Годовой отчет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2010 год

Вид материала

Отчет

Содержание Основные итоги деятельности ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2010 году Анализ баланса Russian dealerships holding (rdh) limited (рашен дилершипс холдинг (рдх) лимитед

Подобный материал:

• Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год, 1275.49kb.
• Годовой отчет ОАО «отп банк» за 2010 год, 867.65kb.
• Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
• Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2010 год, 1368.86kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
• Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
• Годовой отчет ОАО «банк российский кредит» за 2010 год, 1868.27kb.
• Открытое акционерное общество «Альфа-Банк-Башкортостан», 725.9kb.
• Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
• Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2010 год предварительно утвержден, 1102.63kb.

Основные итоги деятельности ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2010 году

млн.руб.

Показатели	01.01.2010	01.01.2011	Темп роста
Активы	239 249	271 621	13,5%
Чистая ссудная и приравненная к ней задолженность	172 724	201 653	16,7%
Чистые вложения в ценные бумаги	41 586	45 466	9,3%
Средства клиентов (некредитных организаций)	180 448	193 176	7,1%
Капитал	33 995	33 791	-0,6%
Акционерный капитал*	25 644	26 101	1,8%
Достаточность капитала (Н1)	15,5%	12,9%	-2,6 п.п.
Прибыль после налогообложения	1 052	1 520	44,4%

*собственный капитал за минусом заемных субординированных средств


Принятые Банком антикризисные меры в совокупности с эффективной системой контроля, своевременная адаптация бизнеса к изменившимся условиям позволили сократить риски и получить достаточно высокий финансовый результат.

В 2010 году Банк показал более высокий темп роста бизнеса по сравнению с 2009 годом – 13,5% против 10,9%. Чистая прибыль 2010 года в 1,4 раза превысила показатель предыдущего года и составила 1 520 млн.руб. Основные усилия были сосредоточены на улучшении качества кредитного портфеля и поддержании высокого уровня достаточности капитала как залоге устойчивости банка при возникновении различных рисков по активным операциям.

Анализ баланса

По состоянию на 01.01.2011 активы Банка составили 271 621 млн. руб., что на 32 372 млн. руб. (13,5%) больше объема активов по состоянию на 01.01.2010.

Наибольшую долю в структуре активов занимают кредитные вложения – 74,2%. За год они увеличились на 16,7% и составили 201 653 млн. руб. Второй по размеру статьей активов являются вложения в ценные бумаги – 45 466 млн. руб. (16,8% активов).







Собственный капитал Банка за на 01.01.2011 составил 33 791 млн. руб., в том числе акционерный капитал - 26 101 млн. руб.




Структура акционерного капитала на 1 января 2011 года


Общее количество акций ОАО "Банк "Санкт-Петербург" – 367 461 000 штук, из них:

• 282 150 000 штук – обыкновенные акции
  
• 20 100 000 штук – привилегированные акции
  
• 65 211 000 штук – привилегированные акции типа А (привилегированные акции с определенным размером дивиденда, конвертируемые в обыкновенные)
  

Общее количество акционеров Банка – 8 639 человек (без учета сведений об акционерах – клиентах номинальных держателей Банка, за исключением депозитария ОАО «Банк «Санкт-Петербург), из них:

• физических лиц – 8 312, доля в уставном капитале – 31,57%
  
• юридических лиц – 319, доля в уставном капитале – 34,71%
  

Номинальных держателей, кроме депозитария ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - 8 лиц, доля в уставном капитале – 33,72%


Акционеры, владеющие свыше 5% уставного капитала Банка на 01.01.2011

Акционер	% владения уставного капитала	Вид деятельности	Собственники/ стороны, контролирующие акционера
Савельев Александр Васильевич	23,18	Председатель Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
ООО "Системные технологии"	15,12	Финансовое посредничество	Степанова Людмила Ивановна
RUSSIAN DEALERSHIPS HOLDING (RDH) LIMITED (РАШЕН ДИЛЕРШИПС ХОЛДИНГ (РДХ) ЛИМИТЕД	6,14	Инвестиции, сделки с недвижимостью	Пилипенко Юрий Иванович

Номинальными держателями, на имя которых в реестре акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» зарегистрировано свыше 5% от уставного капитала Банка, являются:

1. Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» - 17,27%
   
2. Коммерческий банк «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью) – 7,05%
   

Обязательства Банка по состоянию на 01.01.2011 составили 244 966 млн. руб. Основную часть обязательств – 88,4%, формировали привлеченные средства клиентов с учетом выпущенных долговых обязательств, их суммарный объем составил 216 600 млн.руб.

