Программа дисциплины "Управление активами и пассивами банка" для направления
Вид материала | Программа дисциплины |
- Н. В. Колоскова баланс коммерческого банка: его сущность, значение, методы анализа, 1252.31kb.
- Описание дисциплины «Банковский менеджмент», 82.92kb.
- Финансовое планирование деятельности коммерческого банка Управление активами банка, 30.08kb.
- Рабочей программы дисциплины Финансовый менеджмент по направлению подготовки 080200, 28.02kb.
- Управление пассивными операциями коммерческого банка, 36.2kb.
- Оценки срочности средств до востребования, 53.07kb.
- Программа дисциплины «управление ликвидностью банка» для направления 080100. 68 Экономика, 53.69kb.
- Еменной банковской системы России является сбалансированность интересов предприятий, 643.85kb.
- Программа дисциплины «Управление человеческими ресурсами в здравоохранении» Для направления, 376.95kb.
- Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления подготовки 081100., 360kb.
Министерство экономического развития Российской Федерации
Государственный университет-
Высшая школа экономики
Факультет Экономики
Программа дисциплины
“Управление активами и пассивами банка”
для направления 080100.68 –Экономика
подготовки магистра
Авторы программы:
Бондарчук П.К., Шальнов П.С.
Рекомендовано секцией УМС Одобрена на заседании
Секция «Конкретная экономика» кафедры банковского дела
Председатель С.Н. Смирнов Зав. кафедрой В.М. Солодков
____________ _____________
«____» ____________ 2009 г. «___» ______________ 20___ г.
Утверждено УС факультета
Экономики
Ученый секретарь
Т.А. Протасевич
________________
«___»__________ 20__ г.
Москва, 2009
I._Пояснительная записка.
Приступая к изучению дисциплины «Управление активами и пассивами банка», студенты должны знать курсы: банковское дело; банковский менеджмент; банковские риски; кредитную политику коммерческого банка.
Управление активами и пассивами – постоянный процесс в любом коммерческом банке. Постоянная нестабильность денежных потоков, волатильность стоимости ресурсов заставляют руководство банков искать эффективные способы управления активами и пассивами банка.
При этом основной задачей становится не просто управление активами и пассивами, но и нахождение оптимального соотношения структуры активов/пассивов, их стоимости, риска и ликвидности банка в целом.
Ключевой идеей курса в рамках этой задачи является показать банковский процесс балансирования источников и путей использования средств с учетом ограничений по ликвидности и адекватности капитала и необходимости максимизации прибыльности банка.
Основной формой проведения занятий являются лекции и практические занятия. Предусматривается выполнение эссе и реферата.
В результате изучения дисциплины студенты должны понимать процесс управления активами и пассивами банка, связь с рисками, капиталом, знать функции капитала, его структуру, источники привлечения банковского капитала, методику его расчета, методы управления капиталом и способы его накопления, требования Базельского комитета и Банка России к структуре и составу капитала банка.
В самостоятельную работу студентов по данной тематике входит более глубокое изучение иностранных источников, руководящих документов ЦБ России и Базельского комитета по теме курса, а также отчетов коммерческих банков о достаточности капитала, публикуемых в периодической печати.
Процесс обучения: занятия проходят в форме лекций, с элементами живого обсуждения и разбора практических вопросов на семинарских и практических занятиях, что требует хорошей самостоятельной работы и активности студентов на занятиях.
II.Тематический план учебной дисциплины.
