Составьте балансовый отчет за первые пять месяцев коммерческого банка, после того как он предоставил новые ссуды. Данные занесите в таблицу. Показатель
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеШаги расчета (год) |
- Темы курсовой работы «организация деятельности коммерческого банка» для студентов очной, 88.42kb.
- Школа Своего Дела Управление, 509.38kb.
- Задачи и методы финансового анализа ресурсов коммерческого банка 21 Глава Оценка эффективности, 630.42kb.
- Программа ipconfig выдаст информацию о состоянии активных соединений с лвс. Занесите, 157.39kb.
- Н. В. Колоскова баланс коммерческого банка: его сущность, значение, методы анализа, 1252.31kb.
- Положение о Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк», 288.26kb.
- Ответы занесите в специальную таблицу ответов, 201.06kb.
- Финансовое планирование деятельности коммерческого банка Управление активами банка, 30.08kb.
- Курсовая работа на тему: Ликвидность коммерческого банка и методы управления, 489.6kb.
- Задачи и методы финансового анализа ресурсов коммерческого банка 21 Глава Оценка эффективности, 629.83kb.
ДКБ_финмат_454
По приведенным данным в таблице определить потребность в дополнительном финансировании с учетом и без учета дисконта (ставка доходности 10%).
ДКБ_финмат_455
Руководство фирмы намеревается вкладывать деньги в производство новой продукции с ожидаемой суммой поступлений в размере FV через n лет. Для обеспечения производства потребуются среднегодовые затраты без амортизационных отчислений в сумме с налогами и отчислениями, отнесенными на финансовые результаты, и налогом на прибыль З. Капитальные вложения в сумме за весь период инвестирования равны CI. Норма дисконта определена в размере 11% в год.
| Ожидаемые поступления, FV | Число лет, n | Среднегодовые затраты, З | Капитальные вложения, CI | Норма дисконта, r |
| 100 000,0 | 1,0 | 5 000,0 | 50 000,0 | 11% |
ДКБ_финмат_456
Предприятие требует 14% отдачи при инвестировании собственных средств. Стоимость покупки нового оборудования 84 900 у.е. Использование этого оборудования приведет к 15 000 у.е. дополнительного годового денежного дохода в течение 15 лет использования оборудования.
Вычислить чистое современное значение проекта предположив нулевую остаточную стоимость оборудования через 15 лет.
ДКБ_финмат_457
Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение двух лет: 120 000$ сразу и затем 70 000$. Инвестиционный проект рассчитан на 8 лет с полным освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом году, когда планируемый чистый денежный доход составит 62 000$. Нарастание чистого годового денежного дохода в первые четыре года по плану составит: 30%, 50%, 70%, 90% соответственно по годам от первого до четвертого. Предприятие требует как минимум 16% отдачи при инвестировании денежных средств.
Необходимо определить:
- чистое современное значение инвестиционного проекта;
- дисконтированный срок окупаемости.
ДКБ_финмат_458
Исходные данные:
| Проект | 1 | 2 |
| 1. Инвестиции в основные средства | 100 000 | - |
| 2. Инвестиции в рабочий капитал | - | 100 000 |
| 3. Годовой денежный доход | 21 000 | 16 000 |
| 4. Остаточная стоимость оборудования | 8 000 | - |
| 5. Высвобождение рабочего капитала | - | 100 000 |
| 6. Время проекта | 6 лет | 6 лет |
Рабочий капитал и оборудование планируется быть реализованными по истечении 6 лет. Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 12% отдачи на инвестируемые денежные средства. Воспользоваться методом чистого приведенного значения.
ДКБ_финмат_459
Предприятие планирует крупный инвестиционный проект, предусматривающий приобретение основных средств и капитальный ремонт оборудования, а также вложения в оборотные средства по схеме:
$ 130 000 – исходная инвестиция до начала проекта
$ 25 000 – инвестирование в оборотные средства в первом году
$ 20 000 – инвестирование в оборотные средства во втором году
$ 15 000 – дополнительные инвестиции в оборудование на пятом году
$ 10 000 – затраты на капитальный ремонт на шестом году.
В конце инвестиционного проекта предприятие рассчитывает реализовать оставшиеся основные средства по их балансовой стоимости $ 25 000 и высвободить часть оборотных средств стоимостью: $ 35 000.
Результатом инвестиционного проекта должны служить следующие чистые (т.е. после уплаты налогов) денежные доходы: ($)
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год |
| 20 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 20 000 | 10 000 |
Рассчитать чистое современное значение инвестиционного проекта и сделать вывод о его эффективности при условии 12% требуемой прибыльности предприятия на свои инвестиции.