За 2010 год средства клиентов выросли на 7,1%, при этом наиболее высокими темпами росли средства физических лиц - на 20,6%, что свидетельствует о росте доверия населения к Банку. На 01.01.2011 средства физических лиц составили 71 322 млн.руб. Средства корпоративных клиентов - 121 855 млн.руб. Объем выпущенных долговых обязательств увеличился за год в 4,6 раза и составил 23 423 млн. руб. Структура средств клиентов в течение года изменилась: по состоянию на конец 2010 года в структуре средств клиентов 37% составляли средства физических лиц и 63% – средства юридических лиц (в 2009 году - 33% и 67% соответственно).

Объем привлеченных средств кредитных организаций увеличился на 54% и составил 22 737 млн. руб.

Банк продолжил политику сокращения зависимости от фондирования со стороны Банка России. Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ, которые на 01.01.2010 составляли 8 565 млн.руб., были погашены к 01.04.2010. Со второго квартала 2010 года Банк не привлекал новые депозиты ЦБ РФ.





Управление финансовыми потоками. Ликвидность банка


Основным направлением действий при управлении структурой баланса в течение 2010 года являлось активное управление процентным риском в целях максимизации процентных доходов Банка в условиях снижения процентной маржи на российском рынке банковских услуг, обусловленное значительным снижением процентных ставок в банковской системе РФ и возросшей конкуренцией на рынке корпоративного кредитования.

Кроме того, изменение структуры баланса проявилось в уменьшении доли средств, привлечённых от организаций государственного сектора. В целях их замещения, а также расширения возможностей по долгосрочному кредитованию клиентов Банка, в 2010 году было осуществлено 3 выпуска рублёвых долгосрочных облигационных займов на общую сумму 13 млрд. руб.:

- в апреле 2010 года был размещен выпуск биржевых облигаций Банка серии БО-01 с основными параметрами выпуска: объем эмиссии – 5 млрд.руб., срок обращения – 1092 дня, срочность купона – 182 дня, по выпуску предусмотрена оферта через полтора года. Решением уполномоченного органа Банка установлена ставка первого купона в размере 8,1% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению – 8,27% годовых. Ставки по 2 и 3 купонам равны ставке по первому купону.

- в сентябре 2010 года был размещен выпуск биржевых облигаций Банка серии БО-02 с основными параметрами выпуска: объем эмиссии – 5 млрд.руб., срок обращения – 1092 дня, срочность купона – 182 дня, по выпуску предусмотрена оферта через полтора года. Решением уполномоченного органа Банка установлена ставка первого купона в размере 7,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению – 7,64% годовых. Ставки по 2 и 3 купонам равны ставке по первому купону.

- в декабре 2010 года был размещен выпуск биржевых облигаций Банка серии БО-04 с основными параметрами выпуска: объем эмиссии – 3 млрд.руб., срок обращения – 1092 дня, срочность купона – 182 дня, по выпуску предусмотрена оферта через два года. Решением уполномоченного органа Банка установлена ставка первого купона в размере 8,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению – 8,68% годовых. Ставки по 2, 3 и 4 купонам равны ставке по первому купону.

В течение 2010 года был практически полностью устранён дисбаланс между валютной и рублёвой составляющей в структуре баланса Банка.


Управление финансовыми потоками и структурой баланса производилось на основе регулярного мониторинга и анализа динамики основных статей баланса, постоянной оценки подверженности баланса процентному риску и риску ликвидности. Кроме того, важными элементами процесса управления структурой баланса являлись ежедневный расчет и контроль соблюдения ограничений на значения обязательных экономических нормативов, установленных ЦБ РФ.

