Основні напрями вибору тем дипломних проектів І робіт, що запропоновані викладачами кафедри ммса іпса

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3

Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт, що запропоновані викладачами кафедри ММСА ІПСА

1. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

доцента, канд.техн. наук Батієнко Л.Ю.

1. Моделі аналізу роботи страхових компаній та управління оптимальними рішеннями у страхуванні.

Аналіз інформаційної бази страхової компанії; побудова математичної моделі страхової компанії за умов її діяльності; побудова функції рішення та стратегій розподілення страхових вимог.

2. Математичні моделі страхового ризику та розробка оптимальних рішень в умовах ризикових ситуацій.

Моделі та задачі страхового ризику; моделі обсягу страхового портфелю, оцінювання страхових ставок; побудова функції рішення та розрахунок оптимальної страхової премії.

3. Моделювання та прогнозування на фінансовому ринку.

Портфельний аналіз в умовах невизначеності та вплив чинних подій на поведінку фінансового ринку; моделі ціноутворювання фінансових активів; розробка багатофакторної моделі фінансового ринку; прогнозування фінансових показників (доходності та повернення фінансових активів).

4. Вартісний підхід до математичного описування функціонування страхової компанії.

Аналіз задач оптимального значення початкового капіталу страхової компанії; перспективи та актуальність вартісного підходу до математичного опису функціонуванню страхової компанії; розробка критерію оптимальності з урахуванням інвестування капіталу за різними схемами; розробка стратегій на резерви страхової компанії.

5. Аналіз та управління ризиками іпотечного кредитування та вибір стратегії зниження сукупного ризику на іпотечному ринку.

Аналіз ризиків та інструментів іпотечного кредиту; аналіз методів управління ризиком шляхом корегування ставки проценту, андеррайтингу (аналізу платоспроможності та кредитоспроможності потенціального позичальника), за допомогою інструментів фінансової інженерії, управління активами та пасивами; побудова моделі реального іпотечного ринку та розробка стратегії зниження ризику.

6. Аналіз та управління портфельними кредитними ризиками.

Аналіз методик оцінювання кредитного ризику; розробка моделі та стратегій управління портфельними ризиками з урахуванням арбітражу по простору, часу, фінансовим інструментам, ризикам, законодавству, податковим відсоткам та інше.

7. Управління кредитними ризиками та способи оцінювання кредитоспроможності позичальників.

Аналіз кредитних ситуацій, та кредитоспроможності позичальників; вибір інструментів аналізу фінансового стану позичальників; побудова моделі процесу кредитування та розробка оптимальної кредитної стратегії з позицій припустимого співвідношення ризику та прибутковості.

8. Аналіз процесу ризику в управлінні страховим портфелем.

Розробка математичної моделі функціонування страхової компанії (або порівняльна характеристика моделей); оптимізація параметрів діяльності страхових компаній; побудова критерію (або критеріїв), оптимальності з необхідним рівнем достовірності; розробка стратегій управління у факторизаційній моделі.

9. Аналіз фінансових ринків (дуже широка тема, що може бути звужена в контексті обраної сфери досліджень).

Моделювання фінансового ринку; хеджування платіжних зобов’язень; побудова оптимальних портфелів платіжних зобов’язень; аналіз довгострокового інвестування; аналіз фінансових активів з фіксованим доходом; розробка збалансованої моделі страхування та хеджування з метою збільшення вартості капіталу.

10. Процесно-вартісний підхід до управління бізнесом.

Аналіз технологій процесно-вартісного підходу; вартісні моделі елементів бізнесу; виявлення та оптимізація ключових факторів вартості компанії; стратегічний корпоративний реінжінірінг, як інструмент оптимізації бізнес-процесів.

11. Похідні цінні папери як інструменти зниження фінансового ризику.

Структура цін опціонів європейського та американського типів на повних ринка із застосуванням несамофінансуємих стратегій, на неповних ринках; розробка стратегії розрахунку ціни та хеджування платіжного зобов’язання за умов мінімізації ризику.

2. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

професора, докт. техн. наук Бідюка П.І.

1. Застосування теорії стаціонарних процесів до моделювання і прогнозування реальних технічних та фінансово-економічних систем.

До фінансово-економічних чи процесів іншої природи, представлених часовими рядами, застосовується теорія аналізу часових рядів. На основі статистичного аналізу процесів оцінюються структури їх математичних або статистичних моделей. Моделі використовують для формування функцій прогнозування, які забезпечують отримання коректних прогнозів на довільне число кроків. Виконується порівняльний аналіз прогнозів, отриманими за різними методами. Виробляються практичні рекомендації щодо застосування побудованих моделей та оцінених прогнозів.

