Содержание Введение
| Вид материала | Литература |
- Заключительный отчет июль 2010 содержание содержание 1 список аббревиатур 3 введение, 6029.85kb.
- Содержание введение, 1420.36kb.
- Содержание Содержание 1 Введение, 82.41kb.
- Содержание разделов дисциплины, объем в лекционных часах-60 часов, 48.53kb.
- Содержание учебной дисциплины. Введение. Раздел, 159.08kb.
- Краткое содержание информационного сайта муниципального образования, 693.73kb.
- Черноиванова Наталья Николаевна г. Волгоград. 2010 г. Содержание введение 2 стр пояснительная, 184.65kb.
- Содержание Аннотация, 625.36kb.
- Содержание: стр, 753.82kb.
- Содержание введение, 283.8kb.
Таблица 5.
Методика балльной оценки кредитоспособности индивидуального клиента КБ «Ренессанс Кредит» ООО (1-ый вариант автора)
| Критерии | Баллы | Критерии | Баллы |
| 1.Род занятий Работники финансово-кредитной сферы и страхования Руководители органов власти и организаций Геология, геодезия и гидрометеорология Работники госслужбы и военнослужащие Операторы, аппаратчики, слесари-сборщики Служащие Работники ЖКХ и сферы непроизводственного бытового обслуживания Оптовая и розничная торговля Квалифицированные работники промышленности, строительства и транспорта Неквалифицированные рабочие Работники образования, культуры и здравоохранения Работники с/х Лица, не имеющие специальности и профессии Безработные 2.Стаж работы Настоящая работа менее двух лет, прошлая - менее 10 лет Настоящая - семь лет и более, прошлая - менее 10 лет 3.Жилищные условия Имеет собственный дом или квартиру Снимает квартиру или дом в аренду Проживает в государственной квартире Проживает с родителями или родственниками | 7 7 6 5 4 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0 2 5 5 5 1 0 | 4.Длительность проживания в данном месте (по одному адресу) Более пяти лет Два - пять лет Менее двух лет 5.Семейное положение Мужчина: Женат Вдов Одинокий Разведенный Женщина: Одинокая Замужем Разведенная Вдова 6.Среднемесячный заработок, руб. Более 10000 5000-10000 2000-5000 1500-2000 1000-1500 менее 1000 7. Банковский счет Текущий и накопительный Только накопительный Текущий Нет счета 8. Кредитные рекомендации Кредитная карточка с овердрафтом «Золотая» кредитная карточка с овердрафтом Положительная рекомендация одного банка Положительная рекомендация двух банков | 3 2 1 5 5 3 0 4 5 2 5 5 4 3 2 1 0 6 3 2 0 2 4 2 4 |
<13 баллов - отказ в кредитовании
13-30 - кредитование рискованно
> 30 баллов - автоматическая выдача кредитов
К российским условиям деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) можно адаптировать и другую американскую методику оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, заменив американскую классификацию ежегодного дохода на русский вариант классификации согласно Статистическому ежегоднику 2005 г. и исключив такой критерий как владение кредитными картами; заменив постоянство работы - стажем работы и включив количество иждивенцев, т.к. эти характеристики в России более важны с позиций оценки финансового положения клиента. Тогда балльная оценка приобретет следующий вид (табл.6).
Таблица 6.