№ п/п | Перечень тем (разделов) | Всего | Аудиторные часы | Самостоятельная работа | |
часов | Лекции | практические занятия | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Управление активами и пассивами (обязательствами) банка | 66 | 22 | 10 | 34 |
1 | Тема 1. Активы и пассивы коммерческого банка, источники и особенности их формирования. | 12 | 4 | 2 | 6 |
2 | Тема 2. Система риск-менеджмента коммерческого банка. | 16 | 6 | 2 | 8 |
3 | Тема 3. Управление активами и пассивами. | 30 | 8 | 6 | 16 |
4 | Тема 4. Инструменты управления активами и пассивами банка. Институциональные и экономические аспекты применения в различных экономических условиях. | 8 | 4 | - | |
| Раздел II. Управление капиталом банка | 96 | 40 | 4 | 52 |
1 | Тема 1. Развитие международных подходов к оценке достаточности капитала. Оценка достаточности капитала по рыночным рискам. | 18 | 8 | - | 10 |
2 | Тема 2. Оценка достаточности капитала по кредитным рискам. | 16 | 6 | - | 10 |
3 | Тема 3. Подходы к определению требований по капиталу по операционным рискам. Организация управления операционными рисками в коммерческом банке. | 16 | 8 | - | 8 |
4 | Тема 4. Анализ российской практики и проблемы достаточности капитала в коммерческих банках. | 12 | 6 | - | 6 |
5 | Тема 5. Обзор теории управления капиталом банка. Организация управления капиталом банка. | 22 | 12 | - | 10 |
6 | Тема 6. Управление капиталом банка («Кейс») | 12 | - | 4 | 8 |
| Итого | 162 | 62 | 14 | 86 |
III. Формы контроля
Оценка знаний студентов производится по 10 бальной шкале оценок (по результатам посещения занятий, контрольных работы, выполнения практических заданий, эссе и реферата).
- Промежуточный контроль – выполнение мини-контрольных, работы на семинарских занятиях;
- Итоговый контроль – письменный зачет, 2 ауд. часа.
Итоговая оценка (Оит) определяется как средне взвешенная оценка за реферат (Ор), эссе (Оэ), решение практических задач (Опз), за работу на семинарских занятиях (Ос) и письменного зачета (Оз).
Удельный вес каждой формы контроля составляет:
Реферат – 0,20
Эссе – 0,10
Решение практических задач – 0,10
Работа на семинарах – 0,10
Письменный зачет – 0,50
Оит=0,20*Ор+0,10*Оэ+0,10*Опз+0,10*Ос+0,50*Оз
IV. Литература по курсу
Базовая:
- Moorad Choudhry. Bank asset and liability management, John Wiley & Sons, 2007
- Банковский менеджмент. Под ред. О.И. Лаврушина. 2009. Кнорус.
- Банковское дело. Под ред. Коробовой Н.В., Экономист, М.2006.
- Morton Glantz. Managing banking risk. Academic press, 2003
- Kyriaki Kosmidou, Constantin Zopounidis. Goal programming techniques for bank asset liability management. Technical University of Crete, Springer science, 2004.
- П.К. Бондарчук Управление капиталом (собственными средствами) банка. Учебное пособие., М.: ГУ-ВШЭ, 2007г.
- Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004
- Положение Банка России от 26.03.2004г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
- Положение Банка России от 26.03. 2004г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам».
Дополнительная:
- Moorad Choudhry «The Bond & Money Markets», Pages 532-549, «Asset and liability management», 2001
- Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. «Альпина Бизнес Бук». М. 2007
- Laurie S Goodman, Martha J Langer. Accounting for interest rate futures in bank asset-liability management. The Journal of Futures Markets, Winter 1983; 3,4
- S. Seshadri, A. Khanna, F. Harche. A method for strategic asset-liability management with an application to the Federal Home Loan Bank of The New York. Operations Research, vol. 47, No3, May-June 1999.
- D. Giokas, M. Vassiloglou. A goal programming model for bank assets and liabilities management. European Journal of Operational Research 50 (1991).
- Dimitris N. Chorafas. Wealth Management. Pages 68-89, Risk and return with investments, 2006.
- Arzu Tektas, Gokhan Gunay. Asset and liability management in financial crisis. The Journal of Risk Finance, 2005, 6, 2.
- Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва.
- Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001
V.Содержание программы
Раздел I. Управление активами и пассивами (обязательствами банка).
Тема 1. Активы и пассивы коммерческого банка, источники и особенности их формирования.
Особенности структуры баланса банка. Отраслевые особенности банковского баланса. Источники и особенности формирования активов и пассивов банка. Показатели деятельности банка.
Базовая литература:
1. Банковский менеджмент. Под ред. О.И. Лаврушина. 2009. Кнорус.
