Концепция рефлексивности 13 Классический процесс научного познания 13 Процесс научного познания человеком самого себя 14

Вид материала

Реферат

Содержание Опубликовано Февраль 21, 2007 Опубликовано Февраль 22, 2007 Опубликовано Февраль 26, 2007 Опубликовано Февраль 28, 2007 Опубликовано Март 1, 2007 Опубликовано Март 2, 2007 Список используемой литературы

Подобный материал:

• Процесс научного познания. Гипотеза и теория, 669.59kb.
• Тема 14. Наука и её социокультурный статус (2 часа), 4.96kb.
• План специфика научного познания. Научная рациональность. Научные революции и смена, 93.97kb.
• Б. 1 Философские проблемы технических наук, 1121.17kb.
• Методические указания к семинарским занятиям и самостоятельной работе по курсу «философские, 172.96kb.
• Процесс обучения как процесс познания нужно рассматривать в его противоречии, как процесс, 270.18kb.
• А. С. Яцковец методология научного познания санкт-Петербург 2008 Пономарёв Г. Н., Романенко, 2177.34kb.
• Я. И. Организация сотрудничества учащихся при обучении методам научного познания, 98.96kb.
• Рабочая программа по физике 10 -11 класс Составитель: Борщева, 1189.24kb.
• В. Н. Борисов о специфике методологического анализа научного познания, 320.31kb.

Приложение 1

Практические иллюстрации к выводу №2 о том что «Возникающие у человека убеждения зависят от опыта и потока получаемой краткосрочной информации» из подраздела «Эго человека мешает работе по тренду»

А. Далее следует комментарий на Финаме от 24 мая 2007 года.


«Независимый художник "СибиряК".

"Удар в гонг №2"

На фондовом рынке РФ сложилась уникальная по оптимальности ситуация (с точки зрения риск-доходность) для инвестиций на горизонт 1-2 месяца (опорная линия МА200 на дэйли) : риск 1-2%, доходность 7-12%.



Из комментария четко видно что, несмотря на падение, продолжающееся с 20-х чисел апреля, человек прогнозирует возврат к предыдущим ценовым уровням, предлагая покупать с небольшим риском и высоким потенциалом прибыли. По сути, это и есть противотрендовая работа. Ожидаемый выигрыш здесь – это иллюзия рисуемая эго, поскольку работая против тренда вероятность исхода рискового случая близка к 0.99.

Так в данном случае и произошло – после небольшого отскока вверх до 1590, индекс ММВБ в последующие три дня снизился до 1500 пунктов, тем самым реализовав рисковый сценарий, нарисованный «аналитиком». Судя по тому, что небольшой отскок вверх в это время все ж таки состоялся – с мнением данного «аналитика» было согласно некоторое количество людей. Однако тренд «накрыл» и их.


Б. Аналогичный случай произошел в феврале-марте 2007 года с моим сотрудником Сашей Рыбиным, который только начал обучаться торговле на рынке и мы с ним договорились, что он начнет вести дневник своих операций и будет наблюдать за собой, своими чувствами, эмоциями. Он уже посетил двухдневный тренинг по развитию интуиции.

Дневник доступен на rybin.reflexivity.ru

Итак, 21 февраля Саша открыл позицию на опционах РАО ЕЭС «купить бабочку», которая принесла бы ему прибыль через 1 месяц, если бы цена акций существенно не изменилась за этот период. Ниже я приведу некоторые фрагменты из его дневника, наших с ним бесед и свои комментарии.


Опубликовано Февраль 21, 2007

Факты.

Вчера приобрел центральную бабочку (33000) на 50 контрактов. Таким образом, если до 12 марта цена на фьючерс РАО останется в пределах коридора 32150-33850, я получу прибыль. Максимум — 40000 руб, если цена на фьючерс будет 33000. При движении за пределы уровней 34000 и 32000 буду разбавлять бабочку фьючерсами и работать по тренду. Кстати, стоит заметить, что бабочку успел сформировать вовремя.


Эмоции, чувства, желания.