2. Застосування Байєсової теорії оцінювання, класифікації та прогнозування до реальних процесів.

Методи математичного оцінювання і моделювання, які грунтуються на байєсовому підході, застосовуються до вибраних стаціонарних (нестаціонарних) процесів довільної природи. Побудовані моделі використовують для оцінювання прогнозів, ризиків або синтезу систем керування вибраним процесом (об’єктом). Байєсова теорія оцінювання використовується для побудови алгоритмів оптимального оцінювання параметрів та станів динамічних систем. Виконується порівняльний аналіз результатів, отриманих за допомогою Байєсового підходу, з іншими методами, наприклад, з іншими методами нелінійного оцінювання або методами калмановської фільтрації.

3. Застосування теорії гетероскедастичних процесів (нестаціонарні процеси із змінною дисперсією) до аналізу і прогнозування реальних фінансово-економічних систем.

Гетероскедастичні процеси – клас нестаціонарних процесів із змінною в часі дисперсією. Вони є досить поширеними в технічних системах, технологічних та фінансово-економічних процесах. Теорія гетероскедастичних процесів дає можливість побудувати коректну модель для описання динаміки дисперсії з подальшим використанням моделі для оцінювання прогнозів дисперсії. Оскільки дисперсія (волатильність) – один із основних статистичних параметрів, які використовують для оцінювання ризиків, якісний прогноз дисперсії дає можливість підвищити якість оцінювання можливих втрат при аналізі процесів в різних галузях діяльності (економіка, фінанси, технології).

4. Застосування теорії коінтегрованих процесів (нестаціонарні процеси з трендом) до аналізу і прогнозування реальних фінансово-економічних систем.

Коінтегровані процеси – клас нестаціонарних процесів (одночасно розглядають мінімум два процеси) з трендами. (Тренд – загальний напрям довгострокових змін процесу.) Математичні моделі коінтегрованих процесів дають моливість коректно прогнозувати нестаціонарні процеси із врахуванням довгострокової рівноваги.

5. Порівняльний аналіз методів прогнозування різних типів на фінансово-економічних чи технічних процесах. Підвищення якості прогнозів шляхом модифікації відомих методів.

Підвищення якості прогнозів досягається шляхом вдосконалення існуючих моделей процесів та методів прогнозування, що грунтуються на них. Порівняльний аналіз методів дає можливість вибрати кращий метод для розв’язання конкретної задачі. Модифікація існуючих методів прогнозування спрямовується, як правило, на покращення математичного описання процесів, комбінування прогнозів, отриманих за різними методами, застосування нових обчислювальних схем для оцінювання моделей та функцій прогнозування.

6. Аналіз характеристик макроекономічних процесів статистичними методами.

Макроеконоічні процеси в перехідний період мають ряд особливостей, які суттєво відрізняють їх від процесів усталеної економіки. Наприклад, динаміка розвитку процесів перехідного періоду є незрівнянно вищою. В зв’язку з цим виникають задачі математичного моделювання макроекономічних процесів перехідного періоду, порівняння отриманих моделей з класичними з метою виявлення поточних особливостей та прийняття коректних управлінських рішень.

7. Аналіз, моделювання і прогнозування фінансово-економічних показників конкретних підприємств і галузей.

Для аналізу поточного стану підприємства або галузі в цілому вибирають самі суттєві показники їх діяльності, які описані відповідними статистичними даними. Дані служать основою для вибору структури та оцінювання параметрів математичних моделей вибраних процесів, а моделі використовують для оцінювання прогнозів. Моделі і прогнози використовують для планування інвестицій, виробничої діяльності підприємства та його стратегії поведінки на ринку.

8. Дослідження (моделювання і прогнозування) нелінійних процесів.

Серед фінансово-економічних, технічних та технологічних процесів досить часто зустрічаються процеси, які містять нелінійності щодо змінних і параметрів. Для визначення структури та оцінювання параметрів таких процесів неохідно виконувати їх поглиблене дослідження і застосовувати методи нелінійного оцінювання. Разом із „стандартними” зустрічаються „нестандартні” структури моделей, які потребують особливої уаги для досягнення адекватного математичного описання процесу, оцінювання прогнозу та побудови системи керування.

9. Аналіз, математичне моделювання, прогнозування і менеджмент ризиків у технічних, технологічних та фінансово-економічних системах.