2. Moorad Choudhry. Bank asset and liability management, John Wiley & Sons, 2007.
3. Банковское дело. Под ред. Коробовой Н.В., Экономист, М.2006.
Дополнительная литература:
Moorad Choudhry «The Bond & Money Markets», Pages 532-549, «Asset and liability management», 2001
Тема 2. Система риск-менеджмента коммерческого банка.
Cистема риск-менеджмента коммерческого банка и ее составляющие. Классификация рисков и механизмы контроля и управления. Цели и интеграция системы управления активами и пассивами в систему риск-менеджмента банка. Риски несбалансированности банковского баланса. Банковская инфраструктура системы управления активами и пассивами.
Базовая литература:
1. Morton Glantz. Managing banking risk. Academic press, 2003.
2. Банковский менеджмент. Под ред. О.И. Лаврушина. 2009. Кнорус.
3. Moorad Choudhry. Bank asset and liability management, John Wiley & Sons, 2007
Дополнительная литература:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. «Альпина Бизнес Бук». М. 2007.
2. Laurie S Goodman, Martha J Langer. Accounting for interest rate futures in bank asset-liability management. The Journal of Futures Markets, Winter 1983; 3,4
Тема 3. Управление активами и пассивами.
Цели. Стратегии. Исторические методы управления активами и пассивами банка. Ключевые индикаторы. Сценарное моделирование. Влияние рыночных условий. Разработка и применение математических методов анализа и прогноза. Механизмы и инструменты управления активами и пассивами. Построение моделей управления активами и пассивами банка.
Базовая литература:
1. Moorad Choudhry. Bank asset and liability management, John Wiley & Sons, 2007.
2. Банковский менеджмент. Под ред. О.И. Лаврушина. 2009. Кнорус.
3. Kyriaki Kosmidou, Constantin Zopounidis. Goal programming techniques for bank asset liability management. Technical University of Crete, Springer science, 2004.
Дополнительная литература:
1. S. Seshadri, A. Khanna, F. Harche. A method for strategic asset-liability management with an application to the Federal Home Loan Bank of The New York. Operations Research, vol. 47, No3, May-June 1999.
2. D. Giokas, M. Vassiloglou. A goal programming model for bank assets and liabilities management. European Journal of Operational Research 50 (1991).
3. Dimitris N. Chorafas. Wealth Management. Pages 68-89, Risk and return with investments, 2006.
Тема 4. Инструменты управления активами и пассивами банка. Институциональные и экономические аспекты применения в различных экономических условиях.
Инструменты управления активами и пассивами, возможность и специфика их применения в различных экономических условиях. Институциональные особенности банковских систем различных стран. Управление банком в кризисных ситуациях.
Базовая литература:
1. Moorad Choudhry. Bank asset and liability management, John Wiley & Sons, 2007.
2. Банковский менеджмент. Под ред. О.И. Лаврушина. 2009. Кнорус.
Дополнительная литература:
1. Arzu Tektas, Gokhan Gunay. Asset and liability management in financial crisis. The Journal of Risk Finance, 2005, 6, 2.
Темы эссе
по разделу: Управление активами и пассивами (обязательствами банка).
- Методы оценки эффективности функционирования банка.
- Управление капиталом банка (задачи, система управления, организация управления капиталом).
- Структура банковского капитала и относительная значимость его элементов.
- Анализ активов и пассивов банка (на примере любого банка).
- Проблемы управления капиталом банка.
- Определение темпа внутреннего капиталообразования.
- Внутренние источники привлечения капитала и их характеристика.
- Источники финансирования банка и их характеристики.
- Проблемы управления активами и пассивами в современных экономических условиях.
- Активная политика управления капиталом.
- Методика расчета собственных средств (капитала) банка.
- Источники основного капитала банк и их характеристики.
- Источники дополнительного капитала банка и их характеристика.
- Возможные схемы недобросовестного формирования собственных средств (капитала) банка.
- Управление банком в кризисных ситуациях.
- Современное состояние рынка привлечения пассивов.