Несколько дней назад, при покупке 10 фьючерсов, отметил в Quik’e зеленой линией уровень, на котором входил в позиция (32725). Сейчас, после вчерашнего падения до 32370 и утреннего отката до 32650 (на данный момент), поймал себя на мысли, что эта нарисованная линия сильно влияет на мое отношение к движению цены. При приближении к уровню, чувствовал прилив положительных эмоций, которые можно объяснить, как радость того, что котировка в итоге возвращается на прежний уровень. Внимание, тем самым, ограничилось и полностью приковалось к уровню 32725. Остальная информация при этом казалось второстепенной. Будто бы 32725 пройдем и все будет ОК. Линию уровня удалил, чтобы не ограничивала восприятие.


Выделенное желтым цветом – пример, как эмоции влияют на восприятие рынка. В частности – уменьшение уже полученных убытков создает позитивные эмоции, в результате внимание полностью приковывается именно к этому уровню – вернется цена туда, где убытков не будет или нет?


Опубликовано Февраль 22, 2007

Вчера весь день тяготила мысль о том, что уйдет цена на 32000 и останется там. И ничего с этим поделать я не смогу. Очень трудно воспринимать ситуацию на рынке, когда позиция сформирована, и в определенной степени повлиять на нее невозможно. Любое резкое изменение нефти и котировки подвинутся.

Хотя, стоит отметить, что давление небольшое. 8000 — вполне допустимый убыток при возможности заработать 40000, а то и больше при большом движении.

Отметил, как варьируется восприятие разных людей в зависимости от того, что они делают. В данном случае, какая стратегия у них относительно рынка. У Андрюхи куплен стрэнгл на дальних опционах, то бишь ему очень бы хотелось, чтобы рынок продемонстрировал сильное движение до даты исполнения. Поэтому любое движение в пределах нынешних 32000-33000 ему кажется дохлым боковиком. Я же, наоборот, воспринимаю движение даже на 200 рублей, как серьезное изменение, и опасаюсь, не начало ли это тренда. Боюсь упустить момент входа.


Несмотря на то, что соотношение убыток/прибыль 8 к 40 это очень хорошая стратегия, Саша волнуется о возможных убытках. Похоже, он очень хочет получить прибыль и в своей первой сделке быть успешным. Он «боится упустить момент входа», чтобы при любом сценарии остаться успешным. Это и создает дополнительную тягость и давление. В условиях, когда стратегия не такая успешная и риск гораздо больше – эта тяжесть проявляется гораздо сильнее.


Опубликовано Февраль 26, 2007

Из-за повышения цен на нефть весь рынок скакнул вверх. Кроме этого с утра котировка фьючерса уже прошла 200 пунктов. Мне надо сейчас непрерывно следить за рынком, чтобы не пропустить момент входа. Решил для себя, что входить в куплю по фьючерсам буду на уровне не меньше 34200. Предполагаю, что возможна долгая колбасня на границе 34000, сразу большим объемом действовать там нельзя. Лучше потерять уже внесенные в стратегию 8000, чем еще больше на новом, “не моем” боковике.

Страха убытков нет. Но есть напряжение, относительно выбора верного момента. Приходится все время открывать терминал и проверять котировки. Не могу сосредоточиться на других задачах.

Также думаю, что надо больше внимания уделять котировке спота, ибо до исполнения осталось 2 недели и базис неизбежно сойдет на нет. Хм… А почему вдруг? Цена спот мне явно приносит больше удовлетворения, т.к. она ниже фьючерса. Для меня самым прибыльной будет цена 33 рубля за акцию. А сейчас спот на 500 пунктов выше этого значения, когда как фьючерс почти на 700.

Может точку входа определять по споту. Надо денек посмотреть за котировками. Завтра решу.

Лукойл и Сургут (которые также, как и РАО открылись с гэпом из-за воскресного повышения нефти) и Газпром стоят в боковике.

Все свое внимание приковываю к нефти.


Напряжение сделало свое дело. Пошла фокусировка внимания на конкретных объектах и следовательно упущение «важных мелочей». В основе этого, похоже, именно отмеченное выше желание быть успешным, во что бы то ни стало.


Опубликовано Февраль 28, 2007

Я продолжаю выжидать. Вчера и сегодня падали на негативных результатах торгов Китая и США. Но у меня нет веры, что это какое-то долгосрочное направленное движение. Я, конечно, попытался подстраховать свою позицию открыв короткие продажи по фьючерсам, но увидев, что резкого падения не будет, закрыл продажи без убытка для себя.