Для оцінювання ризиків у різних галузях діяльності необхідно будувати математичні і статистичні моделі, які характеризують можливі втрати при реалізації тих чи інших дій. Ризики оцінюють, в першу чергу, за допомогою параметрів розподілів випадкових величин, зокрема дисперсії, яка відіграє суттєву роль у формування ризикових ситуацій. Так, коректний прогноз дисперсії процесу дає можливість оцінити можливі втрати незалежно від природи процесу, що аналізується. Для аналізу ризиків доцільно створювати спеціальні комп’ютерні системи, які спрямовують на розв’язання конкретного класу задач.

10. Проектування і реалізація комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем та систем підтримки прийняття рішень (СППР) при моделюванні, прогнозуванні та керуванні системами і процесами різної природи.

Інформаційно-аналітичні системи та системи підтримки прийняття рішень – популярні комп’ютерні системи, які надають велику допомогу в розв’язанні практично будь-яких задач, що стосуються збору та обробки експериментальних (статистичних) даних, побудови математичних моделей, аналізу варіантів розв’язання оптимізаційних задач (статистичного і динамічного характеру), вибору кращих варіантів за множиною критеріїв. Розробка таких систем суттєво прискорює впровадження в практику сучасних методів моделювання, планування, прийняття рішень, управління і т. ін.

3. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

доцента, канд.техн. наук Білостоцького А.І.

Інформаційні технології та системи OLTP (математичне, інформаційне, програмне забезпечення).

Методи та засоби аналізу та проектування автоматизованих систем.

Системи автоматизованого проектування.

Аналіз та проектування бізнес-технологій та реенжин ринку.

Системи підтримки прийняття рішень, OLAP-системи, експертні системи.

4. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

професора, докт. фіз.-мат.наук Богданського Ю.В.

1. Сравнительный анализ различных подходов к построению интеграла Лебега.

В настоящее время существует несколько подходов построения класса интегрируемых по Лебегу функций. Считается, что все эти подходы должны приводить к адекватной теории интеграла. Однако, соответствующего обоснования в литературе, по-видимому, не существует.

2. Линейные дифференциальные уравнения в банаховых пространствах.

Теория однопараметрических полугрупп – это, по сути, теория одного уравнения , где функция со значением в линейном топологическом ространстве (например, банаховом), а линейный (неограниченный) оператор в этом пространстве. Аналогично, уравнение изучается теорией косинус-функций, но уже для уравнения аналогичная теория начинает создаваться лишь в последнее время.

3. Существенно бесконечномерные дифференциальные уравнения.

В пространстве функций бесконечномерного аргумента рассматриваются дифференциакльные операторы, не имеющие конечномерного аналога. Эти операторы подчиняются условию Лейбница . Предлагается исследовать аналоги обыкновенных дифференциальных уравнений, в которых эти операторы подменяют обычное дифференцирование.

4. Аппроксимация подгрупп и ее использование в приближенных вычислениях.

Предполагается получить оценку меры отличия двух полугрупп и в терминах расстояния Като между их генераторами. Полученный результат позволит оценивать погрешность, возикающую в приближенных вычислениях при возмущениях генераторов полугрупп.

5. Дивергенция векторных полей на линейных пространствах и нелинейных многообразиях.

Обобщается понятие дивергенции векторного поля на случай (бесконечномерных) линейных пространств, нелинейных многообразий и для широкого класса мер. Результат предполагается применить при обобщении классических формул векторного анализа.

6. Операторное исчисление Стоуна-фон Неймана для неограниченных операторов.

Описывается построение спектрального разложения для неогрниченных самосопряженных (и нормальных) операторов в гильбертовом пространстве.

7. Классификация полупростых комплексных алгебр Ли.

Описание определения, свойств полупростых алгебр Ли, теории Э. Картана – Г Вейля. Доводка классификации до диаграмм Е. Дынкина.

8. Теория представлений конечных и компактных групп.

Основные результаты теории представлений конечных групп; теория характеров. Теория Петера Вейля представлений компактных групп.

Замечание. Темы 6, 7, 8 –реферативные, т.е. для специалистов.

5. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

професора, докт. фіз.-мат.наук Бондаренка В.Г.

1. Супердиффузия и вероятностное представление решений квазилинейных параболических уравнений.

2. Построение решений параболических уравнений на римановых многообразиях.

3. Исследование моделей биологических процессов типа ресурс – потребитель, описываемых квазилинейными параболическими уравнениями.

Направление рассчитано на две дипломные работы.

4. Задача Коши для параболических уравнений с дробной производной по времени.

6. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

доцента, канд. фіз-мат. наук Бохонова Ю.Є.

1. Біфуркації в математичних моделях.