- Механизмы контроля и управления банковскими рисками.
Вопросы к зачету
- Структура баланса коммерческого банка. Основные группы активов и пассивов. Особенности их формирования.
- Методы управления активами и пассивами банка.
- Показатели деятельности (эффективности) банка. Методика расчета.
- Экзогенные факторы, влияющие на систему управления активами и пассивами.
- Исторические теории управления активами и пассивами.
- Система риск-менеджмента.
- Риск ликвидности и управление активами и пассивами банка.
- Процентный риск и механизмы управления им.
- Сценарное моделирование деятельности банка.
- Математические модели ALM-менеджмента. Особенности применения.
- Антикризисное управление.
- Инструменты управления активами и пассивами.
- Эволюция механизмов управления активами и пассивами.
- ALM-менеджмент в различных странах. Специфика.
- Банковская инфраструктура системы ALM-менеджмента.
- Политика управления активами и пассивами.
Автор раздела: к.э.н., доцент П.С.Шальнов
Раздел II. Управление капиталом банка
Тема 1. Развитие международных подходов к оценке достаточности капитала. Оценка достаточности капитала под рыночные риски.
Развитие подходов по оценке достаточности капитала. Базельское соглашение по капиталу (Базель I). Структура капитала банка. Взвешивание активов с учетом риска. Положительные стороны и недостатки Базель I. Подходы к измерению рыночных рисков.
Стандартный подход (процентный, фондовый, валютный риски и риск изменения стоимости товаров и опционов). Внутренние модели банка по оценке рыночного риска. Выбор факторов риска. Процентный риск. Применение метода Var (Value at risk). Расчет Var методом исторического моделирования и методом Монте-карло. Дюрация и мера выпуклости. Фондовый риск: оценка методом дисперсии и стандартного отклонения. Оценка валютного риска внутрибанковскими методами. Бэк-тестирование рыночного риска.
Базовая литература:
1.Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр.6-19.
2. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр.39-101.
Дополнительная литература:
1. Банковское дело. Журнал № 12. 2004. Базель II. Новые правила игры, стр.45-46
2. Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. Л.И. Лаврушина. М.: Юристъ, 2003 г., стр. 182-215.
Тема 2. Подходы к определению требований по капиталу по кредитному риску.
Базель II и его основные подходы к определению достаточности капитала, цели и основные принципы. Подходы к определению кредитного риска. Стандартный подход. Способы снижения кредитного риска (CRМ). Подход на основе внутренних рейтингов (IRB). Характеристика базового и передовых подходов на основе внутренних рейтингов. Компоненты риска и их характеристики (PD-вероятность дефолта;LGD- убытки при дефолте; EAD-сумма, подверженная риску дефолта; M- эффективный срок кредита). Расчет коэффициента Correlation для кредитного портфеля. Особенности учета риска по целевому кредитованию и розничных операций. Учет риска секьюритизированных активов.
Базовая литература:
1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 102-138.
2. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр. 19-52.
3. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска: М.,ГУ-ВШЭ,2005, стр.50-87.
Дополнительная литература:
1. Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. Л.И. Лаврушина. М.: Юристъ, 2003 г., стр. 145-180.
2. Методология оценки операционных рисков: международные стандарты и российская реальность. Банковское дело №12 стр. 43-46, 2005 г.
3. Стратегия развития банковского сектора на период 2004-2008 гг. М.: Банк России, 2004 г., стр.1-25.
Тема 3. Подходы к определению требований по капиталу по операционным рискам. Организация управления операционным риском в коммерческом банке.
Общая практика определения операционного риска. Подходы БазельII к измерению операционного риска (базовый индикативный, стандартный и усовершенствованный). Организация управления операционными рисками в коммерческом банке. Содержание политики банка по операционным рискам. Комплексная оценка качества управления операционным риском. Система управления и учет факторов при ее создании. Задачи управления операционным риском. Идентификация операционных рисков и их оценка. Методы минимизации операционных рисков. Обеспечение непрерывности деятельности банка в случае непредвиденных обстоятельств.
Базовая литература:
1.П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 139-150.
