Решением Совета Директоров

Вид материала

Решение

Содержание 3.4 IV этап – установление лимитов. 4. Информация для анализа Банков-контрагентов 5. Мониторинг соблюдения лимитов и отчетность. Таблица соответствия кредитных рейтингов Управляющий директор Управляющий директор Управляющий директор - директор

Подобный материал:

• Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», 115.85kb.
• Утвержден решением Совета Директоров зао «Московская межбанковская валютная биржа», 203.31kb.
• Решением Совета директоров, 587.45kb.
• Совета Директоров Банка по согласованию с руководителем Банка. Отдел административно, 93.2kb.
• Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
• Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
• Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
• Решением общего собрания акционеров, 482.24kb.
• Решением Совета директоров, 1035.07kb.
• «Об акционерных обществах», 816.9kb.

3.4 IV этап – установление лимитов.

23. По каждому отобранному банку рассчитывается финальный индекс путем суммирования баллов качественного анализа и индекса финансовой устойчивости. Весь перечень отобранных банков сортируется в порядке убывания величины финального индекса. Предпочтение при размещении средств Фонда, при прочих равных условиях, отдается банку с более низким значением финального индекса.
    
24. Лимит на банк-контрагент устанавливается как значение равное 25% от собственного капитала Фонда, но не более собственного капитала банка-контрагента.
    
25. Размещение временно свободных денежных средств производится в соответствии с Единой политикой по управлению деньгами юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», утвержденной Советом директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
    
26. При наличии покрытия обязательств Банка-контрагента перед Фондом в виде гарантии/страхования ответственности, лимит по данным обязательствам может рассчитываться на гаранта/страховщика на покрытый/застрахованный объем. В подобном случае оставшаяся сумма должна быть включена в расчет лимита на Банк- контрагент.
    
27. Лимиты на операции с Банком-контрагентом в зависимости от срочности обязательств рассчитываются путем умножения временного коэффициента на базовый лимит по Балансовым или Внебалансовым обязательствам, рассчитанный в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил. Временной коэффициент рассчитывается по следующей формуле: ВК=1/Т , где Т - срок обязательств в годах.
    
28. Сумма лимитов, по всем срокам приведенная к лимиту со сроком обязательств 1 год (т.е. помноженная на Т), не должна превышать базовый лимит.
    
29. Требования к банку контрагенту до востребования, а также требования по специализированным государственным программам, направленные на стабилизацию экономики страны, принимаются в расчет со сроком 1 год, т.е. Т-1. Бессрочные требования к банку-контрагенту и требования со сроком более 5 лет принимаются в расчет со сроком 5 лет, т.е. Т=5.
    
30. Установленные лимиты пересматриваются не реже одного раза в год или чаще, по мере необходимости.
    

4. Информация для анализа Банков-контрагентов

24. В рамках установленных лимитов на ежеквартальной основе Фондом проводится анализ Банков-контрагентов на основе следующей информации, в то же время рекомендуется проведение более частого мониторинга финансового состояния банков:

1) в обязательном порядке:

• финансовая отчетность за последние 6 месяцев;
  
• отчет о выполнении пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, показателей или критериев (нормативов) финансовой устойчивости (для банков Республики Казахстан);
  
• последняя годовая аудированная финансовая отчетность.
  

2) по мере необходимости и доступности информации:

• данные о 25 крупных кредитах и 25 крупных депозитах;
  
• расшифровка балансовых счетов по предоставленным кредитам, счетам ЛОРО, НОСТРО, размещенным и привлеченным МБК дебиторской и кредиторской задолженностям, векселям, и т.д.;
  
• информация о принятом залоговом обеспечении;
  
• иная необходимая информация.
  

3) информация, получаемая из иных официальных и других источников:

• публично декларируемая и реализуемая стратегия Банка-контрагента,
  
• учредители (акционеры, пайщики), их доли в уставном фонде Банка- контрагента;
  
• руководящие органы Банка-контрагента (состав совета директоров, правления и иных органов управления),
  
• аффилированные лица Банка-контрагента,
  
• уровень менеджмента (в частности, управление рисками),
  
• степень открытости (количество публикаций в прессе, готовность персонала предоставлять дополнительную информацию о Банке-контрагенте);
  
• деловая репутация Банка-контрагента/ уровень рейтинга корпоративного управления.
  