2. Дослідження атракторів систем, що описуються системами звичайних диференціальних рівнянь.

Вивчаючи конкретні математичні моделі, що виникають в економіці, екології, тощо, цікаво дослідити залежність їхньої поведінки відносно зміни параметрів. В результаті таких змін виникають біфуркації, пов’язані з перебудовами фазових портретів систем диференціальних рівнянь, які описують систему.

3. Дослідження існування періодичних розв’язків звичайних диференціальних рівнянь другого порядку.

4. Дослідження існування періодичних розв’язків звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з запізненням.

Дослідження існування періодичних розв’язків – класична задача теорії диференціальних рівнянь. Вона пов’язана з задачами фізики, механіки, екології, деяких розділів фізичної хімії. Існують різні підходи її розв’язання, наприклад, чисельно-аналітичний метод А.М.Самойленко. Можна запропонувати інші підходи, які базуються на техніці теорії диференціальних операторів та побудові для них функції Гріна періодичної крайової задачі. Така техніка може бути застосована як в теорії звичайних диференціальних рівнянь, так і диференціальних рівнянь з запізненням.

7. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

канд.техн. наук Головка І.М.

1. Разработка системы поддержки принятия решений при инвестировании на рынках акционерного и заемного капитала с использованием методов фундаментального и технического анализа.

Исследуется проблема построения портфеля из акций и облигаций. Планируется использование как классического математического инструментария, так и экспертной системы, описывающей процесс принятия решений на реальных рынках ценных бумаг.

Напрям передумовлює 3 – 4 теми дипломних робіт.

2.Оцінювання функціювання системи видачі та моніторінгу кредитів комерційного банку.

8. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

професора, докт. фіз.-мат.наук Гончара М.С.

Опціон на ризиковий актив, еволюція якого має „важкі хвости” в розподілах.

Побудувати для моделей еволюції ризикових активів, які описуються випадковими процесами з незалежними приростами, формулу справедливої ціни контракту з опціоном.

Ймовірність банкрутства страхової компанії за умов інвестування в неризиковий актив.

Отримати інтегральне рівняння банкрутства страхової компанії за умови інвестування на депозит та дослідити його.

Оптимальне розміщення активів.

Оцінювання ризику дефолту фірм.

В рамках моделі, що описує еволюцію вартості фірми, що фінансує свою діяльність запозиченнями, встановити оцінку ризику дефолту.

Ймовірність банкрутсва страхової компанії за умов інвестування в ризикові активи.

Побудувати формулу для ймовірності банкрутства у випадку інвестування активів страховою компанією у ризиковий актив, еволюцію якого задано.

Опис можливих граничних значень справедливої ціни контракту з опціоном у випадку, коли період прямує до нескінченності.

Знайти граничну справедливу ціну контракту з опціоном та випадковий процес, що описує еволюцію ризикового активу у багатоперіодичній моделі, коли період прямує до нескінченності.

9. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

професора, докт. техн. наук Губарєва В.Ф. та ас. О.О. Жукова

Порівняльний аналіз методів ідентифікації систем в умовах невизначеності.

Кінцево-частотна ідентифікація багатовимірних об’єктів в умовах невизначеності..

Алгоритми фільтрації при цифровій обробці сигнала.

Оцінювання стану в умовах невизначеності.

Еліпсоїдальне оцінювання вектора стану динамічних систем.

Прогнозування за наближенними моделями, отриманими при ідентифікації систем в умовах невизначеності.

Синтез керування на основі апроксимуючих математичних моделей.

Ігрові задачі управління в умовах невизначеності.

Розробка методів управління дінамічними системами на основі гарантованого (неймовірносного) підходу до формалізації невизначеності.

Оцінювання параметрів орієнтації космічного апарату в умовах обмеженої невизначеності на основі методу ковзного інтегралу.

10. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

професора, докт. техн. наук Данилова В.Я.

1. Системний аналіз стану і параметрів глибоких нафтових свердловин методом акустичного зондування.

Напрям: Побудова приладів для зондування свердловин.

2. Системні моделі та керування компетенціями в системі підтримки професійного навчання.

Напрям: Дистанційна освіта.

3. Побудова системи підтримки прийняття рішень (СППР) в діяльності великої страхової компанії.

4. Системний аналіз показників стратегічного менеджменту великої організації.

5. Побудова системи підтримки прийняття рішень (СППР) регіонального рівня в туризмі.

6. Побудова системи підтримки прийняття рішень (СППР) процесів страхування комерційних банкув України.

Напрям: Побудова системи підтримки прийняття рішень (СППР) в різних соціальних системах.

11. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

канд. техн. наук Дідковської М.В.

1. Автоматизация тестирования программного обеспечения (Web-сайтов, Web-приложений).

Разработка методов и алгоритмов тестирования Web приложений. Оценка качества тестирования.

2. Модели качества программного обеспечения

Выделение параметров качества ПО .Разработка из математических моделей. Экспериментальное исследование. Управление качеством.

3. Оценивание качества проекта при использовании методологий TDD (BDD).

Исследование современных методологий построения и управления проектом .Разработка метрик и критериев качества для разных этапов жизненного цикла ПО. Сравнительный анализ с классической методологией.

4. Программная реинженерия и повторное использование кода.

Разработка методов функциональной сегментации кода (ООП).

5. Ранжирование информации для поисковых систем.

Разработка системы ранжирования информации для поисковых систем. Изучение и анализ поисковых ботов. Разработка системы критериев. Групповые оценки.

6. Кластеризация информации в социальных сетях.

Анализ текстовой информации, разработка критериев ранжирования информации, построение облака тегов, построение расширений тегов.

12. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

канд. фіз.-мат. наук Ігнатенко О. П.

Побудова множин досяжності для диференційних ігор переслідування з інтегрально-геометричними обмеженнями.

В роботі пропонується дослідити задачі теорії диференційних ігор з різнотипними обмеженнями на керування гравців. Задачі такого типу досить складні для розв’язання і тому представляють інтерес. Одною з проблем тут є вигляд множини досяжності, яка залежить від передісторії руху гравця. Пропонується розв’язати задачу переслідування для динаміки першого, другого порядків. В результаті здійснення роботи очікується отримання теоретичних результатів та створення програмного проекту для побудови множин досяжності.

Метод пропорційної навігації в задачах переслідування з інтегрально-геометричними обмеженнями.

В роботі пропонується дослідити один з відомих методів переслідування – пропорційної навігації. Цей метод, що виник у практичних задачах, широко застосовується при побудові систем керування. Однак його повне обґрунтування та зв’язок з класичними методами переслідування (паралельним переслідуванням та кривою погоні) ще недостатньо досліджене. В роботі пропонується зосередитись на розгляді систем з динамікою першого та другого порядку, виконати теоретичні дослідження та моделювання траєкторій руху в системі MATLAB.

Моделювання одної нелінійної диференційної гри переслідування.

В роботі пропонується дослідити диференційну гру переслідування з динамікою «машини Дубінса». Ця динаміка близька до опису руху системи другого порядку з тертям (автомобіля, який рухається з постійною швидкістю). Нелінійність керування ускладнює застосування відомих методів переслідування для розв’язку цієї задачі. З іншого боку відносна простота рівнянь дозволяє моделювати керування системи та знаходити розв’язок в явному вигляді. В роботі пропонується зосередитись на моделюванні траєкторій та пошуку достатніх умов закінчення гри за скінчений час.

Виявлення атак на відмову методом CUSUM на основі контролю змінних в реальному часі.

Швидкий розвиток мережі Інтернет, що відбувається в наш час, охоплює все більше галузей людської діяльності. Нормальне функціонування мереж стає критичною вимогу для роботи бізнесу, наукових і державних установ. Зловмисна діяльність в мережах стає важливою проблемою. Одним з проявів такої діяльності є «атаки на відмову». Система захисту від атак на відмову сильно залежить від алгоритму виявлення атак, що представляє собою нетривіальну задачу. Останні дослідження показують ефективність використання алгоритмів типу накопиченої суми (Cumulative Sum) для стеження за параметрами системи. В роботі пропонується виконати огляд предметної області, здійснити моделювання алгоритму та провести чисельні експерименти з виявлення вторгнень в інформаційну систему.

Виявлення вторгнень в інформаційну систему методами пошуку точки зміни.

Розглядається задача виявлення несанкціонованих вторгнень в роботу інформаціонної системи, зокрема атак на відмову. Одним з методів виявлення вторгнення в роботу системи є моніторинг параметрів, що описують її нормальне функціонування. Як правило, це певні випадкові послідовності, розподілені за невідомим законом. При здійсненні атаки на систему розподіл цих величин змінюється. Для такого роду задач застосовні непараметричні методи пошуку точки зміни. В роботі пропонується виконати огляд предметної області, здійснити моделювання алгоритму та провести чисельні експерименти з виявлення вторгнень в інформаційну систему

13. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

доцента, канд.техн. наук Заводніка В.В.

1. Прогнозирование индексов инфляции на основе дефляторов основных видов экономической деятельности.