ДКБ_финмат_460
Компания планирует приобрести новое оборудование по цене 36 000 рублей, которое обеспечит 20 000 руб. экономии затрат в год (в виде входного денежного потока) в течение трех ближайших лет. За этот период оборудование подвергнется полному износу. Стоимость капитала предприятия 16%, ожидаемый темп инфляции – 10% в год.
Оценить проект без учета инфляции и с учетом инфляции (найти чистое современное значение).
ДКБ_финмат_461
Реализуются два инвестиционных проекта на сумму 750 тыс. руб. каждый. Сценарии развития проектов и величина денежных потоков характеризуются следующими данными:
| Сценарии | Вероятность реализации | Годовые денежные потоки, тыс. руб. | |
| Проект 1 | Проект 2 | ||
| Пессимистический | 0,2 | 600 | 300 |
| Средний | 0,6 | 700 | 700 |
| Оптимистический | 0,2 | 800 | 1100 |
Произвести расчет ожидаемых денежных потоков с учетом вероятности их реализации. Определить среднее математическое ожидание и составить график нормального распределения денежных потоков.
ДКБ_финмат_462
Руководству требуется выбрать наиболее доходный способ вложения капитала на N лет. Предприятие на рынке может продать основные средства по цене А и вложить вырученные деньги в банк под В процентов годовых на условиях сложного процента. В случае эксплуатации основных средств через N лет их остаточная стоимость составит С. Ежегодный доход от эксплуатации основных средств в среднем равен D.
| Цена реализации, А | Число лет, N | Процент банка, В | Остаточная стоимость, С | Ежегодный доход, D |
| 80 000,0 | 10,0 | 15% | 20 000,0 | 35 000,0 |
ДКБ_финмат_463
По приведенным данным в таблице определить потребность в дополнительном финансировании с учетом и без учета дисконта (ставка доходности 10%).
ДКБ_финмат_464
Руководство фирмы намеревается вкладывать деньги в производство новой продукции с ожидаемой суммой поступлений в размере FV через n лет. Для обеспечения производства потребуются среднегодовые затраты без амортизационных отчислений в сумме с налогами и отчислениями, отнесенными на финансовые результаты, и налогом на прибыль З. Капитальные вложения в сумме за весь период инвестирования равны CI. Норма дисконта определена в размере 11% в год.
| Ожидаемые поступления, FV | Число лет, n | Среднегодовые затраты, З | Капитальные вложения, CI | Норма дисконта, r |
| 130 000,0 | 4,0 | 8 000,0 | 80 000,0 | 11% |
ДКБ_финмат_465
На 01.02.2005г. на балансе предприятия находилось собственного капитала на сумму 36500 тыс. руб. Долгосрочные кредиты банка составили на эту дату 400 тыс. руб., а внеоборотные активы 18500 тыс. руб.
Требуется определить наличие собственных оборотных средств по балансу предприятия.
ДКБ_финмат_466
Депозитный вклад на сумму 48600 руб. вложен в банк на 91 день под 8% годовых. Требуется определить начисленную клиенту сумму процентов на дату окончания срока депозитного договора.
ДКБ_финмат_467
Капитал, помещенный в банк, вырос за первый год в 1,5 раза, а за второй год вся сумма увеличилась в 1,3 раза. Найдите индекс роста вклада и процентную ставку за 2 года. На сколько процентов увеличился капитал за все время?
ДКБ_финмат_468
Предприятие реализовало партию товара за 45 тыс. руб., получив при этом 8% убытка. Определите величину убытка и себестоимость товара.
ДКБ_финмат_469
На какой срок необходимо поместить денежную сумму под простую процентную ставку 25% годовых, чтобы она увеличилась в 1,4 раза?
ДКБ_финмат_470
Товар стоимостью 2,7 тыс. руб. продается в кредит на 3 года под простую процентную ставку 16% годовых с равными ежеквартальными погасительными платежами. Проценты начисляются на всю сумму кредита и присоединяются к основному долгу в момент открытия кредита. Определите долг с процентами, проценты и величину разового погасительного платежа.
ДКБ_финмат_471
Клиент в конце каждого года вкладывает 3 тыс. руб. в банк, выплачивающий сложные проценты по процентной ставке 25% годовых. Определите сумму, которая будет на счете клиента через 7 лет.
Если эта сумма получается в результате однократного помещения денег в банк в начале первого года, то какой величины должен быть взнос?
Как изменятся найденные величины, если деньги вкладываются в начале каждого года?
ДКБ_финмат_472
По инвестиционному проекту известны данные о суммах инвестиционных вложений и прогнозируемой величине денежного потока от производственной деятельности (млн. руб.):
| Показатель | Шаги расчета (год) | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Инвестиции | 15 | 5 | | | | |
| Денежный поток от производственной деятельности | | | 5 | 8 | 10 | 10 |
1. Рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости и внутреннюю норму рентабельности. Ставку дисконта принять равной 14 %.
