Річний звіт 2010р. Ат «банк «таврика»

Вид материала

Документы

Содержание Географічний ризик Таблиця 28.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за попередній 2009рік Географічний ризик Ризик ліквідності Таблиця 28.8 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за звітний 2010 рік

Подобный материал:

• Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика», 6227.04kb.
• Товариство з обмеженою відповідальністю, 96.22kb.
• Аудиторський висновок, 31.87kb.
• Річний фінансовий звіт пат “Західінкомбанк” за 2009рік, 2907.52kb.
• Процентні доходи, 39.75kb.
• Управління держгірпромнагляду, 497.55kb.
• Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
• Річний звіт про роботу секції «сільськогосподарські науки» придніпровського наукового, 243.37kb.
• Ассоциация российских банков, 55.19kb.
• Аудиторський звіт, 1210.06kb.

Географічний ризик


Таблиця 28.6 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за звітний 2010 рік

Рядок	Найменування статті	Україна	ОЕСР	Інші країни	Усього
1	2		4	5	6
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	153 148	28 204	1 467	182 819
2	Торові цінні папери	121	0	0	121
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	443 173	0	0	443 173
5	Кредити та заборгованість клієнтів	2 601 468	0	0	2 601 468
6	Цінні папери у портфелі банку на продаж	20 508	0	0	20 508
7	Цінні папери у портфелі банку до погашення		0	0	0
8	Інші фінансові активи	18 463	0	0	18 463
9	Усього фінансових активів	3 236 881	28 204	1 467	3 266 552
10	Нефінансові активи	21 019	0	0	21 019
11	Усього активів	3 257 900	28 204	1 467	3 287 571
	Зобов’язання
12	Кошти банків	710 327	0	0	710 327
13	Кошти клієнтів	2 109 299	57 241	5 084	2 171 624
14	Боргові цінні папери, емітовані банком	18 150	0	0	18 150
15	Інші залучені кошти		0	0	0
16	Інші фінансові зобов’язання	7 628	2	2	7 632
17	Субординований борг	0	0	59 651	59 651
18	Усього фінансових зобов’язань	2 845 404	57 243	64 737	2 967 384
19	Нефінасові зобов’язання	1 461	2	2	1 465
20	Усього зобов’язань	2 846 865	57 245	64 739	2 968 849
21	Чиста балансова позиція	411 035	(29 041)	(63 272)	318 722
22	Зобов’язання кредитного характеру	109 775	0	0	109 775

Виконавець :

Волошанюк О.С. 206-75-32


Таблиця 28.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за попередній 2009рік

Рядок	Найменування статті	Україна	ОЕСР	Інші країни	Усього
1	2	3	4	5	6
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	96 002	4 643	920	101 565
2	Торові цінні папери	308	0	0	308
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	219 451	0	0	219 451
5	Кредити та заборгованість клієнтів	1 885 375	0	0	1 885 375
6	Цінні папери у портфелі банку на продаж	14 286	0	0	14 286
7	Цінні папери у портфелі банку до погашення	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	14 915	0	0	14 915
9	Усього фінансових активів	2 230 337	4 643	920	2 235 900
10	Нефінансові активи	15 252	0	0	15 252
11	Усього активів	2 245 589	4 643	920	2 251 152
	Зобов’язання
12	Кошти банків	561 307	0	0	561 307
13	Кошти клієнтів	1 315 496	51 340	49 039	1 415 875
14	Боргові цінні папери, емітовані банком	15 661	0	0	15 661
15	Інші залучені кошти	0	0	0	0
16	Інші фінансові зобов’язання	13 376	0	0	13 376
17	Субординований борг	0	0	0	0
18	Усього фінансових зобов’язань	1 905 840	51 340	49 039	2 006219
19	Нефінасові зобов’язання	988	0	0	988
20	Усього зобов’язань	1 906 828	51 340	49 039	2 007 207
21	Чиста балансова позиція	338 761	(46 697)	(48 119)	243 945
22	Зобов’язання кредитного характеру	100 213	0	0	100 213

Географічний ризик

Географічний ризик – це ризик, що виникає у випадку здійснення банком активних чи пасивних операцій із контрагентами, що являються нерезидентами України.