Тем не менее не было какого-то внутреннего щелчка, сказавшего бы, что вот все, повалились, и нужно срочно что-то делать.

Ситуация обратная, у меня стойкое убеждение, что именно сейчас не надо выдвигать гипотезу и тестировать. Надо выжидать. Быть может это утверждение и принять за гипотезу и продолжить ее проверять тем методом, который уже используется?

Смотря на сегодняшние утренние графики и объемы, вспоминаются отрывки из книги Лефевра “Воспоминания биржевого спекулянта”, где главный герой утверждает, что никакие большие объемы не заставят рынок двигаться в том направлении, в котором надо обладателю этих объемов, если у всего рынка нет соответствующего настроения. Вот мы и грохнулись на больших объемах в первый час, а потом медленно, понемножку ползем вверх. Это форс-мажор, и у рынка нет настроя сильно падать? Честно говоря, я на это очень надеюсь и вижу как сам себе ищу подтверждения этого.


Первое что выделено мной в этом комментарии – у Саши нет волевого усилия выдержать эксперимент по открытию коротких продаж. При появлений небольшой прибыли и страха, что сейчас рынок развернется, происходит закрытие продажи без убытка для себя. То есть действие на продажу, по сути, осуществляется без готовности рисковать. Результатом чего является предпочтение небольшой прибыли (безубыточности) перед возможностью рискнуть, но получить сверхприбыль. Похожие вещи я часто замечал за собой. Когда нет полной решимости (уверенности) на сделку, краткосрочные колебания рынка заставляют тебя скорее закрыть сделку, нежели выдержать эксперимент по открытию позиции с заранее заданным стоп-лоссом и целью до конца. Поэтому для любого выхода на рынок и открытия позиции необходимо четкое осознание зачем я это делаю и что мне это даст и надо ли мне это в действительности, либо я просто «играюсь», в надежде на случайную прибыль, либо по каким-нибудь еще причинам (например избежать убытков).

Второе, что выделено – это поиск Сашей подтверждений своей правоты. «Изменения идут – я их уже упустил» и теперь я начинаю искать не причины своей неправоты, искать не то, в чем я ошибаюсь, а наоборот – то, в чем я прав. Я начинаю искать подтверждения из окружающего мира своей правоте. То есть рынок не прав, а я прав. Это, судя по моему опыту, и наблюдению за коллегами-трейдерами еще один важный элемент проявления эго в трейдинге. Ища то, в чем я прав, а рынок не прав, я перестаю воспринимать новую информацию с рынка и тем самым не могу адекватно корректировать свои действия в соответствии с развивающейся на нем ситуацией.


Опубликовано Март 1, 2007

Любое действие, любое движение вперед, изучение, понимание, исследование проходит 3 этапа. Эти три этапа были известны науке давно, и все великие и не очень научные открытия были воплощены в жизнь, только пройдя эти 3 этапа. Это Анализ. Гипотеза. Эксперимент.

Практически каждый день мы что-то видим, слышим, узнаем новое. Как говорится, если узнал что-то новое, день прожит незря. Видеть новое в том, что много раз уже видел, слышать новое в том, что много раз уже слышал, и т.п. — все это великое искусство. Но помимо этого есть у человека другой источник новой информации. Это он сам. Новое можно СОЗДАВАТЬ. В детстве мне казалось, что это так просто. Берешь и делаешь, и вот уже любуешься своим “произведением”. По мере взросления я стал узнавать все больше о мире, о том, что было до меня, и о том, что возможно будет. И когда я это узнавал, мне порой становилось грустно. Грустно от того, что вроде бы я это уже придумывал САМ, а тут оказывается, что это до меня изобрели, изучили, полностью обсудили, отложили на полочку и частично забыли. Это уже есть, и заново придумать это невозможно. В какой-то период своей жизни я опустил руки. Ничего нового нет. Все уже придумали. И как только у меня возникала своя, гениальная, как мне казалось, идея, я моментально узнавал, что где эта идея уже воплощена и давно работает.

Из этого круга тяжело было выбраться. Казалось, чтобы придумать что-либо новое, необходимо изучить ВСЕ, что в этом русле уже придумано, сделать логические выводы, установить взаимосвязи. И уже потом выискивать в этих взаимосвязях бреши, в которые можно впустить толику себя, что-то изобрести. И это возможно только потому что, кто-то был не очень внимательным и пропустил какой-то частный случай. Блин, но как же это отвратительно. Будто занимаешься исправлением чужих ошибок вместо воплощения своих идей.