Балльная оценка кредитоспособности индивидуального клиента КБ «Ренессанс Кредит» ООО (второй российский вариант автора)
| Критерии | Характеристики (баллы) | ||||
| Ежегодный доход (руб.) баллы | < 15000 (5) | 15000-30000 (15) | 30000-50000 (30) | 50000-100000 (45) | >100000 (60) |
| Ежемесячные текущие расходы от ежемесячного дохода, % баллы | 40 (0) | 30-40 (5) | 20-30 (20) | 10-20 (35) | 10 (50) |
| Банковский счет баллы | Нет (0) | Текущий (30) | Сберег-й (30) | Текущ. и сберег-й (50) | Нет ответа (0) |
| История кредитных отношений баллы | Любые нарушения (– 10) | Нет сведений (0) | Своевр. погаш. ссуд (10) | | |
| Возраст обратившегося за кредитом баллы | < 50 лет (5) | > 50 лет (25) | Нет ответа (0) | | |
| Количество иждивенцев баллы | Нет (30) | 1 (20) | 2 (10) | 3 (5) | более 3 (0) |
| Жилищные условия баллы | снимает кв-ру (15) | имеет собст. кв-р) (40) | имеет собст. дом (50) | Нет ответа (15) | |
| Длительность проживания в данном месте баллы | 1 год (0) | 2-5 лет (15) | 5- 10 лет (35) | 10 и более лет (50) | Нет ответа (0) |
| Стаж работы баллы | 1 год (5) | 2-5 лет (20) | 5- 10 лет (50) | 10 и более лет (70) | безработ., пенсионер (0) |
Если сводный рейтинг менее 150 баллов, то следует автоматический отказ, в пределах 150-249 баллов - требуется дополнительный анализ, 250 и более баллов - подлежит автоматическая выдача ссуды.
Согласно пробной реализации предлагаемых методик, по первой методике, 6,5% респондентам автоматически отказывают в кредитовании, для 93,5% анкетируемых - кредитование рискованно и требуется дополнительное изучение их платежеспособности, нет лиц, которым можно автоматически выдавать кредит.
В соответствии со второй методикой 9,7% обратившихся в банк получают автоматический отказ в выдаче ссуды, 9,7% заемщикам - автоматически выдаются ссуды, а по 80,6% клиентов- кредитование рискованно. При этом лица с автоматической выдачей ссуды получили дополнительные баллы за наличие у них текущего и сберегательного вклада (независимо от суммы денег во вкладе), положительной кредитной истории и более высоких доходов.
Наличие расхождений результатов анкетирования по двум методикам при их близости подтверждает необходимость их одновременного применения и ориентации банка на более пессимистический вариант кредитоспособности заемщика. Только при таком подходе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) может сократить кредитный риск.
6.3. Применение логико-вероятностного метода при оценки кредитоспособности
По методу балльной оценки, как отмечалось ранее, свойственны недостатки. Поэтому его следует дополнить другими приемами. Известны на этот счет разработки российских ученых, позволяющие точнее определить кредитоспособность физического лица. В частности, предложен логико-вероятностный метод4, опирающийся на логику и расчет вероятности. Суть логико-вероятностного метода заключается в том, что риск кредита определяется как вероятность Рс события, заключающегося в неуспехе операции кредитования. Рассматривая набор характеристик, влияющих на вероятность возврата кредита, определяется Zj как случайное событие, заключающееся в том, что кредит с вероятностью Pj из-за характеристики J не будет вовремя возвращен. Qj=(l - Pj) - обратная величина, определяющая вероятность возврата кредита.
Вероятностную модель риска можно записать как вероятность невозврата кредита в случае, когда произойдет хотя бы одно из независимых событий Zj.
Рс = 1 - QlQ2...Qn, [2.2.]
где n - общее число характеристик, Q - вероятность невозврата.
Исходя из данных "Российского статистического ежегодника" 2007 г. дадим некоторые характеристики, для которых рассчитаем вероятность невозврата кредита.
Прежде всего, определим вероятность изменения коэффициента смертности и потери работы по данным ежегодника. Шкала оценки по этим факторам приведена в табл. 7.
Таблица 7.
Вероятность смертности за год и потери работы по возрастнымгруппам и половому признаку
| Возрастные группы | вероятность смертности | вероятность потери работы | ||
| мужчины | Женщины | мужчины | женщины | |
| 20-30 лет | 0,005 | 0,001 | 0,13 | 0,13 |
| 30-40 лет | 0,008 | 0,002 | 0,12 | 0,11 |
| 40-50 лет | 0,020 | 0,004 | 0,09 | 0,11 |
| 50-60 лет | 0,030 | 0,009 | 0,05 | 0,04 |
| Более 60 лет | 0,050 | 0,023 | 0,03 | 0,03 |
Если кредит выдается не на один год, величину вероятности смертности нужно умножить на срок ссуды (в годах).
По данным о профессиональной безработице Статистического ежегодника рассчитаем вероятность потери работы (табл. 8).