4) источниками дополнительной информации могут служить учредительные документы, материалы, предоставленные персоналом Фонда и (или) Дочерними организациями, годовые отчеты, публикации в прессе, Интернете, информация, полученная из других банков, и иные источники.

25. Порядок методика и периодичность анализа финансового состояния Банков-контрагентов определяется исполнительными органами Фонда.


5. Мониторинг соблюдения лимитов и отчетность.

26. Мониторинг соблюдения лимитов проводится Фондом путем консолидации данных по Балансовым и Внебалансовым обязательствам Фонда на регулярной основе.
    
27. Ежемесячно, Дочерние организации представляют в ФНБ консолидированный отчет по распределению денежных средств в разрезе Банков-контрагентов согласно форме, представленной в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
    
28. Ежеквартально или чаще по мере необходимости, работник Фонда, ответственный за управление рисками, представляет Правлению Фонда отчет по установленным и освоенным лимитам в разрезе Банков-контрагентов согласно форме, представленной в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
    
29. Правление Фонда на полугодовой основе предоставляет отчетность Совету директоров Фонда по установленным и освоенным лимитам в разрезе Банков-контрагентов согласно форме, представленной в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
    

Приложение № 1

к Правилам установления лимитов по балансовым и

внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»


Таблица соответствия кредитных рейтингов

Moody's (долгосрочный в ин.валюте)	Fitch (долгосрочный в ин.валюте)	Standard & Poor's (долгосрочный в ин.валюте)
Ааа	ААА	ААА
Aal	АА+	АА+
Аа2	АА	АА
АаЗ	АА-	АА-
А1	А+	А+
А2	А	А
A3	А-	А-
Baal	ВВВ+	ВВВ+
Ваа2	ввв	ВВВ
ВааЗ	ввв-	ВВВ-
Bal	ВВ+	ВВ+
Ва2	вв	ВВ
ВаЗ	вв-	ВВ-
В1	в+	в+
В2	в	в
вз	в-	в-
Caal	ССС+	ССС+
Саа2	ссс	ссс
СааЗ	ссс-	ссс-
Са	сс	сс
С	с	с
* *	DDD, DD, D	D

Приложение №2

к Правилам по установлению лимитов по балансовым

и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты

АО "Инвестиционный Фонд Казахстана"


Отчет по освоению лимитов по обязательствам на банки контрагенты перед

АО "Инвестиционный фонд Казахстана" по состоянию на _____________ 20__ г.

	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8=2-3+7
№	Наименование банка-контрагента	Установленный лимит	Общая сумма освоения лимита	в том числе			сумма обеспечения по обязательствам контр-агента в соотв. с п.5 правил	сумма неосвоенного лимита
				по балансовым обязательствам	по внебалансовым обязательствам	в том числе списанные обязательства
1
2
3

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления ____________________Орынбеков А.М.


Управляющий директор

-член Правления

Дирекции инвестиционных проектов №1 ____________________Кандыкбаев С.А.

(ФИО, дата, подпись)


Управляющий директор

Дирекции инвестиционных проектов №2 ____________________Аманбеков Р.Б.

(ФИО, дата, подпись)


Управляющий директор

Дирекции инвестиционных проектов №3 ____________________Сытыш А.С.

(ФИО, дата, подпись)


Управляющий директор - директор

финансового департамента ____________________ Калиева З.Г.

(ФИО, дата, подпись)


Управляющий директор

дирекции по правовым вопросам _____________________ Каржаубаева Г.Ж.

(ФИО, дата, подпись)


Директор

операционного департамента ____________________ Жумабаева Н.Х.

(ФИО, дата, подпись)


Юрист

дирекции по правовым вопросам _____________________ Орумбаева А.Б.

(ФИО, дата, подпись)