2. Рекомендации по организации управления операционным риском в кредитных организациях. Письмо ЦБ РФ от 24 мая 2005 №-76, стр. 1-35.
3. Банковские риски. Под ред. Лаврушина О.И. Учебное пособие. М. КНОРУС,2008, стр. 167-202.
Дополнительная литература:
1. Управление в кредитной организации. Бондарчук П.К. «Управление рисками», №44, 2008г., стр. 93-100, №45 2008г., стр.88-104.
2. Новый подход ЦБ РФ к капитализации кредитных организаций России: риски и перспективы внедрения. М.: Банковское дело №6 стр. 8-11, 2006 г.
Тема 4. Анализ российской практики и проблемы достаточности капитала
в коммерческих банках.
Методология определения структуры капитала (собственных средств) банка. Активы, взвешенные по риску. Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера и по срочным сделкам. Анализ нормативов кредитного риска и проблемы их применения.
Рыночный риск по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентной ставки и рыночных цен на фондовые ценности. Валютный риск и методы его снижения. Определение резервов по кредитным, рыночным и операционным рискам.
Базовая литература:
1. Положение Банка России от 26.03.2004 г. №215 «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций», стр.1-75.
2. Положение Банка России от 26.03.2004 г. №254 –П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам», стр. 1-65.
3. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 152-187.
Дополнительная литература:
1. Аналитический банковский журнал. М.: Банк России №10, 2006 г., стр.47-56
2. Новый подход ЦБ РФ к капитализации кредитных организаций России: риски и перспективы внедрения. М.: Банковское дело №6 стр. 8-11, 2006 г.
3. Методология оценки операционных рисков: международные стандарты и российская реальность. Банковское дело.№12.2005г., стр.36-45.
Тема 5. Обзор теории управления капиталом банка. Организация управления капиталом в коммерческом банке.
Обзор подходов к управлению собственными средствами (капиталом) банка. Содержание и цели управления капиталом банка. Принципы, задачи и организация управления капиталом в коммерческом банке. Перспективное, текущее и оперативное планирование структуры капитала в коммерческом банке. Оценка эффективности разработанной стратегии формирования капитала. Методы и модель управления капиталом в банке. Стресс –тестирование достаточности капитала: обзор методологий.
Базовая литература:
1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр.12-36.
2. Дж. Синпи «Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг», Альпина Бизнес Букс, Москва, 2007г., стр. 143-185.
Дополнительная литература:
1. Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. О.И.Лаврушина, М: Юристъ, 2003., стр. 65-90
2. Шарп У., Алексанф Г., Бейли Дж. Инвестиции. Перевод с англ. – М.: М-Инфра, 1997 г., стр.20-65
3. Мухин В.И. Исследование систем управления. Национальный институт бизнеса. – М., 2000 г., стр. 125-145.
4. О.И. Лаврушин. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). М: Юристъ,2002, стр. 162-194
Тема 6. Управление капиталом в коммерческом банке («Кейс»)
План проведения практического занятия (разбор «Кейса»)
Цели занятия:
- научить магистров определять значимую информацию для проведения финансовых исследований и принятия обоснованных решений по управлению капиталом банка;
- выработать у магистров практические навыки проведения экспресс-анализа баланса коммерческого банка, для определения достаточности капитала;
- углубить знания магистров по оценке финансового состояния банка в целях управления капиталом.
Время: 4 учебных часа. Занятие проводится в форме свободной дискуссии. Студенты ориентируются на критическое обсуждение различных вариантов, выработку оптимальных решений и их обоснование.
Место проведения занятия: компьютерный класс (группа разбивается на 4-5 человек).