2. Определить, как изменится величина перечисленных показателей при изменении ставки дисконта до 20 %.
3. Сделать выводы.
ДКБ_финмат_473
Нарисуйте график зависимости расходов и доходов инвестора от времени. По горизонтальной оси – годы, по вертикальной – доходы и расходы. Такой график будет означать цикл инвестиций. При этом он должен состоять из трех участков:
- инвестирование производственных затрат (осуществляется вложение денег без получения дохода, например, идет строительство нового производства на средства инвестора);
- возврат вложенного капитала, период окупаемости вложений (производство и продажа продукции осуществляются);
- получение дохода (последующий период после окончания срока окупаемости).
Соотношение длительности этих периодов определяет эффективность инвестиционных мероприятий.
Дайте необходимые пояснения построенного графика и цикла инвестиций.
ДКБ_финмат_474
Предприятие стройматериалов решило инвестировать 100 млн. руб. для модернизации своих поточных линий при помощи займа на 139,9 млн. руб. под 10 % годовых и возвратить заем и проценты из планируемых доходов по мере их поступления: в первый год - 30 млн. руб., во второй -100 млн. руб., в третий - 40 млн. руб.
Дайте оценку инвестиционному проекту, используя показатель чистой приведенной стоимости с необходимыми пояснениями.
ДКБ_финмат_475
а) Определите коэффициент самофинансирования предприятия при следующих условиях: собственные средства предприятия равны 25 млн. руб., бюджетные ассигнования - 5 млн. руб., привлеченные средства - 8 млн. руб., заемные средства - 10 млн. руб.
Назовите также, при каком значении коэффициента уровень самофинансирования считается достаточно высоким?
б) Охарактеризуйте три основные принципиально различные категории инвестиций:
- потребительские инвестиции;
- инвестиции в бизнес;
- финансовые инвестиции.
ДКБ_финмат_476
Определите стоимость лизингового проекта для лизингополучателя и размер платежей по годам с полной окупаемостью оборудования.
Условия лизингового соглашения и его инвестирования следующие:
- инвестиции в стоимость оборудования, тыс. руб. - 30000
- срок его полной амортизации, лет - 5
- годовая норма амортизации, % - 20
- срок лизинга, лет - 5
- процентная ставка за кредит, % -15
- размер комиссионных по лизингу, % - 3
- прочие дополнительные услуги, тыс. руб. - 300
- ставка НДС, %- 18.
Размер платы за кредитные ресурсы, комиссионные вознаграждения, а также налог на добавленную стоимость определяются от среднегодовой стоимости оборудования.
ДКБ_финмат_477
Срок оплаты векселя составляет 3 месяца по сложной учетной ставке 27%. Оценить доходность операции по эквивалентным номинальной ставке дисконтирования и силе роста, если номинальная ставка начисляется раз в полгода.
ДКБ_финмат_478
Определите чистую приведенную стоимость проекта. Ставка дисконтирования равна 13%; денежный поток по проекту: (тыс. руб.)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -35000 | 12000 | 13000 | 20000 | 7000 | 16000 | 12000 |
ДКБ_финмат_479
Предприятие требует, как минимум, 16% отдачи при инвестировании собственных средств. В настоящее время предприятие имеет возможность купить новое оборудование стоимостью 94700 тыс. руб. Использование этого оборудования позволит увеличить объем выпускаемой продукции, что в итоге приведет к 21000 тыс. руб. дополнительного годового денежного дохода в течение 10 лет использования этого оборудования.
Вычислите чистое современное значение проекта, предположив, что после окончания проекта оборудование может быть продано по остаточной стоимости 4 500 тыс. руб.
ДКБ_финмат_480
Необходимо дать заключение по инвестиционным проектам, исходя из показателей: чистого дисконтированного дохода, индекса рентабельности, внутренней нормы доходности и дисконтированного срока окупаемости. При этом ставка дисконтирования в регионе А равна 9%, а в регионе Б – 10%. Денежный поток по проекту (тыс. руб.):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| -500 | -2700 | -6700 | 1290 | 1700 | 3100 | 2560 | 2250 | 1500 | 1000 |
ДКБ_финмат_481
Определить сметную стоимость строительства объекта, если известны данные (млн.руб):
Строительные работы (прямые)- 19,
Работы по монтажу оборудования (прямые)-1,
Стоимость необходимого оборудования -10,
Дополнительные затраты, связанные со строительством объекта- 0,5,
Прочие- 1.
При расчете сметной стоимости учесть, что накладные расходы составили-18%, плановые-8%.