Но есть выход. Он есть только благодаря тому, что у человека есть выбор. Всегда есть. И даже сейчас я его делаю. Вместо разработки вариантов поведения на рынке на перспективу я отдался потоку мыслей и пишу о них. Выдвигаем гипотезу, проводим эксперимент. Еще одна гипотеза, еще один эксперимент. И так можно до бесконечности, пока самому интересно, пока получаешь от этого удовольствие и результат. И не важно, насколько безумна идея, лишь бы она была своя, такая, чтобы нельзя было сказать, что мол тот-то мне ее подсказал, или там-то я об этом прочитал. Это вектор времени, исходящий из груди и показывающий направление, значимо для тебя.

Читаю сейчас У. Тимоти Голви “Работа как внутренняя игра”. Очень меня зацепила глава про освобождения от комформизма и осознание своей свободы выбора. Читал, будто про меня написано.

Все. Рынок мне сам подскажет, что делать. Три варианта действий я себе отметил. Рынок подскажет, я выберу. А в данный момент мое внимание очень сильно привлекают сосульки висящие за окном =). Который день уже все растут и растут. Скоро лето и еще один шаг навстречу мечте.


Первого марта рынок вновь упал, чем видно достал Сашу. Внимание к рынку сменилось на полное безразличие к нему, а внимание переведено на более приятные вещи.


Опубликовано Март 2, 2007

Ловлю себя на мысли, что мне совсем не хочется следить за рынком. Какая-то защитная реакция. Типа, убытки по бабочке уж признал, а дальше неопределенность. Попытался работать наверх, на возвращение к боковику на 5 контрактах. Пришлось вчера их продать с небольшим убытком. Теперь совершенно пустой. Падение вниз внутренне не принимал, а эксперименты на рост не подтверждались. Поэтому сейчас нахожусь в двойственном состоянии. С одной стороны кажется, что есть возможность запрыгнуть в убегающий поезд, то бишь заработать на падении, если оно продолжится. С другой — вдруг это все, падение себя исчерпало, и поезд уже идет в другую сторону. В таком случае действия, направленные на падение, и не принесшие результата, будут в итоге расценены мной как метание из стороны в сторону, бесцельное блуждание. Страхом это вряд ли можно назвать, хотя так может показаться: боюсь своей неуверенности. Надо стараться отождествиться с рынком, синхронизироваться.

С другой стороны, я сейчас очень спокойно себя чувствую. Есть мысль отложить на время пока все стратегически обусловленные действия и поторговать одним контрактом.


Во время нашей беседы с Сашей выяснилось, что когда он покупал 5 контрактов – рынок пошел чуть вверх после сильного падения, и у него зародилась надежда, что рынок вернется наверх, в предыдущий диапазон цен. Но как только рынок развернулся – Саша выскочил по стоп-лоссам. В результате рынок упал еще на 5-6 процентов вниз в последующие 2 дня.

Учитывая, что у Саши уже была куплена бабочка, которая приносила прибыль как раз если цены вернутся вверх, а на текущий момент была убыточной, то его желание (обоснованное надеждой) купить, по сути, является проверкой той же самой гипотезы, что была, когда он покупал бабочку, а именно о сохранении боковика на рынке. Этот факт позволил нам с ним сделать следующий рациональный разбор данной ситуации.

Я предложил Саше проанализировать его действия с помощью следующей схемы принятия решений: Гипотеза-Эксперимент-Результат.

Первоначально, купив бабочку у тебя какая гипотеза о рыночных ценах была? Боковик. Сделав сделку, ты сделал эксперимент на проверку этой гипотезы. Если ты был не прав в этой гипотезе то рынок принесет убыток. Если ты был прав – рынок покажет прибыль. Сейчас, на данный момент результат какой? Убыток. Значит гипотеза не подтверждается. Тогда покупая фьючерсы при текущих упавших ценах, ты что делаешь? Какую гипотезу вновь проверяешь? Ту же самую – о сохранении цен около 33-34 рубля за акцию. Посмотри! Один раз ты ее проверил, и эксперимент дал тебе отрицательный результат! Зачем ты второй раз проверяешь ту же гипотезу? Зачем так упорствуешь? Не знаю, мне кажется что это правильно. Заметь, что делая так, ты по сути работаешь против тренда.