В Банке реализовано многоуровневое централизованное управление ликвидностью. Управление мгновенной ликвидностью осуществляется на основе ежедневного плана движения денежных средств по счетам банка, краткосрочной ликвидностью - на основе еженедельного скользящего прогнозирования денежных средств на трехмесячную перспективу. Управление среднесрочной ликвидностью осуществляется на основе анализа разрывов активов и пассивов по срокам до погашения в разрезе валют. При анализе используются статистические модели оценки устойчивости однородных групп ресурсов, а также возможности Банка по реализации и использованию рыночных финансовых инструментов.

В 2010 году в Банке был разработан и внедрен новый подход к определению объема резервов ликвидности, необходимых для обеспечения своевременного исполнения обязательств в случае реализации кризисного сценария. Предусматривается формирование Банком резервов ликвидности, достаточных не только для текущей стандартной деятельности Банка, но и для обеспечения денежными средствами возможного незапланированного оттока привлеченных ресурсов. В целях определения необходимой “подушки” ликвидности используется метод стресс-анализа, продолжительность и параметры возможного оттока пассива периодически пересматриваются с учетом макроэкономической ситуации, возможных существенных для Банка рисков и устойчивости клиентской базы.


Основными тенденциями, определившими меры по управлению риском процентной ставки в 2010 году, стали:

• снижение процентных ставок в рублевой зоне, замедлившееся к середине третьего квартала 2010 года и усиление ожиданий незначительного роста процентных ставок в 4 квартале 2010 года. В целях управления риском процентной ставки рублевого баланса Банка, в период до конца августа 2010 года производилось наращивание отрицательных ГЭП-разрывов на сроках до 1 года, то есть происходило увеличение кредитного портфеля Банка со сроками пересмотра процентных ставок свыше года. В условиях снижавшихся процентных ставок сложившаяся структура баланса позволила получать дополнительный доход за счёт более высокой скорости переоценки пассивов по сравнению со скоростью переоценки активов. В 4 квартале Банком было принято решение о замедлении роста долгосрочного кредитного портфеля с одновременным стимулированием привлечения пассивов срочностью свыше года. Указанные действия были направлены на сокращение риска процентной ставки Банка, который мог реализоваться в случае начала периода увеличения рыночных процентных ставок.
  
• снижение процентных ставок по ресурсам в долларах и евро, начатое в 2009 году, продолжилось и стабилизировались во второй половине 2010 года. В связи с ожидаемым в течение 2010 - 2011 годов сворачиванием программ поддержки экономик США и Европы, которое будет сопровождаться ростом процентных ставок в долларах и евро, предпринимались меры по недопущению роста положительных ГЭП – разрывов срочностью более 1 года в валютном балансе Банка. Предпринятые меры позволяют снизить риск получения потерь при росте валютных процентных ставок.
  

Банком неукоснительно выполнялись все обязательные нормативы, установленные Банком России, на уровне необходимом для выполнения текущих обязательств Банка, а также для участия в системе страхования вкладов.

Показатель	Нормативное значение	01.01.2010	01.01.2011
Н1, достаточности капитала	min 10%	15,5%	12,9%
Н2, мгновенной ликвидности	min 15%	45,4%	32,0%
Н 3, текущей ликвидности	min 50%	85,0%	89,0%
Н 4, долгосрочной ликвидности	max 120%	50,7%	93,9%

Показатель достаточности собственных средств (Н1) определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) Банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков.

Норматив Н2 - мгновенной ликвидности Банка - регулирует риск потери Банком ликвидности в течение одного операционного дня.

Показатель текущей ликвидности (Н3) сигнализирует о риске потери Банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней к дате расчета норматива.

Норматив Н4 - долгосрочной ликвидности - регулирует риск потери Банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы.

Таким образом, расчетные показатели ликвидности находились на высоком уровне, что демонстрирует наличие сбалансированной структуры активов и пассивов Банка, достаточность ликвидных активов для покрытия текущих обязательств и непредвиденных оттоков привлеченных денежных средств.