Этапы проведения занятия:
1 этап | студенты знакомятся с содержанием ситуации, уясняют поставленную задачу и форму, в которой она должна быть выполнена, задают дополнительные вопросы. Продолжительность этапа – 25 минут. |
2 этап | Непосредственное решение ситуации, индивидуальное и по группам и проведение расчетов. Обсуждение проблемных вопросов. Подготовка презентационных материалов. Продолжительность этапа – 75 минут. |
3 этап | Презентация результатов работы и их коллективное обсуждение. Каждой группе предоставляется до 15 минут (для объявления решения и его обоснования). Во время презентации решения может проходить обсуждение правильности избранных подходов и сделанных расчетов. Продолжительность этапа – 60 минут. |
4 этап | Подведение итогов. Отмечаются достоинства и недостатки принятых студентами решений и организации работ по производству расчетов. Заполнение анкеты качества проведения занятия. Ответы на вопросы студентов. Продолжительность этапа – 20 минут. |
Темы реферата
по разделу: Управление капиталом банка
- Структура банковского капитала и относительная значимость его элементов
- Анализ собственных средств (капитала) банка (на примере любого банка)
- Проблемы достаточности капитала в коммерческих банках
- Определение темпа внутреннего капиталообразования
- Выбор способа привлечения капитала: модель WACC
- Новые подходы Базельского комитета по оценке достаточности капитала
- Российская модификация Базельского соглашения
- Методика расчета собственных средств (капитала) банка
- Возможные схемы недобросовестного формирования собственных средств (капитала) банка
- Проблемы капитализации в российской банковской системе
- Развитие системы нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка
- Рекомендации Базельского комитета о достаточности капитала банка (Базель I) и их недостатки
- Основные подходы к определению достаточности капитала (Базель II) и их характеристика
- Методы (технологии) снижения кредитных рисков (Базель II)
- Деление капитала банка на уровни, их характеристика (Базель I) и сравнение с российской практикой
- Взвешивание активов по риску: ВБР-метод и возможность его применения в России
- Подходы к регулированию рыночных рисков в банке (Базель I и II) возможности их применения в России
- Подходы к регулированию операционного риска в банке (Базель II)? возможности их применения в России
- Стандартный подход (проблемы, требование к внешним рейтингам)
- Институциальные аспекты развития банковской системы России.
- Перспективы развития системы банковского регулирования и надзора в отношении достаточности капитала.
- Характеристика базового и передовых методов (внутрибанковских рейтингов) для определения достаточности капитала.
- Оценка рыночного риска на основе внутренних моделей (принципы, качественных критерий рыночного риска).
- Методология определения структуры капитала (собственных средств) банка.
- Развитие подходов к управлению капиталом банка.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
- Управление капиталом банка (задачи, система управления, организация управления капиталом).
- Основные принципы управления капиталом банка и их характеристика.
- Источники формирования банковского капитала и его структура.
- Внутренние источники привлечения капитала и их характеристика.
- Внешние источники привлечения капитала и их характеристика.
- Развитие системы нормативов достаточности капитала и его структура.
- Стандартный подход к взвешиванию активов по риску, требования к внешним рейтингам.
- Уровни капитала банка (Базельское соглашение 1988/97 гг.), взвешивание активов с учетом риска.
- Сущность Базельского соглашения 2004 г.
- Основные виды рисков в банковской деятельности и способы от них защиты
- Активная политика управления капиталом.
- Источники основного капитала банка и их характеристика.
- Источники дополнительного капитала банка и их характеристика.
- Планирование величины и структуры капитала в КБ.
- Дивидендная политика банка и ее оптимизация.
- Взвешивание активов по риску (Базель II): стандартный метод и возможность его применения в России.
- Методы взвешивания по риску залога (Базель II) и их характеристика.
- Кредитный риск и методы его снижения.
- Рыночный риск и методы его снижения.
- Валютный риск и методы его снижения.
- Специфический рыночный риск, методы его расчета.
- Общий рыночный риск и методы его расчета.
- Расчет фондового риска.
- Методы оценки операционного риска и их характеристика.
- Расчет достаточности капитала с учетом кредитного, рыночного и операционного рисков.
- Минимальные стандарты применения ВБР-метода.
- Расчет кредитного риска на основе ВБР-метода.
- Что включает в себя интенсивный мониторинг и рыночная дисциплина (Базель II)?
- Проблемы капитализации в российской банковской системе.
- Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н1 (раскрыть).
Автор раздела: к.в.н., доцент П.К.Бондарчук