Судя по моему опыту, такое упорство в тестировании одой и той же гипотезы, если она дает убыточные результаты – это влияние эго на принимаемые решения. В данном случае, вероятно, это потребность быть правым и успешным. Человеческое эго склонно искать подтверждения своей правоте, нежели осознавать причины ошибочности. Это упорство и есть проявление эго, мешающее работе по тренду.

Работа по тренду, в терминах гипотеза-эксперимент-результат, напротив, это продолжение тестирования той гипотезы, которая дает верные/прибыльные результаты.

Из своего опыта, я бы еще добавил. Наращивание позиции по тренду, это, по сути, и есть продолжение проверки той гипотезы, которая подтверждается реальным результатом, то есть прибылью. Однако до бесконечности такое наращивание продолжаться не может. Точка выхода нужна. В качестве этой точки я использовал точку достижения своей цели по прибыльности плюс уже возникающее к тому моменту чувство энергетической связи с рынком. Тогда оказывалось, что продолжать проверять одну и ту же гипотезу ты просто уже не хочешь, т.к. уже получил нужную тебе прибыль с рынка или же твоя интуиция подсказывает тебе, что напряжение тренда иссякает – то мистически оказывается, что действительно основная волна тренда подходит к концу.

К Саше после этого эксперимента у меня возник вопрос: цель заработать на рынке 150 тыс. руб. тебя греет, чтобы пойти работать и добиваться ее? И вообще, зачем ты вышел на рынок торговать? Саша ответил, что эта сумма для меня не осязаема. Вообще цель – зарабатывать деньги не стоит. Что является тогда для тебя целью? Удовлетворение. В чем конкретно? Уверенность, в том, что сделал все правильно.

В соответствии с этой целью Саша, похоже и действовал. Ему было важно получить от рынка подтверждение своей правоты, но не научиться на нем работать и зарабатывать деньги. Стараясь получить правоту, что он верно купил бабочку, он продолжал надеяться на возврат рынка вверх, но не искал причин своей ошибочности. А затем очень скоро отказался от дальнейшего проведения эксперимента. Ему рынок был не нужен. И он осознал это в ходе своего эксперимента. Поэтому я всегда говорю: внутреннее, небольшое различие в целях – ключевое для успеха на рынке. Зачем я вышел на рынок? Чего хочу добиться? Подтверждения своей правоты, значимости, важности и т.п.? Либо я на нем профессионально работаю, с целью заработать деньги и ради этого готов на все? Денежная составляющая в мотивации при работе на рынке – основной фактор, побуждающий человека к эффективной торговле. Я не видел успешных трейдеров, которые равнодушны к деньгам и альтруисты. К деньгам нужна здоровая, осознанная любовь. Если нет этого – то зачем выходить на рынок?


В. Несмотря на то, что я так четко разобрал этот анализ с Сашей и указал на его недостатки, я сам не смог избежать аналогичной ловушки эго в последующие 3 месяца. Поэтому, даже четко, рационально понимая эти ситуации, я сам иногда продолжаю попадать в них – ничего не могу с собой в тот момент поделать. Ощущение что «продуть» деньги больно хочется. Как это было у меня – подробно описано в моем опыте 2007 года.

Список используемой литературы

1. Тимоти Голви «Работа как внутренняя игра»
   
2. Кен Уилбер «Один вкус»
   
3. Экхард Толле «Новая Земля»
   
4. Ошо «Интуиция»
   
5. Лора Дэй «Практическая интуиция в бизнесе»
   
6. Лора Дэй «Самоучитель по развитию интуиции»
   
7. Пенни Пирс «Путь интуиции»
   
8. Лорен Тибодо «Врожденная интуиция»
   
9. Карлос Кастанеда «Сказки о силе»
   
10. Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»
    
11. Джордж Сорос «Алхимия финансов»
    
12. Чарльз Тартр «Практика внимательности в повседневной жизни»
    
13. П.Д. Успенский «В поисках чудесного»
    
14. Г.И. Гурджиев «Встречи с замечательными людьми»