Исходя из вышеизложенного, в работе делается вывод о необходимости разработки Стратегии повышения эффективности государственного регулирования и банковского надзора при переходе к модернизационному развитию. Предложенная стратегия направлена на совершенствования регулирования банковского рынка на долгосрочную перспективу, организацию системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие всех государственных регистрирующих, надзорных, правоохранительных органов и регуляторов рынка.

Решение данной задачи позволит создать основу для стабильного и устойчивого развития российской банковской системы, бесперебойного осуществления платежно-расчетных отношений, активизации банковских инвестиций в реальный сектор, развития кредитных отношений с хозяйствующими субъектами.

В связи с этим представляется важным скорректировать содержание Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г., выделив в качестве важнейшего приоритета создание современной, хорошо структурированной, устойчивой, стабильной и конкурентоспособной по мировым меркам банковской системы, качество которой должно быть обеспечено ее сбалансированным развитием.

Мотивация в ужесточающейся конкурентной борьбе на международных финансовых рынках требует создания комплексной системы стабильно работающих банковских институтов. Необходима радикальная модернизация банковской системы России и ее опережающее развитие по отношению к экономике в целом, сбалансированное по динамике отдельных секторов. Данные задачи взаимосвязаны, но каждая из них имеет собственный алгоритм решения, предполагающий свои инструменты, ресурсы, распределение ответственности и сроки реализации.

Актуальным является как долгосрочное, так и среднесрочное целеполагание, касающееся ускоренного развития российского банковского рынка. При этом целью развития российского банковского сектора в среднесрочной и долгосрочной перспективе является создание эффективной конкурентоспособной на мировом уровне финансовой системы, способной обеспечить высокий уровень инвестиционной активности в экономике, финансовую поддержку инновационной деятельности.

При этом также важна и ясность перспектив, и уверенность в наличии необходимой нормативно-регулирующей базы, капитальных ресурсов, государственной поддержки для решения наиболее острых и срочных проблем банковского сектора, поддержания его стабильности и устойчивости. Создание данных условий и возможностей для их использования является гарантией того, что российские банки будут в состоянии в условиях экономического подъема развернуть масштабные операции, в первую очередь направленные на кредитование реального сектора экономики.

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ


Монографии


1. Тихонков К.С. Устойчивость банковской системы России (методология, проблемы, стратегия) /К.С. Тихонков. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 29 п.л.


2. Тихонков К.С. Устойчивость и надёжность российской банковской системы на этапе модернизационного восстановления. – М.: ООО «ИПЦ-Маска». 2009. 8,3 п.л.


Публикации в журналах, рекомендованных ВАК


3. Тихонков К.С. Обеспечение функциональной сбалансированности банковской системы. //Вестник Института экономики РАН. 2008. № 2. – 0,8 п.л.


4. Тихонков К.С. Минимизация рисков ликвидности и недокапитализированности банковской системы в условия кризисной ситуации. //Сегодня и завтра Российской экономики. 2009. № 29. – 0,7 п.л.


5. Тихонков К.С. Повышение репрезентативности кредитных рейтингов и создание современного российского рейтингового пространства. // Вестник Института экономики РАН. 2009. № 4. – 0,7 п.л.


6. Тихонков К.С. Концептуальные аспекты управления проблемной задолженностью в кризисной ситуации. // Вестник Института экономики РАН. 2010. № 1. – 0,8 п.л.


7. Тихонков К.С. Направления совершенствования рынка розничного банковского обслуживания в посткризисной ситуации. //Сегодня и завтра Российской экономики, 2009, № 29. – 0,7 п.л.


8. Тихонков К.С. Посткризисная трансформация ландшафта российской банковской системы. //Экономические науки. 2009, № 7. - 0,6 п.л.

9. Тихонков К.С. Государственная антикризисная финансовая поддержка реального сектора экономики. //Сегодня и завтра Российской экономики, 2009, № 31. – 0,7 п.л.
   

9. Тихонков К.С. Основные направления взаимодействия Банка России и АРКО. – Ж. «Деньги и кредит». 2002. № 7. - 0,7 п.л.
   

11. Тихонков К.С. Временная администрация: основные цели и задачи. – Ж. «Деньги и кредит», 2002. № 11. - 0,8 п.л.

12. Тихонков К.С. Внешний и внутренний аудит государственных банков. Всероссийский день банковского аудита. – Ж. Деньги и кредит» 2001. № 6, (лично автора – 0,2 п.л.).
    

13. Тихонков К.С. Перспективы рекапитализации российской банковской системы с использованием механизмов обмена ценных бумаг. //Экономические науки. 2009. № 10. - 0,7 п.л.


14. Тихонков К.С. Повышение эффективности государственного регулирования и надзора за российским финансовым рынком в посткризисный период. //Сегодня и завтра Российской экономики. 2009, № 32. – 0,7 п.л.


15. Тихонков К.С. К вопросу об индикаторах кризисного состояния банковской системы. // Вестник Института экономики РАН. 2010. № 2. – 0,7 п.л.


16. Тихонков К.С. К вопросу о критериях устойчивости коммерческого банка. //Сегодня и завтра Российской экономики. 2010, № 36. – 0,6 п.л.


17. Тихонков К.С. Повышение роли Центрального банка РФ на посткризисной стадии развития //Экономические науки. 2010, № 5. - 0,6 п.л.


18. Тихонков К.С. Повышение роли Центрального банка РФ на посткризисной стадии развития //Сегодня и завтра Российской экономики. 2010, № 37. – 0,7 п.л.

19. Тихонков К.С. Влияние конкуренции на устойчивость российской банковской системы// Вестник Института экономики РАН. 2010. № 3. – 0,7 п.л.


Публикации в журналах и сборниках научных трудов


20. Тихонков К.С. Предупреждение и диагностика кризисных ситуаций и угроз безопасности банковской системы страны и ее институтов. – Сб. «Современные финансовые и социальные проблемы России: методические подходы, цели, механизмы». М.: ИЭ РАН, 2006. - 0,8 п.л.


21. Тихонков К.С. Оздоровление банковской системы – основа стратегической ориентации её развития. – Сб. «Социально-экономические проблемы России: от стабилизации к развитию». М.: ИЭ РАН , 2006 г. – 1,1 п.л.


22. Тихонков К.С. Возможности повышения устойчивости банковской системы России к различным рискам. - Сб. Инновационная экономика. М.: Институт экономики РАН, 2008. – 1,2 п.л.