Прогнозирование трех основных индексов инфляции и разработка для этой цели математической модели экономического равновесия на рынках спроса и предложения в основных сферах экономической деятельности – промышленность, сельское хозяйство, транспорт, услуги. Данный подход принципиально отличается от нормативно установленного Государственным комитетом статистики Укпраины. Цель – разработка альтернативного, независимого от данных официальной статистики, подхода расчета индексов инфляции.

2. Выработка интегрального критерия оценки деятельности регионов на основе теории матричных игр.

Построение матричной модели регион страны/критерий оцениваня, решение максиминной и минимаксной задач, использование методов линейного программирования. Цель – определение экономической эффективности хозяйствования региона, вход – материальный, финансовый и человеческий ресурсы, выход – валовая добавлення стоимость.

3. Анализ влияния показателей платежного баланса страны на валютгый рынок и инфляционные процессы.

Анализ взаимосвязи и влияния показателей платежного баланса страны, валютного рынка и инфляционных процессов по данным статистики. Построение модели функциональных зависимостей. Цель – создание инструмента поддержки процесса разработки денежно-кредитной, валютной и бюджетно-налоговой политики государства.

4. Оценка состояния регионов Украины на основе индикаторов устойчивого развития.

Построение критериев и метода оценивания состояния регионов Украины в треугольнике: экономика – социальная сфера – экология в общей системе измерений устойчивого развития на основе использования групп индикаторов и показателей. Цель – классификация регионов с точки зрения перспектив и направлений их дальнейшего развития.

5. Использование многопроцессорной техники в задачах моделирования и прогнозирования сложных физических объектов.

Решение задач численного моделирования и прогнозирования развития сложных физических процессов и явлений в трехмерной пространственной постановке на основе использования подходов и методов параллельных вычислений на базе многопроцессорной техники с кластерной архитектурой. Цель – построение математического аппарата, позволяющего решать задачи, относящиеся к классу трансвычислительносложных.

14. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

професора, докт. техн. наук Зайченко Ю.П.

1. Исследоание нечеткого МГУА в задачах моделирования и прогнозирования: а) в макроэкономике; б) в финансовой сфере.

2. Разработка и исследование нечеткого МГУА с нечеткими входами.

3. Исследование методов классификации медицинских данных с использованием ННС и систем нечеткой логики.

4. Разработка и анализ эффективности нечетких методов и ННС в задаче распознования объектов электрооптических изображений.

5. Разработка и исследование методов кластерного анализа в задачах автоматической классификации объектов и систем в макроэкономике, финансовой сфере.

6. Исследование ННС с различными алгоритмами нечеткого вывода в задачах прогнозирования в макроэкономике, финансовой сфере.

7. Оптимизация инвестиционного портфеля с использованием аппарата нечетких множеств.

8. Анализ риска банкротства корпораций с применением нечетких методов.

9. Анализ кредитоспособности заемщиков капиталов в банке.

10. Стратегический менеджмент предприятий.

Предлагаемые темы включают различные направления и исследования, и применение нечетких нейронных сетей и систем нечеткой логики в современных интеллектуальных системах принятия решенгий, в частности, в области распознавания образов кластерного анализа, финансового менеджмента, прогнозирования в экономике и финансовой сфере, а также оценка их эффективности и сравнение с известными традиционными методами.

15. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

професора, докт. техн. наук Зайченко О.Ю.

1. Разработка и исследование систем управления потоками разных классов в перспективной компьюторной технологии MPLS (многопротокольная коммутация меток).

2. Разработка имитационной модели компьюторной сети с технологией MPLS.

3. Разработка и исследование алгоритмов оптимизации распределения потоков в сетях MPLS.

4. Исследование алгоритмов анализа и оптимизации сетей с технологией MPLS по показателям живучести.

5. Синтез структур сетей с технологией MPLS при ограничениях на заданные показатели качества обслуживания заявок.

6. Выбор пропускных способностей и распределение потоков в сетях с технологией MPLS.

Предлагаемые темы относятся к направлению разработки алгоритмического и программного обеспечения для оптимального проектирования компьюторных сетей с новой технологией MPLS (многопротокольная коммутация меток). Дання технология позволяет передавать различные виды информации (аудио, видео и данные) по высокоскоростным каналам связи при обеспечении заданного качества обслуживания потоков разных классов.

Предлагаемые отдельные темы являются составными частями комплексного проекта по разработке инструментального програмного комплекса для моделирования и оптимизации сетей с технологией MPLS NetBuilder.

По данной тематике защищена докторская диссертация и три кандидатских. На данный момент работают четыре аспиранта.

16. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

доцента, канд. фіз.-мат. наук Каніовської І. Ю.

Застосування марковських випадкових процесів у фінансово-економічній області.

Пропонуєтся розглянути марковські випадкові процеси при моделюванні в фінансово-економічній області та на основі побудованих моделей зробити практичні рекомендації щодо застосування побудованих моделей.

Системи голосування та деякі модифікації існуючих систем.

Пропонуєтся розглянути двохрівневі системи голосування, наприклад, правило квадратного кореня Перноза, та зробити його модифікацію, змінив правила голосування.

Застосування ймовірносних методів до систем голосування.

Пропнується розглянути існуючи системи голосування та застосувати до їх модифікації деякі ймовірносні методи.

Застосування процедури стохастичної апроксимаціі Робінса-Монро до задач у фінансово-економічних системах.

Ознайомитися з методами стохастичної апроксимації. Застосувати метод Робінса-Монро до розв’язання деяких прикладних задач стохастичного програмування.

Застосування процедури стохастичної апроксимаціі Кіфера-Вольфовіца до задач у фінансово-економічних системах.

Ознайомитися з методами стохастичної апроксимації. Застосувати метод Кіфера-Вольфовіца до розв’язання деяких прикладних задач стохастичного програмування.

17. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

доцента, канд.фіз.мат. наук Касьянова П.О.

Якісний аналіз нелінеаризованих математичних моделей геофізичних процесів та полів.

Диференціально-операторні рівняння та включення в нескінченновимірних просторах з відображеннями псевдомонотонного типу.

Багатозначний метод штрафу для еволюційних мультиваріаційних нерівностей з відображеннями типу .

Динаміка розв’язків систем рівнянь типу “реакції-дифузії” з багатозначною та розривною залежністю між визначаючими параметрами.

Аналіз та керування диференціальним включенням гіперболічного типу з +-коерцитивним демпфуванням.

18. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

доцента, канд.техн. наук Коваленко А.Є.

1. Дослідження принципів побудови розподілених об’єктів та їх застосування при розробці розподілених інформаційних систем.

Промислові стандарти. Приклади реалізації систем та їх аналіз. Архітектури. Особливості програмної реалізації.

2. Дослідження архітектур побудови розподілених файлових систем, інформаційних систем.

Віртуальні файлові системи. Блокування та захист. Реплікація даних. Архітектури систем.

3. Дослідження засобів організації та програмної підтримки архітектур розподілених систем документів.

Аналіз існуючих систем. Мови форматування. Засоби іменування, реплікацій, кешування.

4. Дослідження принципів організації розподілених систем узгодження.

Моделі узгодження. Системи публікацій. Застосування розподілених просторів даних.

5. Дослідження багатопотокових процесів розподілених інформаційних систем.

Потоки виконання. Процеси клієнтів і серверів. Програмні агенти та їх застосування. Принципи перенесення коду.

6. Дослідження моделей забезпечення відмовостійкості розподілених інформаційних систем.

Надійна групова розсилка повідомлень. Протоколи підтвердження. Синхронізація процесів. Системне діагностування.

19. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

професора, докт.фіз.мат. наук Лопатіна О.К.

Процессы с длинной памятью в переходных экономиках (на примере экономики Украины).

Статистические данные страны с переходной экономикой (например, Украина) обладают долговременной памятью, что является следствием нелинейных процессов хаотической динамики, описывающей экономику таких стран. Применение адекватного математического аппарата позволяет выработать ряд рекомендаций для устойчивого развития экономики и надежного прогнозирования основных экономических индексов.

Використання методології VaR в умовах фінансового ринку України.

Ефективність підприємства вирішальним чином залежить від правильності й обґрунтованості прийняття рішень на всіх рівнях господарювання, незалежно від форм власності, що у свою чергу не можливе без урахування ризиків. Для управління сучасним підприємством потрібно вміти аналізувати ризик, оцінювати його ступінь і не виходити за допустимі межі. Тобто, потрібно уникати ризику, передбачати його, прагнучи знизити до якомога нижчого рівня. На сьогоднішній день діє спеціальний комітет Basel Committee, який вимагає від банків, які хочуть працювати на відкритому ринку, обчислення VaR з 99% рівнем довіри. Ставиться задача застосування і удосконавлення методики VaR в умовах України.

Хаотична динаміка в економіці

Застосування сучасноїї теорії хаотичної динаміці в економіці дало ряд важливих результатів. З ним повязані такі далеко невирішені для практики задачі як математичне прогнозування, виявлення динамічних характеристик при моделюванні економічних процесів.Актуальною є задача дослідження ринкових цін. Концепція, заснована на теорії динамічного хаосу, може допомогти по іншому осмислити фундаментальні уявлення об економічних процесах, а беручі до уваги фінансові кризи останнього часу, і тенденції к глобалізації економіці, цє є дуже актуальним.