Географічний ризик для банку є незначним. Активні операції, що здійснюються банком та підлягають впливу географічному ризику – це виключно міжбанківські операції. Банк проводить залучення коштів клієнтів як резидентів України так і нерезидентів. Доля коштів клієнтів нерезидентів в клієнтському портфелі є незначною та складає близько 2,87% у звітному році та 7% у попередньому році.


Ризик ліквідності

Ризик ліквідності полягає у необхідності підтримки рівня ресурсів для забезпечення видачі коштів з рахунків клієнтів та виконання інших зобов’язань по фінансових інструментах у момент настання терміну їх погашення. З метою управління ризиком ліквідності, банк проводить щоденний аналіз очікуваних грошових потоків по операціях клієнтів та операціях банку, і це є складовою частиною процесу управління активами та зобов’язаннями. Ризик ліквідності наведено в таблицях 28.8, 28.9, 28.10, 28.11.

В своїй діяльності банк використовує наступні методи управління ризиком ліквідності.

Банк здійснюється управління строковою та поточною ліквідністю.

Управління поточною ліквідністю відбувається наступним чином:

• здійснюється планування потреби Банку у ліквідних коштах на поточний день, тиждень та у часовому горизонті до 1 місяця, до 2-х місяців;
  
• здійснюється фінансування потреб банку у ліквідності у поточному дні, ведення ностро-позицій – в межах одного операційного дня Казначейством розраховується мінімально необхідний розмір залишку коштів на коррахунку на початок операційного дня. В разі неможливості забезпечити мінімально необхідний розмір залишку коштів на коррахунку на початок операційного дня, Казначейство з метою недопущення затримки у проведенні платежів регулює залишок коштів на коррахунку протягом операційного дня шляхом залучення ресурсів;
  
• здійснюється фінансування потреб у ресурсах бізнес підрозділів та найбільших клієнтів банку, ведення ресурсної позиції – обсяг фінансування потреб бізнес підрозділів банку у ресурсах визначається виходячи з завдань банку щодо проведення активних операцій, залучення пасивів, коливань ділової активності клієнтів банку, ринкових очікувань щодо відсоткових ставок та інших факторів;
  
• здійснюється забезпечення дотримання встановлених НБУ нормативів обов’язкового резервування та ліквідності, розрахунок яких здійснюється за алгоритмами, встановленими НБУ;
  
• здійснюється контроль за дотриманням встановлених внутрішніх лімітів (обмежень).
  

Управління строковою ліквідністю відбувається наступним чином:

• аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, макроекономічної ситуації;
  
• прогнозування стану ліквідності – здійснюється на підставі планових грошових потоків по часових горизонтах згідно фактичних обсягів строкових активів / пасивів (платіжного календаря) шляхом функціонального та строкового розподілу ресурсів в активи, визначення структури активів;
  
• планування стану ліквідності – визначення на підставі результату запланованих вхідних / вихідних грошових потоків за відповідні періоди лімітів ресурсного розриву, граничних значень обсягів первинної та вторинної ліквідності, структури активів Банку;
  
• контроль стану ліквідності.
  

Таблиця 28.8 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за звітний 2010 рік

Рядок	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кошти в інших банках	440 268	14 559	60 500	195 000	0	710 327
2	Кошти клієнтів:	629 429	235 588	985 243	321 364	0	2 171 624
2.1.	Фізичні особи	221 781	202 684	886 304	241 147	0	1 551 916
2.2.	Інші	407 648	32 904	98 939	80 217	0	619 708
3	Боргові цінні папери, емітовані банком	306	307	17 537	0	0	18 150
4	Інші залучені кошти	0	0	0	0	0	0
5	Субординований борг	665	0	0	58 986	0	59 651
6	Інші фінансові зобов’язання	2 837	1 308	129	16	0	4 290
7	Поставочні форвардні контракти, загальна сума	0	0	0	0	0	0
8	Поставочні форвардні контракти, чиста сума	0	0	0	0	0	0
9	Фінансові гарантії	202	558	7 104	2 173		10 037
10	Інші зобов’язання кредитного характеру	0	0	0	0	0	0
11	Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями	1 073 708	252 319	1 070 513	577 538	0	2 974 078

Протягом звітного року Банк не здійснював операцій із похідними фінансовими інструментами.