Периодическое и статистические циклы в экономике

Исследовать явление периодичности (циклы) и статистической циклы (непериодические циклы) на финансовом и других рынках Украины, России и развитых экономически стран.

Моделирование диффузионных процессов в экономике

Рассматриваются методы и алгоритмы моделирования броуновского и фрактального броуновского движений в экономике. Рассматриваются вопросы моделирования процессов Леви.

Финансовое моделирование на основе процессов со скачками

Описываются процессы управления риском, проводится моделирование рыночных флуктуаций в задачах управления риском и установления цены опционов на основе диффузионных процессов на финансовых рынках (Леви процессы).

Alert технологии (технологии предупреждения) в экономических задачах

На основе анализа хаотических временных рядов по показателям Ляпунова разрабатывается технология предупреждения о негативных последствиях (банкротство, уменьшение прибыли, ухудшение микро и макроэкономических показателей и т.д.) .

Alert технологии (технологии предупреждения) в экономических задачах

На основе анализа хаотических временных рядов по показателям Херста разрабатывается технология предупреждения о негативных последствиях (банкротство, уменьшение прибыли, увеличение риска, ухудшение микро и макроэкономических показателей и т.д.)

Эмпирический анализ финансовых кризисов (на примере Украиы и России)

Исследуется динамика макроэкономических параметров, описывающих поведение финансовой системы в периоды спокойного развития, предкризисные периоды и непосредственно во время финансовых кризисов в стране. Проверяется гипотеза о связи между изменением тенденции в динамике показателей, характеризующих состояние финансовой системы, и финансовым кризисом. Выводятся некоторые закономерности, которые были свойственны состоянию финансовой системы в периоды, предшествующие кризисам. Предлагается подход к построению методики мониторинга финансовых рынков, направленной на поиск сигналов, предвещающих возросшую возможность кризиса. Приводится экспериментальная методика и результаты исследования отдельных показателей развития украинской и российской финансовых систем.

Оценивание финансовой состоятельности клиентов при предоставлении банковских кредитов.

При выдаче долгосрочных кредитов для оценки состоятельности клиентов банками традиционно используется метод экспертных оценок. Вероятностная модель, основанная на вероятностной интерпретации количественной оценки положительного решения о выдаче кредитов обнаруживает свою неадекватность из-за недостатка статистических данных. Модели, основанные на использовании нечетких множеств, не имеют указанных недостатков и успешно применяются на практике при принятии решения о выдаче долгосрочного кредита.

11.Анализ рисков инвестиционных проектов

Тщательная проработка и учет рисков стала неотъемлемой частью и важной составляющей успеха деятельности каждой компании. Однако все чаще компаниям приходится принимать решения в условиях неопределенности, которые могут привести к непредвиденным последствиям и, соответственно, нежелательным исходам и убыткам. Особенно серьезные последствия могут иметь неправильные решения относительно долгосрочных инвестиций, которые обычно подразумеваются при оценке инвестиционных проектов. Существующие на сегодняшний день методы учета и оценки рисков не лишены субъективизма и существенных предпосылок, приводящих к неправильным оценкам риска проектов. Теория нечеткой логики – это новый, динамично развивающийся подход к оценке риска. В последнее время нечеткое моделирование является одной из наиболее активных и перспективных направлений прикладных исследований в области управления и принятия решений.

12. Анализ финансовых числовых рядов на основе методов нелинейной динамики.

Исследовать числовые характеристики детерминированного хаоса и на основании эмпирических расчетов вывести новую характеристику - процентное содержание в финансовом ряду случайного и детерминированного хаоса. Провести анализ динамики наиболее глобальных рыночных кризисов случившихся в XXI веке. Провести анализ когерентности финансового рынка на примере поведения типичных индексов.

13. Комплексная оценка финансового состояния предприятия на основе нечетко-множественного подхода.

Разработать метод комплексной оценки финансового состояния предприятия, позволяющий одновременно оценить степень риска его банкротства. В основу метода положена теория нечетких множеств в финансовом менеджменте.

14. Анализ и прогнозирование цен на рынках

Применить адаптивную нейронно-нечеткую систему вывода для решения задач прогнозирования цен на рынках.

Blog

Основні напрями вибору тем дипломних проектів І робіт, що запропоновані викладачами кафедри ммса іпса

Содержание